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光大恒利纯债(002523)

光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF公告

 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 
招募说明书(更新) 
 
 
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 
 基金托管人:兴业银行股份有限公司 
 
重要提示 
 
基金募集申请注册文件名称:关于准予光大保德信恒利纯债债券型证券投资
基金注册的批复(证监许可【2016】362 号) 
注册日期:2016 年 2 月 26 日 
光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”
或“本公司”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的
投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书、基
金产品资料概要、基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特
征,自主判断基金的投资价值,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于
认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投
资风险。 
本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,
高于货币市场基金。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债
是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私
募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基
金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应
程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。侧
袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的
申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的
特定风险。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 7 月 27 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2021 年 6 月 30 日。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能
存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理
人发布的相关临时公告等。 
本基金托管人兴业银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 









录 一、 绪言 ........................................................ 1 二、 释义 ........................................................ 2 三、 基金管理人 .................................................. 7 四、 基金托管人 ................................................. 21 五、 相关服务机构 ............................................... 25 六、 基金的募集 ................................................. 37 七、 基金合同的生效 ............................................. 38 八、 基金份额的申购与赎回 ....................................... 39 九、 基金的投资 ................................................. 53 十、 基金的业绩 ................................................. 63 十一、 基金的财产 ............................................... 65 十二、 基金资产的估值 ........................................... 66 十三、 基金的收益与分配 ......................................... 71 十四、 基金的费用与税收 ......................................... 73 十五、 基金的会计与审计 ......................................... 76 十六、 基金的信息披露 ........................................... 77 十七、 侧袋机制 ................................................. 84 十八、 风险揭示 ................................................. 87 十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................... 91 二十、 基金合同的内容摘要 ....................................... 93 二十一、 基金托管协议的内容摘要 ................................ 109 二十二、 对基金份额持有人的服务 ................................ 125 二十三、 其他应披露事项 ........................................ 128 二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 ............................ 130 二十五、 备查文件 .............................................. 131 1 一、 绪言 本招募说明书由光大保德信基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以 下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称“《流动性风险规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销 售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露 办法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》(以下简称“《治理准则》”)、 《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 及其他有关规定编写。 本招募说明书阐述了光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金的投资目标、 策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资 决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。 2 二、 释义 本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2、基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司 3、基金托管人:指兴业银行股份有限公司 4、基金合同:指《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《光大保德信恒 利纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《光大保德信恒利纯债债券型证券投资 基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金 份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时 做出的修订 11、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其 不时做出的修订 12、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 14、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 3 其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定的可以投资于中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指光大保德信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销 售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等


26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为光大保德信基金 管理有限公司或接受光大保德信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机 构


27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户


28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 4 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3 个月 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日或基 金管理人另行公告的其他日期 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》:指《光大保德信基金管理有限公司开放式基金业务规则》, 是由基金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的、由基金管理人担任 登记机构的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共 同遵守 39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 5 管理人管理的其他基金基金份额的行为


43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作


44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、大额赎回申请人:指本基金单个开放日,申请赎回的份额超过前一工作 日基金总份额 30%的单个赎回申请人 47、小额赎回申请人:指本基金单个开放日,申请赎回的份额不超过前一工 作日基金总份额 30%的单个赎回申请人 48、元:指人民币元 49、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节 约 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款及其他资产的价值总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 54、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因 发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 55、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 6 网站)等媒介 56、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待, 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账 户称为侧袋账户 57、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产;(2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的 资产 58、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 59、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 60、养老金客户:指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投 资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方 社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告 将其纳入养老金客户范围 61、非养老金客户:指除养老金客户外的其他投资人 7 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 设立日期:2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼), 6-7 层、10 层 法定代表人:刘翔 注册资本:人民币 1.6 亿元


