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建信中债3-5年国开行债券指数A(007094)

建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)2021年第1号查看PDF公告

 
 
 
 
 
建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基
金招募说明书(更新) 
 
2021年第 1号


基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海银行股份有限公司 二〇二一年七月


建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 2 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会 2019年 2月 25日证监许可[2019]282号 文注册募集。本基金合同已于 2019年 4月 30日生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的 各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回 基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险,本基金的特定风险(包括指数编制机构停止服务的风险、成份券违约风险、 跟踪误差控制未达约定目标的风险等)等。 本基金运作过程中,当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险, 且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人可按照持有人利益优先的原则,履 行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方 法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似 的风险收益特征。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的 《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件,了解基金的 风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 本基金是否和自身的风险承受能力相适应。投资者承诺不使用贷款、发行债券等 筹集的非自有资金投资本基金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不 构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负” 原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 3 由投资者自行负责。 本基金本次根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》对基金合同 及招募说明书中有关内容进行更新。同时更新有关财务数据和净值表现。 本招募说明书所载内容截止日为 2021年 6月 30日,有关财务数据和净值表 现截止日为 2021年 6月 30日(财务数据未经审计)。本招募说明书已经基金托 管人复核。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 1 目





录 第一部分


前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 17 第五部分


相关服务机构 ............................................................................................................. 21 第六部分


基金份额的发售 ......................................................................................................... 35 第七部分


基金合同的生效 ......................................................................................................... 40 第八部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41 第九部分


基金的投资 ................................................................................................................. 53 第十部分


基金的业绩 ................................................................................................................. 61 第十一部分


基金的财产 ............................................................................................................. 62 第十二部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 63 第十三部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 68 第十四部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 70 第十五部分


基金的会计与审计 ................................................................................................. 74 第十六部分


基金的信息披露 ..................................................................................................... 75 第十七部分


侧袋机制 ................................................................................................................. 82 第十八部分


风险揭示 ................................................................................................................. 85 第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 92 第二十部分


《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 94 第二十一部分


《托管协议》的内容摘要 ............................................................................... 112 第二十二部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 128 第二十三部分


其他应披露事件 ............................................................................................... 131 第二十四部分


招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 133 第二十五部分


备查文件 ........................................................................................................... 134 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 1 第一部分


前言 《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“本 招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华 人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披 露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金 流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投 资基金运作指引第 3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其 他有关法律法规的规定以及《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金基金 合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。 本招募说明书阐述了建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的投资目 标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明 书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解 释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 2 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、 基金或本基金:指建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 2、 基金管理人:指建信基金管理有限责任公司 3、 基金托管人:指上海银行股份有限公司 4、 基金合同:指《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、 招募说明书或本招募说明书:指《建信中债 3-5年国开行债券指数证券 投资基金招募说明书》及其更新 7、 基金份额发售公告:指《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金份额发售公告》 8、 法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文 件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通 知等 9、 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过,经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施,并经 2015年 4月 24日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修订的《中华人民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、 《销售办法》:指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 3 12、 《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、 《指数基金指引》:指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 15、 中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、 银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、 基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、 个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然 人 19、 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社 会团体或其他组织 20、 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管 理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 21、 人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境 内证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规 定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 22、 投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基 金的其他投资人的合称 23、 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投 资人 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 4 24、 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 25、 销售机构:指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务协议,办理基金销售业务的机构 26、 登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和 结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理 有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 28、 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、 基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售 机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份 额变动及结余情况的账户 30、 基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条 件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确 认的日期 31、 基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、 基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最 长不得超过 3个月 33、 存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、 工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、 T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、 T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 37、 开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、 开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 5 39、 《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》, 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管 理人和投资人共同遵守 40、 认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 41、 申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定 申请购买基金份额的行为 42、 赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人根据基金合同和招募说明 书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、 基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、 转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更 所持基金份额销售机构的操作 45、 定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期 申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、 基金份额类别:指根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用收取 方式等不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码, 并分别计算和公告基金份额净值 47、 A类基金份额:指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类 别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类 别 48、 C 类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/ 申购费用,赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 49、 销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以 及基金份额持有人服务的费用 50、 巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 6 入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 51、 元:指人民币元 52、 基金收益:指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 53、 基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应 收申购款及其他资产的价值总和 54、 基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 55、 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 56、 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产 净值和基金份额净值的过程 57、 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无 法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通 受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让 或交易的债券等 58、 摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金 份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的 投资人,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权 益不受损害并得到公平对待 59、 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指 定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披 露网站)等媒介 60、 不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观 事件 61、 基金产品资料概要:指《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新 62、 侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专 门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待, 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 7 户称为侧袋账户 63、 特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确 定性的资产 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 8 第三部分


