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中庚小盘价值股票(007130)

中庚小盘价值股票型证券投资基金2021年中期报告摘要查看PDF公告




中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 2021年 06月 30日 基金管理人:中庚基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 送出日期:2021年 08月 18日 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 2页,共 72页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年08月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 3页,共 72页 1.2 目录 §1


重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................................... 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 12 §5


托管人报告 ................................................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 13 §6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 13 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................................ 16 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 18 §7


投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 53 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 53 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 64 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 65 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 65 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 65 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 65 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................................. 65 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 66 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 66 §8


基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 67 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 4页,共 72页 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 67 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 68 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 68 §9


开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 68 §10


重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 68 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 68 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 69 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 69 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 69 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 69 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 69 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 69 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 70 §11


影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 71 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 71 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 71 §12


备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 71 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 71 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 72 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 72 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 5页,共 72页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 中庚小盘价值股票型证券投资基金 基金简称 中庚小盘价值股票 基金主代码 007130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年04月03日 基金管理人 中庚基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,760,130,205.99份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,以价值投资策 略为基础,通过发掘全市场中小盘价值型上市公司投 资机遇,选择具备高性价比投资标的构建组合,力争 实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金是股票型基金,大类资产配置不作为本基 金的核心策略,一般情况下将保持各类资产配置的基 本稳定。在综合考量市场系统性风险、各类资产风险 溢价、股票资产估值、流动性要求等因素后,在有效 控制投资组合风险的前提下,进行大类资产配置战术 调整。 本基金股票投资主要依据管理人搭建的"估值-盈 利"模型,采用定量分析与定性分析结合的方式,重点 投资于市场中在细分行业内具备一定的竞争优势、业 绩良好且稳定、价值相对低估的小盘价值股票。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益 率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 6页,共 72页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中庚基金管理有限公司 广发证券股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 崔远洪 崔瑞娟 联系电话 021-20639999 020-66338888 电子邮箱 cuiyuanhong@zgfunds.com.c n cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 021-53549999 95575 传真 021-20639747 020-87555129 注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄1 号420室 广东省广州市黄埔区中新广 州知识城腾飞一街2号618室 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1 318号星展银行大厦703-704 广州市天河区马场路26号广 发证券大厦34楼 邮政编码 200120 510627 法定代表人 孟辉 林传辉 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正 文的管理人互联网网 址 www.zgfunds.com.cn 基金中期报告备置地 点 基金管理人及基金托管人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中庚基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 星展银行大厦703-704 §3 主要财务指标和基金净值表现 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 7页,共 72页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2021年01月01日- 2021年06月30日) 本期已实现收益 273,227,861.68 本期利润 646,505,178.72 加权平均基金份额本期利润 0.4272 本期加权平均净值利润率 28.34% 本期基金份额净值增长率 28.43% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末 (2021年06月30日) 期末可供分配利润 1,058,746,471.11 期末可供分配基金份额利润 0.6015 期末基金资产净值 3,174,269,035.07 期末基金份额净值 1.8034 3.1.3 累计期末指标 报告期末 (2021年06月30日) 基金份额累计净值增长率 80.34% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 8页,共 72页 过去一个月 10.17% 1.29% 3.57% 0.92% 6.60% 0.37% 过去三个月 23.27% 1.01% 11.35% 0.79% 11.92% 0.22% 过去六个月 28.43% 1.17% 6.15% 1.04% 22.28% 0.13% 过去一年 52.82% 1.32% 11.32% 1.25% 41.50% 0.07% 自基金合同 生效起至今 80.34% 1.38% 14.76% 1.37% 65.58% 0.01% 注:本基金的业绩比较基准为中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率× 10%。


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为中庚基金管理有限公司(以下简称“公司”),于2018年6月经中 国证监会核准设立。公司是一家以自然人持股发起设立的公募基金管理公司,注册资本 为人民币2亿元,公司注册地为上海。目前,公司股东及其出资比例为:孟辉先生26%, 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 9页,共 72页 中庚置业集团有限公司25%,大连汇盛投资有限公司25%,闫炘先生10%,大连海博教育 发展有限公司8%,福建海龙威投资发展有限公司4%,福建瑞闽投资有限公司2%。 截至报告期末,公司共管理4只公募基金产品,分别为中庚价值领航混合型证券投 资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基 金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金,管理资产规模约108.5亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 丘栋荣 本基金的基金经理;中庚 价值领航混合基金、中庚 价值灵动灵活配置混合 基金、中庚价值品质一年 持有期混合基金基金经 理;公司副总经理兼首席 投资官 2019- 04-03 - 13 年 丘栋荣先生,副总经理, 工商管理硕士,历任群益 国际控股有限公司上海代 表处研究员、汇丰晋信基 金管理有限公司行业研究 员、高级研究员、股票投 资部总监、总经理助理。 现任中庚基金管理有限公 司副总经理兼首席投资 官。 注:1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规、《中庚小盘价值股票型证券投资基金基金合同》、《中庚小盘价值股票型证券 投资基金招募说明书》的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 10页,共 72页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和《中庚基金管理有限公司公平交易制度》等相关监管法规及内部制度,严格规范境内 上市证券的一级市场申购和二级市场交易相关的研究分析、投资决策、交易执行、日常 监控和报告分析等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化 管理体系。在制度和实际操作层面确保各组合享有同等交易机会,并保持各组合的独立 投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过恒生系统的线上流程和标准化的线下审批 流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级 市场,通过交易系统的授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。 事中控制主要包括组合间相同证券的交易方向控制。首先,将主动投资组合的同日 反向交易列为禁止行为。其次,对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平 性进行自动化处理。 事后评估及反馈主要包括组合间不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性 交易分析评估。通过公平交易的事后分析评估系统,对当季度涉及公平性交易的投资行 为进行统计分析。若发现异常交易行为,视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按 法规要求上报监管机构。 本报告期内,公司旗下各基金产品严格遵守公司的公平交易制度,未出现违反公平 交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和 利益输送的异常交易。 本报告期内,未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年上半年,经济基本面见顶后逐步走弱,经济韧性主要来自于房地产和出口的 贡献,而企业盈利有大幅度的修复。我们认为2021年企业盈利在不断兑现,市场驱动力 由盈利主导,能提升估值的领域一定来自于政策有支撑的高景气赛道。A股市场呈现出 指数层面波澜不惊,但市场分化显著的特征。市场演绎结构性行情与风格差异的演变, 如春节前的"茅指数"和二季度的"宁组合指数"表现突出,如春节前的大盘成长一骑绝尘 和二季度的小盘成长风格强势回归,如盈利推动的周期行业涨幅显著和受损及政策压制 行业的表现惨淡。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 11页,共 72页 本基金是一个股票型基金,对标中证1000指数,重点投资低估值小盘股,定位为高 贝塔、高Smart贝塔、高阿尔法的三高产品。2021年上半年,本基金维持较高权益仓位, 坚持低估值价值投资的投资策略,主要配置方向集中在低估值的小盘价值股或小盘成长 股,尤其是制造业领域。我们一直强调市场的机构性风险和机会,上半年本基金重点持 仓的多数估值很便宜,但是基本面很好、甚至有可能出现反转的行业和公司,股价表现 非常强劲,为本基金贡献了较高的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中庚小盘价值股票基金份额净值为1.8034元,本报告期内,基金份额 净值增长率为28.43%,同期业绩比较基准收益率为6.15%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 疫情困扰、降准信号和弱高频数据表明经济有隐忧,不稳固不均衡,经济基本面回 归常态仍需时日,政策定调中性偏宽的货币政策和逐步发力的财政政策,有望支撑经济 平稳。我们认为市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存,分化在大盘股、成长股、核 心资产等内部,这种分化隐含了风险,也有我们所关注的机会,我们希望把握权益类资 产的结构性机会来获得低风险高预期回报。极致的定价往往有其脆弱性或长期平庸的回 报水平,当前市场交易活跃集中且波动性低估,高估值、高景气、高关注往往体现在同 类型公司上,但市场享受窒息梦想、近似泡沫估值时则务必谨慎,因为脆弱性的触发因 素出其不意,应积极关注风险和结构性机会。 用低估值价值投资的逻辑来总结,我们一直自下而上把握的是基本面风险小、估值 真实便宜,最好还具备较好成长性的公司构建投资组合。本基金基于产品的定位和投资 目标,仍将保持较高的股票仓位配置,在持仓风格偏中小市值风格,并重点关注两大投 资机会:1、偏成长行业或公司,分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板 块或行业中,主要是低估值小盘成长股,这类公司有长期持续的高成长性,估值相对合 理且有机会挖掘出超预期股票;2、广义制造业中的细分行业龙头,基本面受益需求稳 定增长、供给持续收缩、同时估值便宜,比如化工、轻工、金属加工、机械加工等细分 行业,可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 为合理、公允地对基金所投资品种进行估值,保护基金份额持有人利益,本公司设 立估值委员会,专门负责基金估值工作,直接向公司管理层负责,在确定公司旗下基金 的估值方法、估值模型选择、估值模型假设及估值政策和程序的建立等方面为公司管理 层提供参考意见,为业务部门的操作提供指导意见并对执行情况进行监督。估值委员会 由督察长、首席投资官、基金运营部负责人、投资部负责人、监察稽核部内审经理组成, 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 12页,共 72页 当发现可能需要对某只证券重新估值的情形,估值委员会成员或基金经理可提请召开估 值委员会,讨论估值方法的调整。估值委员会成员均具有10年以上专业工作经验,具备 良好的专业知识和专业技能,充分理解各种估值方法和估值技术。估值委员会的职责主 要包括有: (一)负责建立、健全公司的估值政策和估值程序; (二)负责参照估值模型和行业惯例,选定与市场环境相适应的估值方法; (三)负责在经济环境发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件 等情形下,确定合理的估值方法,组织估值调整; (四)负责研究中国证券投资基金业协会估值核算工作小组发布的各类估值指引, 评估指引实施后对估值的影响及估值系统改造的可行性; (五)对直接选取第三方估值机构提供的证券估值价格的,负责评估第三方估值机 构的估值质量,对估值价格进行校验,确定更能体现公允价值的估值价格; (六)当发生估值调整时,负责发布相关公告,充分披露确定公允价值的依据、方 法、估值价格等信息; (七)当本公司所管理的证券投资基金前一估值日基金资产净值50%以上的资产出 现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,负责 决定是否暂停基金估值; (八)当本公司所管理的证券投资基金发生大额申购或赎回情形时,负责决定是否 启用摆动定价机制,摆动定价机制的处理原则与操作规范由中国证券投资基金业协会另 行制定。 参与估值流程的各方还包括托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基 金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出 合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限 公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 13页,共 72页 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对中庚小盘价值股票型证券投资基金的托管过程中, 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中庚小盘价值股票型证券投资基金的管理人--中庚基金管理有限公司 在中庚小盘价值股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益 的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对中庚基金管理有限公司编制和披露的中庚小盘价值股票型证券投 资基金2021年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 中期财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:中庚小盘价值股票型证券投资基金 报告截止日:2021年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注号


