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建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
建信港股通恒生中国企业交易型开放式指
数证券投资基金招募说明书(更新) 
 
 
 
 
 
 
 
 






基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 二〇二一年八月 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 1 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2018年 6月 15日证监许可【2018】993 号文注册募集。本基金合同已于 2018年 12月 13日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险,汇率风险,本基金的特定风险(包括指数编制机构停止 服务的风险、成份股停牌风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险)等。本基金 属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货 币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要 投资香港联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金运作过程中, 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险, 且指数编制机构暂未作出调整的, 基金管理人可按照持有人利益优先的原则, 履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 基金合同生效后,本基金的申购赎回采用全现金替代模式,即基金管理人代 买代卖的运作模式,申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对 价。未来在上海证券交易所和登记机构允许的情况下,本基金将采用港股通股票 申购赎回模式,申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或 其他对价。 投资人当日申购的基金份额,清算交收完成后方可卖出和赎回。投资人认购 本基金时需具有上海证券账户,即投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 2 分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或上海证券 交易所证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额 的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎回,则应开立上 海证券交易所 A 股账户。 投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自 身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原 则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责。 本基金本次更新招募说明书对基金经理相关信息进行更新,其他信息内容 截止日为 2020 年 10 月 25 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2020 年 9 月 30日(财务数据未经审计)。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 3 目





录 第一部分


前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 17 第五部分


相关服务机构 ............................................................................................................. 21 第六部分


基金份额的发售 ......................................................................................................... 26 第七部分


基金合同的生效 ......................................................................................................... 32 第八部分


基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 34 第九部分


基金份额的上市交易 ................................................................................................. 35 第十部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 37 第十一部分


基金的投资 ............................................................................................................. 49 第十二部分


基金的业绩 ............................................................................................................. 57 第十三部分


基金的财产 ............................................................................................................. 58 第十四部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 59 第十五部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 65 第十六部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 66 第十七部分


基金的会计与审计 ................................................................................................. 69 第十八部分


基金的信息披露 ..................................................................................................... 70 第十九部分


风险揭示 ................................................................................................................. 77 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 83 第二十一部分


《基金合同》的内容摘要 ................................................................................. 85 第二十二部分


《托管协议》的内容摘要 ............................................................................... 103 第二十三部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 122 第二十四部分


其他应披露事项 ............................................................................................... 124 第二十五部分


招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 126 第二十六部分


备查文件 ........................................................................................................... 127 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 1 第一部分


前言 《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 (以下简称“本招募说明书”)依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合 同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放 式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、 《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》(以下简称“《指数 基金指引》”)及其他有关法律法规的规定以及《建信港股通恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”) 编写。 本招募说明书阐述了建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项, 投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金 2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司 4、基金合同:指《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信港股通恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《建信港股通恒生中国企业交易型开放 式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金基金份额发售公告》 8、上市交易公告书:指《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金上市交易公告书》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员 会第五次会议通过,经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第十 二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实 施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 3 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 13、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》:指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、ETF:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义 的“交易型开放式指数基金” 17、ETF联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本 基金的投资目标类似,采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 20、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 23、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定, 运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 4 25、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人的合称 26、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与 交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务 29、销售机构:指直销机构和其他销售机构 30、直销机构:指建信基金管理有限责任公司 31、其他销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构和申购 赎回代理机构 32、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由 基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 33、申购赎回代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件, 由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公 司 34、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交 易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及 相关业务 35、登记机构或基金登记机构:指办理登记业务的机构。本基金的登记机构 为中国证券登记结算有限责任公司 36、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 开立的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或上海证券交易所 证券投资基金账户 37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 5 日期 38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日:指上海证券交易所的正常交易日 42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的港股通交易 日 45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业务实施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中 国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算 业务实施细则》及基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易 所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 47、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 48、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定, 以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 49、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 50、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等 信息的文件 51、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应 交付的现金替代、现金差额和/或其他对价 52、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 6 明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价 53、标的指数:指恒生中国企业指数及其未来可能发生的变更 54、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 55、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规 定,用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金 56、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的 最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应 支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回 的基金份额数计算 57、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人 申购、赎回的基金份额数应为最小申购、赎回单位的整数倍 58、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根 据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇 率数据计算,计算并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值,简称 IOPV 59、预估现金部分:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的 当日现金差额的预估值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 60、基金份额折算:指基金管理人根据基金合同规定将投资人的基金份额进 行变更登记的行为 61、元:指人民币元 62、基金收益:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入 扣除相关费用后的余额 63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 申购款及其他资产的价值总和 64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价 值 66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 67、港股通:指沪港通下的港股通和深港通下的港股通的统称。沪港通下的 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 7 港股通是指投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所在香港设立的证券交 易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖沪港通规定范围内的香港联合交 易所上市的股票;深港通下的港股通是指投资者委托内地证券公司,经由深圳证 券交易所在香港设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖深 港通规定范围内的香港联合交易所上市的股票 68、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 70、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 71、基金产品资料概要:指《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证 券投资基金基金产品资料概要》及其更新 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 8 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期:2005年 9月 19日 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设 立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服 务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。 本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资 者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及 选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权 利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会 由 9名董事组成,其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营 管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向 股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获 得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银 行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 9 经理。2005年 9月出任建信基金管理公司总裁,2018年 4月起任建信基金管理 公司董事长。 张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政 管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任 科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副 经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经 理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理, 总行资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任建信基金管理公司监事会主席, 2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生,董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部) 副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济专业硕 士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长, 中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建设银行总行 个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部) 副总经理。 张维义先生,董事,现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复 旦大学 EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信 国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集 团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理 公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区 总裁,信安金融集团高级副总裁、执行副总裁。 郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产 管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总 监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。 王志平先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经 理。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部,人 事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书, 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 10 国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员,国务 院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员, 中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资本控股有限公司党 委委员、副总经理。 张然女士,独立董事,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位,国家青年长江学者、 全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长,2006年至 2019年执教于北 京大学光华管理学院,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994 年毕业 于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996 年毕业于耶鲁大学研究生院,获 经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、 雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、 嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合 伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获 EMBA学位,全国会计领军人才, 中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年 10 月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学院, 获学士学位,2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年加入中 国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处 长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存 款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金管理公司监事会主席。 方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区 律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外 及健康保险副总裁等职务。 李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 11 中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所, 中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务 有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、 财务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。 刘颖女士,职工监事,ACCA 资深会员,现任建信基金管理公司审计部总经 理。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年获香港中文大学 工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有 限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司,历任监察稽 核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部 副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。 王涛先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理,学士 学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005 年 8 月加入建信 基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,交易部执行总经理、总 经理。 姜黎女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。 2005 年 7 月毕业于中央财经大学金融学专业,获硕士学位。曾任普华永道会计 师事务所高级审计员。2008 年 5 月加入建信基金管理公司,历任基金运营部财 务管理专员,财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。