基金管理人 一、基金管理人概况 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期:2005年 9月 19日 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228888 注册资本:人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”或“我公司”)经中国证监 会证监基金字[2005]158 号文批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股 份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限 公司,10%。 基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者 的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选 举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利, 不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会 由 9名董事组成,其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公 司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营 管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会,由 6 名监事组成,其中包括 3 名职工代表监事。监事会向 股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获 得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银 行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 9 经理。2005年 9月出任建信基金管理公司总裁,2018年 4月起任建信基金管理 公司董事长。 张军红先生,董事,现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政 管理专业,获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任 科员、主任科员,总行零售业务部主任科员,总行个人银行业务部个人存款处副 经理、高级副经理,总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经 理,总行投资托管服务部总经理助理、副总经理,总行投资托管业务部副总经理, 总行资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任建信基金管理公司监事会主席, 2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生,董事,现任中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部) 副总经理。1997年毕业于陕西财经学院(现西安交通大学),获信息经济专业硕 士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长, 中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理,中国建设银行总行 个人存款与投资部副总经理,中国建设银行总行个人金融部(消费者权益保护部) 副总经理。 张维义先生,董事,现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。1990 年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012 年获得华盛顿大学和复 旦大学 EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信 国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集 团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理 公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁、总裁,信安亚洲区 总裁,信安金融集团高级副总裁、执行副总裁。 郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产 管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总 监,信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。 王志平先生,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经 理。毕业于湘潭矿业学院,获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部,人 事部办公厅办公室干部、科员,国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书, 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 10 国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员,国务 院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员, 中国华电集团资本控股有限公司总经理助理,中国华电集团资本控股有限公司党 委委员、副总经理。 张然女士,独立董事,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位,国家青年长江学者、 全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长,2006年至 2019年执教于北 京大学光华管理学院,现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 史亚萍女士,独立董事,现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994 年毕业 于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996 年毕业于耶鲁大学研究生院,获 经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、 雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、 嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合 伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获 EMBA学位,全国会计领军人才, 中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年 10 月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。 2、监事会成员 马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984年毕业于中央财政金融学院, 获学士学位,2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年加入中 国建设银行,历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处 长、处长、资深客户经理(技术二级),总行个人金融部副总经理,总行个人存 款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金管理公司监事会主席。 方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。1990 年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区 律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外 及健康保险副总裁等职务。 李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司 机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 11 中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司,中进会计师事务所, 中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团,历任中国华电集团财务 有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股计划财务部经理、 财务部经理,企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。 刘颖女士,职工监事,ACCA 资深会员,现任建信基金管理公司审计部总经 理。1997年毕业于中国人民大学会计系,获学士学位;2010年获香港中文大学 工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师,华夏基金管理有 限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司,历任监察稽 核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部 副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理、审计部总经理。 王涛先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理,学士 学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005 年 8 月加入建信 基金管理公司,历任基金运营部总经理助理、副总经理,交易部执行总经理、总 经理。 姜黎女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。 2005 年 7 月毕业于中央财经大学金融学专业,获硕士学位。曾任普华永道会计 师事务所高级审计员。2008 年 5 月加入建信基金管理公司,历任基金运营部财 务管理专员,财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。 3、高级管理人员 张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。 张威威先生,副总裁,硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行; 2001年 1月加入中国建设银行总行个人金融部;2005年 9月加入建信基金管理 公司,2015年 8月 6日起任副总裁,2019年 7月 18日起兼任首席信息官。 吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年 7月至 1996年 8月在湖南省物资贸易 总公司工作;1999年 7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构 业务部高级副经理等职;2006年 3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书, 并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长,2016 年 12 月 23日起任我公司副总裁。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 12 吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年 7月至 1998年 9月在福建省东海经贸 股份有限公司工作;2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主 任科员、业务经理、高级经理助理;2005 年 9 月加入建信基金管理公司,历任 人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。 2016年 12月 23日起任我公司副总裁。 马勇先生,副总裁,硕士。1993年 8月至 1995年 8月在江苏省机械研究设 计院工作。1998 年 7 月加入中国建设银行总行,历任副主任科员、主任科员、 秘书、高级经理级秘书,高端客户部总经理助理,财富管理与私人银行部总经理 助理、副总经理,建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年 8月 30日加入建信 基金管理有限责任公司,2018年 11月 13日起任副总裁;2018年 11月 1日起兼 任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 4、督察长 吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。 5、基金经理 闫晗先生,硕士。2012年 10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主 管、基金经理助理、基金经理。2017年 11月 3日起任建信目标收益一年期债券 型证券投资基金的基金经理,该基金在 2018年 9月 19日转型为建信睿怡纯债债 券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年 4月 20日起任建 信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年 4月 20日起任建信安心回 报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自 2019年 4月 25日转 型为建信安心回报 6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的 基金经理;2019年 3月 25日起任建信中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金 的基金经理;2019年 4月 30日起任建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基 金的基金经理;2019 年 9月 17日起任建信中债 5-10年国开行债券指数证券投 资基金的基金经理;2020年 3月 17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式 证券投资基金的基金经理;2020 年 5 月 7 日起任建信荣元一年定期开放债券型 发起式证券投资基金的基金经理;2020年 6月 15日起任建信中债湖北省地方政 府债指数发起式证券投资基金的基金经理;2020年 9月 28日起任建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理;2021年 1月 27日起任建信利率债 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 13 债券型证券投资基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 张军红先生,总裁。 乔梁先生,投研总监。 李菁女士,固定收益投资部首席固定收益投资官。 陶灿先生,权益投资部执行总经理。 陈建良先生,固定收益投资部总经理。 邵卓先生,权益投资部副总经理。 姜锋先生,权益投资部副总经理。 吴尚伟先生,权益投资部资深基金经理兼研究部副总经理。 黎颖芳女士,固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施 其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 14 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生。 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋 取利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人 员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持 高度的独立性与权威性。 (3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过 切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对 工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。 (5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部 门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格 的批准程序和监督处罚措施。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 15 (6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必 须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、 政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会 下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法 性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行评价, 监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保证公司的 财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了 有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基 金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理委员 会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制制度, 并实行相关的风险控制措施。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金 运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作, 发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产 生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程 度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又 相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授 权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互 核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约 的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 16 度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程, 每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完 整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信 息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检查、 评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行 情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公 司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具 监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任。 (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控 制制度。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 17 第四部分


基金托管人 (一)托管人基本情况 1、基本情况 名称:上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”) 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 法定代表人:金煜 成立时间:1995年 12月 29日 组织形式:股份有限公司(中外合资、上市) 注册资本:人民币 142.065287亿元 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号 托管部门联系人:周直毅 电话:021-68475608 传真:021-68476936 上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)成立于 1995 年 12 月 29 日,总部位于上海,是上海证券交易所主板上市公司,股票代码 601229。 上海银行以“精品银行”为战略愿景,以“精诚至上,信义立行”为核心价 值观,近年来通过推进专业化经营和精细化管理,服务能级不断增强,普惠金融、 供应链金融、科创金融、绿色金融、民生金融、投资银行、交易银行、跨境银行、 金融市场、消费金融、养老金融、在线金融等特色逐步显现。近年来,上海银行 把握金融科技趋势,以更智慧、更专业的服务,不断满足企业和个人客户日趋多 样化的金融服务需求。 上海银行主动对接国家战略和上海“三大任务、一大平台”,发挥协同作用, 提升区域服务能级;深化服务实体经济,加大小微信贷投放力度,搭建普惠金融 线上模式,形成了以“上行 e 链”为核心的供应链金融体系;将零售业务作为 “重中之重”,从客户经营、基础支撑、生态建设等方面打造零售经营体系;开 展数字化转型,以端到端的思维、全旅程的理念、颠覆式创新思维,推进科技与 业务深度融合;稳健经营,规范管理,着力提升风险经营管理能力。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 18 上海银行目前在上海、北京、深圳、天津、成都、宁波、南京、杭州、苏州、 无锡、绍兴、南通、常州、盐城、温州等城市设立分支机构,形成长三角、京津 冀、粤港澳大湾区和中西部重点城市的布局框架;发起设立四家村镇银行、上银 基金管理有限公司、上海尚诚消费金融股份有限公司,设立境外子公司上海银行 (香港)有限公司,并通过其设立了境外投行机构上银国际有限公司。 上海银行自成立以来市场影响力不断提升,截至 2020年末,上海银行总资 产 24621.44 亿元,较上年末增长 10.06%;实现营业收入 507.46 亿元,同比增 长 1.90%;归属于母公司股东的净利润 208.85亿元,同比增长 2.89%。在英国《银 行家》杂志公布的 2020年全球银行 1000强中,按一级资本排名位列全球银行业 第 73位。 2、主要人员情况 上海银行总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设托管 产品部、托管运作部、行管运作部、稽核监督部、系统管理部,平均年龄 30岁 左右,100%员工拥有大学本科以上学历,业务岗位人员均具有基金从业资格。 3、基金托管业务经营情况 上海银行于 2009年 8月 18日获得中国证监会、中国银监会核准开办证券投 资基金托管业务,批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号。 近年来,上海银行顺应市场发展趋势和监管导向,持续深化业务转型,把握 市场热点,积极拓展公募基金、银行理财、保险、资产证券化四大重点细分市场, 大力提升同业托管经营能力,持续探索并积极推进托管产品创新,为包括基金公 司、证券公司、信托公司、商业银行、保险公司、期货公司和私募投资机构等各 类机构提供资产托管服务,形成了托管产品及服务多元化发展的格局,资产托管 规模突破 2.1万亿元。 截至 2021年 3月末,上海银行托管的公募证券投资基金已达 76只,产品类型 涵盖了股票型、债券型、货币型、指数型、ETF等,资产净值规模合计 1747.45 亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关法律法规、行业监管规章和上海银行有关规定,守法经营、 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 19 规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有 关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行风险管理部门和资 产托管部共同组成。托管业务风险控制纳入全行的风险管理体系;资产托管部配 备专职人员负责托管业务内控稽核工作,各业务部室在各自职责范围内实施具体 的风险控制措施。 3、内部控制的原则 (1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节, 覆盖到资产托管部所有的部室、岗位和人员。 (2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,保持高度的独立 性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各业务部室在内部组织结构上形成相互制约,建立不 同岗位之间的制衡体系。 (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营为前提,保 证托管资产的安全与完整;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在 新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。 (5)有效性原则:内部控制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实 现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任 何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时 反馈和纠正。 4、内部控制制度及措施 (1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。 (3)专门的稽核监督人员组织各业务部室进行风险识别、评估,制定并实 施风险控制措施。 (4)托管业务操作间实施门禁管理和音像监控。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 20 (5)定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并 签订承诺书。 (6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业 务连续不中断。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资 产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的 事项,对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书 面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形 式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时, 通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 21 第五部分