股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权; 保德信投资管理有限公司持 45%的股权 电话:(021)80262888 传真:(021)80262468 客服电话:4008-202-888 网址:www.epf.com.cn 联系人:殷瑞皞 (二)主要人员情况 1、董事会成员 王翠婷女士,董事长,中欧国际商学院工商管理硕士。曾任上海仪表局职工 大学任职讲师、校团委书记,交通银行总行发展研究部任职副处长、常务副主编, 交通银行上海分行徐汇支行任职副行长,光大保德信基金管理有限公司董事会秘 书,光大证券股份有限公司办公室副主任、董事会秘书兼董办主任、党委委员、 工会主席、人力资源部总经理、党委组织部部长、副总裁。现任光大证券股份有 限公司工会主席、高级专家兼本基金管理人董事长。 Glenwyn P. Baptist 先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA。 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部总监、保德 8 信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理部共同基金 总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官、保德信金融集团业务管理部总裁 兼首席投资官。现任保德信国际投资总裁兼 CIO。 刘翔先生,董事,澳大利亚麦考瑞大学应用金融学硕士。历任深圳发展银行 股份有限公司盐田支行外汇会计、国际部经理、香港代表处代表,招商银行股份 有限公司总行同业银行部境内银行室客户经理,鹏华基金管理有限公司市场发展 部渠道主管、市场发展部副总经理、华南营销中心总经理、市场发展部总经理, 前海开源基金管理有限公司合伙人、执行委员会委员、首席市场官、执行委员会 联席总经理。2020 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公司。现任本基金管理 人总经理兼子公司执行董事。 俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士。历任江苏东华期货有限公司苏 州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河南鑫福期货 有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理、经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理,光大期货有限公司常务副总经理、总经理。 现任光大期货有限公司董事、总经理。 王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法 务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任 保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(亚洲)。 孔伟先生,独立董事,甘肃政法学院法律系法学学士学位。曾任职于甘肃省 经济律师事务所、史密夫律师行(伦敦、香港)、外立综合法律事务所、上海市 瑛明律师事务所。现任北京市中伦(上海)律师事务所上海分所管理合伙人、中 微半导体设备(上海)股份有限公司董事、通用环球医疗集团有限公司董事。 郭荣丽女士,独立董事,东北财经大学博士。曾任东北财经大学讲师,招商 银行总行会计部副总经理、招商银行南山支行行长、招商银行总行会计部总经理, 渤海银行董事、首席财务官,中国银联党委委员、首席财务官兼银联商务股份有 限公司董事长。现任上海通华金科投资控股有限公司总裁、通联支付网络服务股 份有限公司董事、上海通联金融服务有限公司董事。 王永钦先生,独立董事,复旦大学经济学博士、耶鲁大学博士后、哈佛大学 富布赖特高级访问学者。曾任职山东日照纺织抽纱进出口集团公司、山东日照比 9 特集团出口部经理、复旦大学经济学院讲师、副教授。现任复旦大学绿庭新兴金 融业态研究中心主任、经济学院 985 平台副主任。 龚俊涛先生,董事,厦门大学硕士。曾任职中信实业银行深圳分行公司业务 部业务经理,大成基金管理有限公司市场部渠道经理,北方证券资产管理部总监 助理,大成基金管理有限公司市场部总监助理、执行总经理、首席市场官,光大 证券股份有限公司资产管理有限公司员工、副总经理,光大证券股份有限公司机 构业务总部副总经理、金融产品总部总经理兼机构业务总部副总经理。现任光大 证券股份有限公司金融产品总部总经理兼机构业务总部总经理。 2、监事会成员 王叙华,监事长,复旦大学产业经济学专业博士。历任中国建设银行厦门分 行上海证券业务部总经理,华福证券有限公司上海营业部总经理,东方证券风险 管理总部总经理,海银金融控股集团有限公司风控副总裁等职务。现任光大证券 股份有限公司风险管理与内控部总经理。 吴庚辉先生,监事,曼尼托巴大学理学硕士。历任加拿大永明金融集团精算 总监,美国国际集团国际团险管理部副总精算师,美国保德信金融集团集团副总 裁兼总精算师、全球资产管理高级投资副总裁、全球审计部高级副总裁。现任美 国保德信金融集团全球战略规划董事总经理。 王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务 所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公 司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会 计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金 管理人运营部总监。 赵大年先生,监事,中国科学技术大学统计与金融系学士,中国科学院数学 与系统科学研究院统计学专业硕士。历任申万巴黎基金管理有限公司任职产品设 计经理,钧锋投资咨询有限公司任职投资经理。2009 年 4 月加入光大保德信基 金管理有限公司,先后担任风险管理部风险控制专员、风险控制高级经理、副总 监、量化投资部总监、基金经理、风险管理部副总监,现任风险管理部总监。 3、公司高级管理人员 王翠婷女士,现任光大证券股份有限公司工会主席、高级专家兼本基金管理 10 人董事长,简历同上。 刘翔先生,现任本基金管理人总经理、董事兼子公司执行董事,简历同上。 盛松先生,北京大学硕士。曾就职于中国科学院空间技术中心科利华有限公 司,历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部 总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004年 4月至 2014 年 8 月担任督察长,2018 年 3 月至 2019 年 11 月兼任公司量化投资部总监,2017 年 1 月至 2020 年 2 月兼任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。现任 本基金管理人副总经理、首席投资总监兼权益管理总部负责人及权益投资团队、 权益专户团队团队长。 董文卓先生,中山大学金融学硕士。历任招商基金管理有限公司实习研究助 理、研究员,平安资产管理有限公司固定收益部投资经理,平安养老保险股份有 限公司固收投资总监兼固定收益部总经理、年金投资决策委员会委员、年金另类 投资决策委员会委员、年金基金经理、专户投资经理、基本养老投资经理等。2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司,2017 年 9 月至 2019 年 3 月及 2020 年 12 月起担任专户投资经理。现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监 兼专户投资经理、固收管理总部负责人及固收专户团队、不动产投资团队团队长。 贺敬哲先生,内蒙古大学电子系电子学与信息系统专业学士。历任内蒙古大 学电子系教师,中国电力信托投资有限公司天津证券交易营业部电脑部经理,光 大证券有限责任公司中兴路营业部电脑部经理、信息技术部技术管理经理,光大 证券股份有限公司信息技术部技术管理经理、信息技术部运营维护管理处副处长、 信息技术部系统运行处处长、信息技术部副总经理兼系统运行处处长、信息技术 部副总经理、信用业务管理总部副总经理、资产托管部副总经理(主持工作)、资 产托管部总经理。2021 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金 管理人副总经理、首席运营总监兼首席信息官。 管江女士,上海财经大学财务管理专业学士。历任普华永道(中天)会计师 事务所金融组高级审计师。2006 年 11 月加入光大保德信基金管理有限公司,先 后担任监察稽核高级经理、监察稽核部副总监、监察稽核部总监。现任本基金管 理人督察长兼董事会秘书。 翟昱磊女士,中国人民大学硕士。曾就职于中国银行石家庄分行储蓄、会计 11 科、信贷科,历任中国银行河北省分行国际结算部任职非贸易结算科科长,易方 达基金管理有限公司渠道经理、北京分公司总经理助理,泰康资产管理有限责任 公司理财业务部总经理,国投瑞银基金管理有限公司渠道部总监。2011 年 7 月 加入光大保德信基金管理有限公司,历任北京分公司总经理、总经理助理。现任 本基金管理人首席市场总监兼机构管理总部、零售管理总部负责人及机构管理团 队团队长。 4、本基金基金经理 历任基金经理: 杨烨超先生,担任本基金基金经理时间为 2016 年 9 月 2 日至 2018 年 5 月 25 日。 魏丽女士,担任本基金基金经理时间为 2018 年 5 月 26 日至 2021 年 7 月 23 日。 现任基金经理: 李怀定先生,复旦大学经济学博士学位。2007 年 7 月至 2007 年 11 月任职华 泰证券股份有限公司固定收益部;2007 年 11 月至 2009 年 7 月在光大证券股份 有限公司担任债券分析师;2009 年 7 月至 2012 年 5 月在国信证券股份有限公司 担任经济研究所高级分析师;2012 年 5 月至 2018 年 8 月在汇添富基金管理股份 有限公司历任固定收益投资部高级分析师、债券基金经理助理、债券基金经理; 2018 年 8 月至 2021 年 5 月在长江养老保险股份有限公司担任养老保障投资部/ 个人养老金投资部固收投资经理;2021 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公 司,2021 年 7 月至今担任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德 信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期 开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 盛松先生,现任本基金管理人副总经理、首席投资总监兼权益管理总部负责 人及权益投资团队、权益专户团队团队长。 董文卓先生,现任本基金管理人副总经理、固定收益投资总监兼专户投资经 理、固收管理总部负责人及固收专户团队、不动产投资团队团队长。 魏晓雪女士,现任本基金管理人总经理助理、股票研究团队团队长兼光大保 12 德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光 大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信智能汽车主 题股票型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金的基金经理。 林晓凤女士,现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队副团队长兼光大 保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金基金经理。 徐晓杰女士,现任本基金管理人权益管理总部权益投资团队副团队长兼光大 保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。 