3、高级管理人员 张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。 张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行;2001 年1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年9月加入建信基金管理公司, 2015年8月6日起任副总裁,2019年7月18日起兼任首席信息官。 吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公 司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构 业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务 部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼 任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我 公司副总裁。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 12 吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份 有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、 业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部 总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12 月23日起任我公司副总裁。 马勇先生,副总裁,硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院 工作。1998年7月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、秘书、 高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理助理、 副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理 有限责任公司,2018年11月13日起任副总裁;2018年11月1日起兼任我公司控股 子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4、督察长 吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。 5、基金经理 龚佳佳先生,硕士。2012年 7月至 2014 年 10月在诺安基金管理有限公司 数量投资部担任研究员、基金经理助理;2014 年 10月至 2015年 3 月在工银瑞 信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员;2015年 3月至 2018年 5月在 华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理;2018 年 5 月至今在 建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019 年 2月 22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基 金经理;2019 年 3 月 7 日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建 信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2019年 8 月23日起任建信沪深 300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2020 年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理;2020年 4月 17日起任建信中证 800交易型开放式指数证券 投资基金的基金经理;2020年 6月 29日起任建信中证全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金的基金经理。 吕鑫,硕士。2016 年 7 月毕业于北京大学信息科学技术学院通信与信息系 统专业,同年 7月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、基金 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 13 经理助理职务。2021年 8月 11日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指 数证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 薛锐,硕士。2015年 12月毕业于美国乔治城大学应用数学与统计专业,2016 年 6月加入建信基金金融工程及指数投资部,历任助理研究员、初级金融工程研 究员、金融工程研究员、基金经理助理。2021年 8月 13日起任建信港股通恒生 中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投 资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经 理。 本基金历任基金经理: 李博涵先生:2018年 12月 13日至 2021年 8月 9日; 薛玲女士:2018年 12月 13日至 2021年 8月 9日; 龚佳佳先生:2019年 2月 22日至今; 吕鑫先生:2021年 8月 11日至今。 薛锐先生:2021年 8月 13日至今。 6、投资决策委员会成员 张军红先生,总裁。 赵乐峰先生,总裁特别助理。 梁洪昀先生,金融工程及指数投资部总经理。 梁珉先生,资产配置与量化投资部总经理。 叶乐天先生,金融工程及指数投资部副总经理。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 14 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生; 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 15 (2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持 高度的独立性与权威性。 (3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对 工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。 (5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格 的批准程序和监督处罚措施。 (6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会 下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行评价, 监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保证公司的 财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基 金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理委员 会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制制度, 并实行相关的风险控制措施。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 16 生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程 度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授 权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互 核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约 的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制 度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完 整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信 息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行 情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公 司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具 监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 17 第四部分


基金托管人 一、基金托管人基本情况 1、基本情况 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 154号 办公地址:上海市银城路 167号 邮政编码:200120 法定代表人:吕家进


成立日期:1988年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 2、发展概况及财务状况 兴业银行成立于 1988年 8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证 券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74亿元。 开业三十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理 念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2020 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 7.89万亿元,实现营业收入 2031.37亿元,同比增长 12.04%,全年实现归属于母公司股东的净利润 666.26亿元。 二、托管业务部部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委 托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处 室,共有员工 100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。 三、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005年 4月 26日取得基金托管资格。基金托管业 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 18 务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至 2021年 6月 30日,兴业银行共托 管证券投资基金 443只,托管基金的基金资产净值合计 18385.46亿元,基金份 额合计 17385.14亿份。 四、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的 安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的 合法权益。 (二)内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风 险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营 机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理 和内部控制实施管理 (三)内部控制原则 1、全面性原则:内部控制贯穿资产托管业务的全过程,覆盖各项业务和产 品,以及从事资产托管业务的各机构和从业人员; 2、重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项和 高风险领域; 3、独立性原则:开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独 立、相互制衡; 4、审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全与 完整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展资产托管业务; 5、制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 6、适应性原则:内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实现 内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正; 7、成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 19 实现有效控制。 (三)内部控制制度及措施 1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定 并实施风险控制措施。 4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 6、应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金 资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运 作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金 管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中 国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监 会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中 国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 20 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理 人,并及时向中国证监会报告。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 21 第五部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 (一)网下现金认购 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 2、申购赎回代理券商 (1) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19楼


法定代表人:赵俊 客服热线:4008888588 网址:www.longone.com.cn (2) 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36号华远国际中心 37层(华 远华中心 4、5号楼 3701-3717)


法定代表人:施华 客服热线:95571 网址:https://www.foundersc.com/ (3) 国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市延平路 135号 法定代表人:王松(代) 客服电话:400-8888-666 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 22 网址:www.gtja.com (4) 江海证券有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19楼


法定代表人:赵洪波 客服热线:400-666-2288 网址:https://www.jhzq.com.cn/ (5) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人:祝瑞敏 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (6) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路 128号 法定代表人:李玮 客户服务热线:95538 网址: www.qlzq.com.cn (7) 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层


法定代表人:高涛 客服热线:95532 网址:http://www.china-invs.cn/ (8) 东北证券股份有限公司 地址:吉林省长春市生态大街 6666号 法定代表人:李福春 客户服务电话:95360 公司网址:http://www.nesc.cn (9) 长江证券股份有限公司 地址:武汉市新华路特 8号长江证券大厦客户服务电话:95571 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 23 法定代表人:李新华 公司网址:www.95579.com (10) 长城证券股份有限公司 地址:深圳市福田区深南大道 6008号 法定代表人:曹宏 客户服务电话:400-6666-888 公司网址:http://www.cgws.com/cczq/ (11) 申万宏源证券有限公司 地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523或 4008895523 网址:www.sywg.com (12) 申万宏源西部证券有限公司 地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大 成国家大厦 20楼 2005室 法定代表人:李琦 客服电话:4008-000-562


网址:www.hysec.com (13) 光大证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:10108998 网址:www.ebscn.com (14) 招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 法定代表人:霍达 客户服务热线:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn (15) 华融证券股份有限公司 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 24 地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 11至 18层 法定代表人:祝献忠 客户服务电话:95390 网址:http://www.hrsec.com.cn (16) 中国国际金融股份有限公司 地址:北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 法定代表人:丁学东


客户服务热线:400-910-1166


网址:www.cicc.com.cn 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并另行公告。 二、基金份额登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-59378856 传真:010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:021- 31358666 传真:021- 31358600 联系人:黎明 经办律师:黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 25 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话:(010)58153000


