招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新查看PDF公告
招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 1 招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2021年 8月 2日 送出日期：2021年 8月 5日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 招商中债 3-5年国开 行 基金代码 007051 下属基金简称 招商中债 3-5年国开 行 A 下属基金代码 007051 基金管理人 招商基金管理有限 公司 基金托管人 中国民生银行股份 有限公司 基金合同生效日 2019年 6月 25日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 夏里鹏 开始担任本基金基 金经理的日期 2021年 8月 2日 证券从业日期 2015年 2月 2日 其他 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不 满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应 当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当终止基金合同，并对本基金进行变现及清算程 序，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管部门另有规 定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一） 投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似 的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目 标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 本基金投资的政策性金融债是指由国内政策性银行(国家开发银行、中 国农业发展银行、中国进出口银行)发行的金融债券。基金的投资组合 招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 2 比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标 的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 标的指数：中债-3-5年国开行债券指数。 主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标 的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券 作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标 的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，将年化跟踪误差控制在 3%以内。如因标的指数编制规则调整等其 他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人 应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税 后）×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于 混合型基金、股票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及 标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 （二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较 基准的比较图 招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 3 注：1.基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。 2.基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额 （M）/持有期限 （N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M< 100万元 0.5% - 100万元≤M< 200 万元 0.3% - 200万元≤M< 500 万元 0.15% - 500万元≤M 每笔 1000元 - 赎回费 N< 7天 1.5% - 7天≤ N< 30天 0.1% - 30天≤ N 0% - 注：基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见本基 金《招募说明书》或基金管理人发布的相关公告。 招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 4 （二） 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 销售服务费 - 其他费用 1、指数许可使用费； 2、基金销售服务费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息 披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计 师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金相关账户的开户及维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约 定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一） 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 一）本基金特定风险如下： 本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，债券的特定风险即成 为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。 1、指数化投资相关的风险 （1）标的指数的风险 ①标的指数下跌的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制度等各种 因素的影响而波动，导致指数值波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 ②标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异，从而使基金 收益发生变化。同时，中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、完整性和准确性做 出任何承诺。标的指数值可能出现错误，投资者若参考指数值进行投资决策可能导致损失。 ③标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，如果指数发布机构变更或停止该指数的编制及发布、或由于指 数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适 当程序后变更本基金的标的指数。基金投资组合将随之调整，基金的风险收益特征将与新 标的指数一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 2、基金跟踪偏离风险 招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 5 基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间可能产 生差异，主要影响因素可能包括： （1）本基金采用抽样复制和动态最优化策略，投资于标的指数中具有代表性和流动性 的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，基金投资组合与标的指数构成可能存 在差异，从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生偏离； （2）在标的指数编制中，债券利息计算再投资收益，而基金再投资中未必能获得相同 的收益率； （3）指数调整成份券时，基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差 异，而且会产生相应的交易成本； 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.3%以内，年化跟踪误差控制在 3%以内， 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差，本基金净值表现与指数价格走 势可能发生较大偏离。 4、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各 种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他 基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金 份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更 换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应 按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维 持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现 存在差异，影响投资收益。 5、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无 法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 6、债券回购风险 债券回购为提升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。例如：回购交易中， 交易对手在回购到期时不能偿还全部或部分证券或价款，造成基金资产损失的风险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同时，也放大了基金组合的波动性 （标准差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净 值造成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收违约，质押券可能面临被处置的风险， 因处置价格、数量、时间等的不确定，可能会给基金资产造成损失。 二）本基金面临的其他风险如下： 1、证券市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险； （4）通货膨胀风险；（5）再投资风险； 2、流动性风险，主要包括：（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估；（2） 巨额赎回情形下的流动性风险管理措施；（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程 序及对投资者的潜在影响； 3、信用风险； 4、管理风险； 5、操作风险； 招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 6 6、合规风险； 7、启用侧袋机制的风险； 8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险； 9、其他风险。 具体内容详见本基金《招募说明书》。 （二） 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友 好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束 力，仲裁费和律师费由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.cmfchina.com客服电话：400-887-9555 ● 《招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、 《招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》、 《招商中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 六、其他情况说明 无