本期末


2021年06月30日


上年度末


2020年12月31日


资 产:








银行存款 6.4.7.1 52,177,132.85 26,859,727.81 结算备付金


0.06 - 存出保证金


- - 交易性金融资产 6.4.7.2 3,136,484,581.55 2,057,870,165.08 其中:股票投资


2,942,927,157.61 1,950,330,206.82 基金投资


- - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 14页,共 72页 债券投资


193,557,423.94 107,539,958.26 资产支持证券 投资 - - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,835,896.59 2,210,484.58 应收股利


- -


应收申购款


13,381,112.01 2,164,271.31 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


3,204,878,723.06 2,089,104,648.78 负债和所有者权益 附注号


本期末


2021年06月30日 上年度末


2020年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


26,189,558.09 14,780,157.48 应付管理人报酬


3,519,487.23 2,780,680.51 应付托管费 469,264.93 370,757.42 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费


628.31 143.15 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 430,749.43 347,043.67 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 15页,共 72页 负债合计


30,609,687.99 18,278,782.23 所有者权益:








实收基金 6.4.7.9 1,760,130,205.99 1,474,713,288.10 未分配利润 6.4.7.10 1,414,138,829.08 596,112,578.45 所有者权益合计


3,174,269,035.07 2,070,825,866.55 负债和所有者权益总 计 3,204,878,723.06 2,089,104,648.78 注:1.报告截止日2021年6月30日,基金份额净值1.8034元,基金份额总额 1,760,130,205.99份。 2.银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.2 利润表 会计主体:中庚小盘价值股票型证券投资基金 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 附注号


本期


2021年01月01日至 2021年06月30日


上年度可比期间


2020年01月01日至202 0年06月30日


一、收入


670,846,286.48 403,312,432.73 1.利息收入


1,380,577.93 1,737,287.64 其中:存款利息收入 6.4.7.11 331,280.94 1,055,906.15 债券利息收入


999,801.53 641,659.19 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 49,495.46 39,722.30 证券出借利息收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-” 填列) 293,810,420.14 350,296,425.12 其中:股票投资收益 6.4.7.12 269,938,625.69 279,851,299.41 基金投资收益 - - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 16页,共 72页 债券投资收益 6.4.7.13 3,740,151.92 44,239,692.90 资产支持证券投资 收益 6.4.7.13. 3


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 363,029.13 股利收益 6.4.7.15 20,131,642.53 25,842,403.68 3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列) 6.4.7.16 373,277,317.04 47,037,632.59 4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) - - 5.其他收入(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 2,377,971.37 4,241,087.38 减:二、费用


24,341,107.76 33,140,549.55 1.管理人报酬 6.4.10.2. 1


16,841,217.31 21,924,811.21 2.托管费 6.4.10.2. 2 2,245,495.54 2,923,308.11 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.18 5,135,746.30 8,179,750.68 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产 支出 - - 6.税金及附加


252.67 1,481.17 7.其他费用 6.4.7.19 118,395.94 111,198.38 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) 646,505,178.72 370,171,883.18 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 646,505,178.72 370,171,883.18 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:中庚小盘价值股票型证券投资基金 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 17页,共 72页 本报告期:2021年01月01日至2021年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 1,474,713,288.10 596,112,578.45 2,070,825,866.55 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 646,505,178.72 646,505,178.72 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 285,416,917.89 171,521,071.91 456,937,989.80 其中:1.基金申购款 1,053,617,964.22 556,085,300.65 1,609,703,264.87 2.基金赎回 款 -768,201,046.33 -384,564,228.74 -1,152,765,275.07 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 1,760,130,205.99 1,414,138,829.0 8 3,174,269,035.07 项 目 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益 (基金净值) 2,751,434,904.39 59,735,611.45 2,811,170,515.84 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 370,171,883.18 370,171,883.18 三、本期基金份额交 -606,494,426.05 -43,654,190.47 -650,148,616.52 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 18页,共 72页 易产生的基金净值 变动数(净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,575,448,921.61 133,207,696.76 1,708,656,618.37 2.基金赎回 款 -2,181,943,347.66 -176,861,887.23 -2,358,805,234.89 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 2,144,940,478.34 386,253,304.16 2,531,193,782.50 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 孟辉 ————————— 基金管理人负责人 孟辉 ————————— 主管会计工作负责人 欧晔 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中庚小盘价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]342号《关于准予中庚小盘价值股票型证 券投资基金注册的批复》核准,由中庚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《中庚小盘价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,266,540,389.66元,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验 字(2019)第0216号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中庚小盘价值股票型证 券投资基金基金合同》于2019年4月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 3,267,113,946.25份基金份额,其中认购资金利息折合573,556.59份基金份额。本基金 的基金管理人为中庚基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中庚小盘价值股票型证券投资基金基 金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 19页,共 72页 金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及 其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包 括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本 基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为85%-95%。其中投资于基金界定的小 盘价值型股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期 日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为:中证1000指数收益率×90%+上证国债指数收益率×10%。


