泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）
更新招募说明书
（2021 年 3 号）
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
本报告送出日期：二〇二一年八月
重要提示
1、泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）由泰信中证锐联基本面400指数分
级证券投资基金变更而来。泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金于2012年2月27日
获中国证监会证监许可[2012]252号文核准募集。泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资
基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。基
金管理人于2012年9月7日获得中国证监会书面确认，《泰信中证锐联基本面400指数分级证券
投资基金基金合同》生效。泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金经2019年2月20日
中国证券监督管理委员会证监许可[2019]241号《关于准予泰信中证锐联基本面400指数分级
证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。2020年9月15日至2020年10月20日17：00，
泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大
会审议通过了泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金的基金合同变更议案，将“泰
信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金”转型为 “泰信中证锐联基本面400指数证券
投资基金（LOF）”，具体内容包括泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金变更基金名
称、投资范围、投资策略、投资限制、估值方法、收益分配等。上述基金份额持有人大会决
议事项自表决通过之日起生效。自2020年11月24日起，原《泰信中证锐联基本面400指数分
级证券投资基金基金合同》失效，《泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金
合同》生效。
2、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。
3、本基金的标的指数是中证锐联基本面 400 指数。
（1）指数样本空间
同中证全指数的样本空间。具体为由同时满足以下条件的非 ST、*ST沪深 A股和红筹企
业发行的存托凭证组成：
1）科创板证券：上市时间超过一年。
2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30
位。
（2）选样方法
1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%
的证券；
2）对样本空间内剩余证券计算其基本面价值（FV），计算方法如下：
①以过去 5 年的年报数据计算以下 4 个基本面指标，若可用年报数据少于 5 年，
那么按可用年限的数据计算：
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）招募说明书
? 营业收入：公司过去 5年营业收入的平均值；
? 现金流：公司过去 5年现金流的平均值；
? 净资产：公司在定期调整时的净资产；
? 分红：公司过去 5年分红总额的平均值；
②计算每只证券单个基本面指标占样本空间所有证券这一指标总和的百分比：
? 营业收入占样本空间所有证券营业收入总和的百分比；
? 现金流占样本空间所有证券现金流总和的百分比；
? 净资产占样本空间所有证券净资产总和的百分比；
? 分红占样本空间所有证券分红总和的百分比；
③基本面价值由上述 4个百分比数据的简单算术平均值乘以 10,000,000 得出；
3）将上述待选证券按照基本面价值由高到低排名，选取排名第 201至第 600名的证
券作为中证锐联基本面 400指数的样本。
（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样
本 采用经自由流通比例调整后的基本面价值加权。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。
3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风
险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露
文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考
虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独
立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：
证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致
的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金
管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
5、本基金采用指数化投资策略，指数化投资特有跟踪偏离风险。以下因素可能导致基
金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：
（1）基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等；
（2）基金发生申购或赎回：本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可
能不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）招募说明书
现金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；
（3）在指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖
出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程
度；
（4）当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股
在指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时
扩大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大；
（5）基金参与新股申购、成份股派发现金股息、法律法规限制等其他可能导致跟踪误
差的情形。
其他因素产生的跟踪误差。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造
成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。
6、本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净
值的90%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金可以投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、
信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波
动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能
无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的
是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资
产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失；本基金可以投资中小企业
私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的
债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信
用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券，由此
可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
本基金业绩表现的保证。
8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书的本次更新为依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规
定，对基金经理及董监事相关信息进行更新。
除上述事项外，其余所载内容截至 2021 年 2 月 28 日，财务数据和净值表现截至 2020
年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书
目
录
一、绪言..................................................................... 1
二、释义..................................................................... 2
三、基金管理人 ............................................................... 7
四、基金托管人 .............................................................. 16
五、相关服务机构 ............................................................ 22
六、基金的历史沿革与存续 .................................................... 45
七、基金的上市交易 .......................................................... 46
八、基金份额的申购与赎回 .................................................... 48
九、基金的投资 .............................................................. 59
十、基金的业绩 .............................................................. 70
十一、基金的财产 ............................................................ 72
十二、基金资产的估值 ........................................................ 73
十三、基金的收益与分配 ...................................................... 77
十四、基金的费用与税收 ...................................................... 78
十五、基金的会计与审计 ...................................................... 81
十六、基金的信息披露 ........................................................ 82
十七、风险揭示 .............................................................. 88
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................. 93
十九、基金合同的内容摘要 .................................................... 95
二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................... 118
二十一、对基金份额持有人的服务 ............................................. 134
二十二、招募说明书存放及查阅方式 ........................................... 137
二十三
其他应披露事项 ..................................................... 138
二十四、备查文件 ........................................................... 140
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一、绪言
《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募
说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基
金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以
下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披
露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险
管理规定》”）《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、
《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）
等有关法律法规以及《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下
简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权
利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基
金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合
同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
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二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1.基金或本基金：指泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF），泰信中证锐联
基本面 400 指数证券投资基金（LOF）由泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转
型而来
2.基金管理人：指泰信基金管理有限公司
3.基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4.基金合同：指《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充
5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰信中证锐联基本面 400指
数证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书或本招募说明书：指《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）
招募说明书》及其更新
7.基金产品资料概要：指《泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金产
品资料概要》及其更新
8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等及对该等法律法规不时
作出的修订
9. 上市交易公告书：指《泰信中证锐联基本面 400指数增强型证券投资基金（LOF）上
市交易公告书》
10.《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，
自 2013 年 6 月 1日起实施，并经 2015年 4月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律
的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
11.《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12.《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的，并
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经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13.《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14.《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订
15. 《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
16.中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17.银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
18.基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19.个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20.机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21.合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场并
取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者
22.投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称
23.基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者
24.基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎
回、转换、转托管及定期定额投资等业务
25.销售机构：指泰信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基
金销售业务的机构，其中通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具
有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证
券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位
26.登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者开放
式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
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算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
27.登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰信基金管理有限公司或接
受泰信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记
结算有限责任公司
28. 开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司
注册的、用于记录投资者持有基金管理人管理的证券投资基金份额余额及其变动情况的账户
29.深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳
证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
30.基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理申购、
赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
31.基金合同生效日：指《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》
生效日，原《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
32.基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
33.存续期：指《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》生效至《泰
信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）基金合同》终止之间的不定期期限
34.工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
35.T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
36.T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数
37.开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
38.开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
39.《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和
申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订，中
国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金
登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订，以及销售机构业务规则等相关业务规则和
实施细则
40.申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
41.赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为
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42.上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式
买卖基金份额的行为
43.场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统
办理本基金份额申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申
购、场外赎回
44.场内：通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交
易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申
购、赎回也称为场内申购、场内赎回
45.基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基
金份额的行为
46.转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管
47.登记结算系统：中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
48.证券登记系统：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统
49.场外份额：登记在登记结算系统下的基金份额
50.场内份额：登记在证券登记系统下的基金份额
51.系统内转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机
构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为
52.跨系统转托管：基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系
统之间进行转登记的行为
53.定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款
金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受
理基金申购申请的一种投资方式
54.巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超
过上一开放日基金总份额的 10%
55.元：指人民币元
56.基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
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57.基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他
资产的价值总和
58.基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
59.基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
60.基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
61.流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协
议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
62.摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，
将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金
份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
63.规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息
披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电
子披露网站）等媒介
64.不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 36、37层
法定代表人：万众
设立日期：2003 年 5月 23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]68号
组织形式：有限责任公司
注册资本：2亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话：021-20899188
电话：（021）20899188
传真：（021）20899008
联系人：姚慧
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际
信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任
公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002年 9月 24日经中
国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获
准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。
公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、
战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资
部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理
部、监察稽核部、综合管理部。截至 2021年 2月末，公司有正式员工 102人,多数具有硕士
以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至 2021 年 2 月末，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策
略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、
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泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200指数、泰信中小
盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合基金、泰信鑫益定
期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、
泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合共 21只开放式基金及 17个资产管理计划。
（二）注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本 2 亿元人民币。其中，山东省国际信托股份有限公司
出资 9000 万元，占公司总股本的 45%；江苏省投资管理有限责任公司出资 6000 万元，占
公司总股本的 30%；青岛国信实业有限公司出资 5000 万元，占公司总股本的 25%。
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的基本情况
（1）董事会成员
万众先生，董事长，高级经济师，硕士；曾任山东省鲁信实业集团有限公司副总经理、
总经理、董事长，山东省国际信托股份有限公司副总经理、总经理，山东省鲁信投资控股集
团有限公司总经理助理。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理，山东省国际信托
股份有限公司党委书记、董事长。
高宇先生，董事，中级经济师，经济学博士；曾任沈阳市轻工业管理局办公室职员，中
国银行股份有限公司上海市分行资金计划处科长、中国银行股份有限公司交易中心（上海）
副总经理，花旗银行（中国）有限公司金融市场部总监，光大证券股份有限公司证券投资总
部副总经理、金融市场总部副总经理（主持工作）、金融市场总部总经理、金融市场总部董
事总经理、权益投资交易部董事总经理。现任泰信基金管理有限公司总经理、董事会秘书。
校登楼先生，董事，高级会计师，注册会计师，本科；曾任江苏省国际信托投资公司证
券部副科长，江苏省国信集团审计部部长、项目经理、高级经理，江苏省投资管理有限公司
财务部副总经理。现任江苏省投资管理有限责任公司风险控制部总经理。