金昉毅先生,现任本基金管理人权益管理总部量化投资团队团队长兼光大保 德信量化核心证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合 型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信锦弘混 合型证券投资基金的基金经理。 詹佳先生,现任本基金管理人权益管理总部国际业务团队团队长兼光大保德 信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信裕鑫混 合型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。 黄波先生,现任本基金管理人固收管理总部固收多策略投资团队团队长兼光 大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、 光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资 基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有 期债券型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金的基金 经理。 沈荣先生,现任本基金管理人固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长 兼光大保德信货币市场基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基 金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、 13 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信安瑞一年持 有期债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信现 金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。 上述人员无近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告; 7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、中国证监会规定和本基金基金合同约定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守法律、法规和基金合同,按照招募说明书列明 的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资; 2、基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运 作办法》、《销售办法》、《治理准则》等法律法规,建立健全内部控制制度,采取 有效措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; 14 (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向本基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金 份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 3、基金管理人承诺严格遵守法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效 措施,防止以下禁止性行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。 4、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守 国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; 15 (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的 基金投资内容、基金投资计划等信息;泄露因职务便利获取的未公开信息、利用 该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (9)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己、代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益; (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人 的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方 法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。 内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而 设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制 度构成的统一整体。 内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基 16 金管理人的内部控制要达到的总体目标是: (1)保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规 则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念; (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展; (3)确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时; (4)确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全 的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。 2、内部控制的五个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部 监控。 (1)控制环境 控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调, 并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造 一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治 理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置 和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人 的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式, 培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道 德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和 各个环节。 (2)风险评估 本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:一,各部门进行风险的自 我评估和分析,通过制定相应的控制措施进行自我风险管理;二,管理层下属的 风险管理工作委员会负责风险管理工作,设定明确的风险管理目标,建立科学严 密的风险控制评估体系,辨认和识别基金管理人内外部的重大风险,评估和分析 风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。风险管理工作委员会 通过定期与不定期风险评估及时防范和化解风险;三,董事会专门委员会——风 险管理委员会负责基金管理人的全面风险管理工作,监控和评价管理层的风险管 17 理工作,并决策重大的风险管理事项。 (3)控制活动 本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性 的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基 金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分 别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门 和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。 (4)信息沟通 本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、 收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人 的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。 (5)内部监控 督察长和监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内 部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部 门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助 解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗 位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活 动的全方位、多层次的展开。 3、内部控制原则 (1)健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或 机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节; (2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制 程序,维护内部控制制度的有效执行; (3)独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、 自有资产、其他资产的运作应当分离; (4)相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; (5)成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 4、内部控制机制 18 内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控 制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活 动得以正常开展的重要保证。 从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、 “监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统 实施监督。 决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其 之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现 的一些职能部门。 执行系统在总经理办公会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投 资运作和内部管理工作。 