6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监 会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《中庚小盘价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示 的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 20页,共 72页 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的 非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日 至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计 入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 21页,共 72页 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定 公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映 公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征 因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不 可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销 已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算 时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 22页,共 72页 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增 值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证 券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减 资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值 税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法 逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法 差异较小的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额 持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实 现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常 活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营 成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 23页,共 72页 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以 下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1) 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括 涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会 关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值 技术进行估值。 (2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股 份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协 发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之 附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引"),按估值日 在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立 提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、可交换债券 和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、可交换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确 定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公 司所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 24页,共 72页 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进 一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关 问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税 人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产 品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增 值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 25页,共 72页 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 活期存款 24,237,267.51 定期存款 - 其中:存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 27,939,865.34 合计 52,177,132.85 注:其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,562,015,335.98 2,942,927,157.61 380,911,821.63 贵金属投资-金 交所黄金合约 - - - 债 券 交易所市 场 191,078,491.76 193,557,423.94 2,478,932.18 银行间市 场 - - - 合计 191,078,491.76 193,557,423.94 2,478,932.18 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,753,093,827.74 3,136,484,581.55 383,390,753.81 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 26页,共 72页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应收活期存款利息 18,304.41 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 5,598.99 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 2,811,993.19 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 - 合计 2,835,896.59 注:应收其他存款利息本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结 算资金所产生的应收利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末无应付交易费用。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 27页,共 72页 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 43,214.74 应付证券出借违约金 - 预提费用-审计费 49,588.57 预提费用-信息披露费 59,507.37 其他应付 278,438.75 合计 430,749.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,474,713,288.10 1,474,713,288.10 本期申购 1,053,617,964.22 1,053,617,964.22 本期赎回(以“-”号填列) -768,201,046.33 -768,201,046.33 本期末 1,760,130,205.99 1,760,130,205.99 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 629,043,958.40 -32,931,379.95 596,112,578.45 本期利润 273,227,861.68 373,277,317.04 646,505,178.72 本期基金份额交易产 生的变动数 156,474,651.03 15,046,420.88 171,521,071.91 其中:基金申购款 549,799,223.45 6,286,077.20 556,085,300.65 基金赎回款 -393,324,572.42 8,760,343.68 -384,564,228.74 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 28页,共 72页 本期已分配利润 - - - 本期末 1,058,746,471.11 355,392,357.97 1,414,138,829.08 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 活期存款利息收入 284,781.90 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 44,498.98 结算备付金利息收入 2,000.06 其他 - 合计 331,280.94 注:其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生 的利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出股票成交总额 1,853,970,327.35 减:卖出股票成本总额 1,584,031,701.66 买卖股票差价收入 269,938,625.69 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转 股及债券到期兑付)差价收入 3,740,151.92 债券投资收益——赎回差价收入 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 29页,共 72页 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 3,740,151.92 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 卖出债券(、债转 股及债券到期兑 付)成交总额 263,293,258.56 减:卖出债券(、 债转股及债券到期 兑付)成本总额 256,575,222.53 减:应收利息总额 2,977,884.11 买卖债券差价收入 3,740,151.92 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 股票投资产生的股利收益 20,131,642.53 其中:证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 30页,共 72页 合计 20,131,642.53 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 1.交易性金融资产 373,277,317.04 ——股票投资 369,607,119.04 ——债券投资 3,670,198.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减:应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 值税 - 合计 373,277,317.04 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 基金赎回费收入 2,376,464.61 转换费收入 1,506.76 合计 2,377,971.37 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金 的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 31页,共 72页 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 交易所市场交易费用 5,135,271.30 银行间市场交易费用 475.00 合计 5,135,746.30 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 询证费 300.00 中债登账户维护费 9,000.00 合计 118,395.94 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中庚基金管理有限公司("中庚基金 ") 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机 构 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 32页,共 72页 广发证券股份有限公司("广发证券 ") 基金托管人、基金销售机构、基金证券经纪商 孟辉 基金管理人的股东 注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 广发证券 4,013,960,606.43 100.00% 5,875,622,217.07 100.00% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券买 卖成交 总额的 比例 广发证券 328,043,193.69 100.00% 518,734,698.49 100.00% 6.4.10.1.4 债券回购交易 金额单位:人民币元 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 33页,共 72页 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 广发证券 506,200,000.00 100.00% 302,800,000.00 100.00% 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 广发证券 2,894,724.20 100.00% - - 关联方名 称 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 当期佣金 占当期 佣金总 量的比 例 期末应付佣金余额 占期末应 付佣金总 额的比例 广发证券 4,234,662.02 100.00% - - 注:1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除证券公司 需承担的费用后的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 34页,共 72页 项目 本期 2021年01月01日至202 1年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至202 0年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,841,217.31 21,924,811.21 其中:支付销售机构的客户维护费 4,950,569.33 6,289,134.24 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工 作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2021年01月01日至2021 年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,245,495.54 2,923,308.11 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法 如下: H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工 作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含 回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 35页,共 72页 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用 市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2021年01月01日至 2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至 2020年06月30日 报告期初持有的基金份额 30,646,456.27 20,753,312.90 报告期间申购/买入总份额 6,618,347.90 9,893,143.37 报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减:报告期间赎回/卖出总份额 17,765,000.00 0.00 报告期末持有的基金份额 19,499,804.17 30,646,456.27 报告期末持有的基金份额占基金总份额比 例 1.11% 1.43% 注:1.如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务。 2.如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。 3.基金管理人于2021年03月03日通过直销柜台申购本基金份额,适用的申购费率为每笔 1000元。 4.基金管理人于2021年6月21日通过直销柜台转换出本基金份额,转出基金赎回费按照 正常赎回时的赎回费率收取,该笔基金转换适用的费率为0。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名 本期末 上年度末 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 36页,共 72页 称 2021年06月30日 2020年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 持有的基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例 孟辉 9,080,327.99 0.52% 7,187,408.61 0.49% 注:上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率 执行。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名 称 本期 2021年01月01日至2021年06月30日 上年度可比期间 2020年01月01日至2020年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广发证券 -托管户 24,237,267.51 284,781.90 641,138.64 985,598.11 广发证券 -证券资 金户 27,939,865.34 44,498.98 68,548,258.84 59,034.95 注:1.本基金托管户的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司存放在交通银行股 份有限公司广东省分行营业部,按银行活期利率计息。 2.本基金证券资金户的存款为本基金存放于广发证券股份有限公司基金专用证券账户 中的证券交易结算资金,按协议约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2021年06月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 37页,共 72页 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 6000 96 云天 化 2021 -04- 01 2021 -10- 08 大宗 交易 流通 受限 6.68 13.0 7 2,400, 000 16,0 32,0 00.0 0 31,3 68,0 00.0 0 - 0023 86 天原 股份 2021 -05- 12 2021 -11- 12 大宗 交易 流通 受限 6.15 9.49 2,631, 742 16,1 85,2 13.3 0 24,9 75,2 31.5 8 - 6009 05 三峡 能源 2021 -06- 02 2021 -12- 10 新股 锁定 2.65 5.67 907,76 3 2,40 5,57 1.95 5,14 7,01 6.21 - 3009 57 贝泰 妮 2021 -03- 18 2021 -09- 27 创业 板打 新限 售 47.3 3 251. 96 853 40,3 72.4 9 214, 921. 88 - 6886 77 海泰 新光 2021 -02- 18 2021 -08- 26 科创 板打 新限 售 35.7 6 103. 23 1,768 63,2 23.6 8 182, 510. 64 - 6883 15 诺禾 致源 2021 -04- 02 2021 -10- 13 科创 板打 新限 售 12.7 6 39.2 0 3,711 47,3 52.3 6 145, 471. 20 - 6886 61 和林 微纳 2021 -03- 19 2021 -09- 29 科创 板打 新限 售 17.7 1 84.0 1 1,452 25,7 14.9 2 121, 982. 52 - 3009 中伟 2020 2021 创业 24.6 163. 610 15,0 99,4 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 38页,共 72页 19 股份 -12- 15 -07- 02 板打 新限 售 0 00 06.0 0 30.0 0 6881 09 品茗 股份 2021 -03- 22 2021 -09- 30 科创 板打 新限 售 50.0 5 72.1 0 1,301 65,1 15.0 5 93,8 02.1 0 - 6884 99 利元 亨 2021 -06- 23 2021 -07- 01 新股 未上 市 38.8 5 38.8 5 2,149 83,4 88.6 5 83,4 88.6 5 - 3009 79 华利 集团 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 33.2 2 87.5 0 925 30,7 28.5 0 80,9 37.5 0 - 6885 33 上声 电子 2021 -04- 09 2021 -10- 19 科创 板打 新限 售 7.72 19.1 1 3,493 26,9 65.9 6 66,7 51.2 3 - 6882 39 航宇 科技 2021 -06- 25 2021 -07- 05 新股 未上 市 11.4 8 11.4 8 4,926 56,5 50.4 8 56,5 50.4 8 - 6880 87 英科 再生 2021 -06- 30 2021 -07- 09 新股 未上 市 21.9 6 21.9 6 2,469 54,2 19.2 4 54,2 19.2 4 - 6882 60 昀冢 科技 2021 -03- 25 2021 -10- 08 科创 板打 新限 售 9.63 16.4 1 2,990 28,7 93.7 0 49,0 65.9 0 - 3009 73 立高 食品 2021 -04- 08 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 28.2 8 115. 