相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 法定代表人:孙志晨 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易平台 投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定 期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 基金管理人网址:www.ccbfund.cn。 2、其他销售机构


(1) 中信银行股份有限公司 住所:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 办公地址:北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼 6-30层、32-42层 法定代表人:李庆萍 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (2) 中国建设银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区金融大街 25号


办公地址:北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立


客服电话:95533


建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 22 网址:www.ccb.com (3) 宁波银行股份有限公司


注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人:陆华裕


客户客服电话:95574


网址:www.nbcb.com.cn (4) 阳光人寿保险股份有限公司 企业地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层法定代 表人:李科 客户服务电话:95510 公司网址:http://life.sinosig.com (5) 江苏汇林保大基金销售有限公司 企业地址:南京市鼓楼区中山北路 2号绿地紫峰大厦 2005室 法定代表人:吴言林 客户服务电话:025-66046166


公司网址:http://www.huilinbd.com (6) 中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95558 网址:www.citics.com (7) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 法定代表人:姜晓林 客服电话:0532-96577 网址:www.zxwt.com.cn (8) 东北证券股份有限公司 地址:长春市生态大街 6666号 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 23 法定代表人:李福春 客户服务电话:95360 网址:www.nesc.cn (9) 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 法定代表人:王春峰 客户服务电话:4006515988 网址:www.bhzq.com (10) 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 客户服务热线:95538 网址:www.qlzq.com.cn (11) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 法定代表人:祝瑞敏 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (12) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (13) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 24 (14) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618号


办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:王松(代) 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (15) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人:刘秋明 客服电话:10108998 网址:www.ebscn.com (16) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务电话:4008-888-999 公司网址:www.95579.com (17) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国家大厦 20楼 2005室 法定代表人:李琦 客服电话:4008-000-562 网址:www.hysec.com (18) 海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98号 法定代表人:周杰 客户服务电话:400-8888-001,(021)962503 网址:www.htsec.com (19) 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989号 45层 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 25 法定代表人:杨玉成 客服电话:95523或 4008895523 网址:www.sywg.com (20) 长城证券有限责任公司 住所:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 法定代表人:曹宏 客服电话:0755-82288968 网址:www.cc168.com.cn (21) 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02单元


办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层 法定代表人:王连志 客户服务电话:0755-82825555 网址:www.axzq.com.cn (22) 平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人:何之江 客服热线:4008866338 网址:stock.pingan.com


(23) 中信期货有限公司 地址:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 13层 1301-1305、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400 9908 826 网址:http://www.citicsf.com (24) 财通证券股份有限公司 住所:杭州市杭大路 15号嘉华国际商务中心 201,501,502,1103, 1601-1615,1701-1716室 法定代表人:陆建强 客户服务电话:95336 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 26 公司网址:http://www.ctsec.com/ (25) 北京植信基金销售有限公司 住所:北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人:王军辉 客户服务电话:4006-802-123 公司网址:http://www.zhixin-inv.com/ (26) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 法定代表人:马勇 客户服务热线:400-166-1188 网址: http://www.jrj.com.cn/ (27) 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人:章知方 客户服务电话: 400-920-0022 网址: https://www.licaike.com/ (28) 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人:冷飞


客户服务热线:021-50810673 网址: https://wacaijijin.com/ (29) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 法定代表人:汪静波 客户服务电话:400-821-5399 网址: https://www.noah-fund.com/ (30) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 27 法定代表人:薛峰 客户服务电话: 4006788887 网址:


https://www.zlfund.cn/, http://www.jjmmw.com/


(31) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 法定代表人:其实 客户服务电话: 400-1818-188 网址: https://fund.eastmoney.com/ (32) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 法定代表人:杨文斌 客户服务电话: 400-700-9665 网址: https://www.ehowbuy.com/ (33) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 法定代表人:陈柏青 客户服务电话: 400-076-6123 网址: http://www.fund123.cn/ (34) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 法定代表人:凌顺平 客户服务电话:400-877-3772 网址: http://www.5ifund.com/ (35) 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 法定代表人:李兴春 客户服务热线:400-921-7755 网址: http://www.leadbank.com.cn/


(36) 嘉实财富管理有限公司 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 28 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15单元 法定代表人:赵学军 客户服务热线:400-021-8850 网址: https://www.harvestwm.cn/ (37) 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5号 法定代表人:刘汉青 客户服务热线:95177 网址: https://www.snjijin.com/ (38) 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人:周斌 客户服务电话:400-786-8868 网址: https://www.chtfund.com/ (39) 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 法定代表人:王伟刚 客户服务热线:400-619-9059 网址: http://www.hcfunds.com/ (40) 北京晟视天下基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 法定代表人:蒋煜 客户服务电话:400-818-8866 网址: https://fund.shengshiview.com/ (41) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街 19号国际大厦 A座 1504/1505室。 法定代表人:张冠宇 客户服务热线:400-819-9868 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 29 网址: https://www.tdyhfund.com/ (42) 天津国美基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 法定代表人:丁东华 客户服务热线:400-111-0889 网址: https://www.gomefund.com/ (43) 上海万得基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 法定代表人: 王廷富 客户服务热线:400-821-0203 网址: http://www.windmoney.com.cn/ (44) 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 法定代表人:燕斌 客户服务热线:4000-466-788 网址:http://www.66zichan.com/ (45) 上海汇付基金销售有限公司


注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室


法定代表人:张皛


客户服务电话:400-820-2819


网址:https://www.chinapnr.com/ (46) 北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341 法定代表人:季长军 客户服务电话:400-819-6665 网址: https://www.buyforyou.com.cn/ (47) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 17号 10层 1015室 法定代表人:何静 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 30 客户服务电话:400-618-0707 网址: https://www.hongdianfund.com/ (48) 深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人:祝中村 客户服务电话:0755-83999907