王静玉先生，董事，高级经济师，国际金融硕士；曾任青岛国信发展（集团）有限责任
股东单位名称 现金出资金额 股权比例
山东省国际信托股份有限公司 9000万元 45%
江苏省投资管理有限责任公司 6000万元 30%
青岛国信实业有限公司 5000万元 25%
合计 2亿元 100%
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公司资产管理部职员，青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理，青岛国信资本投资有
限公司副总经理，青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理。现任青岛国信金
融控股有限公司副总经理、党总支委员，青岛国信创新股权投资管理有限公司法定代表人、
执行董事兼总经理，青岛久实投资管理有限公司法定代表人及执行董事，青岛国信资本投资
有限公司董事兼总经理，青岛国信融资担保有限公司董事，青岛国信创业小额贷款有限公司
董事，久实融资租赁有限公司董事。
王川先生，独立董事，高级经济师，经济管理学大专；曾任山西省委政策研究室干部、
省委办公厅秘书，中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副
主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组
成员（党委委员）、副行长兼党委副书记，中国光大（集团）总公司副董事长、党委副书记
兼中国光大银行副董事长、行长，中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信（金融）控
股总裁。
郝亮先生，独立董事，本科；曾任中国建设银行青岛市支行副行长、分行办公室副主任，
青岛市住房公积金管理中心副主任，深圳大通实业股份有限公司董事会秘书、副董事长、董
事长。现任大通金控（青岛）投资管理有限公司董事长。
李华强先生，独立董事，经济学硕士；曾任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂总经理，
深圳科技工业园总公司总经理助理，国信证券股份有限公司副总经理，浙江（方正）证券股
份有限公司董事长、党委书记兼总裁，华西证券股份有限公司副总裁，华林证券股份有限公
司总裁、党委副书记，中央汇金投资有限责任公司副董事长。现任华林证券董事及第二届董
事会风险控制委员会主任委员和战略与规划委员会委员，现代投资股份有限公司独立董事。
（2）监事会成员
武琳琳女士，监事会主席，工商管理硕士；曾任青岛国信实业有限公司投资管理部职员、
青岛国信发展(集团)有限责任公司资本运营部主管、青岛国信发展资产管理有限公司副总经
理。现任青岛国信金融控股有限公司副总经理、党总支委员。
葛航先生，监事，学士；曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国
际信托有限公司自营业务部经理、上海锐懿资产管理有限公司执行董事、泰信基金管理有限
公司总经理。现任山东省国际信托股份有限公司高级经理。
叶茂先生，监事，本科；曾任东方海外物流（中国）有限公司南京分公司项目经理、南
京水门电子有限公司销售经理，江苏省投资管理有限公司资产管理部办事员。现任江苏省投
资管理有限公司投资部。
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周向光先生，职工监事，本科；2002年 12月加入泰信基金管理有限公司，曾任综合管
理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监，现任董监事工作部主
任、综合管理部副总监、工会主席。
张萍历女士，职工监事，硕士；2007 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任公司集
中交易部总监。
胡囡女士，职工监事，经济学硕士；2006年加入泰信基金管理有限公司，曾任渠道部、
客服中心，监察稽核部总监、上海锐懿资产管理有限公司监事，现任上海锐懿资产管理有限
公司副总经理兼合规总监。
（3）公司高级管理人员
万众先生，董事长，高级经济师，硕士；曾任山东省鲁信实业集团有限公司副总经理、
总经理、董事长，山东省国际信托股份有限公司副总经理、总经理，山东省鲁信投资控股集
团有限公司总经理助理。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理，山东省国际信托
股份有限公司党委书记、董事长。
高宇先生，董事，总经理，董事会秘书，博士；曾任沈阳市轻工业管理局办公室职员，
中国银行股份有限公司上海市分行资金计划处科长、中国银行股份有限公司交易中心（上海）
副总经理，花旗银行（中国）有限公司金融市场部总监，光大证券股份有限公司证券投资总
部副总经理、金融市场总部副总经理（主持工作）、金融市场总部总经理、金融市场总部董
事总经理、权益投资交易部董事总经理。
刘小舫女士，督察长，硕士；曾任国泰基金管理有限公司监察稽核部信息披露专员，华
夏基金管理有限公司风险管理部副总裁，新沃基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。
岳红婷女士，副总经理，硕士；曾任中国银行安徽省分行办公室、综合管理处、外汇信
贷处科员、主任科员，中国银行资产管理总部上海分部交易所场内代表，华安证券股份有限
公司研究所副经理，华富基金管理有限公司市场部副总监、专户部总监、公司总经理助理兼
机构部总经理，德邦基金管理有限公司事业二部总监（公司总经理助理级）、公司总经理助
理兼机构业务管理总部联席总经理兼机构业务一部总监、公司副总经理。
张秉麟先生，副总经理，上海锐懿资产管理有限公司董事长，硕士；曾任中银国际证券
股份有限公司投资经理，瑞银证券有限责任公司自营主管、自营分公司总经理，申万宏源证
券有限公司资管九总部总经理。
叶振宇先生，首席信息官，深圳分公司总经理，学士；曾任上海大学职员，光大证券张
杨路营业部电脑部主管、资金计划部经理、清算中心经理、风险管理部经理、资产管理总部
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运营管理部副总经理、运营管理总部总经理助理、交易中心处长、交易中心总经理、金融市
场总部董事、业务管理部总经理、风险控制部总经理，银领资产管理有限公司合伙人，璞基
资本（筹）合伙人。
2、基金经理
董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。曾任中国银行上海分行业务经理。2004年 8
月加入泰信基金管理有限公司，历任交易员、研究员、研究总监助理、基金经理助理，现任
权益投资部总监助理。2012年2月至今任泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经
理（原泰信保本混合型证券投资基金转型），2016年2月至今任泰信鑫选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019年8月至今任泰信蓝筹精选混合型证券投资基金基金经理，2021年
8月至今任泰信中证锐联基本面400指数证券投资基金（LOF）基金经理（原泰信中证锐联基
本面400指数分级证券投资基金转型），2021年8月至今任泰信中证200指数证券投资基金基金
经理。
附：本基金历任基金经理情况：
姓名 管理本基金的时间
张彦 2015年 1月 6日至 2021年 8月 5日
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度，由总经理高宇先生担任投资决策委员会主任，投资决策
委员会成员如下：
高宇先生，董事，总经理，董事会秘书；
张秉麟先生，副总经理，上海锐懿资产管理有限公司董事长，分管投资、研究工作；
朱志权先生，权益投资部副总监，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、
泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；
郑宇光先生，固收投资部副总监，泰信双息双利债券型证券投资基金基金经理、泰信增
强收益债券型证券投资基金基金经理、泰信周期回报债券型证券投资基金基金经理、泰信鑫
利混合型证券投资基金基金经理、泰信双债增利债券型证券投资基金基金经理；
梁剑先生，研究部副总监。
另外，督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的销
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售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规
定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、规章、基金合同和中
国证监会有关规定的行为发生。
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资；
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产；
（3）利用基金资产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）侵占、挪用基金财产；
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动；
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；
（8）法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动：
（1）承销证券；
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（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他行为。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序
后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，在对份额持有人利益无实质性不
利影响前提下，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
4、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益；
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息；
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制的原则
（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立
性与权威性。
（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的
相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（4）重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控
制与公司业务发展同等重要。
2、内部控制的主要内容
（1）控制环境
公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下
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设立有独立董事参加的审计、合规与风险控制委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；
公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，
督促实施有关审计建议。
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会等，负责公司经
营、基金投资、风险管理的重大决策。
此外，公司设有督察长，负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责的范围，涵
盖基金及公司运作的所有业务环节，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面
检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
（2）风险评估
公司风险管理部和内部监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经
营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性
及影响程度，并将评估报告报总经理办公会。
（3）操作控制
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制
衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相
互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工
作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风
险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、
合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备
的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。
（4）信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，
保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的
人员进行处理。
（5）监督与内部稽核
本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内
部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，设置风险管理部，
分析和监控公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度
有效地执行。内部稽核人员和风险管理人员具有相对的独立性，内部稽核报告报董事长及中
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国证监会。
3、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确；
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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四、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人： 陈四清
注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2020 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服
务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体
系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，
为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，
展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有
包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基
金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定
向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户
资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理
等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020 年 12 月，中国工商
银行共托管证券投资基金 1160 只。自 2003 年以来，本行连续十七年获得香港《亚洲
货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上
海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 74 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的
国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
（四）基金托管人的职责
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1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2、设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产
的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所
托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、账
户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理
人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信
息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规
定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12、建立并保存基金份额持有人名册；
13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人；
19、因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而
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免除；
20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因
违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
21、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（五）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的
优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法
是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务
的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十四次顺利通过评估组织内部控制
和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独
立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明
中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控
合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
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（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他
委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必
须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、
“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增
强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。工商银行通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输
线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应
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用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近
实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演
练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直
接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定
地发展。
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管
理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相
互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息
披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建
立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人对基金的投
资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金
资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益
分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中
对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律
法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及
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时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知
事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期
内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
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五、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
（1）泰信基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层
法定代表人：万众
总经理：高宇
成立日期：2003年5月23日
电话：021-20899188
传真：021-20899060
联系人：岳红婷
网址：www.ftfund.com
（2）泰信基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
邮政编码：100032
电话：（010）66215978
传真：（010）66215968
联系人：林洁
（3）泰信基金管理有限公司深圳分公司
地址：深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路38号广银大厦18层C10
邮政编码：518014
电话：（0755）33988759
传真：（0755）33988757
联系人：叶振宇
2、销售机构
场内销售机构
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场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有
限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。
场外销售机构
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：陈四清
客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼
法定代表人：刘连舸
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
（4）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路 12号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：郑杨
客服电话：95528
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网址：www.spdb.com.cn
（5）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层
办公地址：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼中信大厦
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：www.citicbank.com
（6）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号
法定代表人：张东宁
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（7）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号
法定代表人：谢永林
客户服务电话：95511-3
公司网站：www.bank.pingan.com
（8）宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号
法定代表人：陆华裕
客户服务电话：95574
公司网站：www.nbcb.com.cn
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（9）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29层
法定代表人：贺青
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
(10)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
客服电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（11）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（12）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人：张佑君
客服电话：95558
网址：www.cs.ecitic.com
（13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
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办公地址：北京市丰台区西营街 8号院 1号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
客服电话：4008-888-888或 95551
网址：www.chinastock.com.cn
（14）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689号
办公地址：上海市广东路 689号海通证券大厦
法定代表人：周杰
客服电话：95553
网址：www.htsec.com
（15）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市长乐路 989号世纪商贸广场 45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层
法定代表人：杨玉成
客服电话：95523 或 400-889-5523
网址：www.sywg.com
（16）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268号
办公地址：上海市浦东新区长柳路 36号兴业证券大厦
法定代表人：杨华辉
客服电话：95562 或 400-809-5562
网址：www.xyzq.com.cn
（17）湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼
法定代表人：高振营
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客服电话：95351
网址：www.xcsc.com
（18）民生证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168号 B座 2101、2104A室
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1168号 B座 2101、2104A室
法定代表人：冯鹤年
客服电话：95376
网址：www.mszq.com
（19）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101室
办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101室
法定代表人：安志勇
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.ewww.com.cn
（20）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228号
办公地址：中国江苏省南京市江东中路 228号华泰证券广场
法定代表人：张伟
客服电话：95597
网址： www.htsc.com.cn
（21）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
客服电话：95573 或(0351)95573
网址：www.i618.com.cn
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（22）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：刘秋明
客服电话：95525
网址：www.ebscn.com
（23）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336号华旭国际大厦 6楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 373号 3层
法定代表人：何伟
客服电话：4008-918-918
网址：www.shzq.com
（24）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501
法定代表人：林雯
客服电话：95399
网址：www.xsdzq.cn
（25）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
法定代表人：章宏韬
客服电话：95318
网址：www.hazq.com
（26）财信证券有限责任公司