传真:(010)85188298


联系人:王珊珊 经办注册会计师:王珊珊、贺耀 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 26 第六部分


基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2018年 6月 15日证监许可【2018】993号 文注册。 二、基金类型 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.0000元。 六、发售方式 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证 券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及 其指定的发售代理机构以现金进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业 场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金 管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方 式,请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可依据实际情况 增减、变更发售代理机构,并另行公告。 发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售代 理机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购 申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 27 七、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 八、投资人对基金份额的认购 1、认购时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券账户,即投资人在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账 户)或上海证券交易所证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只 能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎 回,则应开立上海证券交易所 A 股账户。 (1)如投资人需新开立证券账户,则应注意: 开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少 2个工作日办理 开户手续。 (2)如投资人已开立证券账户,则应注意: 1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公 司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资 人在进行认购的 1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。 3)使用专用席位的机构投资人无需办理指定交易。 3、账户使用注意事项 已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人,其拥 有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 九、认购费用 募集期内,投资人可以多次认购本基金,按每笔认购份额确定认购费率,以 每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 28 本基金基金份额的认购费率如下表所示。 购买份额(M) 认购费率 M<100万 1.0% 100万≤M<300万 0.6% 300万≤M<500万 0.3% M≥500万 每笔1,000元 认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期 间发生的各项费用。基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购 费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收 取一定的佣金。 十、网上现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算: 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购 佣金、认购金额的计算公式为: 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 (若适用固定费用的,认购佣金=固定费用) 认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率) (若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)


认购佣金由发售代理机构收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例:某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000 份本基金,假设 该发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%,则需准备的资金金额计算如下: 认购佣金=1.0000×1,000×1.0%=10元 认购金额=1.0000×1,000×(1+1.0%)=1,010元 即:某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000 份本基金,假设 该发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%,该投资人需准备 1,010 元资金,方可 认购到 1,000 份本基金基金份额。 3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资人可以多次认购,累计 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 29 认购份额不设上限。 4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认 购资金,办理认购手续。 5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售 代理机构冻结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送 发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的 认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的发售代理机 构查询认购确认情况。 十一、网下现金认购 1、认购时间:详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算: 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费 用、认购金额的计算公式为: 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 (若适用固定费用的,认购费用=固定费用) 认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率) (若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用) 认购总份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值 认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。 例:某投资人通过基金管理人认购本基金 1,000,000 份,认购费率为 0.6%, 假定认购金额产生的利息为 100 元,则该投资人的认购金额为: 认购费用=1.0000×1,000,000×0.6%=6,000元 认购金额=1.0000×1,000,000×(1+0.6%)=1,006,000元 该投资人所得认购份额为: 净认购份额=1,000,000+100/1.0000=1,000,100份 即:某投资人通过基金管理人认购本基金 1,000,000 份,认购费率为 0.6%, 假定认购金额产生的利息为 100 元,则该投资人的认购金额为 1,006,000 元,可 得到 1,000,100份基金份额。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 30 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代 理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办 理网下现金认购的,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍;投资人通过基金管 理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在 5万份以上(含 5万份)。投资人 可多次认购,累计认购份额不设上限。 5、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点 办理相关认购手续,并备足认购资金。 6、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理 人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第 4 个工作 日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为 基金份额归投资人所有。 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投 资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系 统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效 认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日 将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 7、认购确认:基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的发售代理机构 查询认购确认情况。 十二、募集期认购资金的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;网上 现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清 算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。 十三、募集期间的资金处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不 得从基金财产中列支。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 31 十四、募集结果 截至 2018年 12月 7日,基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计 师事务所有限公司验资,本次募集的净认购金额为人民币 235,740,000.00元。本 次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 43,032.83元。本次募集有效认购户数为 2,089户,按照每份基金份额初始面值人 民币 1.00 元计算,募集期募集资金及利息结转的基金份额共计 235,746,732.00 份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入 本基金在基金托管人兴业银行股份有限公司开立的建信港股通恒生中国企业交 易型开放式指数证券投资基金托管专户。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 32 第七部分


基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内,在基金募集份额总额不少于 2亿份, 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下,基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法 定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报 酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各 方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,若连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人 或者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续 60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基 金份额持有人大会进行表决。 若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无 法继续实施的,基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 33 法律法规另有规定时,从其规定。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 34 第八部分


基金份额折算与变更登记 基金合同生效后,本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日,并依照《信息披露办法》的有 关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额 数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份 额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 35 第九部分


基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证 券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市: 1、基金募集金额不低于 2亿元; 2、基金份额持有人不少于 1000人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获 准在上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告 书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易,应遵照《上海证券交易所交易规 则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 1、不再具备部分第一条规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、基金合同约定的终止上市的其他情形; 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起依照《信 息披露办法》的有关规定发布基金终止上市公告。 若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 终止上市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放 式基金,而无需召开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关 事项见基金管理人届时相关公告。届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并 相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值的计算与公告 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 36 基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据基金管理人提供的申购 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据计算并通过上海证 券交易所发布的基金份额参考净值,供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值的具体计算方法如下: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的成份证券的必须替 代金额之和+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量、最新成交价以及估 值汇率的乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的 基金份额 估值汇率包括但不限于中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的 实时汇率价格、基金管理人与基金托管人商定的其他公允价格等。 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。若上海证券 交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将进行相应调整。 在未来条件允许的条件下,本基金可以参考上述公式,委托其他机构在相关 证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计 算本基金基金份额参考净值(港币)。 上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以 公告。 五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项 修改无须召开基金份额持有人大会。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规的前提下,本基金可以申请在包括境外交易所在内的 其他证券交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 37 第十部分