网址:www.fujifund.cn/ (49) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 法定代表人:王之光 客户服务电话:400-821-9031 网址: https://www.lufunds.com/


(50) 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 法定代表人:肖雯 客户服务热线:020-89629066 网址:https://www.yingmi.cn/ (51) 奕丰基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 法定代表人:TEO WEE HOWE 客户服务热线:400-684-0500 网址: https://www.ifastps.com.cn/ (52) 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 法定代表人:钟斐斐


客户服务热线:400-159-9288








网址:https://danjuanapp.com/ 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 31 (53) 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址:上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 法定代表人:毛淮平 客户服务热线:400-817-5666 网址: https://www.amcfortune.com/ (54) 北京加和基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼 5层 505室 法定代表人:曲阳 客户服务热线:400-803-1188


网址: www.bzfunds.com (55) 北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 法定代表人:葛新 客户服务热线:95055-4 网址: https://www.duxiaoman.com/ (56) 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人:樊怀东 客户服务电话:4000-899-100


网址: https://www.yibaijin.com/#/ (57) 泛华普益基金销售有限公司 注册地址:成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人:于海锋 客户服务电话: 400-080-3388 网址: http://www.puyifund.com/ (58) 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6号楼 5 楼 503 法定代表人:温丽燕 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 32 客户服务电话:4000-555-671 网址: https://www.hgccpb.com/ (59) 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B座 13、14层 法定代表人:路昊 客户服务电话:952303 网址: http://www.huaruisales.com/ (60) 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路 666号 H区(东座)6楼 A31室 法定代表人:贲惠琴 客户服务电话:021-50206003 网址: www.msftec.com (61) 玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 法定代表人:马永谙 客户服务电话:400-080-8208 网址:https://www.licaimofang.cn/ (62) 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人:王舰正 客户服务电话:400-6997-719 网址: https://www.xiquefund.com/ (63) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 法定代表人:李春瑜 客户服务电话:400-680-3928 网址: https://www.simuwang.com/ (64) 北京植信基金销售有限公司 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 33 注册地址:北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67 法定代表人:王军辉 客户服务电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com (65) 腾安基金销售(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室(入驻深圳市 前海商务秘书有限公司) 法定代表人:刘明军


客户服务热线:95017 网址: https://www.txfund.com/ (66) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区光华路 7号楼 20层 20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 客户服务热线:400-609-9200 网址: http://www.yixinfund.com/ (67) 华鑫证券有限责任公司 地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1房


法定代表人:俞洋 客户服务电话:95323 公司网址:http://www.cfsc.com.cn/ 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售 本基金,并在基金管理人网站公示。 二、基金份额登记机构 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 34 法定代表人:孙志晨 联系人:郑文广 电话:010-66228888 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人:俞卫锋 电话:021- 31358666 传真:021- 31358600 联系人:陆奇 经办律师:黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人:毛鞍宁 联系电话: (010)58153000 传真: (010)85188298 联系人: 王珊珊 经办注册会计师:王珊珊、贺耀 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 35 第六部分


基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》 及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2019年 2月 25日证监许可[2019]282号文 注册。 二、基金类型 债券型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同,将基 金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用但不从本类别 基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为 A类基 金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时 根据持有期限收取赎回费用的,称为 C类基金份额。 本基金 A类和 C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类和 C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金份 额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别 基金份额总数。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定,并 在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规及中国证监会规定且 对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序 后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金 份额类别的销售等,或对基金份额分类办法及规则进行调整,而无需召开基金份 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 36 额持有人大会,但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。 六、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.0000元。 七、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 八、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 九、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资人。 十、认购安排 1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金 基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续:详见基金份额发售公告及销售 机构发布的相关公告。 3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按 销售机构规定的方式全额缴付认购款项。其他销售机构每个基金交易账户每次认 购金额不得低于 10元人民币,其他销售机构另有规定最低单笔认购金额高于 10 元的,从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次 认购金额不得低于 10元人民币,单笔追加认购最低金额为 10元人民币。 4、募集期内,基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制,具体见 基金管理人届时发布的相关公告。 5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 37 金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例 要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 6、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许 撤销。 十一、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按累计认购金额确定认购费 率,以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金 A类基金份额时收取 认购费用。C类基金份额不收取认购费。 费用种类 认购金额(M) 认购费率 A类认购费率 M<100万元 0.40% 100万元≤M<200万元 0.25% 200万元≤M<500万元 0.10% M≥500万元 每笔 1000元 C类认购费率 0 A类基金份额基金认购费用由认购本基金 A类基金份额的投资人承担,不列 入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生 的各项费用。 十二、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十三、基金认购份额的计算 A类基金份额的认购份额计算方法为: (1)认购费用适用比例费率时,计算方法为: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值 (2)认购费为固定金额时,计算方法为: 认购费用=固定金额 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 38 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值 C类基金份额的认购份额计算方法为: 认购份额=(认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值 认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 5万元认购本基金 A类基金份额,如果认购期内认购资金 获得的利息为 5元,则可得到的 A类认购份额为: 净认购金额=50,000/(1+0.40%)=49,800.80元 认购费用=50,000-49,800.80=199.20元 认购份额=(49,800.80+5)/1.0000=49,805.80份 即:某投资人投资 5万元认购本基金 A类基金份额,如果认购期内认购资金 获得的利息为 5元,则其可得到 49,805.80份本基金 A类基金份额。 例:某投资人投资 5万元认购本基金 C类基金份额,如果认购期内认购资金 获得的利息为 5元,则可得到的 C类认购份额为: 认购份额=(50,000+5)/1.0000=50,005.00份 即:某投资人投资 5万元认购本基金 C类基金份额,如果认购期内认购资金 获得的利息为 5元,则其可得到 50,005.00份本基金 C类基金份额。 十四、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确 实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认 购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十五、募集资金 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不 得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金 财产中列支。 十六、募集结果 截至 2019年 4月 30日,基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 39 务所(特殊普通合伙)验资,本次建信中债 3-5年国开行债券指数 A募集的净认 购金额为人民币 1,200,260,198.48元;本次建信中债 3-5年国开行债券指数 C募 集的净认购金额为人民币 201,610.00元,本次募集所有认购款项在基金验资确认 日之前产生的银行利息共计人民币 40.71元。本次募集有效认购户数为 234户, 按照每份基金份额初始面值人民币 1.00 元计算,募集期募集资金及利息结转的 建信中债 3-5年国开行债券指数 A基金份额共计 1,200,260,224.82份;建信中债 3-5年国开行债券指数 C基金份额共计 201,624.37份,已全部计入投资者基金账 户,归投资者所有。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 40 第七部分


基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内,在基金募集份额总额不少于 2亿份, 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下,基金 管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日内聘请法 定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向中国证监会办理基金备案 手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人 在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应 将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或 者基金资产净值低于 5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解 决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份 额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 41 第八部分