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注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T3、T4及裙房 718
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路 80号顺天国际财富中心第 24层
法定代表人：刘宛晨
客服电话：95317
网址：www.cfzq.com
（27）国都证券股份有限公司
注册地址：北京东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层
法定代表人：翁振杰
客服电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（28）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：钱俊文
客服电话：95531 或 400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
（29）中银国际证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层
法定代表人：宁敏
客服电话：400-620-8888
网址：www.bocichina.com
（30）中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86号
办公地址：济南市市中区经七路 86号
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法定代表人：李峰
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
(31) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001
法定代表人：冯恩新
客服电话：95548
网址：www.sd.citics.com
（32）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层
法定代表人：丛中
客服电话：95335
网址：www.avicsec.com
（33）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层
办公地址：深圳福田区益田路 6003号荣超商务中心 A座 4层、18-21层
法定代表人：高涛
客服电话：95532
网址：www.ciccwm.com
（34）东方财富证券股份有限公司
注册地址：上海市闸北区永和路 118弄 24号楼
办公地址：上海市徐汇区东湖路 7号 9幢
法定代表人：郑立坤
客户服务电话：95357
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网址：www.xzsec.com
（35）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
办公地址：中国北京市西城区金融大街 17号中国人寿中心 11楼
法定代表人：庞介民
客服电话：956088
网址：www.cnht.com.cn
（36）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8号 2902室
法定代表人：赵洪波
客服电话：956007
网址：www.jhzq.com.cn
（37）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19层
办公地址：广东省深圳市福田区金田路 2026号能源大厦南塔楼 10-19层
法定代表人：张巍
客服电话：95514 或 400-6666-888
网址：www.cgws.com
（38）华宝证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100号 57层
法定代表人：刘加海
客服电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
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（39）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦
法定代表人：冉云
客户热线： 95310
网址：www.gjzq.com.cn
（40）华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27号 1#楼 3层、4层、5层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招行上海大厦 18层、19层、29层
法定代表人：黄金琳
客户热线：95547
网址：www.hfzq.com.cn
（41）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路 8号
办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：李新华
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
网址：www.95579.com
（42）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市沙河口区会展路 129号大连期货大厦 39层
办公地址：大连市沙河口区会展路 129号大连期货大厦 39层
法定代表人：赵玺
客户服务电话: 4008-169-169
网址：www.daton.com.cn
（43）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
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办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼
法定代表人：祝瑞敏
客服电话：95321
公司网址：www.cindasc.com
（44）华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638号文化大厦 21楼
办公地址：兰州市城关区东岗西路 638号兰州财富中心
法定代表人：陈牧原
客户服务电话: 95368 或 400-689-8888
网址：www.hlzq.com
（45）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 5层
法定代表人：胡伏云
客户热线：95548
网址：www.gzs.com.cn
（46）五矿证券有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 48楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 48楼
法定代表人：黄海洲
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
（47）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777号海信南方大厦 21层、22
层
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法定代表人：吴小静
客服电话：95329
网址：www.zszq.com.cn
（48）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层
法定代表人：沈如军
客服电话：95532
网址：www.ciccwm.com
（49）上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号陆家嘴金融服务广场二期 11层
法定代表人：张跃伟
客服电话： 400-820-2899
网址：www.erichfund.com
（50）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8号 HALO广场一期四层 12-13室
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo广场 4楼
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
网址：www.jjmmw.com
（51）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556号阿里中心 Z空间
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12楼
法定代表人：祖国明
客服电话：4000-766-123
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网址： www.fund123.cn
（52）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：杨浦区秦皇岛路 32号 C栋
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687号 2号楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
（53）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88号东方财富大厦
法定代表人：其实
客服电话：95021/4001818188
网址：www.1234567.com.cn
(54) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号 1002室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层
法定代表人：章知方
客服电话：010-85697400
网址：www.licaike.com.cn
（55）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 4609-4610单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 27层
法定代表人：张峰
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
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（56）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8座 3层
法定代表人：尹彬彬
客服电话：400-118-1188
网址：www.66money.com
（57）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区峨山路 91弄 61号陆家嘴软件园 10号楼 12楼
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江国际金融广场 53层
法定代表人：李兴春
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（58）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903-906室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（59）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号嘉盛中心 3001室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19号 SOHO嘉盛中心 30层
法定代表人：周斌
客服电话：4008-980-618
网址：www.chtfund.com
（60）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333号 201室 A区 056单元
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办公地址：上海市徐汇区桂箐路 69号 24幢 4楼
法定代表人：金佶
客服电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（61）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A单元
办公地址：深圳市福田区金田路 1088号中洲大厦 32层 03A
法定代表人：祝中村
客服电话：0755-83999907
网址：www.fujifund.cn
（62）北京虹点基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015室
法定代表人：何静
客服电话：400-618-0707
网址：www.hongdianfund.com
（63）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元
法定代表人: 陈祎彬
客服电话：4008219031
网址：www.lufunds.com
（64）北京增财基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区南礼士路 66号 1号楼 12层 1208号
办公地址: 北京市西城区德胜门外大街 83号 4层 407
法定代表人: 罗细安
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客服电话：010-67000988
网址：www.zcvc.com.cn
（65）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路 18号 1号楼 11层 B-1108
办公地址: 北京市海淀区中关村东路 18号 B座 1108
法定代表人: 王利刚
客服电话：400-893-6885
网址：www.fund.qianjing.com
（66）厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号 1501-1502 室
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号第一广场 15楼
法定代表人：陈洪生
客服电话：400-6533-789
网址：www.xds.com.cn
（67）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006#(仅限办公)
办公地址：深圳市福田区福田街道 民田路 178 号华融大厦 27层 2704
法定代表人：洪泓
客服电话：400-116-1188
网址：www.new-rand.cn
（68）北京晟视天下基金销售有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D座 21层
法定代表人：蒋煜
客服电话：010-58170761
网址：www.shengshiview.com
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书
39
（69）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 幢 23 层 1 号、4
号
办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19号环亚大厦 B座 601室
法定代表人：陶捷
客服电话：400-027-9899
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（70）上海万得基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦
办公地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11楼
法定代表人：黄祎
客服电话：400-799-1888
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（71）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号
法定代表人：王锋
客服电话：95177
网址：www.snjijin.com
（72）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层
法定代表人：毛淮平
客服电话：400-817-5666
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40
（73）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17号平房 157
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18号院 A座
法定代表人：王苏宁
客服电话：400 098 8511
网址：kenterui.jd.com
（74）万家财富基金销售(天津)有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室
办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 A座 5层
法定代表人：戴晓云
客服电话：010-59013895
网址：www.wanjiawealth.com
（75）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：广州海珠区琶洲大道东保利国际广场南塔 1201楼盈米基金
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688号保利国际广场北塔 33楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（76）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2号楼 6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488号太平金融大厦 1503室
法定代表人：王翔
客服电话：400-820-5369
网址：www.jiyufund.com.cn
（77）济安财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼 3层 307
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办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16号院 1号楼冠捷大厦 3层 307单元
法定代表人：杨健
客服电话：400-673-7010
网址：www.jianfortune.com
（78）天津国美基金销售有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801
办公地址：天津经济技术开发区第一大街 79号 MSDC1-28层 2801
法定代表人：杨志涌
客服电话：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（79）财咨道信息技术有限公司
注册地址：沈阳市东陵区白塔二南街 18-2号
办公地址：沈阳市浑南区白塔二南街 18-2号
法定代表人：朱荣晖
客服电话：024-82280606
网址：www.caizidao.com.cn
（80）大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室
法定代表人：樊怀东
客服电话：4000-899-100
网址：www.yibaijin.com
（81）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室
法定代表人：吴言林
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42
客服电话：025-66046166
网址：www.huilinbd.com
（82）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区西直门外大街 1号院 2号楼 17层 19C13
办公地址：北京市西城区西直门外大街 1号西环广场 T2座 19层
法定代表人：王伟刚
客服电话：400-619-9059
网址：www.hcjijin.cn
（83）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799号 3号楼 5层 01、02、03室
办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3号楼 5F
法定代表人：吕柳霞
客服电话：021-50810673
网址：www.wacaijijin.com
（84）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1号 903室
办公地址：杭州市西湖区文二西路 1号元茂大厦 903室
法定代表人：吴强
客服电话：952555
网址：www.ijijin.com.cn
（85）通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 10楼
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 7层
法定代表人：沈丹义
客服电话：400-101-9301
网址：www.tonghuafund.com
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（86）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503
办公地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 503
法定代表人：温丽燕
客服电话：4000-555-671
网址：www.hgccpb.com
（87）中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头 1号 2号楼 2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层
法定代表人：钱昊旻
客服电话：4008909998
网址：www.jnlc.com
（88）中信期货有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305、
14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、
14层
法定代表人：张皓
客服电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
（二）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
联系人：朱立元
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办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
电话：010-59378809
传真：010-59378907
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：刘佳、刘翠
联系人：刘佳
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼
法定代表人：付建超
联系人：潘俊峰
电话：（0755）3637 6906
经办注册会计师：汪润松、潘俊峰
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六、基金的历史沿革与存续
（一）本基金的历史沿革
泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）由泰信中证锐联基本面 400 指数分
级证券投资基金变更而来。
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金于 2012 年 2 月 27 日获中国证监会证
监许可[2012]252号文核准募集。泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金的基金管
理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
基金管理人于 2012年 9月 7日获得中国证监会书面确认，《泰信中证锐联基本面 400指
数分级证券投资基金基金合同》生效。
泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金经中国证监会 2019 年 2 月 20 日《关
于准予泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。
2020年 9月 15日至 2020年 10月 20日 17：00，泰信中证锐联基本面 400指数分级证
券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了泰信中证锐联基本面
400指数分级证券投资基金的基金合同变更议案，将“泰信中证锐联基本面 400 指数分级证
券投资基金”转型为 “泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）”，具体内容包
括泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金变更基金名称、投资范围、投资策略、投
资限制、估值方法、收益分配等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。
2020年 11月 24 日起，原《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》
失效，《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效。
（二）基金份额的变更登记
基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。
（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
自基金合同生效后的基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续
60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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七、基金的上市交易
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，
基金管理人可以申请本基金份额上市交易。
(一)上市交易的地点
深圳证券交易所。
本基金上市后，登记在中国证券登记结算有限公司场内证券登记结算系统中的本基金份
额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在场外中国证券登记结算有限公司注册登记系统
中的本基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至场内证券登记结算系统，方可上
市交易。
(二)上市交易的规则
本基金上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易
规则》等相关规定。
(三)上市交易的费用
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。
(四)上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同
时揭示前一交易日的基金份额净值。
(五)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定、中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定执行。
当基金发生深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市
的情形时，本基金将转型为非上市基金，并相应修改基金名称为“泰信中证锐联基本面 400
指数证券投资基金”。除此之外，本基金的基金费率，基金的投资范围和投资策略等均不变，
无需召开基金份额持有人大会。基金转型并终止上市后，对于本基金场内份额的处理规则由
基金管理人提前制定并公告。
(六)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内
容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，对份额持有人利益无实质性不
利影响的，此项修改无须召开基金份额持有人大会。
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47
若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加基金上市交易的新功能，本基
金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。
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48
八、基金份额的申购与赎回
本基金基金合同生效后，投资者可通过场内或场外两种方式对基金份额进行申购与赎回。
(一)申购和赎回场所
本基金的场外申购与赎回将通过销售机构进行，且投资者需使用中国证券登记结算有限
责任公司开放式基金账户办理场外申购、赎回业务。本基金的场内申购与赎回将通过深圳证
券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行，且投资者需使用深圳证券账户办理场内申
购、赎回业务。
具体的场内、场外销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站中列明。基
金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销
售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与
赎回。
通过场外申购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过
场内申购的基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公
告中载明。
基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实
施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
(三)申购与赎回的原则
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49
1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进
行计算；
2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3.场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时
按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；对于由泰信中证锐联基本面 400指数分级
证券投资基金变更为本基金的基金份额，其持有期将从原基金份额取得之日起连续计算；
4.当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
5.投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务时，需遵守
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。若相关法律法规、中国
证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新