基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申 购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申 购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单,并可依据实际情况变更或增减申 购赎回代理机构,并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更或增减申 购赎回代理机构名单时,均应在公告之前报请上海证券交易所认可。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金的开放日为港股通交易日,但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务 时除外。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理开放时间见招募 说明书或相关公告。 基金合同生效后,若证券交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他 实际情况需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间, 可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则,即本基金的申购、赎回均以份额申请; 2、本基金申购、赎回的币种为人民币;基金管理人可以在不违反法律法规 规定的情况下,增加其他币种的申购、赎回,其他币种申购、赎回的具体规则届 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 38 时将另行公告; 3、本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额和/或其他对价; 4、申购与赎回申请提交后不得撤销; 5、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定;如上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司及基金管理人修改或更新《业务规则》的,则本 基金的申购、赎回按照新的规则执行,并在更新的招募说明书或相关公告中进行 披露。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时 间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资人 在提交赎回申请时有足够的赎回对价,则赎回成立,登记机构确认赎回时,赎回 生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人 在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回 申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 投资人 T 日的申购、赎回申请在 T 日进行确认。如投资人未能提供符合要 求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未 能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回 对价,则赎回申请失败。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅 代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认 结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《中国证券登记结算有限责 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 39 任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》等相关 《业务规则》的要求。 本基金申购业务采用实时逐笔全额结算(Real Time Gross Settlement)模式; 赎回业务涉及的现金替代可采用代收代付处理;申购、赎回业务涉及的现金差额 和现金替代退补款可采用代收代付处理。 投资人 T 日提交的申购申请受理后,如交易记录已勾单且申购资金足额的, 登记机构在 T日日间实时办理基金份额及现金替代的交收;T日日间未进行勾单 确认或日间资金不足的,登记机构在 T 日日终根据申购资金是否足额办理基金 份额及现金替代的清算交收,并将结果发送给基金管理人、申购赎回代理机构和 基金托管人。基金管理人在 T+1 日办理现金差额的清算,与申购赎回代理机构 在 T+2 日办理现金差额的交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对清算交收 日期进行相应调整。 投资人 T 日提交的现金赎回申请受理后,登记机构在 T 日收市后为投资人 办理基金份额的注销。基金管理人在 T+1 日办理现金差额的清算,与申购赎回 代理机构在 T+2 日办理现金差额的交收。赎回现金替代款的清算交收由基金管 理人和申购赎回代理机构协商处理,正常情况下将自有效赎回申请之日起 7 个 开放日内办理。若发生特殊情况(包括但不限于基金投资市场交易清算规则发生 较大变化、港股通暂停交易或交收、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券 因停牌、流动性不足等原因导致无法足额卖出等),基金管理人可以对清算交收 日期进行相应调整。 对于因申购赎回代理机构交收资金不足,导致投资人申购失败的情形,按照 申购赎回代理机构的相关规则处理。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》 及参与各方相关协议的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应 付的现金差额和现金替代补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代补款未能 按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿,并要求其承担 由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收与登记的办 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 40 理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人将在调整实施前依照有关规定 在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前, 本基金的最小申购赎回单位为 100万份。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规 定详见更新的招募说明书或相关公告。 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量 或比例限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告(其中上述第 2条基金管理人必须于前一工作日设定并在当日基 金申购赎回清单上公布,而不必在指定媒介上公告)。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计 算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额 数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的现金替代、现金差额和 /或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资 人的现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购赎回清单的 内容与格式”。 4、投资人在申购或赎回本基金时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的 标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可 以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时 间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 41 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金 替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。 (1)现金替代分为两种类型:退补现金替代(标志为“退补”) 和必须现 金替代(标志为“必须”)。 退补现金替代是指当投资人申购或赎回基金份额时,允许使用现金作为组合 证券的替代,基金管理人按照申购赎回清单要求,代理投资人买入或卖出组合证 券,并与投资人进行相应结算。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为 替代。 (2)退补现金替代 1)适用情形:退补现金替代的组合证券是需要在投资人现金申购或赎回时 代理投资人买入或卖出的组合证券。 2)申购现金替代保证金:对于退补现金替代的组合证券,申购现金替代保 证金的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券 T日预计开盘价×T-1日估值汇率 申购现金替代保证金=替代金额×(1+现金替代溢价比例) 收取溢价的原因是,基金管理人需要在收到申购确认信息后买入相应的组合 证券,实际的结算成本与替代金额可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申 购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取申购现金替代保证金。如 果预先收取的申购现金替代保证金高于购入该部分组合证券的实际结算成本,则 基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的申购现金替代保证金低于基金 购入该部分组合证券的实际结算成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 42 额。 3)申购现金替代保证金的处理程序 对于确认成功的 T 日申购申请,T 日内基金管理人根据申购规模进行组合 证券的代理买入。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单 位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的 T日收盘价(折 算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券 T 日无交易的, 取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代 组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和现金替代保证金 确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的两个工作日内, 基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情 况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特 殊情况,可参照证券的估值价格,对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该 证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为 了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按 照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要 权益变动,则进行相应调整。 4)赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的 T 日赎回申请,T 日内基金管理人根据所卖出的被替代组 合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的 T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券 T 日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算 并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定 赎回替代金额。T 日后的第 3个港股通交收日后的两个工作日内,基金管理人将 应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况, 基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 如遇证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特 殊情况,可参照证券的估值价格,对结算成本进行调整。如果基金管理人认为该 证券复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 43 了更好的维护持有人利益,该证券对应的现金替代款的清算交收可在其复牌后按 照实际交易成本办理。在此期间若该证券发生除息、送股(转增)、配股等重要 权益变动,则进行相应调整。 5)未来如港股通的交易、结算规则发生改变,或《业务规则》发生改变, 或基金管理人与基金托管人及申购赎回代理机构之间的结算相关安排发生改变, 基金管理人可以对上述退补现金替代处理规则进行调整,并按规定公告。 (3)必须现金替代 1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除 的成份证券、或法律法规限制投资的证券、或相关交易制度限制交易的证券、或 基金管理人出于保护基金份额持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代 的成份证券。 2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中 公告一定数量的现金,即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回 清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价并按照T-1日估值汇率换算或基金管 理人认为合理的其他方法。 4、预估现金部分相关内容 指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估 值,预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 预估现金部分的计算公式为: T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回 清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券 的数量、T日预计开盘价及 T-1日估值汇率乘积之和) 若 T日为基金分红除息日,则预估现金部分需进行相应的调整。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中 必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数 量、T日收盘价和 T日估值汇率相乘之和)。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 44 T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行 资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正 数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则 投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额 为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数, 则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购、赎回清单的格式举例如下: 基本信息 最新公告日期 2018-**-** 基金名称 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券 投资基金 基金管理公司名称 建信基金管理有限责任公司 一级市场基金代码 **** T-1日信息内容 现金差额(单位:元)


最小申购赎回单位资产净值(单位:元)


基金份额净值(单位:元)


T日信息内容 最小申购赎回单位的预估现金部分(单位:元)


现金替代比例上限


申购上限


赎回上限


是否需要公布 IOPV


最小申购赎回单位(单位:份)


申购允许情况


赎回允许情况


成份股信息内容 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 45 成分证券 代码 成分证券 名称 成分证券 数量 现金替代 标志 现金替代 溢价比例 固定替代金 额