监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督 的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容 划分,大致分为三个层次: (1)监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督; (2)董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经 营活动进行监督; (3)监察稽核部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活 动及各职能部门进行内部监督。 5、内部控制层次 (1)员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签 署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证 良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限 范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国 家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险 管理负直接责任; (2)管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各 项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的 有效执行承担责任; 19 (3)董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董 事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理 建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控 制负最终责任。 督察长和监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理 性和有效性实施独立客观的检查和评价。 6、内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的 重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主 管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次: (1)《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定 各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件; (2)内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展 开,是各项基本管理制度的纲要和总揽; (3)公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控 制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括 但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、 监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、 档案管理制度、印章管理办法、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考 核制度、员工对外兼职管理办法、员工行为规范、纪律程序和应急情况处理与业 务连续制度等; (4)部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司 基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则 等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免 工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决 定进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、 证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。 7、基金管理人关于内部控制的声明 本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制 20 制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理 人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境 的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 21 四、 基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1、基金托管人概况 名称:兴业银行股份有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市银城路 167 号 邮政编码:200120 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[2005]74 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:207.74 亿元人民币 存续期间:持续经营 兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批 股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证 券交易所挂牌上市(股票代码:601166),注册资本 207.74 亿元。 开业三十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念, 致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2020 年 6 月 30 日,兴业 银行资产总额达 7.54 万亿元,上半年实现营业收入 1000.17 亿元,同比增长 11.24%,上半年实现归属于母公司股东的净利润 325.90 亿元。 2、主要人员情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托 资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室, 共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。 3、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业 务批准文号:证监基金字[2005]74 号。截至 2020 年 12 月 31 日,兴业银行共托 22 管证券投资基金 380 只,托管基金的基金资产净值合计 15500.77 亿元,基金份 额合计 14608.58 亿份。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完 整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风险 管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构 共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部 控制实施管理。 3、内部控制原则 (1)全面性原则:内部控制贯穿资产托管业务的全过程,覆盖各项业务和 产品,以及从事资产托管业务的各机构和从业人员; (2)重要性原则:内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要业务事项 和高风险领域; (3)独立性原则:开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独 立、相互制衡; (4)审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,保证托管资产的安全 与完整为出发点,“内控优先”,“制度优先”,审慎发展资产托管业务; (5)制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (6)适应性原则:内部控制体系应同所处的环境相适应,以合理的成本实 现内控目标,内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经 营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制存在的问题应当能够得到及 时反馈和纠正; (7)成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成 本实现有效控制。 23 4、内部控制制度及措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手 册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音 像监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与 控制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投 资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值 和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项, 对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有 关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金 托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金 托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基 金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或 者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行 24 政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人, 并及时向中国证监会报告。 25 五、 相关服务机构 (一)直销机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼), 6-7 层、10 层 电话:(021)80262466、80262481 传真:(021)80262482 客服电话:4008-202-888 联系人:王颖 网址:www.epf.com.cn (二)代销机构 1.平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服热线:95511-3 网址:www.pingan.com 2.兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 联系人电话:(021)52629999 客服热线:95561 网址:www.cib.com.cn 3. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 26 法定代表人:黄炎勋 联系人:陈剑虹 联系人电话:0755-82558305 客服热线:95517 网址:www.essence.com.cn 4. 中信证券股份有限公司