的规定，按新规定执行。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。
投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。
2.申购和赎回的款项支付
投资者交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回申请时，
赎回生效。投资者 T 日赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款
项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基
金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后
的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延
缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请，投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售机构或以销售机构规定的其他
方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资者，基金管理
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人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。因投资者未及时进行查询而造成的后
果由其自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代
表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对
于申请的确认情况，投资者应及时查询。
(五)申购和赎回的数量限制
1.申请申购基金的金额
投资者通过场内办理申购，或者通过基金管理人以外的其他销售机构或基金管理人的网
上交易系统办理场外申购时，单笔申购最低金额为 500 元人民币（含申购费）；投资者通过
基金管理人直销中心办理场外申购时，单笔申购最低金额为 50,000 元人民币（含申购费），
追加申购最低金额为 10,000元人民币（含申购费）。
2.申请赎回基金的份额
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到
小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 100份。
3.基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的份额余额
不足 100份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.本基金不对单个投资者累计持有的份额上限进行限制,但法律法规、监管机构另有规
定或基金合同另有约定的除外。
5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应
当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金
申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体见更新的招募说明书或基金管
理人相关公告。
6.对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。
7.基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和
赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒
介上公告。
(六)申购和赎回的费用及其用途
1、申购费率
本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内
如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。：
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场外
申购费率
申购金额（M） 申购费率
M<50万 1.20%
50万≤ M<200万 0.80%
200万≤ M<500万 0.40%
M≥ 500万 每笔 1000元
场内
申购费率
深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场
内申购费率。
2、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回时收
取。赎回费率具体如下表所示：
场外赎回费
持有时间 赎回费率
7日以下 1.5%
7日（含 7日）-1年 0.50%
1年（含 1年）- 2年 0.25%
2年以上（含 2年） 0%
场内赎回费
本基金的场内赎回费率为：对持续持有期少于 7日的投资者
的赎回费率为 1.5%，其余投资者适用固定赎回费率 0.5%。
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；收取的其余
赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费
率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登
记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按
照新规定执行，对份额持有人利益无实质性不利影响的，此项修改无须召开基金份额持有人
大会。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相
关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的
规定。
(七)申购份额、赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算方式
场内申购时，申购份额的计算保留至整数位，不足 1份额对应的申购资金返还至投资者
资金账户。
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场外申购时，基金份额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后，以
申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均按照四舍五入方法，保留小数点后 2 位，
由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
本基金的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式，申购金额包括申购费用和净申购
金额。其中，
净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额
申购费用=申购金额-净申购金额，或申购费用=固定申购费金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值
例一：投资者通过场内申购本基金份额的计算
某投资者投资 5万元通过场内申购本基金份额，其对应的场内申购费率为 1.20%，假设
申购当日本基金份额净值为 1.1000元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）=50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11元
申购费用＝申购金额-净申购金额=50,000－49,407.11＝592.89元
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值=49,407.11/1.1000＝44,915 份（保留
至整数位）
即：投资者投资 50,000 元从场内申购本基金份额，假设申购当日本基金份额净值为
1.1000元，则其可得到 44,915份基金份额。
例二：投资者通过场外申购本基金份额的计算
某投资者投资 5万元通过场外申购本基金份额，其对应的场外申购费率为 1.20%，假设
申购当日本基金份额净值为 1.1000元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）=50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11元
申购费用＝申购金额-净申购金额=50,000－49,407.11＝592.89元
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值=49,407.11/1.1000＝44,915.55 份
即：投资者投资 50,000 元从场外申购本基金份额，假设申购当日本基金份额净值为
1.1000元，则其可得到 44,915.55份基金份额。
2、基金赎回金额的计算
本基金的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式，赎回总额为按照实际确认有效的
赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。赎回金额
计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
其中，
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赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额－赎回费用
例三：投资者通过场内赎回本基金份额，赎回金额的计算：
某投资者从深交所场内赎回本基金份额 50,000份持有期不少于 7日，赎回费率为 0.5%，
假设赎回当日基金份额净值为 1.2600元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值=50,000×1.2600＝63,000.00 元
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率=63,000×0.5%＝315.00元
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用=63,000－315.00＝62,685.00元
即：投资者从深交所场内赎回本基金份额 50,000 份，假设赎回当日本基金份额净值为
1.2600元，则其可得到的净赎回金额为 62,685元。
例四：投资者通过场外赎回本基金份额，赎回金额的计算：
某投资者从场外赎回本基金份额 50,000 份，持有时间为一年八个月，对应的赎回费率
为 0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2600元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值=50,000×1.2600＝63,000.00 元
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率=63,000×0.25%＝157.50元
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用=63,000－157.50＝62,842.50元
即：某投资者持有 50,000 份本基金份额一年八个月后从场外赎回，假设赎回当日本基
金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的净赎回金额为 62,842.50元。
3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，
经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
4、基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此误差产
生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1.因不可抗力导致基金无法正常运作。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
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6.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例
达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。
7.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
8.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施。
9.申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日
或单笔申购金额上限的。
10.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、7、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投
资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投
资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者，基金管理人
及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人
应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2.证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。
7.法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项
时，基金管理人应按规定向中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
如暂时不能足额支付，对于场外赎回申请，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的
比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同
的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤
销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务
规则办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关
规定在规定媒介上公告。
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(十)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的场外处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、
部分延期赎回或暂停赎回。
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。
(2)部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者
的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低
于上一开放日本基金（包括场内份额和场外份额）总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请
延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请
赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，
除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办
理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优
先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（3）当发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金（包
括场内份额和场外份额）总份额 20%以上的情形时，基金管理人可以对该基金份额持有人超
过前述约定比例的赎回申请进行延期办理，对于当日未延期办理的赎回申请，基金管理人根
据上述（1）或（2）处理。当日未获受理的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优
先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；如该持有人在提交赎
回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。部分顺延赎回不受单
笔赎回最低份额的限制。深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司另有规定的，从
其规定。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3.巨额赎回的场内处理方式
巨额赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有
关规定办理。
4.巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规
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定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并按规定在规定媒
介上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停
公告。
2.如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新
开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。
3.如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信
息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；
也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新
开放的公告。
(十二)基金转换
为满足广大投资者的理财需求，本公司已经通过销售机构开办了本基金和本公司管理的
其他开放式基金之间的相互转换业务。具体规则和办理范围详见各代销机构或本基金管理人
发布的相关公告。投资者需到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业
务，具体以销售机构规定为准。
(十三)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
(十四)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国
家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依
法可以持有本基金基金份额的投资者或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式
进行处理。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
(十五)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可
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以按照规定的标准收取转托管费。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
1、基金份额的登记
（1）本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在登记结算
系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登
记系统基金份额持有人深圳证券账户下。
（2）登记在证券登记系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易，也可以申
请场内赎回。
（3）登记在登记结算系统中的基金份额可申请场外赎回，不可以在深圳证券交易所上
市交易，也不可以直接申请场内赎回。
2、系统内转托管
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转登记的行为。
（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售
机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易或场内赎回
的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。
3、跨系统转托管
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转登记的行为。
（2）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
办理。
(十六)定期定额投资计划
本基金已通过销售机构开办定期定额投资业务。具体规则和办理范围详见各代销机构或
本基金管理人发布的相关公告。本基金开通定投业务的每期最低申购金额为 500 元（含申购
费），各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额
申购金额，投资人在销售机构办理上述基金定期定额投资业务时，除需满足本公司上述最低
定期定额申购金额限制外，还需遵循相关销售机构的规定。
(十七)基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。开放式基金账户/深圳证券账户或基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。本
基金的非交易过户、冻结与解冻、质押等，按照中国证券登记结算有限责任公司、深圳证券
交易所等相关机构的规定办理。如基金合同的有关约定与上述规定不一致，以该等规定为
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准 。法律法规或监管部门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人
将制定和实施相应的业务规则。
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九、基金的投资
(一)投资目标
本基金采用指数化投资策略，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，追
求对中证锐联基本面 400 指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以分享中国经
济的长期增长的成果，实现基金资产的长期增值。
(二)投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监
会允许基金投资的其他股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、
货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证锐联基本面 400 指数成份
股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
（三）标的指数
本基金的标的指数是中证锐联基本面 400指数。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
(四)投资策略
本基金主要采用完全复制法，按照在中证锐联基本面400指数中的成份股的构成及其基
准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证锐联基本面400指数的收益表现，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和
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赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足
时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证锐联基本面400指数的成份股组成及其权重构建股票投资组
合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于中证锐联基本面400
指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；现金以及到期日在1年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资
产的具体配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，管理人将在综合
考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。
2、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
本基金通过复制指数的方法，根据中证锐联基本面400指数成分股组成及其基准权重构
建股票投资组合。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因
基金的申购和赎回对本基金跟踪中证锐联基本面400指数的效果可能带来影响时，基金管理
人将根据市场情况，采取合理措施控制基金的跟踪误差。
在特殊情况下，本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中的股票加以适当替
换，这些情况包括但不限于以下情形：
1）法律法规的限制；
2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场因素，使基金
管理人无法依指数权重购买某成份股；
3）本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高；
4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司
法诉讼；
5）预期标的指数的成份股即将调整。
为了减小跟踪误差，本基金按照主营业务相近、市值相近、相关性较高及β值相近等
原则来选择替代股票。
（2）股票组合调整方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证锐联基本面400指数的
收益表现。同时，本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回
变动情况、股票增发等因素的变化，对股票投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长
率与中证锐联基本面400指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
1）定期调整
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根据中证锐联基本面400指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行
调整。
2）临时调整
①当成份股发生增发、配股、分红等情况或其他原因而影响成份股在指数中权重的行
为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
②在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基金将密切
关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
③如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻
性的调整，以更好地跟踪基准指数。
④本基金将根据本基金的申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对股票投资组
合进行调整，从而有效地跟踪标的指数。
⑤如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管理人
无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑跟踪误
差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。替代股票的选取综
合考虑基准指数成份股和替代股票主营业务的相似性、规模相似性以及历史收益率的相关
性。
⑥针对我国证券市场新股发行制度的特点，在不违反相关法律法规的前提下，本基金
将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖
出。
3、债券投资策略
在本基金的债券投资过程中，基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化优势，采取
积极主动的投资管理，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观政策
方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收
益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券
组合，尽可能地控制风险、提高基金投资收益。
（1）确定组合久期
主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势，相应调整债券组合的久期
配置，以达到利用市场利率波动和债券组合久期特性提高债券组合收益率的目的。本基金
在进行债券市场发展趋势及市场利率波动预测的基础上，结合本基金债券组合的利率弹性
特征，确定债券组合的久期配置。
（2）确定债券组合的期限结构配置
在确定了本基金债券组合的久期后，本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合的
期限结构配置。所谓收益率曲线分析策略，即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期
变化，寻求在一定时期内获取因收益率曲线形状变化导致债券价格变化而产生的超额收
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益。债券收益率曲线是市场对当前经济状况及对未来经济走势预测充分反应的结果。分析
债券收益率曲线，不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态，而且能通过收益率曲
线隐含的远期利率，分析预测收益率曲线的变化趋势，从而把握债券市场的走向。
在本基金的组合构建过程中，收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期
限段品种收益率及收益率基差波动等因素分析，预测收益率曲线的变动趋势，并结合短期
资金利率水平与变动趋势，形成具体的收益率曲线组合策略，从而确定本基金债券组合中
不同期限结构券种的配置。
（3）选择个券，构建组合
在确定债券组合的期限结构后，本基金将主要运用收益率基差分析策略，通过对不同
类别债券收益率基差的分析，预测其变动趋势，及时发现因基（利）差超出债券内在价值
差异而产生的投资机会，发掘价值被低估的债券品种，并结合税收差异和信用风险溢价等