71 360 10,1 80.8 0 41,6 55.6 0 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 2021 -07- 新股 未上 10.6 4 10.6 4 3,789 40,3 14.9 40,3 14.9 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 39页,共 72页 28 06 市 6 6 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 9.46 9.46 2,609 24,6 81.1 4 24,6 81.1 4 - 3009 53 震裕 科技 2021 -03- 11 2021 -09- 22 创业 板打 新限 售 28.7 7 99.8 5 240 6,90 4.80 23,9 64.0 0 - 3010 09 可靠 股份 2021 -06- 08 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 12.5 4 27.8 9 801 10,0 44.5 4 22,3 39.8 9 - 3010 15 百洋 医药 2021 -06- 22 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 7.64 38.8 3 462 3,52 9.68 17,9 39.4 6 - 6882 26 威腾 电气 2021 -06- 28 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.42 6.42 2,693 17,2 89.0 6 17,2 89.0 6 - 3009 32 三友 联众 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 24.6 9 31.7 1 492 12,1 47.4 8 15,6 01.3 2 - 3009 82 苏文 电能 2021 -04- 19 2021 -10- 27 创业 板打 新限 售 15.8 3 45.2 9 317 5,01 8.11 14,3 56.9 3 - 3009 68 格林 精密 2021 -04- 06 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 6.87 12.0 7 1,162 7,98 2.94 14,0 25.3 4 - 3009 40 南极 光 2021 -01- 27 2021 -08- 03 创业 板打 新限 12.7 6 43.3 8 307 3,91 7.32 13,3 17.6 6 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 40页,共 72页 售 3006 14 百川 畅银 2021 -05- 18 2021 -11- 25 创业 板打 新限 售 9.19 40.3 8 329 3,02 3.51 13,2 85.0 2 - 3009 37 药易 购 2021 -01- 20 2021 -07- 27 创业 板打 新限 售 12.2 5 53.7 1 244 2,98 9.00 13,1 05.2 4 - 3010 13 利和 兴 2021 -06- 21 2021 -12- 29 创业 板打 新限 售 8.72 27.1 1 471 4,10 7.12 12,7 68.8 1 - 3009 42 易瑞 生物 2021 -02- 02 2021 -08- 09 创业 板打 新限 售 5.31 28.5 2 443 2,35 2.33 12,6 34.3 6 - 3009 97 欢乐 家 2021 -05- 26 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 4.94 13.0 5 928 4,58 4.32 12,1 10.4 0 - 3009 33 中辰 股份 2021 -01- 15 2021 -07- 22 创业 板打 新限 售 3.37 10.4 4 1,112 3,74 7.44 11,6 09.2 8 - 3010 02 崧盛 股份 2021 -05- 27 2021 -12- 07 创业 板打 新限 售 18.7 1 57.6 2 201 3,76 0.71 11,5 81.6 2 - 6052 87 德才 股份 2021 -06- 28 2021 -07- 06 新股 未上 市 31.5 6 31.5 6 349 11,0 14.4 4 11,0 14.4 4 - 3009 55 嘉亨 家化 2021 -03- 2021 -09- 创业 板打 16.5 3 46.0 7 232 3,83 4.96 10,6 88.2 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 41页,共 72页 16 24 新限 售 4 3009 96 普联 软件 2021 -05- 26 2021 -12- 03 创业 板打 新限 售 20.8 1 42.2 3 241 5,01 5.21 10,1 77.4 3 - 3009 62 中金 辐照 2021 -03- 29 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 3.40 16.3 7 576 1,95 8.40 9,42 9.12 - 3009 52 恒辉 安防 2021 -03- 03 2021 -09- 13 创业 板打 新限 售 11.7 2 27.0 8 340 3,98 4.80 9,20 7.20 - 3010 16 雷尔 伟 2021 -06- 23 2021 -12- 30 创业 板打 新限 售 13.7 5 32.9 8 275 3,78 1.25 9,06 9.50 - 3009 66 共同 药业 2021 -03- 31 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 8.24 31.5 4 286 2,35 6.64 9,02 0.44 - 3009 45 曼卡 龙 2021 -02- 03 2021 -08- 10 创业 板打 新限 售 4.56 18.8 8 474 2,16 1.44 8,94 9.12 - 3009 48 冠中 生态 2021 -02- 18 2021 -08- 25 创业 板打 新限 售 8.67 27.4 2 324 2,80 8.00 8,88 4.08 - 3009 31 通用 电梯 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 4.31 13.1 1 672 2,89 6.32 8,80 9.92 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 42页,共 72页 3009 61 深水 海纳 2021 -03- 23 2021 -09- 30 创业 板打 新限 售 8.48 22.0 7 394 3,34 1.12 8,69 5.58 - 3009 50 德固 特 2021 -02- 24 2021 -09- 03 创业 板打 新限 售 8.41 39.1 3 219 1,84 1.79 8,56 9.47 - 6051 62 新中 港 2021 -06- 29 2021 -07- 07 新股 未上 市 6.07 6.07 1,377 8,35 8.39 8,35 8.39 - 3009 58 建工 修复 2021 -03- 18 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 8.53 27.2 2 300 2,55 9.00 8,16 6.00 - 3009 86 志特 新材 2021 -04- 21 2021 -11- 01 创业 板打 新限 售 14.7 9 30.5 7 264 3,90 4.56 8,07 0.48 - 3009 87 川网 传媒 2021 -04- 28 2021 -11- 11 创业 板打 新限 售 6.79 26.8 1 301 2,04 3.79 8,06 9.81 - 3009 78 东箭 科技 2021 -04- 15 2021 -10- 26 创业 板打 新限 售 8.42 13.6 0 593 4,99 3.06 8,06 4.80 - 3009 26 博俊 科技 2020 -12- 29 2021 -07- 07 创业 板打 新限 售 10.7 6 22.2 0 359 3,86 2.84 7,96 9.80 - 3009 93 玉马 遮阳 2021 -05- 17 2021 -11- 24 创业 板打 新限 12.1 0 19.2 9 410 4,96 1.00 7,90 8.90 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 43页,共 72页 售 3009 30 屹通 新材 2021 -01- 13 2021 -07- 21 创业 板打 新限 售 13.1 1 24.4 8 322 4,22 1.42 7,88 2.56 - 3009 71 博亚 精工 2021 -04- 07 2021 -10- 15 创业 板打 新限 售 18.2 4 28.2 9 245 4,46 8.80 6,93 1.05 - 3010 04 嘉益 股份 2021 -06- 18 2021 -12- 27 创业 板打 新限 售 7.81 21.9 4 312 2,43 6.72 6,84 5.28 - 3009 91 创益 通 2021 -05- 12 2021 -11- 22 创业 板打 新限 售 13.0 6 26.5 1 254 3,31 7.24 6,73 3.54 - 3009 27 江天 化学 2020 -12- 29 2021 -07- 07 创业 板打 新限 售 13.3 9 30.1 0 217 2,90 5.63 6,53 1.70 - 3009 75 商络 电子 2021 -04- 14 2021 -10- 21 创业 板打 新限 售 5.48 13.0 3 492 2,69 6.16 6,41 0.76 - 3009 63 中洲 特材 2021 -03- 30 2021 -10- 11 创业 板打 新限 售 12.1 3 22.4 9 283 3,43 2.79 6,36 4.67 - 3010 11 华立 科技 2021 -06- 09 2021 -12- 17 创业 板打 新限 售 14.2 0 33.8 4 175 2,48 5.00 5,92 2.00 - 3009 晓鸣 2021 2021 创业 4.54 11.5 507 2,30 5,85 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 44页,共 72页 67 股份 -04- 02 -10- 13 板打 新限 售 4 1.78 0.78 3009 72 万辰 生物 2021 -04- 08 2021 -10- 19 创业 板打 新限 售 7.19 12.6 5 430 3,09 1.70 5,43 9.50 - 3009 29 华骐 环保 2021 -01- 12 2021 -07- 20 创业 板打 新限 售 13.8 7 29.5 5 183 2,53 8.21 5,40 7.65 - 3009 60 通业 科技 2021 -03- 22 2021 -09- 29 创业 板打 新限 售 12.0 8 23.0 6 234 2,82 6.72 5,39 6.04 - 3010 20 密封 科技 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 10.6 4 10.6 4 421 4,47 9.44 4,47 9.44 - 3009 95 奇德 新材 2021 -05- 17 2021 -11- 26 创业 板打 新限 售 14.7 2 23.3 2 191 2,81 1.52 4,45 4.12 - 3010 07 德迈 仕 2021 -06- 04 2021 -12- 16 创业 板打 新限 售 5.29 14.4 4 303 1,60 2.87 4,37 5.32 - 3009 98 宁波 方正 2021 -05- 25 2021 -12- 02 创业 板打 新限 售 6.02 21.3 2 201 1,21 0.02 4,28 5.32 - 3010 12 扬电 科技 2021 -06- 15 2021 -12- 22 创业 板打 新限 8.05 24.2 6 170 1,36 8.50 4,12 4.20 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 45页,共 72页 售 3010 21 英诺 激光 2021 -06- 28 2022 -01- 06 创业 板打 新限 售 9.46 9.46 290 2,74 3.40 2,74 3.40 - 6.4.12.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 (单 位:张) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1130 50 南银 转债 2021 -06- 17 2021 -07- 01 新债 未上 市 100. 00 100. 00 8,170 817, 000. 00 817, 000. 00 - 注:1.根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管 理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认 购的非公开发行股份,自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞 价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%,且自 股份解除限售之日起12个月内,通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次 非公开发行股份数量的50%;采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总 数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持 或者特定股东减持的股份,在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。 根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业 板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票 实施细则>的决定》,本基金所认购的非公开发行股份,自发行结束之日起6个月内不得 转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》的有关规定。 2.基金还可作为特定投资者,认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份,所认购 的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 3.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行 行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为 自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定 机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份, 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 46页,共 72页 在受让后6个月内不得转让。 4.根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人 和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分 创业板股票设置不低于6个月的限售期。 5.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。 其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议 的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从 新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.基金持有的股票在流通受限期内,如获得股票红利、送股、转增股、配股的,则此新 增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。 7.上述可流通日为根据限售起始日期和限售期计算的理论可流通日期,可能与实际流通 日期存在差异。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股 票 代 码 股 票 名 称 停 牌 日 期 停 牌 原 因 期 末 估 值 单 价 复 牌 日 期 复 牌 开 盘 单 价 数量 (股) 期末成本 总额 期末估值 总额 备 注 688 368 晶 丰 明 源 202 1-0 6-2 1 重 大 事 项 33 5.2 6 202 1-0 7-0 5 40 2.3 1 2,297 171,240.7 7 770,092.2 2 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款 余额。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 47页,共 72页 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经 营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收 益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险控制委员 会,负责评价公司整体合规管理和内控风险管理等;在公司层面设立合规与风控委员会, 负责管理和控制日常经营风险、基金投资风险和其他业务风险。督察长独立行使督察权 利,直接对董事会负责,向风险控制委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议; 监察稽核部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理 与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的 方法去评估各种风险可能产生的潜在损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具的特征,通过特定的风险量化指标、模型及日常的量化报 告,确定相应置信程度和风险损失的限度,及时对各种风险进行监控、检查和评估,并 通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 活期存款和协议存款全部存放在本基金的托管人广发证券股份有限公司指定的交通银 行或其他具有基金托管资格的银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 交易所进行的交易均以基金证券经纪商为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 48页,共 72页 于2021年6月30日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和 资产支持证券占基金资产净值的比例为1.81%(2020年12月31日:0.40%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额;另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理 方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 于2021年6月30日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余 额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理 办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金 组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度 指标、流通受限资产比例以及组合短期变现能力等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持证券在证券交易所上市,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的 情况参见附注6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%。于2021年6月30日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的 比例为2.05%(2020年12月31日:6.08%)。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进 行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变 现价值。于2021年6月30日,本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经 确认的当日净赎回金额。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 49页,共 72页 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报 告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的 风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2021年 06月30 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 52,177,132.85 - - - - - 52,177,132.85 结算备 付金 - - - - - 0.06 0.06 交易性 金融资 产 103,660,000.0 0 2,474,663.6 0 87,422,760.3 4 - - 2,942,927,157.6 1 3,136,484,581.5 5 应收利 息 - - - - - 2,835,896.59 2,835,896.59 应收申 购款 - - - - - 13,381,112.01 13,381,112.01 资产总 计 155,837,132.8 5 2,474,663.6 0 87,422,760.3 4 - - 2,959,144,166.2 7 3,204,878,723. 06 负债