基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在招募说明书、其他相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况 变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办 理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业 务办理时间以销售机构公布时间为准。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金 份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 42 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份 额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,投资人交 付申购款项时,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交 的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎 回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回 款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款的情形时,款项的支付 办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的 有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在 T+2日后(包括该日)及时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功,则申购款项退还给投资人。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 43 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售 机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内对上述申购和赎回申请的确认时 间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10元人民币,其他 销售机构另有规定最低单笔申购金额高于 10元的,从其规定;本基金管理人直 销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为 10 元 人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔申购最低金额为 10元人民币。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于 10份基金份 额。基金份额持有人赎回时或赎回后在单个基金交易账户保留的基金份额余额不 足 10份的,在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请 参见相关公告。 4、基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购金额上限,具体规 定请参见相关公告。 5、基金管理人可以规定单个投资人当日或单笔申购金额上限,具体规定请 参见相关公告。 6、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 7、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 44 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 投资人在申购A类基金份额时支付申购费用。C类基金份额不收取申购费用。 投资人可以多次申购本基金,申购费用按每日累计申购金额确定申购费率,以每 笔申购申请单独计算费用。 (1) 本基金 A类基金份额的申购费率如下: 费用种类 申购金额(M) 申购费率 申购费率 M<100万元 0.50% 100万元≤M<200万元 0.30% 200万元≤M<500万元 0.15% M≥500万元 每笔 1000元 本基金 A类基金份额的申购费用由申购本基金 A类基金份额的投资人承担, 不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 (2)C类基金份额申购费 本基金 C类基金份额申购费率为 0。 2、赎回费 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取,并按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎 回费用的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 (1)A类基金份额赎回费 本基金 A类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时 间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金 A类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) 费率 N <7日 1.50% 7 日≤N<30 日 0.10% N≥30 日 0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于 7日的基金 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 45 份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期 7日以上(含 7 日)的基金份额所收取的赎回费,将不少于赎回费用的 25%归入基金财产。 (2)C类基金份额赎回费 本基金 C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时 间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金 C类基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) 费率 N <7日 1.50% 7 日≤N<30 日 0.10% N≥30 日 0 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。对于持有期少于 7日的基金 份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期 7日以上(含 7 日)的基金份额所收取的赎回费,将不少于赎回费用的 25%归入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆 动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律 法规以及监管部门、自律规则的规定。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购 费率或基金赎回费率并另行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费)。 A类基金份额申购份额的计算方式如下: (1)申购费用适用比例费率时,计算方法为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 46 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 (2)申购费用为固定金额时,计算方法为: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日 A类基金份额净值 C类基金份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0500元,则可得到的 A类基金份额为: 净申购金额=50,000/(1+0.50%)=49,751.24元 申购费用=50,000-49,751.24=248.76元 申购份额=49,751.24/1.0500=47,382.13份 即:投资人投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日的 A 类基 金份额净值为 1.0500元,则其可得到 47,382.13份 A类基金份额。 例:某投资人投资 5万元申购本基金的 C类基金份额,假设申购当日 C类基 金份额净值为 1.0500元,则可得到的 C类基金份额为: 申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份 即:投资人投资 5万元申购本基金的 C类基金份额,假设申购当日 C类基金 份额净值为 1.0500元,则其可得到 47,619.05份 C类基金份额。 2、赎回金额的计算 在基金份额持有人赎回本基金份额时收取赎回费用,基金份额持有人的赎回 金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下: 赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 47 两位;赎回总金额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 例:某投资人赎回本基金 10,000份 A类基金份额,持有时间为 20日,赎回 适用费率为 0.10%,假设赎回当日 A类基金份额净值为 1.1480元,则其可得赎回 金额为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元 赎回费用=11,480×0.10%=11.48元 赎回金额=11,480-11.48=11,468.52元 即:投资人赎回本基金 10,000份 A类基金份额,持有时间为 20日,赎回适 用费率为 0.10%,假设赎回当日 A类基金份额净值为 1.1480元,则可得到的赎回 金额为 11,468.52元。 例:某投资人赎回本基金 10,000份 C类基金份额,假设持有期大于 30天, 则赎回适用费率为 0,假设赎回当日 C类基金份额净值为 1.1480元,则其可得赎 回金额为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11,480元 赎回费用=11,480×0=0元 赎回金额=11,480-0=11,480.00元 即:投资人赎回本基金 10,000份 C类基金份额,假设赎回当日 C类基金份 额净值为 1.1480元,持有期大于 30日,赎回适用费率为 0,则可得到的赎回金 额为 11,480.00元。 3、本基金 A类基金份额和 C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各 类基金份额净值。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日各类基金份额的基金 份额净值在当天收市后计算,并在 T+1日内进行公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购申 请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 48 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托 管人协商确认后暂停接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购或基金转换入申请有可能导致单一投 资人持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致 投资人变相规避前述 50%比例要求的情形时。 7、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单 一投资人单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述(第 4、6、7项除外)暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接 受投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给 投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不 确定性时,经与基金托管人协商确认后暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款 项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 49 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金 管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配 给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形,按基金合 同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受 理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的 办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部 分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日 未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 50 处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此 类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未 能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且存在单个基金份额持有人超过上一开放日基 金总份额 20%以上的赎回申请的情形下,基金管理人有权对于该基金份额持有人 当日赎回申请中超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请进行延期办理, 对于该基金份额持有人其余赎回申请,基金管理人有权根据前段“(1)全额赎回” 或“(2)部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎 回申请将被撤销。 (4)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管 理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并触发“(2)部分延期赎回”时,基金管理人应当通过 邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有 人,说明有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登 公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净 值。 3、如果发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的 时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告,并公告最近 1个工作日的各类基金份额净值;也可 以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发 布重新开放的公告。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 51 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情 况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的, 被冻结部分产生的权益按照法律法规及国家有权机关的要求以及基金登记机构 业务规定来处理。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 52 十七、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十八、其他业务 在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金 份额质押等业务,并收取一定的手续费用。 十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规定或相关公告。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 53 第九部分


基金的投资 一、投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还 可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融 债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券 资产,不参与股票、权证等资产的投资。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中投资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 三、标的指数及其编制信息 (一)标的指数 中债-3-5年国开行债券指数 (二)编制方案 1、样本选取方法 (1)由国家开发银行发行的政策性银行债; (2)债券剩余期限为 2.5年-5年(包含 2.5年和 5年),含权债剩余期限按 计算日中债估值推荐方向选取; (3)债券上市地点为全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交 易所。 2、指数以市值法加权。 (三)指数信息查询 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 54 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中债金融估值中心有限公司 网站,网址:yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query。 四、投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指 数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%, 将年化跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误 差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)债券投资组合的构建策略 构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和 逐步调整建仓。 ①划分债券层级 本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原 理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券


分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛 选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主 要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投 资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓


本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。


(2)债券投资组合的调整策略


①定期调整


基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情 况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟 踪误差。


②不定期调整


当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 55 况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成 本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资标的 指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;


(2)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (4)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(5)、(6)项以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 56 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止行为,如适用于本基金,基 金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 六、标的指数与业绩比较基准 本基金的标的指数为中债 3-5年国开行债券指数 本基金业绩比较基准为中债 3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存 款利率(税后)*5% 未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基 金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方 案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同 等,并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 57 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指 数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人 同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。 七、风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金, 高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数 的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。