因素进行分析，综合评判个券的投资价值，以挑选风险收益特征最匹配的券种，建立具体
的个券组合。
在具体运用收益率基差分析策略中，本基金还将采用换券利差交易策略、凸性套利交
易策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。
（4）可转换债券投资策略
可转换债券（含可分离转债）同时具有债券与权益类证券的双重特性，具有抵御下行
风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析，
重点结合公司投资价值、可转换债券条款、可转换债券的转换价值溢价水平、债券价值溢
价水平选择债性股性相对均衡的转债品种，获得一定超额回报。
（5）中小企业私募债券投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上限，整体流
动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性
较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投
资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。
投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用风
险、久期、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。作为开放式基金，本基金
将严格控制该类债券占基金净资产的比例，对于有一定信用风险隐患的个券，基于流动性
风险的考虑，本基金将及时减仓或卖出。
4、资产支持证券投资策略
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
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的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。
5、权证投资策略
本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基
金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础，结合权证定价模型、市场供求关系、
交易制度设计等多种因素对权证进行定价，主要运用的投资策略为：杠杆交易策略、对冲
保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta对冲策略等。
(五)业绩比较基准
本基金业绩比较基准：
95%×中证锐联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证锐联基本面 400 指数，且投资于现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证锐
联基本面 400指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）。
未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致
使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形
发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行
表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金
投资运作。
(六)风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混
合型基金、债券型基金和货币市场基金。
(七)投资限制
1、投资组合限制：
（1）本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资
产净值的 90%；
（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不展期；
（3）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，
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64
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同
一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
（5）现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金
持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类
资产支持证券合计规模的 10%；
（7）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（11）本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的 10%；
（12）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（13）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的
限制。
基金托管人对本基金投资组合的监督自《基金合同》生效日起开始。基金管理人应当自
《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。期间，
本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
除上述第（3）、（5）、（8）、（9）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模
变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例限制的，基金管理人应
在 10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
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65
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他行为。
基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关
联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利
益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序
后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，在对份额持有人利益无实质性不
利影响前提下，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
（八）基金管理人代表基金行使股东和债权人权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东和债权人权利，保护基金份额持
有人的利益；
2.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3.有利于基金财产的安全与增值；
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
（九）基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定复核了本投资组合报
告的内容。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 42,509,856.10 94.17
其中：股票
42,509,856.10 94.17
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
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66
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
2,630,466.35 5.83
8 其他资产
2,389.89 0.01
9 合计
45,142,712.34 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 332,999.70 0.74
B 采矿业 2,391,401.71 5.32
C 制造业 24,963,695.89 55.53
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
877,581.32 1.95
E 建筑业 1,043,186.13 2.32
F 批发和零售业 2,935,846.14 6.53
G 交通运输、仓储和邮政业 1,532,864.82 3.41
H 住宿和餐饮业 123,465.88 0.27
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
821,361.11 1.83
J 金融业 3,828,355.21 8.52
K 房地产业 2,067,212.62 4.60
L 租赁和商务服务业 547,241.52 1.22
M 科学研究和技术服务业 129,061.76 0.29
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67
N 水利、环境和公共设施管理业 219,277.25 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 16,300.32 0.04
Q 卫生和社会工作 122,969.38 0.27
R 文化、体育和娱乐业 515,145.50 1.15
S 综合 41,889.84 0.09
合计 42,509,856.10 94.55
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
报告期末本基金未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601012 隆基股份 6,765 623,733.00 1.39
2 600438 通威股份 12,340 474,349.60 1.06
3 000039 中集集团 29,772 446,282.28 0.99
4 600176 中国巨石 16,487 329,080.52 0.73
5 600409 三友化工 30,588 313,527.00 0.70
6 601168 西部矿业 25,257 312,681.66 0.70
7 600893 航发动力 5,233 310,578.55 0.69
8 601233 桐昆股份 14,822 305,184.98 0.68
9 002241 歌尔股份 7,893 294,566.76 0.66
10 000830 鲁西化工 22,831 291,780.18 0.65
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
报告期末本基金未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
报告期末本基金未持有债券。
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6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末本基金未投资贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
截至报告期末本基金未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
截至报告期末本基金未投资国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
截至报告期末本基金未投资国债期货
本期国债期货投资评价
截至报告期末本基金未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11．1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,137.78
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 252.11
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 2,389.89
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末本基金未持有流通受限股票。
11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进
行合计。
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70
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）合同转型生效日为 2020 年 11
月 24 日。基金合同转型生效以来（截至 2020 年 12 月 31 日）的投资业绩与同期基准的
比较如下表所示：
（二）泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）合同转型生效以来（不含转型
前的泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金）基金份额净值的变动情况，及与
同期业绩比较基准的变动进行比较：
（2020 年 11 月 24日至 2020年 12 月 31日）
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
20201124-20201231 -2.53% 1.01% -2.36% 1.01% -0.17% 0.00%
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注：1、泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金于 2020年 11月 24日变更为泰信
中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约
定。本基金投资于中证锐联基本面 400指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金
资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合
法律法规和监管机构的规定。
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72
十一、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资
产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基
金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固
有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
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73
十二、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
(二) 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取估
值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表
计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不
存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；
（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的
质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回
售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间
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市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在
明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别
估值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，估值技术难以确定和计量其公允价
值的，按成本估值。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，
双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的
基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外
予以公布。
(三)估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(四)估值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。如按照
上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动
的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加各类
基金份额的基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留
位数以届时公告为准。
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送
基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
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及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值
错误。
基金合同的当事人应按照以下约定处理：
1.估值错误类型
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，
承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不
能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他估值错误，因不
可抗力原因出现估值错误的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该估值错误取得不当
得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2.估值错误处理原则
(1)估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认，确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造
成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支
付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不
当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额
加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3.估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
(1)查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估
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值错误的责任方；
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失；
(4)根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进
行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值估值错误处理的原则和方法如下：
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
(3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致，基金管理人应当暂
停估值；
4.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金
管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金
托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对
基金净值予以公布。
(八)特殊情况的处理
1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7 项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
2.由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金
管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现该错误的，
由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基
金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
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十三、基金的收益与分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份
额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券
登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方式，具
体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，
则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则
进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持
有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
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十四、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后的指数许可使用费；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；
5.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6.基金财产拨划支付的银行费用；
7.基金份额持有人大会费用；
8.基金的证券交易费用；
9.基金的开户费用、账户维护费用；
10.基金上市费用；
11.基金财产投资运营过程中的增值税；
12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下：
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H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，《泰信中证锐联基本面 400 指数分级
证券投资基金基金合同》生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支付
的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日
基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×I÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
I 为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指
数许可使用费年费率。
如果本基金前一年度日均资产规模净值超过或等于 40 亿元，则本年度的指数许可使用
基点费按照万分之九（9 个基点）的年费率计提；如果不足 40 亿元，则本年度的指数许可
使用费按照万分之十（10个基点）的年费率计提。
基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用费人民币伍万元（5万元）的收取下
限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季指数许可使用费收取下限减当季累
计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。标的指数
许可使用费每日计算，逐日累计。
在基金存续期内，如果基金管理人与指数授权机构中证指数有限公司签订的指数使用许
可协议中关于“指数许可使用费”的内容有所修改的，本基金将采用调整后的方法或费率计
算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。
4.上述“（一）基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
5.本基金由泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转型而来，基金转型前的
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相关费用按照当时有效的《泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金基金合同》执
行。
(四)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《泰信中证锐联基本面 400指数分级证券投资基金基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(五)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率、基金托管费率，此项调整须召
开基金份额持有人大会审议通过。基金管理人必须最迟于新费率实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介刊登公告。
(六)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按
照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
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十五、基金的会计与审计
(一)基金的会计政策
1.基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2.基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日；
3.基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4.会计制度执行国家有关会计制度；
5.本基金独立建账、独立核算；
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
照有关规定编制基金会计报表；
7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。
(二)基金的年度审计
1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师
事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2.会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按规定在规定媒介公告。
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十六、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
（二）信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合
中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互
联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基
金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.对证券投资业绩进行预测；
3.违规承诺收益或者承担损失；
4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6.中国证监会禁止的其他行为。
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（五）公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
1. 基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议
在基金合同生效日（含）之前，基金管理人将招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒
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介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。
（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大
会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文
件。
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等
内容。
（3）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资
料概要。
（4）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。
基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管
理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在规定网站上，
其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除此之外，基金招募说
明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金合同终止情形出现的，除基金合同另有约定外，基金管理人可以不再更新基金招募
说明书和基金产品资料概要。
2.上市交易公告书