应付赎 回款 - - - - - 26,189,558.09 26,189,558.09 应付管 理人报 酬 - - - - - 3,519,487.23 3,519,487.23 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 50页,共 72页 应付托 管费 - - - - - 469,264.93 469,264.93 应交税 费 - - - - - 628.31 628.31 其他负 债 - - - - - 430,749.43 430,749.43 负债总 计 - - - - - 30,609,687.99 30,609,687.99 利率敏 感度缺 口 155,837,132.8 5 2,474,663.6 0 87,422,760.3 4 - - 2,928,534,478.2 8 3,174,269,035. 07 上年度 末 2020年 12月31 日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产




















银行存 款 26,859,727.81 - - - - - 26,859,727.81 交易性 金融资 产 99,323,066.70 2,114,611.4 2 6,102,280.14 - - 1,950,330,206.8 2 2,057,870,165.0 8 应收利 息 - - - - - 2,210,484.58 2,210,484.58 应收申 购款 - - - - - 2,164,271.31 2,164,271.31 资产总 计 126,182,794.5 1 2,114,611.4 2 6,102,280.14 - - 1,954,704,962.7 1 2,089,104,648. 78 负债




















应付赎 回款 - - - - - 14,780,157.48 14,780,157.48 应付管 理人报 酬 - - - - - 2,780,680.51 2,780,680.51 应付托 管费 - - - - - 370,757.42 370,757.42 应交税 费 - - - - - 143.15 143.15 其他负 债 - - - - - 347,043.67 347,043.67 负债总 计 - - - - - 18,278,782.23 18,278,782.23 利率敏 感度缺 口 126,182,794.5 1 2,114,611.4 2 6,102,280.14 - - 1,936,426,180.4 8 2,070,825,866. 55 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 51页,共 72页 于2021年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为6.10%(2020年12月31日:5.19%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响(2020年12月31日:同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策 的分析,结合证券市场运行情况,做出大类资产配置的决定;通过投资组合的分散化降 低其他价格风险,本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;通过 对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组 合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资 产-股票投资 2,942,927,157.61 92.71 1,950,330,206.82 94.18 交易性金融资 产-基金投资 - - - - 交易性金融资 57,377,909.14 1.81 - - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 52页,共 72页 产-债券投资 交易性金融资 产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,000,305,066.75 94.52 1,950,330,206.82 94.18 注:交易性金融资产-债券投资仅包含可转债和可交换债。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1、基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数 紧密相关; 2、以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公 允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位: 人民币元) 本期末 2021年06月30日 上年度末 2020年12月31日 1.业绩比较基准上升5% 152,071,658.00 81,693,038.00 2.业绩比较基准下降5% -152,071,658.00 -81,693,038.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2021年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为2,936,146,807.48元,属于第二层次的余额为 200,337,774.07元,无属于第三层次的余额(2020年12月31日:属于第一层次的余额为 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 53页,共 72页 1,832,736,527.71元,属于第二层次的余额为225,133,637.37元,无属于第三层次的余 额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。