八、拒绝或暂停申购的情形 在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、上海证券交易所或/和香港联合交易所市场及其他相关交易所临时停市; 3、因上海证券交易所或/和相关交易所假期休市等原因造成的可能影响基金 正常运作的情况; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形; 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单; 6、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理 申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当,或者基金份额参考净值(IOPV)计算错误。上述异常情况指基 金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯 故障、电力故障、数据错误等; 7、港股通每日额度不足; 8、港股通的业务规则发生重大变化时; 9、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时; 10、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等 异常情形时; 11、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限且当日 总申购份额达到基金管理人所设定的上限; 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人暂停基金估值,并可暂停接受基金申购申请; 13、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 发生上述情形(第 9、11条除外)且基金管理人决定拒绝或暂停申购时,基 金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。在拒绝或暂停申购的情 形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,并予以公告。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 46 九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 对价: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价; 2、上海证券交易所或/和香港联合交易所市场及其他相关交易所临时停市; 3、因上海证券交易所或/和相关交易所假期休市等原因造成的可能影响基金 正常运作的情况; 4、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情形; 5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单; 6、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理 申购,或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编 制或编制不当,或者基金份额参考净值(IOPV)计算错误。上述异常情况指基 金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯 故障、电力故障、数据错误等; 7、港股通的业务规则发生重大变化时; 8、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接 受投资人的赎回申请; 9、在发生标的指数成份股上市公司重大行为、成份股市场价格异常波动等 异常情形时; 10、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日 总赎回份额达到基金管理人所设定的上限; 11、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人暂停基金估值,并可采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎 回申请; 12、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。 发生上述情形时(第 10条除外)且基金管理人决定拒绝赎回或延缓支付赎 回对价时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告。在拒绝赎 回或延缓支付赎回对价的情形消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理, 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 47 并予以公告。 十、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的 申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业 务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金 份额转让业务。 十一、其他申购方式 1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 基金管理人可开放集合申购即允许多个投资人集合其持有的组合证券共同构成 最小申购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相 关规则。 2、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指 引》或其他相关规则、指引、通知、指南等要求的特定机构投资者,基金管理人 可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,安排 专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。 3、若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实际 情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。 十二、其他 1、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他 服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。 2、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 基金管理人在与基金托管人协商一致后,可为本基金增设新的份额类别,制定并 公布相应的业务规则。 十三、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务 基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的非交易过户、冻结与解冻等 业务,并收取一定的手续费用。 十四、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实 质利益的前提下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,并在 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 48 调整实施前在指定媒介进行公告。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 49 第十一部分


基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实 现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行 存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 三、标的指数 (一)标的指数 恒生中国企业指数。 (二)编制方案 1、选股范畴 香港交易所主板上市的证券;不包括合订证券,外国公司,股票名称以「B」 结尾的生物科技公司,及根据香港交易所主板上市规则第 21章上市之投资公司。 2、候选资格 地域性要求:内地证券。 上市历史要求:至少一个月。 流动性要求:通过恒生指数公司的投资类指数的换手率测试。 3、成份股挑选准则 综合市值排名最高的 50只证券会被选为成份股。 (三)指数信息查询 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站,网 址:www.hsi.com.hk。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 50 四、投资策略 本基金主要采用指数复制策略及替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基 金投资目标。本基金主要采用指数复制策略,即按照成份股在标的指数中的基准 权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整。对于出现特殊情况(比如流动性不足、成份股不在港股通标的范围内、因法 律法规原因个别成份股被限制投资等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数 时,基金管理人可通过投资非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具进行替代,或者对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密 地跟踪标的指数。本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的, 综合考虑流动性和收益性,构建本基金固定收益类证券和货币市场工具的投资组 合。本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股。 由于本基金申购赎回采取现金替代的方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以 及资金划转等操作问题,本基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及证券交 收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以 标的指数为基础资产的衍生产品以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关 投资策略,并在招募说明书更新中公告。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在任何 交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 51 产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不 得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (4)本基金参与股指期货交易,依据下列标准建构组合: 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回 购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定; (5)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述(7)、(8)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 52 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个港股通交易 日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 53 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同 等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指 数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人 同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。 七、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪恒生中国企业指数,其风险收 益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资香港 联合交易所上市的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基 金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 23日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020年 9月 30日,本投资组合报告中财务资 料未经审计。





1、报告期末基金资产组合情况 序 号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例 (%)


1


权益投资


23,414,719.34 93.16


其中:股票


23,414,719.34 93.16 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


- -


其中:债券


- - 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 54











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买 入返售金融资产


- - 7


银行存款和结算备付金 合计


1,555,002.14 6.19 8 其他资产


165,249.58 0.66 9 合计


25,134,971.06 100.00 注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 23,414,719.34元,占期 末基金资产净值比例为 93.85%。 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 (2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 (3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比例(%)


Materials材料 257,596.77 1.03 Consumer Staples日常生活消费品 991,907.92 3.98 Consumer Discretionary非日常消费品 2,402,692.88 9.63 Energy能源 1,300,997.69 5.21 Financials金融 8,883,884.67 35.61 Health Care医疗保健 743,766.18 2.98 Industrials工业 557,767.52 2.24 Real Estate房地产 1,763,604.22 7.07 Information Technology信息技术 1,413,658.38 5.67 Telecommunication Services通讯服务 4,347,396.91 17.42 Utilities公用事业 751,446.20 3.01 合计


23,414,719.34 93.85 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 55 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 00700 腾讯控股 5,600 2,517,005.57 10.09 2 00939 建设银行 525,000 2,315,866.56 9.28 3 02318 中国平安 29,000 2,025,888.96 8.12 4 00941 中国移动 30,000 1,303,581.12 5.22 5 01398 工商银行 360,000 1,271,683.58 5.10 6 03690 美团点评-W 5,700 1,211,104.63 4.85 7 01810 小米集团-W 59,000 1,060,219.62 4.25 8 03988 中国银行 386,000 814,046.21 3.26 9 03968 招商银行 18,500 594,168.50 2.38 10 00883 中国海洋石油 87,000 569,542.37 2.28 (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合











无。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细











无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细





无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细





无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细





无。





9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策


无。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 56 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


无。 (3)本期国债期货投资评价


无。 10、投资组合报告附注 (1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调 查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 87,306.48 4 应收利息 318.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 77,624.30 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 165,249.58 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明











①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明











无。











②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明











无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 57 第十二部分


基金的业绩 基金业绩截止日为 2020年 9月 30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。 阶