本基金获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在本基金上市交易的 3 个工作
日前，将上市交易公告书登载在规定媒介上。
3.基金净值信息公告
（1）《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少
每周在规定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
（2）在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额
累计净值；
（3）基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半年度
和年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值。
4.基金份额申购、赎回价格
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基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、
赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或者营
业网点查阅或者复制前述信息资料。
5.基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含资产组合季度
报告）
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载
于规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登
载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季
度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障
其他投资者利益，基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中
“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。
6.临时报告与公告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并登载在规定
报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件：
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
（2）基金合同终止、基金清算；
（3）转换基金运作方式、基金合并；
（4）更换基金管理人、基金托管人；
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
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金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人；
（8）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生
变动；
（9）基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过 50%；
（10）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变
动超过 30%；
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重
大行政处罚、刑事处罚；
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大
关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
（14）基金收益分配事项；
（15）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值 0.5%；
（17）基金改聘会计师事务所；
（18）更换基金登记机构；
（19）本基金开始办理申购、赎回；
（20）本基金发生巨额赎回并延期办理；
（21）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
（22）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
（23）调整基金份额类别；
（24）本基金推出新业务或服务；
（25）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
（26）本基金上市交易；
（27）本基金暂停上市、恢复上市或终止上市；
（28）基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
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（29）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。
7.澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份
额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基
金上市交易的证券交易所。
8.基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
9.投资资产支持证券信息披露
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券
市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报
告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按
市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。
10.中小企业私募债投资情况
本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会规定媒介披
露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、
年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。
11.清算报告
基金合同终止情形出现的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行
清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告
提示性公告登载在规定报刊上。
12.中国证监会规定的其他信息。
（六）信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理
人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招
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募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管
理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，
并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露
如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一
信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应
当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。
（七）暂停或延迟信息披露的情形
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
(八)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、复制。
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十七、风险揭示
（一）市场风险
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要
包括：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致市
场价格波动，影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对
证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企
业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。
4、购买力风险
本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。
5、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公
司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。
（二）信用风险
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。
（三）流动性风险
1、流动性风险指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额
赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生
基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
2、本基金主要的流动性风险管理方法说明
（1）在申购、赎回安排方面，本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，合理控制
基金份额持有人集中度，审慎确认大额申购申请，在当接受申购申请对存量基金份额持有人
利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日
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净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量
基金份额持有人的合法权益；当基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值不足支
付当日净赎回申请所需资金时，将采取拒绝或暂停赎回或延缓支付赎回款项等措施。具体内
容详见本招募说明书第八章。
（2）本基金拟投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范
型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、
债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度
的特征，综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
（3）在本基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金份额持有人
在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基金管理人有权对其采取
延期办理部分或全部赎回申请的措施。具体内容详见本招募说明书第八章。
（4）本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管
理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合
同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形
下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）延期办理巨额赎回申请；2）
暂停接受赎回申请；3）延缓支付赎回款项；4）收取短期赎回费，本基金对持续持有期少于
7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费；5）暂停基金估值，当前一估值日基金资产净值50%
以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定
性时，经与基金托管人协商一致，本基金将暂停基金估值；6）摆动定价。
（四）管理风险
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的
信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收
益水平存在影响。
（五）操作或技术风险
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失
误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统
故障等风险。
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影
响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、
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登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
（六）合规性风险
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合
同有关规定的风险。
（七）本基金特有的风险
1、指数化投资的风险
（1）本基金为股票型基金，重点投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及其备选成份
股。在具体投资管理中，本基金可能面临中证锐联基本面 400指数成份股以及备选股所具有
的特有风险，也可能由于股票投资比例较高而带来较高的系统性风险。
（2）指数化投资风险
本基金采取指数化投资策略，被动跟踪标的指数。当指数下跌时，本基金面临基金净值
和指数同步下跌的风险。
（3）投资替代风险
因特殊情况（比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等）导致本基金无法获得足
够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法（如买入非成份股等）进行适当的替
代，由此可能对基金产生不利影响。
（4）跟踪偏离风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率：
1) 基金运作过程中发生的费用，包括交易成本、市场冲击成本、管理费和托管费等；
2) 基金发生申购或赎回：本基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能
不能及时地转化为目标指数的成份股票、或在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现
金，这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险；
3) 在指数化投资过程中，管理人对指数基金的管理能力，如跟踪技术手段、买入卖出
的时机选择等都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对业绩比较基准的跟踪程度；
4) 当标的指数调整成份股构成，或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在
指数中的权重发生变化，或标的指数变更编制方法时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩
大与标的指数的构成差异，而且会产生相应的交易成本，导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
5) 基金参与新股申购、成份股派发现金股息、法律法规限制等其他可能导致跟踪误差
的情形。
6) 其他因素产生的跟踪误差。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股
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票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工
具造成的指数跟踪成本较大；因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误
差。
2、跟踪误差控制未达约定目标的风险
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以
内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表
现与指数价格走势可能发生较大偏离。
3、指数编制机构停止服务的风险
本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各
种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工
作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金
合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有
人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的
指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应
按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维
持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存
在差异，影响投资收益。
4、成份股停牌的风险
标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风
险：
1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期等因素影响本基金二级市场价格的折
溢价水平。
3）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以
获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能采取暂停赎回的措施，投资者将面临
无法赎回全部或部分基金份额的风险。
5、基金运作的特有风险
本基金由泰信中证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金变更而来。基金合同生效后，
在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以申请本
基金份额上市交易。故本基金存在合同生效后暂时无法上市的风险。
本基金在深圳证券交易所挂牌上市，由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资
者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额，产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足
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而产生流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或
持有人数不满足上市条件时，本基金存在终止上市的可能。
6、参与资产支持证券的风险
本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用
风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。
流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法
在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的是基
金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支
持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。
7、参与中小企业私募债的风险
本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流
动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的
中小企业私募债券，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。
（八）其他风险
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金
资产的损失。
金融市场危机、行业竞争、销售机构违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。
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十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经
基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报
中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效之日起
按照法规在规定媒介公告。
(二) 基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
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现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案
并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金
财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
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十九、基金合同的内容摘要
（一）基金管理人、基金托管人基金份额持有人的权利义务
A.基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合
同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投
资者的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金
合同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融通证券出
借；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非
交易过户等的业务规则；
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（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同
等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、中期和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资
者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
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理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基
金托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当
承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反
基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
B.基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监
会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办
理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
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（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基金合同的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监
管机构，并通知基金管理人；
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（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退
任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理
人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
C.基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者
自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不
再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面
签章或签字为必要条件。
每份基金份额具有同等的合法权益。如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类
别，则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依照法律法规及基金合同的约定申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主
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做出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
D.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称变更
而有所改变。
（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会不设日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立日常机构，
则按照届时有效的法律法规的规定执行。
A.召开事由
1、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的，当出现或需要决定下列事由之一
的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
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（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人
（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会；
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（13）终止基金份额的上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的
事项。
2、在不违反法律法规和基金合同的约定，且在对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有
人大会：
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（2）调整本基金的申购费率、或者变更收费方式，或者停止现有基金份额类别的销售
或者增减本基金的基金份额类别；
（3）调低除基金管理费、基金托管费之外其他应由本基金承担的费用；
（4）因相应的法律法规、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司的相关业
务规则发生变动而应当对基金合同进行修改；
（5）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生重大变化；
（6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务；
（7）基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，调整或
修改《业务规则》，包括但不限于有关基金申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转
托管等内容；
（8）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
B.会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不
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召集或在规定时间内未能作出书面答复，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托
管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当
配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集或在规
定时间内未能作出书面答复，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有
必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应
当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额10%以上（含10%）的基
金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表
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决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决
意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
D.基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以
进行基金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以
在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新
召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有