(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2021年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年12 月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价 值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 2,942,927,157.61 91.83 其中:股票 2,942,927,157.61 91.83 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 193,557,423.94 6.04 其中:债券 193,557,423.94 6.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 54页,共 72页 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 52,177,132.91 1.63 8 其他各项资产 16,217,008.60 0.51 9 合计 3,204,878,723.06 100.00 注:银行存款中包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 1,157,980.88 0.04 B 采矿业 197,967,804.00 6.24 C 制造业 1,954,467,210.83 61.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,669,530.89 0.27 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 157,758,289.66 4.97 G 交通运输、仓储和邮政业 30,014,325.96 0.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 426,857,553.29 13.45 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 141,929,470.82 4.47 M 科学研究和技术服务业 5,832,609.20 0.18 N 水利、环境和公共设施管理业 14,558,201.61 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,654,088.00 0.12 S 综合 - - 合计 2,942,927,157.61 92.71 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 55页,共 72页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 300671 富满电子 2,512,256 330,713,379.84 10.42 2 002386 天原股份 21,213,192 216,364,166.58 6.82 3 000683 远兴能源 36,854,060 172,108,460.20 5.42 4 603368 柳药股份 7,837,218 154,706,683.32 4.87 5 603678 火炬电子 2,109,113 142,365,127.50 4.48 6 300280 紫天科技 3,880,122 141,663,254.22 4.46 7 601677 明泰铝业 6,202,726 121,263,293.30 3.82 8 002111 威海广泰 6,095,681 110,514,696.53 3.48 9 603995 甬金股份 2,795,605 107,491,012.25 3.39 10 002651 利君股份 8,786,100 106,223,949.00 3.35 11 002105 信隆健康 13,052,200 104,026,034.00 3.28 12 605186 健麾信息 2,488,657 85,311,161.96 2.69 13 600123 兰花科创 10,544,300 81,612,882.00 2.57 14 603600 永艺股份 7,775,657 79,933,753.96 2.52 15 603507 振江股份 3,857,236 79,806,212.84 2.51 16 603979 金诚信 4,088,738 73,597,284.00 2.32 17 300382 斯莱克 3,160,852 47,317,954.44 1.49 18 688519 南亚新材 1,100,862 41,568,549.12 1.31 19 603639 海利尔 2,309,857 41,554,327.43 1.31 20 300790 宇瞳光学 1,115,480 37,848,236.40 1.19 21 603558 健盛集团 4,168,623 36,225,333.87 1.14 22 300659 中孚信息 940,100 31,559,157.00 0.99 23 600096 云天化 2,400,000 31,368,000.00 0.99 24 603871 嘉友国际 1,841,492 29,703,265.96 0.94 25 300703 创源股份 2,860,500 29,062,680.00 0.92 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 56页,共 72页 26 300233 金城医药 968,958 27,615,303.00 0.87 27 600256 广汇能源 8,220,400 27,373,932.00 0.86 28 002527 新时达 3,563,850 27,120,898.50 0.85 29 688109 品茗股份 327,019 25,382,547.62 0.80 30 002645 华宏科技 1,156,000 18,472,880.00 0.58 31 600582 天地科技 4,686,800 18,278,520.00 0.58 32 601699 潞安环能 1,302,600 15,383,706.00 0.48 33 603516 淳中科技 671,838 14,310,149.40 0.45 34 300049 福瑞股份 1,210,900 14,288,620.00 0.45 35 002092 中泰化学 1,390,300 14,278,381.00 0.45 36 300369 绿盟科技 878,600 14,013,670.00 0.44 36 002034 旺能环境 878,600 14,013,670.00 0.44 38 603809 豪能股份 947,285 12,523,107.70 0.39 39 600110 诺德股份 814,000 9,914,520.00 0.31 40 003016 欣贺股份 575,100 9,207,351.00 0.29 41 002852 道道全 627,001 9,097,784.51 0.29 42 002787 华源控股 1,590,100 9,047,669.00 0.29 43 603890 春秋电子 676,369 8,738,687.48 0.28 44 002106 莱宝高科 683,052 7,684,335.00 0.24 45 002317 众生药业 889,245 7,656,399.45 0.24 46 300687 赛意信息 350,240 7,484,628.80 0.24 47 300196 长海股份 429,500 7,370,220.00 0.23 48 600765 中航重机 313,800 7,107,570.00 0.22 49 002236 大华股份 328,600 6,933,460.00 0.22 50 300218 安利股份 447,600 6,928,848.00 0.22 51 603002 宏昌电子 983,500 6,687,800.00 0.21 52 688369 致远互联 99,642 6,367,123.80 0.20 53 300119 瑞普生物 186,700 6,314,194.00 0.20 54 603380 易德龙 260,000 6,245,200.00 0.20 55 603277 银都股份 257,800 5,993,850.00 0.19 56 002687 乔治白 1,000,700 5,683,976.00 0.18 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 57页,共 72页 57 603379 三美股份 277,034 5,183,306.14 0.16 58 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.16 59 002029 七 匹 狼 771,400 5,137,524.00 0.16 60 002392 北京利尔 1,119,300 4,902,534.00 0.15 61 002014 永新股份 560,505 4,848,368.25 0.15 62 603100 川仪股份 276,700 4,845,017.00 0.15 63 000425 徐工机械 686,200 4,371,094.00 0.14 64 002866 传艺科技 298,200 4,153,926.00 0.13 65 603018 华设集团 479,880 3,815,046.00 0.12 66 300159 新研股份 900,000 2,997,000.00 0.09 67 688020 方邦股份 31,123 2,893,505.31 0.09 68 002380 科远智慧 214,700 2,808,276.00 0.09 69 000830 鲁西化工 134,000 2,509,820.00 0.08 70 300584 海辰药业 116,000 2,284,040.00 0.07 71 000059 华锦股份 267,900 2,186,064.00 0.07 72 002171 楚江新材 249,471 2,177,881.83 0.07 73 600499 科达制造 142,078 2,045,923.20 0.06 74 002020 京新药业 240,000 2,040,000.00 0.06 75 688378 奥来德 30,168 1,948,852.80 0.06 76 300088 长信科技 233,200 1,926,232.00 0.06 77 300215 电科院 223,400 1,872,092.00 0.06 78 600089 特变电工 142,830 1,835,365.50 0.06 79 688329 艾隆科技 33,394 1,825,316.04 0.06 80 300351 永贵电器 197,400 1,705,536.00 0.05 81 002039 黔源电力 115,147 1,667,328.56 0.05 82 300150 世纪瑞尔 382,200 1,597,596.00 0.05 83 002419 天虹股份 243,000 1,594,080.00 0.05 84 000922 佳电股份 231,954 1,591,204.44 0.05 85 600483 福能股份 151,477 1,588,993.73 0.05 86 002449 国星光电 157,051 1,586,215.10 0.05 87 002283 天润工业 282,702 1,566,169.08 0.05 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 58页,共 72页 88 300642 透景生命 17,716 1,520,209.96 0.05 89 603283 赛腾股份 47,400 1,394,508.00 0.04 90 000919 金陵药业 184,900 1,379,354.00 0.04 91 002212 天融信 66,000 1,304,820.00 0.04 92 601968 宝钢包装 128,400 1,227,504.00 0.04 93 002599 盛通股份 314,400 1,201,008.00 0.04 94 000997 新 大 陆 71,900 1,192,821.00 0.04 95 600060 海信视像 68,800 1,162,720.00 0.04 96 601019 山东出版 200,000 1,148,000.00 0.04 97 600598 北大荒 76,575 1,145,562.00 0.04 98 600577 精达股份 170,700 1,089,066.00 0.03 99 000719 中原传媒 156,125 1,080,385.00 0.03 100 000008 神州高铁 483,484 1,073,334.48 0.03 101 002149 西部材料 65,600 1,056,160.00 0.03 102 300679 电连技术 35,379 1,019,622.78 0.03 103 688330 宏力达 13,890 1,007,441.70 0.03 104 603113 金能科技 52,300 944,538.00 0.03 105 300182 捷成股份 189,200 944,108.00 0.03 106 002206 海 利 得 151,300 939,573.00 0.03 107 605123 派克新材 11,699 891,463.80 0.03 108 002129 中环股份 22,905 884,133.00 0.03 109 603668 天马科技 117,800 849,338.00 0.03 110 002624 完美世界 32,700 781,857.00 0.02 111 688308 欧科亿 11,527 781,184.79 0.02 112 688368 晶丰明源 2,297 770,092.22 0.02 113 600967 内蒙一机 71,800 726,616.00 0.02 114 002398 垒知集团 96,143 685,499.59 0.02 115 300031 宝通科技 42,902 676,135.52 0.02 116 603989 艾华集团 20,649 672,950.91 0.02 117 002538 司尔特 95,655 655,236.75 0.02 118 600522 中天科技 60,000 600,000.00 0.02 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 59页,共 72页 119 600356 恒丰纸业 78,382 585,513.54 0.02 120 002955 鸿合科技 29,641 565,846.69 0.02 121 600308 华泰股份 100,000 552,000.00 0.02 122 002519 银河电子 130,600 549,826.00 0.02 123 600682 南京新百 51,048 513,542.88 0.02 124 002055 得润电子 37,200 482,856.00 0.02 125 002739 万达电影 30,500 481,595.00 0.02 126 002788 鹭燕医药 60,000 459,000.00 0.01 127 300395 菲利华 9,192 443,238.24 0.01 128 300132 青松股份 20,000 422,000.00 0.01 129 300682 朗新科技 23,377 393,201.14 0.01 130 002602 世纪华通 60,000 385,200.00 0.01 131 300166 东方国信 30,000 370,800.00 0.01 132 300129 泰胜风能 57,403 351,880.39 0.01 133 300724 捷佳伟创 3,000 348,030.00 0.01 134 000936 华西股份 49,700 347,900.00 0.01 135 002521 齐峰新材 51,200 332,800.00 0.01 136 002928 华夏航空 20,600 311,060.00 0.01 137 600998 九州通 20,000 307,400.00 0.01 138 300525 博思软件 16,370 290,567.50 0.01 139 002649 博彦科技 27,295 286,597.50 0.01 140 002217 合力泰 76,384 272,690.88 0.01 141 000543 皖能电力 66,800 253,172.00 0.01 142 002737 葵花药业 14,572 237,815.04 0.01 143 300349 金卡智能 19,827 232,570.71 0.01 144 600323 瀚蓝环境 10,600 230,974.00 0.01 145 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 