段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①—③ ②—④ 基金合同生效之日 -2018年 12月 31日 0.15% 0.01% -3.61% 0.84% 3.76% -0.83% 2019年 1月 1日 -2019年 12月 31日 1.88% 0.83% 12.77% 0.99% -10.89% -0.16% 2020年 1月 1日 -2020年 9月 30 日 -14.94% 1.62% -17.46% 1.70% 2.52% -0.08% 基金合同生效之日 -2020年 9月 30 日 -13.21% 1.21% -10.28% 1.32% -2.93% -0.11% 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 58 第十三部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 59 第十四部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为上海证券交易场所的交易日、国家法律法规规定需要对外 披露基金净值的非交易日以及其他基金管理人及基金托管人认为需要进行估值 的日期。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有 规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 60 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益 品种,按成本估值。 4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 6、汇率 估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇 种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准。 若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、 更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情 况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金份额持有人 大会。 7、税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税 金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致 基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际 支付日进行相应的估值调整。 8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 61 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,就与本基金有关的会计问题,如经 相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对 基金净值信息的计算结果对外予以公布。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的 会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按 照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 62 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 63 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行 业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利 益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托 管人协商确认后,决定暂停基金估值时; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人,由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。 八、特殊情况的处理 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 64 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所或登记机构发送的 数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措 施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和 基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施 消除或减轻由此造成的影响。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 65 第十五部分


基金的收益与分配 一、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、本基金每年收益分配次数没有限制,每次基金收益分配数额的确定原则 为使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期净值增长率(经估值汇 率调整);本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除 息后的基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律 法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份 额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 二、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 例、分配方式等内容。 三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 间不得超过 15个工作日。 四、收益分配中发生的费用 本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 66 第十六部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费(包括相关的税费以及与支付外币相关的汇兑损 益、手续费、汇款费等); 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金证券、期货的开户、交易、清算、结算登记等实际发生的其他相关 费用; 8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用; 9、基金上市费及年费; 10、基金收益分配中发生的费用; 11、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花税、及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用)(简 称“税收”),及基金缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等; 13、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用; 14、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人与基 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 67 金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人与基 金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金作为指数基金,需要根据与标的指数许可方所签订的指数使用许可协 议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费。基金合同生效后的 标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的标的指数使用许可协 议的约定从基金财产中支付。指数许可使用费计算方法如下: H=E×0.04%÷365 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计提,逐日累计至每个季季末,按季 支付。经基金管理人和基金托管人核对一致后,基金托管人于次季度首日起 5 日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协 议所规定的方式支付给标的指数许可方。 若一个季度累计计提指数使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下 限,则基金于季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下 限。 如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的 方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人在招募说明书更新或其他公告中披 露基金最新适用的方法或费率。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 68 上述“一、基金费用的种类”中第 4-14项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定进行缴纳。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 69 第十七部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 70 第十八部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、 报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 71 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在 指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金 合同和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售 机构网站或营业网点;基金托管人同时应当将基金合同、基金托管协议登载在网 站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 72 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净 值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额折算日和折算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后至少应提前 2 个工作日将基金份额折算 日公告登载于指定媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应 在 3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 (六)上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交 易前至少 3个工作日,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 (七)申购赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通 过网站以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 73 报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 基金合同生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总 份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的 特殊情形除外。 (九)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 74 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、申购费、赎回费、基金的指数许可使用费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 18、本基金变更标的指数; 19、本基金终止上市; 20、本基金推出新业务或服务; 21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成; 22、本基金发生涉及申购、赎回事项调整,或潜在影响投资人赎回等重大事 项; 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 (十)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将 有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十一)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十二)清算报告 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 75 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十三)投资股指期货的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更 新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风 险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的 投资政策和投资目标。 (十四)投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 (十五)投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告 和招募说明书(更新)等文件中披露本基金参与港股通交易的相关情况。 (十六)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合 同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 76 息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 77 第十九部分


风险揭示 一、本基金的特别风险 1、指数下跌风险 本基金采取指数化投资策略,被动跟踪标的指数。标的指数成份股的价格可 能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种 因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 2、跟踪偏离风险 以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率, 也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标: (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调 整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (2)由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数 中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (3)成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收 益率偏离标的指数收益率,从而产生跟踪偏离度。 (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资 组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费 用的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数 的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从 而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合 中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖 空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现 金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 3、流动性风险 (1)本基金最小申购赎回单位设置较高(目前为 100 万份),中小投资人 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 78 只能在二级市场上按交易价格卖出基金份额。 (2)由于本基金为跟踪香港市场股票指数的 ETF,基金份额的清算交收和 境内普通 ETF存在一定差异,目前 T 日申购的基金份额在 T+1 日才可以卖出或 赎回,存在基金份额不能及时变现的风险。 (3)基金将在上海证券交易所上市交易,但不保证市场交易一定活跃;基 金的交易可能因各种原因被暂停,当基金不再符合相关上市条件时,基金的上市 也可能被终止;此外基金跟踪香港市场股票指数,香港市场的突发性情况也可能 会对本基金的交易产生影响。 (4)尽管由于投资人可以进行申购、赎回,基金一般不会持续出现大幅折 溢价情况。但是,基金的二级市场交易价格受市场供求的影响,可能高于(称为 溢价)或低于(称为折价)基金份额净值。 (5)当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场 价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商 确认后,基金管理人应当暂停基金估值,并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基 金申购赎回申请的措施,基金份额持有人将面临无法及时赎回所持有的全部基金 份额或无法及时收到赎回款项的风险。 4、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 中证指数公司计算并发布的基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申 购、赎回基金份额时参考。由于计算公式、汇率数据来源及来源时间不同,IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,与投资人申购赎回的实际结算成本也可能 存在差异,IOPV 计算还可能出现错误,投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能 导致损失,需投资人自行承担。 5、申购、赎回风险 (1)本基金目前采用现金申购赎回,投资人的申购、赎回价格依据招募说 明书约定的代理买卖原则确定,可能受组合证券的买卖价格、汇率等的影响,与 申请当日的基金份额净值或有不同,投资人须承担其中的交易费用、汇率波动和 冲击成本,也可能因买卖期间的市场波动遭遇损失。 (2)申购、赎回失败风险。申购时,如果投资人未能提供符合要求的申购 对价,申购申请可能失败。赎回时,如果投资人持有的符合要求的基金份额不足 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 79 或未能按要求准备足额的现金,赎回申请可能失败。基金还可能在申购赎回清单 中设定申购份额上限(或赎回份额上限), 如果投资人的申购(或赎回)申请接受后将使当日申购(或赎回)总份额超 过申购份额上限(或赎回份额上限),则投资人的申购(或赎回)申请可能失败。 此外,如果申购赎回代理机构交收资金不足,登记机构将按照投资人申报时间先 后顺序逐笔检查申购赎回代理机构的资金是否足额并相应确认申购份额,对于后 申购的投资人,不论是否备足资金,都可能面临申购失败的风险。 (3)投资人在赎回时,因个别证券出现停牌等原因导致基金管理人无法在 短期内卖出证券,从而导致赎回周期较长的风险。 (4)当发生不可抗力、证券交易所临时停市或其他异常情况时,本基金可 能暂停办理赎回,投资人面临无法及时赎回的风险。 (5)基金管理人可能根据成份股流动性情况、市值规模变化等因素调整最 小申购赎回单位,由此导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份 额,可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部 或部分基金份额。 6、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险 本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数 同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不以弥补亏损为前 提,收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。 7、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变,投资组合需随之调整, 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的 风险与成本。 8、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护,或者编制机构退出市场,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的 标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。投资人将面临更换基 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 80 金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 9、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份股停牌时可能面 临如下风险: (1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 (2)停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素 影响本基金二级市场价格的折溢价水平。 (3)若成份股停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则 该部分款项将按照约定方式进行结算,由此可能影响投资者的投资损益并使基金 产生跟踪偏离度和跟踪误差。 (4)在极端情况下,标的指数成份股可能大面积停牌,基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回 清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎 回全部或部分 ETF份额的风险。 二、汇率风险 本基金以人民币募集和计价,跟踪香港市场股票指数。港币相对于人民币的 汇率变化将会影响本基金以人民币计价的基金资产价值,从而导致基金资产面临 潜在风险。人民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动,从而对基金 业绩产生影响。 此外,由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构,如果汇率发布机构出现汇 率发布时间延迟或是汇率数据错误等情况,可能会对基金运作或者投资人的决策 产生不利影响。 三、市场风险 基金跟踪香港市场股票指数,投资将受到香港市场宏观经济运行情况、货币 政策、财政政策、产业政策、交易规则、结算、托管以及其他运作风险等多种因 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 81 素的影响,上述因素的波动和变化可能会使基金资产面临潜在风险。 四、税务风险 香港市场在税务方面的法律法规可能与境内存在一定差异,可能会要求基金 就股息、利息、资本利得等收益向当地税务机构缴纳税金,该行为会使基金收益 受到一定影响。此外,香港市场的税收规定可能发生变化,或者实施具有追溯力 的修订,从而导致基金向该市场所在地缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日 并未预计的额外税项。 五、衍生品投资风险 由于金融衍生产品具有杠杆效应,价格波动较为剧烈,在市场面临突发事件 时,可能会导致投资亏损高于初始投资金额,从而对基金收益带来不利影响。此 外,衍生品的交易可能不够活跃,在市场变化时,可能因无法及时找到交易对手 或交易对手方压低报价,导致基金资产的额外损失。 六、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险: (1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。 (2)登记机构可能调整结算制度,对投资人基金份额、组合证券及资金的 结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还 可能来自于证券交易所及其他代理机构。 (3)证券交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致 基金或投资人利益受损。 七、操作或技术风险 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造 成操作失误或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、 越权违规交易、欺诈行为、交易错误、IT 系统故障等风险。 在基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错 而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自 基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机 构等等。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 82 八、政策变更风险 因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化, 使基金或投资人利益受到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致 基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险;相关法规的修改导致基金投资 范围变化,基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。 九、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管 理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受 损。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 83 第二十部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 84 (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 85 第二十一部分