效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议
通知等相关公告中指定的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会
应以书面方式或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示
性公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
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104
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表
决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表
决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人在权益登记日持有的有效的基金份
额小于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有
人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大
会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的
持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决
意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托
人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通
知的规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话或其他方式进行
表决或者授权他人表决；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场
方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会或通讯
开会。具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
E.议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止
基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规
定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第G条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管
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理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之
一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和
基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议
的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位
名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）
和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
F.表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金
合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据
证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资
者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
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106
G.计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽
然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份
额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基
金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效
力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不
影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。
H.生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式
进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓
名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
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107
I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的，在对份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基
金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份
额持有人大会审议。
（三）基金收益分配原则、执行方式
A.基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
B.基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
C.收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份
额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基
金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证
券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额的持有人只能选择现金分红的方
式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司
的规定；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；如本基金在未来条件成熟时，增减基金份额类别，
则同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原
则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
D.收益分配方案
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基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
E.收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规定媒介公
告。
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过
15个工作日。
F.基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执
行。
（四）与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
A.基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金合同生效后的指数许可使用费；
4.基金合同生效后的基金信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；
5.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6.基金财产拨划支付的银行费用；
7.基金份额持有人大会费用；
8.基金的证券交易费用；
9.基金的开户费用、账户维护费用；
10.基金上市费用；
11.基金财产投资运营过程中的增值税；
12.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
B.上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法
规另有规定时从其规定。
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109
C.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如
下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3.《基金合同》生效后的标的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法每日计提指数许可使用费。其中，《泰信中证锐联基本面400指数分级
证券投资基金基金合同》生效前的许可使用固定费是为获取使用指数开发基金的权利而支
付的费用，不列入基金费用；基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前
一日基金资产净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下：
H＝E×I÷当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
I为基金管理人与本基金的标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费年费率。
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110
具体费率请参见招募说明书或相关公告。基金管理人与指数许可方约定了每季指数许
可使用费人民币的收取下限，则该下限超出当季累计指数使用费的部分（即：每季指数许
可使用费收取下限减当季累计指数许可使用费）由基金管理人自行承担，不作为基金费用
从基金财产中列支。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计（具体收取下限和支付程序
请参见招募说明书或相关公告）。
在基金存续期内，如果基金管理人与指数授权机构中证指数有限公司签订的指数使用
许可协议中关于“指数许可使用费”的内容有所修改的，本基金将采用调整后的方法或费
率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公
告。
4.上述“A.基金费用的种类”中第4－12项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
5.本基金由泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金转型而来，基金转型前的相
关费用按照当时有效的《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》执行。
D.不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《泰信中证锐联基本面400指数分级证券投资基金基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
E.基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调整基金管理费率、基金托管费率，此项调整须
召开基金份额持有人大会审议通过。基金管理人必须最迟于新费率实施日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介刊登公告。
F.基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人
按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
（五）基金财产的投资方向和投资限制
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A.投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会允许基金投资的其他股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债
券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债
券等）、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证锐联基本面400
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
B.投资限制
1、投资组合限制：
（1）本基金投资于中证锐联基本面400指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资
产净值的90%；
（2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（3）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个
月内予以全部卖出；
（4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金
持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规
定；
（5）现金和到期日不超过1年的政府债券不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等；
（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金
持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的
10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的
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10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过
其各类资产支持证券合计规模的10%；
（7）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报
的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基
金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10）本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（11）本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的10%；
（12）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
（13）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定
的限制。
基金托管人对本基金投资组合的监督自《基金合同》生效日起开始。基金管理人应当
自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的约定。期
间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。
除上述第（3）、（5）、（8）、（9）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规
模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例限制的，基金管理
人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止从事的其他行为。
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基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，
防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程
序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，在对份额持有人利益无实质
性不利影响前提下，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
（六）基金资产净值的计算方法和公告方式
A.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
B.估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券
发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），选
取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
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以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应
以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代
表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对
于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；
（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中
的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品
种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。
对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场
利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分别
估值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，估值技术难以确定和计量其公允价
值的，按成本估值。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保
基金估值的公平性。
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方
在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结
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果对外予以公布。
（七）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
A.基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可
不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效之日起
按照法规在规定媒介公告。
B.基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使
标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持
有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过
的；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
C.基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
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现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
D.清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
E.基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
F.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的
会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会
备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基
金财产清算小组进行公告。
G.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
（八）争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商
未能解决的，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁
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规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，并对各方当事人具有约束力，仲
裁费由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
（九）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
营业场所查阅。
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二十、基金托管协议的内容摘要
（一）基金托管协议当事人
A.基金管理人
名称：泰信基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256号 37层
法定代表人：万众
成立时间：2003 年 5月 23日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]68号
注册资本： 2亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金设立、基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。
存续期间：持续经营
电话：（021）20899188
传真：（021）20899008
联系人：韩波
B.基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55号（100032）
法定代表人：易会满
电话：（010）66105799
传真：（010）66105798
联系人：郭明
成立时间：1984 年 1月 1日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 35,640,625.71万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》
（国发[1983]146号）
存续期间：持续经营
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经营范围：办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、
转贴现；各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、
代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券资金清算业务（银证转账）；保险
兼业代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金
融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理
服务、年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨
询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外
汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发
行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融
衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
A.基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、
投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监
会允许基金投资的其他股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券等）、
货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中，中证锐联基本面 400 指数成份
股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例
进行监督：
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基
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金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产占基金资产净值的比例不低
于 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的
期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：
1）本基金投资于中证锐联基本面 400 指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产
净值的 90%；
2）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不展期；
3）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个
月内予以全部卖出；
4）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，
基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同
一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
5）现金和到期日不超过 1年的政府债券不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等；
6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持
有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支
持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
7）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的
股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
8）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金
不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
9）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
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10）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
11）本基金投资于单只中小企业私募债券比例不高于基金资产净值的 10%；
12）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定；
13）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的
限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合《基金
合同》的约定。期间，本基金的投资策略应当符合基金合同的约定。
（3）法规允许的基金投资比例调整期限
除上述第 3）、5）、8）、9）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动
等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例限制的，基金管理人应在
10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。基金管理人知晓基
金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管
人系统调整预留所需的合理必要时间。
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向
基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资、转融通证券出借。
除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开
始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行
为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出资。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序
后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行，在对份额持有人利益无实质性不
利影响前提下，不需经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
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4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，
并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易
的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管
人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对
基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行