八、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


九、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的 规定。 十、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2021年 6月 30日,本报告所列财务数据未经 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 58 审计。 1、报告期末基金资产组合情况


序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资


- - 其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3 固定收益投资


137,031,000.00 88.55 其中:债券


137,031,000.00 88.55








资产支持证券


- - 4 贵金属投资


- - 5 金融衍生品投资


- - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


14,832,786.49 9.58 8 其他资产


2,886,547.88 1.87 9 合计


154,750,334.37 100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 无。 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细


(1) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 无。 (2) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转 让系统挂牌股票投资明细 无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券


- - 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 59 2 央行票据


- - 3 金融债券


137,031,000.00 95.13 其中:政策性金融债


137,031,000.00 95.13 4 企业债券


- - 5 企业短期融资券


- - 6 中期票据


- - 7 可转债(可交换债)


- - 8 同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


137,031,000.00 95.13 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 140222 14国开 22 500,000 52,955,000.00 36.76 2 140215 14国开 15 400,000 42,096,000.00 29.22 3 180206 18国开 06 300,000 31,617,000.00 21.95 4 140229 14国开 29 100,000 10,363,000.00 7.19


6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 无。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 60 (3)本期国债期货投资评价 无。 10、投资组合报告附注 (1)本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查 和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,872,068.57 5 应收申购款 14,479.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,886,547.88 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 61 第十部分


基金的业绩 基金业绩截止日为 2021年 6月 30日。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在 作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信中债 3-5年国开行 A: 建信中债 3-5年国开行 C 阶


段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①—③ ②—④ 基金合同生效之日 —2019年12月31 日 3.58% 0.06% 2.23% 0.07% 1.35% -0.01% 2020年 1月 1日— 2020年 12月 31日 4.05% 0.14% 3.05% 0.13% 1.00% 0.01% 2021年 1月 1日— 2021年 6月 30日 1.87% 0.07% 1.69% 0.06% 0.18% 0.01% 自基金合同生效至 2021年 6月 30日 9.79% 0.11% 9.01% 0.10% 0.78% 0.01% 阶


段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①—③ ②—④ 基金合同生效之日 —2019 年 12 月 31 日 3.54% 0.06% 2.23% 0.07% 1.31% -0.01% 2020年 1月 1日— 2020年 12月 31日 3.93% 0.14% 3.05% 0.13% 0.88% 0.01% 2021年 1月 1日— 2021年 6月 30日 1.82% 0.07% 1.69% 0.06% 0.13% 0.01% 自基金合同生效至 2021年 6月 30日 9.57% 0.11% 9.01% 0.10% 0.56% 0.01% 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 62 第十一部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的 申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独 立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 63 第十二部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值 日有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资 产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值 日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允 价值。 与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够 可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价 值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值 或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事 件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对 估值进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 64 1、交易所上市交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有 规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值, 具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。 (2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值 技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)交易所上市实行全价交易的债券,选取第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 2、全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,以第三方估值机构提 供的价格数据估值。 3、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估 值。 4、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机 制,以确保基金估值的公平性。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。 因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公 布。 五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 65 日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定 的,从其规定。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公 告。 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后, 将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管 理人按规定对外公布。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 66 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当通报基金托管人、报中国证监会备案并公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 67 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 九、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或相关证券交易所、登记结算公司或其他中介机构 发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合 理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 68 第十三部分


基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现 金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C类基金份额收取销售 服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 69 间不得超过 15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当 投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为该类别基金份额。红利再投资 的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书“侧 袋机制”部分的规定。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 70 第十四部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、标的指数使用许可费; 4、C类基金份额收取的销售服务费; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的相关账户的开户及维护费用; 11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 71 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的 许可使用固定费不列入基金费用。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费或采用调整 后的支付方式支付指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露 基金最新适用的方法。 本基金的基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中债金 融估值中心有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。在通常 情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值所适应的年度费率计提。指数 许可使用费每日计算,逐日累计。 基金资产季度平均净值 季度费率 年度费率 10亿人民币以下(不包括 10亿人民币整) 1bp 4bp 10亿-20亿人民币之间 (包括 10亿人民币整和 20亿人民币整) 0.75bp 3bp 超过 20亿人民币(不包 括 20亿人民币整) 0.625bp 2.5bp 注:1bp=基本点数=1/10,000=0.01% 计算方法如下: H=E×前一日的基金资产净值所适应的年度费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 72 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算;基金成立的首 个季度费用按照基金成立日所在季度剩余自然日计提。 指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次,由基金管理人向基金托管人 发送划付指令,经基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个 工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值中心有限公司。 4、C类基金份额的销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率 为 0.10% 。销售服务费的计算方法如下: H=E×0.10% ÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日 C类基金份额基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由 基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给各个 基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“ 一、基金费用的种类”中第 5-11项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但 应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 73 理费,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 74 第十五部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计主责任方,基金托管人承担复核责任; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度 披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 75 第十六部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披 露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非 法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文 本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 76 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额 持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大 利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及 基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前, 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、基金合同提示性公告登载在 指定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金 合同和基金托管协议登载在指定网站上,并将基金产品资料概要登载在基金销售 机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网 站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 77 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 (四)基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份 额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年 度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并 将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 基金合同生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基 金组合资产情况及其流动性风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现单一投资人持有基金份额达到或超过基金总 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 78 份额 20%的情形,为保障其他投资人的权益,基金管理人至少应当在基金定期报 告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有 份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定 的特殊情形除外。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有 关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金合同终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事 务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制 人变更; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十; 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 79 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; 14、基金收益分配事项; 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17、本基金开始办理申购、赎回; 18、本基金发生巨额赎回并延期办理; 19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 21、本基金增减销售币种或调整基金份额类别设置; 22、本基金推出新业务或服务; 23、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项 时; 24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将 有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 80 (十一)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 (十二)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合 同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申 购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电 子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基金信 息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 81 规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 82 第十七部分


侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和实施程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中 华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户 的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主 袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放 日主袋账户总份额的 10%认定。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 四、实施侧袋机制期间的基金估值 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 83 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。侧 袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 五、实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的管理费和托管费按主袋账户基金资 产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现 后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费。 六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式, 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 七、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 84 师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 85 第十八部分