《基金合同》的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一) 基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资人自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同 的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当 事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 86 定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)发售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)在符合有关法律法规、上海证券交易所及基金登记机构相关业务规则、 通知、指南的规定以及本基金合同的前提下,制定和调整有关基金认购、申购、 赎回等业务的规则,决定和调整基金的相关费率结构和收费方式; (7)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资人的利益; (8)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (9)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (10)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用; (11)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 87 (12)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构;


(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回和非交易过户等业务规则; (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符 合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金 份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 88 (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 89 他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易等资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 90 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照基 金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金 管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回对价的现金部分; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 91 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任 不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 若以本基金为目标基金,且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和 基金托管人一致的联接基金的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性, 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基 金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参 与表决。在计算参会份额和票数时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份 额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有 本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比 例。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等 的投票权。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份 额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基 金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本 基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金 份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份 额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 92 召开或召集本基金份额持有人大会。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同,但基金合同另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调 整该等报酬标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定 的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金 份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止 上市的情形除外; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情 况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持 有人大会: (1)调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 93 (4)因相应的法律法规、《业务规则》发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (6)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等在法律法规、基金合同规 定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、收益分配、非交易 过户等业务的规则(包括但不限于申购赎回清单的调整、开放日及开放时间的调 整等); (7)基金推出新业务或服务; (8)基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类 办法及规则进行调整、开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及相应业 务规则调整; (9)按照指数编制公司的要求,根据指数使用许可协议的约定变更标的指 数许可使用费费率和计算方法; (10)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采取其他方式参与本 基金的申购赎回; (11)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 94 自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定报刊和 指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 95 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例 的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有 人大会,应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人或 其代理人参加,方可召开。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公 布相关提示性公告; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 96 (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表 出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 97 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 98 其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 99 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议 时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调 整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 100 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 101 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 四、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员 会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终 局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授 权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经 中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备 案并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有 人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、 基金托管人各持有两份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 102 的办公场所和营业场所查阅。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 103 第二十二部分