交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算方
式进行交易。
5、关于银行存款投资
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此
选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，
相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进
行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券
有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、
公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布
重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开
发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应
包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，
以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的
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有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有
流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、
完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金
托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信
息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受
限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部
门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权
拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，
并有权报告中国证监会。
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金
托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导
致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。
B.基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
C.基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基
金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知
后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金
托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人
发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即
通知基金管理人，并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令，基金
托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。
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基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托
管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证
监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管
理人限期纠正。
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。
（三）基金管理人对基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理
人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监
督基金投资运作等行为。
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执
行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合
同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠
正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，
基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管
人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金
管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理
机构，同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖
延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。
（四）基金财产保管
A.基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
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2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处
分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户。
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与
有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应
负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。
B.基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。
该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人
的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基
金业务以外的活动。
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、
《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构
的其他规定。
C.基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公
司/深圳分公司开设证券账户。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分
公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行
本基金业务以外的活动。
D.债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业
拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
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结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协
议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。
E.其他账户的开设和管理
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的
其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根
据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管
理。
F.基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券
也可存入中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司或中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物
证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管
人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。
G.与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金
管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应
保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件。基金管理人在合同签署后 5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件
送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以
上。
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合
同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。
（五）基金资产净值计算和会计核算
A.基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产
净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4位，小
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127
数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。如按
照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波
动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加各
类基金份额的基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保
留位数以届时公告为准。
基金管理人应每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额
资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方
认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查基金管理人
计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，
如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净
值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事
项，按国家最新规定估值。
B.基金资产估值方法
1、估值对象
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
2、估值方法
本基金的估值方法为：
（1）证券交易所上市的有价证券的估值
1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价
（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），选取估
值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值；
3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市
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128
的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，
按成本估值。
（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以
活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计
量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；对于不存
在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；
4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股
份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质
押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，
回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
（4）同一债券或股票同时在两个或两个以上市场交易的，按债券或股票所处的市场分
别估值。
（5）中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，估值技术难以确定和计量其公允
价值的，按成本估值。
（6）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性。
（7）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最
新规定估值。
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C.估值差错处理
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承
担的责任，有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金净值信息已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资
者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基
金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相
应的责任。
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现
该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由
此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损
失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券交易所、指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗
力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未
能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。
但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉
尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外
公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理
人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
D.基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法
和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册
定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以
基金管理人的处理方法为准。
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并
纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账
的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
E.基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每
月终了后 5个工作日内完成。
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基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作
日内，更新基金招募说明书，并登载在规定网站上；除此之外，基金招募说明书其他信息发
生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日
内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在
会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供
基金托管人复核；基金托管人在 3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管
理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收
到后 7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完
成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复
核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人
复核，基金托管人在收到后 45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金
托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意
见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前
就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就
相关情况报证监会备案。
基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。
F.暂停估值的情形
1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致，基金管理人应当暂
停估值；
4.法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
（六）基金份额持有人名册的保管
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生
效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月 30日、12月 31日
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的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有
的基金份额。
本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金份额持有人名册由基金
的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相
关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。基金份额登记
机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年。法律法规或监管部门另有规定的除
外。
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》
生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12
月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名
称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日
内提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持
有人名册应于发生日后十个工作日内提交。
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期
限为 15 年。法律法规或监管部门另有规定的除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持
有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关
法规规定各自承担相应的责任。
（七）争议解决方式
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可
以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律（不含港澳台地区法律）管辖。
（八）基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
A.托管协议的变更与终止
1、托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内
容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更须报中国证监会备案。
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132
2、基金托管协议终止的情形
发生以下情况，本托管协议终止：
（1）《基金合同》终止；
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
B.基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合
同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合
《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可
以聘用必要的工作人员。
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财产进行分配。
6、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的，清算期限相应顺延。
7、清算费用
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基
金清算小组优先从基金财产中支付。
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8、基金财产按下列顺序清偿：
(1)支付清算费用；
(2)交纳所欠税款；
(3)清偿基金债务；
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
C.基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会
计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
D.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
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二十一、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：
（一）基金份额持有人投资交易确认服务
登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。基
金管理人直销柜台应根据在基金管理人直销柜台进行交易的投资人的要求提供成交确认
单。 基金销售机构应根据在其销售网点进行交易的投资人的要求提供成交确认单。
（二）资料寄送
1、基金投资人对账单：基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以电子文件形式定
期发送对账单，对有需求的客户寄送纸质对账单。
2. 其他相关的信息资料。
（三）多种收费方式选择
基金管理人在合适时机将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金，满足基金投资
人多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。
（四）基金电子交易服务
基金管理人将为网上交易客户提供基金电子交易（基金赎回、修改分红方式、帐户业
务及个人资料修改）服务。
（五）咨询服务
1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-888-5988或021-
38784566，该电话为24小时语音服务电话，在工作时间内可转人工服务。
2、网站和电子信箱
公司网址：www.ftfund.com
电子信箱：service@ftfund.com
（六）投诉处理
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本公司及时处理投资者的投诉，并在规定的时间内及时反馈。由于呼叫中心将成为投
资者投诉的主要诉求对象，为了保证能及时处理投诉事宜，我们设置了完善的投诉处理流
程，这是一个闭环流程，任何进入系统内的投诉必须在规定的时间内回复。同时我们将代
销机构也纳入了这一系统，保证了我们向投资者提供统一专业的服务。
（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述客户服务电话
与基金管理人取得联系。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
联络信息
1、泰信基金管理有限公司华东营销中心
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华厦银行大厦36、37层
电话：（021）20899167
传真：（021）20899008
联系人：樊建华
2、泰信基金管理有限公司华北营销中心
地址：北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室
电话：010-66215978
传真：010-66215968
联系人：费颖
3、泰信基金管理有限公司华南营销中心
地址：深圳市福田区福田街道口岸社区福田南路38号广银大厦18层C10电话：0755-
33988759
传真： 0755-33981702
联系人：张宇
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4.泰信基金管理有限公司网站
网址：www.ftfund.com
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5、客户服务中心
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时间内可转人工服务。
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二十二、招募说明书存放及查阅方式
本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，投资者可免费
查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件。
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二十三其他应披露事项
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
泰信基本面 400指数基金
（LOF)开放暂停申购、赎
回、定投、转托管业务
《证券时报》及规定网站
2020/11/24
泰信基本面 400指数分级基
金暂停申购、赎回、定投
《证券时报》及规定网站
2020/11/24
新增通华财富（上海）基金
销售有限公司为销售机构并
开通转换业务及参加其申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站
2020/12/15
参加宁波银行股份有限公司
同业基金销售平台基金申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》及规定网站
2020/12/15
改聘会计师事务所公告 《证券时报》及规定网站 2020/12/22
参加工商银行申购费率优惠
业务
《证券时报》及规定网站
2020/12/23
新增和耕传承基金销售有限
公司为销售机构并开通转换
业务及参加其申购费率优惠
《证券时报》及规定网站
2020/12/24
新增中证金牛(北京)投资咨
询有限公司为销售机构并开
通转换、定投业务及参加其
申购费率优惠活动
《证券时报》及规定网站
2020/12/30
参加国金证券申购费率优惠 《证券时报》及规定网站 2021/01/19
基金行业高级管理人员变更
公告
《证券时报》及规定网站
2020/01/22
终止泰诚财富基金销售（大 《证券时报》及规定网站 2021/01/27
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139
连）有限公司和大泰金石基
金销售有限公司办理本公司
旗下基金相关销售业务
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二十四、备查文件
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予泰信中证锐联基本面 400 指数证券投资基金（LOF）注册的文件。
2、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）基金合同》。
3、《泰信中证锐联基本面 400指数证券投资基金（LOF）托管协议》。
4、法律意见书。
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
（二）存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。
（三）查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文
件的复制件或复印件。
泰信基金管理有限公司
2021年8月