风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分 散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自 身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一 种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资 人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资 人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般 来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要等基 金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投 资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方 式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得 收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的 保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎 回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 本基金在认购期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资 人按 1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00元,从 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 86 而遭受损失的风险。 投资于本基金的主要风险包括: (一)市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: 1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证 券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。 2、经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券 的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。 3、利率风险 金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动,同时也影响 到证券市场资金供求状况,以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述变化 将直接影响证券价格和本基金的收益。 4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨 胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。 (二)信用风险 指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息,导致基金财产损失。 (三)债券收益率曲线变动风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 (四)再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这 与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当 利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得 较少的收益率。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 87 (五)流动性风险 指本基金可能会发生基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付 投资者赎回款项的风险。 本基金的主要流动性风险及其管理方法如下: (1)基金申购、赎回安排 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书 “第八部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。投 资者应当了解自身的流动性偏好,并评估是否与本基金的流动性风险相匹配。 (2)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具;本基金投资于具有较高流动 性的投资品种,通过合理配置组合等方式,积极防范流动性风险;本基金主动投 资流动性受限资产的市值合计占比等,皆严格遵守相关法律法规规定的比例限 制。因此,本基金拟投资市场及资产的流动性良好。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当本基金发生巨额赎回情形时,基金管理人可以采用以下流动性风险管理措 施: ①延期办理巨额赎回申请; ②延缓支付赎回款项; ③摆动定价; ④中国证监会认定的其他措施。 (4)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照 法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等 进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险的辅助措施,包括但不限 于: ① 延期办理巨额赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、巨额 赎回的情形及处理方式”,详细了解本基金延期办理巨额赎回申请的情形及程序。 在此情形下,投资人的部分或全部赎回申请可能被延期办理,同时投资人完成基 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 88 金赎回时的基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同。 ② 暂停接受赎回申请 具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停 赎回或延缓支付赎回款项的情形” 及“九、巨额赎回的情形及处理方式”,详细 了解本基金暂停接受赎回申请的情形及程序。 ③ 延缓支付赎回款项 投资人具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”和“九、巨额赎回的情形及处理方式”, 详细了解本基金延缓支付赎回款项的情形及程序。在此情形下,投资人接收赎回 款项的时间将可能比一般正常情形下有所延迟。 ④


收取短期赎回费 本基金还对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.50%的赎回费,并将上述 赎回费全额计入基金财产。 ⑤ 暂停基金估值 投资人具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“六、暂停 估值的情形”,详细了解本基金暂停估值的情形及程序。在此情形下,投资人没 有可供参考的基金份额净值,同时赎回申请可能被延期办理或被暂停接受,或被 延缓支付赎回款项。 ⑥ 摆动定价 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额 时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的 冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人 利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 ⑦ 中国证监会认定的其他措施。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制是一 种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 89 以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风 险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办 理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有 基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额, 侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价 格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金 份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户份额的净值,即便基金管理人 在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特 定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基 金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露 的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 (六)管理风险 在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 (七)操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素 造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺 诈、交易错误、IT系统故障等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或 者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可 能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等 等。 (八)合规性风险 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 90 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反 法规及基金合同有关规定的风险。 (九)人才流失风险 基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性, 并可能对基金运作产生影响。 (十)本基金特有的风险 本基金为债券型指数基金。 (1)指数化投资相关的风险 1)标的指数的风险 ①标的指数下跌的风险 标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、投资者心理和交易制 度等各种因素的影响而波动,导致指数值波动,从而使基金收益水平发生变化, 产生风险。 ②标的指数计算出错的风险 指数编制方法的缺陷可能导致标的指数的表现与总体市场表现产生差异,从 而使基金收益发生变化。同时,中债金融估值中心有限公司不对指数的实时性、 完整性和准确性做出任何承诺。标的指数值可能出现错误,投资者若参考指数值 进行投资决策可能导致损失。 ③标的指数变更的风险 根据基金合同规定,本基金可能出现变更标的指数的情形。基于原标的指数 的投资政策可能改变,投资组合需随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的 指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。 (2)基金跟踪偏离风险 基金在跟踪标的指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现 之间可能产生差异,也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。主要影响因素 可能包括: 1)本基金采用抽样复制和动态最优化策略,投资于标的指数中具有代表性 和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,基金投资组合与标 的指数构成可能存在差异,从而可能导致基金实际收益率与标的指数收益率产生 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 91 偏离; 2)在标的指数编制中,债券利息计算再投资收益,而基金再投资中未必能 获得相同的收益率; 3)指数调整成份券时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数 的构成差异,而且会产生相应的交易成本。 (3)指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护,或者编制机构退出市场,本基金管理 人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的 标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。投资人将面临更换基 金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。 (十一)其他风险 (1)在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这 些工具,基金可能会面临一些特殊的风险; (2)因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险; (3)因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面 不完善而产生的风险; (4)因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险; (5)对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险; (6)战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益 水平,从而带来风险; (7)其他意外导致的风险。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 92 第十九部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 93 (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的 分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额 持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有 规定的从其规定。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 94 第二十部分


《基金合同》的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 95 (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限 责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基 金财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的 其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违 反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取 必要措施保护基金投资人的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得基金合同规定的费用;


(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 96 (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基 金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确 定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报 告义务; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 97 (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开 资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向 基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30日内退还基金认购人; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 98 (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金 财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的 其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金 合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外,不得利用 基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 99 (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基 金合同及托管协议的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事 宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但因审计、法律等外部 专业顾问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及托管协议的规定进 行;如果基金管理人有未执行基金合同及托管协议规定的行为,还应当说明基金 托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以 上,法律法规另有规定的从其规定; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名 册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大 会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运 作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行业监督管理机构,并通知基金管理人; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 100 (19)因违反基金合同及托管协议导致基金财产损失时,应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务, 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基 金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法 律法规和中国证监会另有规定的除外: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 101 (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有 人大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不 需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费 方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不 涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、 转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (6)增加、取消或调整基金份额类别设置; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 102 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召 开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代 表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定报刊和 指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 103 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同 和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相 符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表 决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 104 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项 重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分 之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出 具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采 用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集 人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与 非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通 讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其 他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、会议通知公布前报中国证监会备案。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 105 会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提 交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 106 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议 通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 107 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议 时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额 10%以上(含 10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 108 之一); 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票; 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 (含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内 容被取消或变更的,基金管理人在履行适当程序并公告后,可直接对本部分内容 进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自 决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 109 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠 实、勤勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人 的合法权益。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 110 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的 分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额 持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有 规定的从其规定。 四、争议的处理 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人 或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 111 会备案并公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额 持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管 理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售 机构的办公场所和营业场所查阅。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 112 第二十一部分


《托管协议》的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:建信基金管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 邮政编码:100033 法定代表人:孙志晨 成立日期:2005年 9月 19日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、中国证监会证监基金字 [2005]158号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币 2亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:上海银行股份有限公司(简称:上海银行) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168号 邮政编码:200120 法定代表人:金煜 成立日期:1995年 12月 29日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复[1995]469 号《关于上海 城市合作银行开业的批复》,中国人民银行银复[1998]215号《关于上海城市合作 银行更改行名的批复》 基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2009]814号 组织形式:股份有限公司(中外合资、上市) 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 113 注册资本:人民币 142.065287亿元 存续期间:持续经营 经营范围:人民币存贷款等。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择 标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托 管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标 准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 指数成份券及备选成份券以管理人提供的清单为准并由管理人定期更新。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还 可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融 债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券 资产,不参与股票、权证等资产的投资。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中投资标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金 资产的 80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中投资标的 指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;