《托管协议》的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人:孙志晨 设立日期:2005年 9月 19日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、中国证监会证监基金字 [2005]158号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 2亿元 存续期限:持续经营 联系电话:010-66228888 (二)基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路 154号 办公地址:上海市江宁路 168号 邮政编码:350013 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 成立日期:1988年 8月 22日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行银复〔1988〕347号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74号 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52336751亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 104 外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售 汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监 督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技 术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实 现基金的投资目标,本基金可投资于债券、货币市场工具、资产支持证券、银行 存款、权证、股指期货、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金管理人每一年度对股票池中的股票调整一次,并在不迟于调整前的 2 个工作日,将更新后的股票池发送给基金托管人,基金托管人据此进行该项监督。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;本基金在任何 交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 105 (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资 产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不 得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部证券投资基金投资 于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模 的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (4)本基金参与股指期货交易,依据下列标准建构组合: 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回 购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖 出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定; (5)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (7)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; (8)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 106 (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述(7)、(8)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个港股通交易 日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议项下的基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理 人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 107 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所 提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人及基金托管人有责 任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后 基金管理人及基金托管人应及时发送另一方,另一方于 2个工作日内进行回函确 认已知名单的变更。一方收到另一方书面确认后,新的关联交易名单开始生效。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向 相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人根据银行 间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及其结算方式进行监督。 如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进 行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提醒基金管理人,经 提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失 和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金 资产损失的,基金托管人应承担相应责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 108 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 (六)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2、基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关 书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督 与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文 件,切实履行托管职责。 3、基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 4、基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管 理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证 券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、 回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、 风险控制等规章制度并提交给基金托管人。基金管理人应当根据基金的投资风格 和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比 例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 109 流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托 管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如 有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承 销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 5、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证 监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 6、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控 制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面 信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人 在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查 看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备 查资料的权利。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没 有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 7、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如果基金托管人未 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 110 能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应 承担相应责任。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以 双方认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人 无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺 诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正 的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、 期货账户及投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份 额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作 等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式 通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基 金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。 在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人 改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管 理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 111 合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托 管人赔偿基金管理人及基金财产因此所遭受的损失。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管 理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户及 投资所需的其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完 整与独立。 5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况 双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行运 用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有 限责任公司(以下简称“中登公司”)结算数据完成场内交易交收、托管资产开 户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人 确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达托管账户的,基金托 管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基 金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协 助与配合,但对此不承担相应责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管 基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在中国证券登记结算有限责 任公司预先开立的认购专户。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 112 2、基金募集期满或基金提前结束募集时,募集的基金份额总额、基金募集 金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定 后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基 金托管账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务 所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国 注册会计师签字方为有效。 3、若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金备案的条件,由 基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金银行账户的开立和管理 1、基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户,也称为资 金账户,保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法人 集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中登公司 进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一 切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 2、基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以 办理相关的资金汇划业务。 3、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托 管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管专户办理 基金资产的支付。 (四)定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户, 其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和 存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。 在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该 在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分 提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 113 对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协 议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。该协议中必须有如下明 确条款:“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书; 本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户(明确户名、开户行、账 号等),不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款,基金托管 人有权拒绝定期存款投资的划款指令。 (五)债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构 的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户,持有人账户和资金结算账 户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (六)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人 与本基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产 的管理和运用由基金管理人负责。 4、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户,并代 表所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协 助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规定执 行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (七)期货结算账户的开立和管理 基金托管人、基金管理人应当代表本基金,按照相关规定开立期货结算账户、 期货资金账户,在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、期货 资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 114 (八)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,由基金托管人开立。新账户按有关规定使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定。 (九)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中登 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心 的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有 价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。属于基金托管人控 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金 托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保 管责任。 (十)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止 后 15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件或复印件,未经双方协商一致或未在合同约定范围内,合同原件不 得转移,由基金管理人保管。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1、基金资产净值 基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 115 余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公 告。 2、复核程序 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。 2、估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂 牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 (收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所市场交易的固定收益品种的估值 1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规 定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; 3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 116 (3)银行间市场交易的固定收益品种的估值 1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值; 2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品 种,按成本估值。 (4)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机 构或行业协会有关规定确定公允价值。 (5)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当 日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结 算价估值。 (6)汇率 估值计算中涉及主要货币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准:当日中国人民银行公布的人民币与主要货币的中间价。主要外汇 种类以中国人民银行或其授权机构最新公布为准; 若无法取得上述汇率价格信息时,以基金托管人所提供的合理公开外汇市场 交易价格为准。若本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现 更为公允、更适合本基金的估值汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可 根据实际情况调整本基金的估值汇率,并及时报中国证监会备案,无需召开基金 份额持有人大会。 (7)税收 对于按照中国法律法规和基金投资所在地的法律法规规定应交纳的各项税 金,本基金将按权责发生制原则进行估值;对于因税收规定调整或其他原因导致 基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 117 支付日进行相应的估值调整。 (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金净值信息,基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金净值信息。因此,就与本基金有关的会计问题,如经 相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对 基金净值信息的计算结果对外予以公布。 3、特殊情形的处理 基金管理人或基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所或登记机构发送的数据 错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进 行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生差错时,视为基金 份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净 值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差 达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案;当发 生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成 损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人 追偿。 2、由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致该基金财产或基金 份额持有人的实际损失的,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承 担的责任进行赔偿,基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张返 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 118 还不当得利。 3、由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措 施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投 资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算 顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔 偿。 4、当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时, 相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以 基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金净值 信息计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔 偿责任。 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托 管人协商确认后,决定暂停基金估值时; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金 托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不 符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金 管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 119 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2、报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 3、财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季 度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务的事 务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基 金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15年,法律 法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担 责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 120 七、争议解决方式 双方当事人同意,因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的,对双方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 托管协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止的情形 1、基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理 权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清 算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责, 继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 121 基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止情形发生时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将基金财产清算结果报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为不超过 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5、基金财产按下列顺序清偿: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务的会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清 算组报中国证监会备案并公告;基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证 监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组公告,基金财产清算小组应当将清 算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 122 第二十三部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客 户服务体系。基金管理人承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需 求的变化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周 到的全方位服务。 一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用) 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周 7天,每天 24小时的自动语音服务,内容包括:基 金净值查询、账户信息查询、基金管理人信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五,上午 9:00~11:30,下午 13:00~17: 00的人工电话咨询服务。 3、客户留言服务 投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服 中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 二、订制对账单服务 场内投资者每次交易结束后,可在 T+1 个工作日后到交易网点进行确认单 的查询和打印,注册登记机构和基金管理人不寄送场内投资人的对账单,投资人 可随时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查询。 三、网站服务(www.ccbfund.cn) 1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金 管理人动态及相关信息等。 2、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。 3、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及联系方 式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 四、客户建议、投诉处理 投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、 书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在两个工作日 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 123 内给予回复。 五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式 联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 124 第二十四部分


其他应披露事项 自 2019年 10月 26日至 2020年 10月 25日,本基金的临时公告刊登于《上 海证券报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn等规定媒介。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停申购、赎回业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-10-24 2 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停申购、赎回业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-09-29 3 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-06-30 4 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-06-23 5 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-04-28 6 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-04-10 7 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-04-02 8 关于建信上证社会责任 ETF等多只基金 增加扩位证券简称的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-03-13 9 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2020-01-22 10 建信基金管理有限责任公司关于公司旗 下部分开放式基金 2020年非港股通交 易日暂停申购、赎回等业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2019-12-31 11 关于建信基金管理有限责任公司根据 《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》修改旗下部分证券投资基金基金 合同的公告 指定报刊和/或公司 网站 2019-12-31 12 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金基金合同修订对照表 指定报刊和/或公司 网站 2019-12-31 13 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指定报刊和/或公司 2019-12-28 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 125 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 网站 14 建信港股通恒生中国企业交易型开放式 指数证券投资基金关于非港股通交易日 暂停相关业务的公告 指定报刊和/或公司 网站 2019-12-24 15 建信基金管理有限责任公司旗下基金改 聘会计师事务所的公告 指定报刊和/或公司 网站 2019-11-13 投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn等规定媒介查 阅上述公告。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 126 第二十五部分


招募说明书的存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、 复制。投资人可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件 或复印件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管 人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 127 第二十六部分


备查文件 1、中国证监会准予建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基 金的文件 2、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3、《建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资 基金之法律意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、注册登记协议 8、中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处。 查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 建信基金管理有限责任公司




































































二〇二一年八月