146 300459 金科文化 62,000 200,260.00 0.01 147 300575 中旗股份 7,500 182,700.00 0.01 148 688677 海泰新光 1,768 182,510.64 0.01 149 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.01 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 60页,共 72页 150 300232 洲明科技 18,320 163,597.60 0.01 151 600790 轻纺城 50,552 154,183.60 0.00 152 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.00 153 002540 亚太科技 28,958 141,025.46 0.00 154 603353 和顺石油 4,606 131,178.88 0.00 155 002790 瑞尔特 23,100 126,126.00 0.00 156 002434 万里扬 15,094 122,412.34 0.00 157 688661 和林微纳 1,452 121,982.52 0.00 158 600479 千金药业 12,363 110,030.70 0.00 159 002818 富森美 9,049 109,130.94 0.00 160 002546 新联电子 28,700 107,051.00 0.00 161 603588 高能环境 7,300 105,704.00 0.00 162 300415 伊之密 4,900 105,350.00 0.00 163 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 164 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 165 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 166 603610 麒盛科技 3,726 66,881.70 0.00 167 688533 上声电子 3,493 66,751.23 0.00 168 002850 科达利 750 65,550.00 0.00 169 300771 智莱科技 2,420 58,757.60 0.00 170 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00 171 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 172 688260 昀冢科技 2,990 49,065.90 0.00 173 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00 174 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 175 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 176 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00 177 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00 178 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 179 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 180 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 61页,共 72页 181 301015 N百洋 462 17,939.46 0.00 182 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 183 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 184 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 185 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 186 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 187 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 188 300940 南极光 307 13,317.66 0.00 189 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 190 301013 C利和兴 471 12,768.81 0.00 191 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 192 603171 N税友 637 12,230.40 0.00 193 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 194 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 195 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 196 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00 197 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 198 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 199 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 200 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 201 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00 202 301016 N雷尔伟 275 9,069.50 0.00 203 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 204 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 205 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 206 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00 207 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 208 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 209 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 210 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 211 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 62页,共 72页 212 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00 213 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 214 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00 215 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 216 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00 217 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 218 301004 C嘉益 312 6,845.28 0.00 219 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 220 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 221 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 222 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00 223 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 224 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 225 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00 226 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 227 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 228 605011 N杭热 525 4,662.00 0.00 229 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 230 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 231 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 232 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 233 603836 海程邦达 133 2,902.06 0.00 234 605339 南侨食品 64 2,763.52 0.00 235 300511 雪榕生物 135 1,128.60 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 002386 天原股份 184,601,948.51 8.91 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 63页,共 72页 2 300280 紫天科技 158,457,982.63 7.65 3 601677 明泰铝业 155,606,066.24 7.51 4 603678 火炬电子 128,071,741.36 6.18 5 300671 富满电子 125,624,712.10 6.07 6 000683 远兴能源 109,205,474.66 5.27 7 600328 中盐化工 100,826,821.88 4.87 8 600123 兰花科创 88,967,684.40 4.30 9 603979 金诚信 84,093,832.96 4.06 10 605186 健麾信息 67,711,116.65 3.27 11 688056 莱伯泰科 67,386,913.24 3.25 12 688269 凯立新材 58,898,074.91 2.84 13 002111 威海广泰 51,965,499.10 2.51 14 300382 斯莱克 43,486,224.97 2.10 15 600256 广汇能源 40,903,398.43 1.98 16 002139 拓邦股份 40,603,251.94 1.96 17 300659 中孚信息 38,078,217.07 1.84 18 688519 南亚新材 35,242,974.56 1.70 19 300790 宇瞳光学 33,608,491.10 1.62 20 603871 嘉友国际 33,173,546.13 1.60 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 603678 火炬电子 133,709,601.97 6.46 2 600328 中盐化工 128,217,612.33 6.19 3 688056 莱伯泰科 126,969,059.44 6.13 4 000671 阳 光 城 126,026,824.69 6.09 5 002472 双环传动 98,166,375.62 4.74 6 002139 拓邦股份 97,534,091.58 4.71 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 64页,共 72页 7 002651 利君股份 97,496,089.56 4.71 8 688269 凯立新材 86,120,864.20 4.16 9 600742 一汽富维 82,103,686.54 3.96 10 002560 通达股份 61,637,849.04 2.98 11 002092 中泰化学 58,414,511.50 2.82 12 601677 明泰铝业 43,869,566.57 2.12 13 002014 永新股份 37,422,558.40 1.81 14 002111 威海广泰 36,421,520.82 1.76 15 300609 汇纳科技 36,348,355.00 1.76 16 603639 海利尔 35,689,512.28 1.72 17 600089 特变电工 31,505,395.48 1.52 18 603368 柳药股份 28,942,857.45 1.40 19 688093 世华科技 28,485,316.90 1.38 20 603600 永艺股份 27,860,781.72 1.35 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,207,021,533.41 卖出股票收入(成交)总额 1,853,970,327.35 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 133,704,851.20 4.21 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,474,663.60 0.08 其中:政策性金融债 2,474,663.60 0.08 4 企业债券 - - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 65页,共 72页 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 57,377,909.14 1.81 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 193,557,423.94 6.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 019640 20国债10 1,036,600 103,660,000.0 0 3.27 2 113615 金诚转债 232,380 33,983,251.20 1.07 3 019645 20国债15 299,520 30,044,851.20 0.95 4 128141 旺能转债 105,100 11,565,204.00 0.36 5 128064 司尔转债 91,633 11,012,453.94 0.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 66页,共 72页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的。通 过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平,采用流动性好、交易活跃的合约品种,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作,以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲 市场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的股票紫天科技发行主体江苏紫天传媒科技股份有限 公司在报告编制日前一年内,被中国证监会采取责令改正行政监管措施,违规事实为未 及时披露关联交易。在上述公告公布后,本基金管理人对该公司进行了深入了解和分析, 认为上述处罚不会对紫天科技(300280.SZ)的投资价值构成实质性的负面影响,因此 本基金管理人对该上市公司的投资判断未发生改变。