(2)本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 114 年,债券回购到期后不得展期; (4)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (5)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%,因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (6)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(5)、(6)项以外,因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比 例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情 形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 115 根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司 名单及其更新,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金 管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行的关联 交易违反法律法规规定时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措 施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发 生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交 易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证 监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对 相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没 有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金 管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 116 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 (八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒、邮件或书面提 示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的 监督和核查。基金管理人收到书面通知后应及时核对并以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事 项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法 律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管 理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监 会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人 无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖 延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警 告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (十二)如启用侧袋机制,在侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比 例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 117 其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理 人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通 知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金 管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理 人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈 等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改 正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产,不对处于基金托管人实际控制之外的账 户或财产承担责任。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他 账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情 况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处 分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任 公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等 费用)。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 118 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确 定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管 人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金 管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责 任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开 立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、 基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应 将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时 间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基 金管理人合法合规的指令办理资金收付。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户 办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为 基金开立证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 119 管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的 管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由本基金财产承担,若因基金银行存款余额不足导致证券账 户开户费无法扣收,由基金管理人先行垫付。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的 一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其 他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金 托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、 银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管 账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基 金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基 金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用, 按有关规则进行开立和使用。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管 人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有 限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 120 行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约 定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责 任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基 金合同》终止后 15年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供合同复印 件,并在复印件上加盖公章,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不 得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净 值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送 基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 2.估值方法 (1)交易所上市交易的固定收益品种的估值 1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本基金合同另有 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 121 规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值, 具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。 2)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3)交易所上市实行全价交易的债券,选取第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。 (2)全国银行间债券市场交易的债券等固定收益品种,以第三方估值机构 提供的价格数据估值。 (3)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别 估值。 (4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性。 (5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估 值。 (6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。 因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公 布。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误 差不作为基金份额净值错误处理。 由于不可抗力原因,或相关证券交易所、登记结算公司或其他中介机构发送 的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 122 措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人 和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措 施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错 误时,视为基金份额净值错误。 本托管协议的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 123 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当通报基金托管人、报中国证监会备案并公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停估值 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 124 设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金 管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管 理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金净值信息的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季 度结束之日起 15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管期 限自基金账户销户之日起不少于 20年。基金管理人应保管基金份额持有人名册, 保存期不少于 15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制季度报告、中期报告和年度报告前,基金管理人应 将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 125 确性和完整性。除非法律、法规、规章另有规定,有权机关另有要求外,基金管 理人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并 应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费 用、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。本协议受中国法律管辖。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备 案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规规定或基金合同约定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人 员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 126 实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的 合法权益。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而 不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终 止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的 分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额 持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 127 登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上,法律法规另有 规定的从其规定。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 128 第二十二部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客 户服务体系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求的变 化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的全 方位服务。 一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用) 1、自助语音服务 客户服务中心提供每周 7天,每天 24小时的自动语音服务,内容包括:基 金净值查询、账户信息查询、基金管理人信息查询、基金信息查询等。 2、人工咨询服务 客户服务中心提供每周一至每周五,9:00~17:00的人工电话咨询服务。 3、客户留言服务 投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知基金管理人客服 中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 二、订制对账单服务 投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对 账单服务,本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下, 将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单: 1、电子邮件对账单 电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化 的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值、 期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后 10 个工作日内向每位预留 了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。 2、短信对账单 短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化 的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值等。 我公司在每月度结束后 10 个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短 信对账单服务的持有人发送短信对账单。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 129 如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单,可拨打本公司客服热 线 400-81-95533(免长途话费)按"0"转人工服务,提供姓名、开户证件号码或 基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话,客服人员核对信息无误后,将 15 个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。 三、网站服务(www.ccbfund.cn) 1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、基金 管理人动态及相关信息等。 2、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,查询内 容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投资人还可通过 “账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。 6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好地了解 基金基础知识及相关业务规则。 7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及联系方 式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。 四、短信服务 若投资人准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免费手机 短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的 投资人可拨打客服电话或登陆基金管理人网站添加后定制此项服务。 五、电子邮件服务 若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服务,包括 产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登 录基金管理人网站添加后订制此项服务。 六、微信服务 基金管理人通过官方微信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基 金信息查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加 关注。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 130 投资者通过基金管理人官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理 财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信账号与基金账号绑定后可 查询基金份额、交易明细等信息。 七、密码解锁/重置服务 为保证投资人账户信息安全,当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询个 人账户信息,输入查询密码错误累计达 6次账户即被锁定。此时可致电客服电话 转人工办理查询密码的解锁或重置。 八、客户建议、投诉处理 投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、 书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在两个工作日 内给予回复。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 131 第二十三部分


其他应披露事件 自 2020年 10月 26日至 2021年 6月 30日,本基金的临时公告刊登于《上 海证券报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn。 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1


建信基金管理有限责任公司关于新 增中国建设银行为公司旗下部分开 放式基金代销机构的公告 指定报刊和/或公 司网站 2020-10-30 2


关于增加玄元保险代理有限公司为 旗下销售机构并参加认购申购费率 优惠活动的公告 指定报刊和/或公 司网站 2020-11-04 3


建信基金管理有限责任公司关于新 增宁波银行为公司旗下部分开放式 基金代销机构的公告 指定报刊和/或公 司网站 2020-11-10 4


建信中债 3-5年国开行债券指数证券 投资基金分红公告 指定报刊和/或公 司网站 2020-12-11 5


建信中债 3-5年国开行债券指数证券 投资基金暂停及恢复申购、转换转入 和定投业务的公告 指定报刊和/或公 司网站 2020-12-11 6


建信基金管理有限责任公司关于增 加喜鹊财富基金销售有限公司为旗 下销售机构并参加认购申购费率优 惠活动的公告 指定报刊和/或公 司网站 2020-12-18 7


建信中债 3-5年国开行债券指数证券 投资基金招募说明书(更新) 指定报刊和/或公 司网站 2020-12-31 8


关于增加深圳市前海排排网基金销 售有限责任公司为旗下销售机构并 参加认购申购费率优惠活动的公告 指定报刊和/或公 司网站 2021-01-15 9


关于新增华鑫证券为旗下开放式基 金销售机构并参加费率优惠活动的 公告 指定报刊和/或公 司网站 2021-01-20 10


建信中债 3-5年国开行债券指数证券 投资基金招募说明书(更新) 指定报刊和/或公 司网站 2021-03-29 11


建信基金管理有限责任公司关于新 增汇林保大为公司旗下部分开放式 基金代销机构的公告 指定报刊和/或公 司网站 2021-04-06 12


关于新增北京度小满基金销售有限 公司为建信健康民生混合型证券投 资基金等基金代销机构的公告 指定报刊和/或公 司网站 2021-04-08 13


建信基金管理有限责任公司关于增 加宜信普泽(北京)基金销售有限公 指定报刊和/或公 司网站 2021-06-03 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 132 司为旗下销售机构并参加认购申购 费率优惠活动的公告 投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn 查阅上述 公告。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 133 第二十四部分


招募说明书的存放及查阅方式 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。投资人可在办公时间免 费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式 所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。 建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书(更新) 134 第二十五部分


备查文件 1、中国证监会准予建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金注册的文 件 2、《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同》 3、《建信中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金托管协议》 4、关于申请募集注册建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金之法律 意见书 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 存放地点:基金管理人、基金托管人处。 查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇二一年七月