其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,835,896.59 5 应收申购款 13,381,112.01 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 67页,共 72页 9 合计 16,217,008.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 113615 金诚转债 33,983,251.20 1.07 2 128141 旺能转债 11,565,204.00 0.36 3 128064 司尔转债 11,012,453.94 0.35 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002386 天原股份 24,975,231.58 0.79 大宗交易流通受限 注:根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》,大股东减持或者特定股东减持,采用大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持 股份的总数不得超过公司股份总数的2%;前款交易的受让方在受让6个月内,不得转让 所受让的股份。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项目之和与合计可能有尾差。 §8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有 户均持有的基金份 持有人结构 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 68页,共 72页 人户 数 (户) 额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 60,99 8 28,855.54 781,365,291.8 6 44.39% 978,764,914.1 3 55.61% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 28,077,048.03 1.60% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 >100 注:本基金的基金经理为本公司高级管理人员,上述统计数据有重合部分。 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2019年04月03日)基金份额总额 3,267,113,946.25 本报告期期初基金份额总额 1,474,713,288.10 本报告期基金总申购份额 1,053,617,964.22 减:本报告期基金总赎回份额 768,201,046.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,760,130,205.99 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金无基金份额持有人大会决议。 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 69页,共 72页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 广发 证券 2 4,013,960,606.43 100.0 0% 2,894,724.20 100.0 0% - 注:1.根据《关于新设公募基金管理人证券交易模式转换有关事项的通知》(证监办发 [2019]14号)的有关规定,基金产品管理人可选择一家或多家证券公司开展证券交易, 并可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》第二条“一家基 金管理公司通过一家证券公司的交易席位买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有 基金买卖证券交易佣金的30%”的分仓规定。 2.本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采 用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。 3.本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议,对账户 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 70页,共 72页 管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。 4.报告期内,本基金通过广发证券股份有限公司的专用交易单元进行场内证券交易,无 其他新增或停止使用的交易单元。 5.本基金选择的证券经纪商广发证券股份有限公司与本公司不存在关联关系。 6.按照本基金与广发证券股份有限公司签订的经纪服务协议,本基金通过其提供的交易 单元进行股票交易的佣金费率为0.08%,进行债券交易的佣金费率为0.01%,实际支付的 佣金已扣除由经纪服务商承担的费用,在进行交易结算时逐笔直接扣除。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成交金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 广发证 券 328,043,19 3.69 100.0 0% 506,200,00 0.00 100.0 0% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 中庚基金管理有限公司旗下 全部基金2020年第四季度报 告提示性公告 上海证券报、证券时报、中 国证监会基金信息披露指定 网站 2021-01-19 2 中庚小盘价值股票型证券投 资基金2020年第4季度报告 中国证监会基金信息披露指 定网站 2021-01-19 3 中庚基金管理有限公司关于 旗下基金在申万宏源西部证 券有限公司开通基金“定期 定额投资业务”的公告 上海证券报、证券时报、中 国证监会基金信息披露指定 网站 2021-03-05 4 中庚基金管理有限公司关于 增加宜信普泽(北京)基金 销售有限公司为旗下开放式 证券投资基金销售机构的公 告 上海证券报、证券时报、中 国证券报、中国证监会基金 信息披露指定网站 2021-03-13 5 中庚基金管理有限公司关于 上海证券报、证券时报、中 2021-03-25 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 71页,共 72页 旗下开放式基金在直销中心 渠道面向养老金客户开展特 定申购费率优惠活动的公告 国证券报、中国证监会基金 信息披露指定网站 6 中庚基金管理有限公司旗下 全部基金2020年年度报告提 示性公告 上海证券报、证券时报 2021-03-25 7 中庚小盘价值股票型证券投 资基金2020年年度报告 中国证监会基金信息披露指 定网站 2021-03-25 8 中庚基金管理有限公司旗下 全部基金2021年第一季度报 告提示性公告 上海证券报、证券时报、中 国证券报 2021-04-15 9 中庚小盘价值股票型证券投 资基金2021年第1季度报告 中国证监会基金信息披露指 定网站 2021-04-15 10 中庚基金管理有限公司关于 提醒投资者及时更新已过期 身份证件及完善身份信息资 料的公告 上海证券报、证券时报、中 国证券报、中国证监会基金 信息披露指定网站 2021-06-22 11 中庚基金管理有限公司关于 增加嘉实财富管理有限公司 为旗下开放式证券投资基金 销售机构的公告 上海证券报、证券时报、中 国证券报、中国证监会基金 信息披露指定网站 2021-06-23 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1.中国证监会批准设立中庚小盘价值股票型证券投资基金的文件 中庚小盘价值股票型证券投资基金 2021年中期报告 第 72页,共 72页 2.中庚小盘价值股票型证券投资基金基金合同 3.中庚小盘价值股票型证券投资基金招募说明书


4.中庚小盘价值股票型证券投资基金托管协议 5.中庚小盘价值股票型证券投资基金基金产品资料概要


6.中庚基金管理有限公司业务资格批复、营业执照和公司章程


7.报告期内中庚小盘价值股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 8.中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦703-704 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客服电话:021-53549999 公司网址:www.zgfunds.com.cn 中庚基金管理有限公司 二〇二一年八月十八日