注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座


法定代表人:张佑君 联系人电话:(0755)83073087


传真:(0755)83073104


客服热线:95548 网址:www.cs.ecitic.com 5. 中银国际证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层


办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人:宁敏 联系人: 许慧琳 联系人电话:021-20328531


传真:021-50372474 客服热线:4006-208-888 网址:www.bocichina.com 6.东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 联系人:付佳 客服热线:95357 网址:http://www.18.cn 7.中信建投证券股份有限公司


注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼


办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 27 法定代表人:王常青 联系人:权唐


联系人电话:(010)85130588


传真:(010)65182261


客服热线:400-8888-108 网址: www.csc108.com 8.中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 联系人电话:0531-89606165 客服热线:95548 网址:www.zxwt.com.cn 9.中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层


办公地址: 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层


法定代表人:胡伏云 联系人:陈靖 联系人电话:020-88836999 传真:020-88836984


客服热线:95396 网址: www.gzs.com.cn 10. 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表人:肖雯 联系人:邱湘湘 联系人电话:020-89629099 传真:020-89629011 28 客服热线:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 11.北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号融新科技中心 C 座 1501 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 联系人电话:010-57319532 传真:010-84997571 客服热线:400-159-9288 网址:https://danjuanapp.com/ 12.北京度小满基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人:葛新 联系人: 孙博超 联系人电话:010-61952703 传真:010-59403027 客服热线:95055-4 网址:www.baiyingfund.com 13.北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108 号 法定代表人:王伟刚 联系人:熊小满 联系人电话:010-56251471 传真:010-62680827 客服热线:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 14.北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 29 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人:王军辉 联系人:张喆 联系人电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服热线:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com 15.大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人:樊怀东 联系人:李鑫 联系人电话:0411-39027830 传真:0411-39027835 客服热线:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com 16.光大期货有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号 6 楼 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融 广场 1 号楼 6 楼 法定代表人:俞大伟 联系人:杨蕾 客服热线:400-700-7979 网址:www.ebfcn.com 17.和耕传承基金销售有限公司 注册地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼 办公地址:郑州市郑东新区东风东路、康宁北街 6 号楼 6 楼 法定代表人:李淑慧 联系人:胡静华 客服热线:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com 30 18.济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系人电话:010-59403028 传真:010-65330699 客服热线:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 19.江苏汇林保大基金销售有限公司


注册地址:南京市高淳区砖墙集镇 78 号 办公地址:南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室 法定代表人:吴言林


联系人:张宏鹤 传真:021-53086809 客服热线:025-66046166 网址:www.huilinbd.com 20.京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 15 层 法定代表人:王苏宁 联系人:李丹 联系人电话:010-89187634 传真:010-89189566 客服热线:95118 网址:kenterui.jd.com 21.民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区(东座)6 楼 A31 室 办公地址:上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼 法定代表人:贲慧琴 联系人:林志枫 31 联系人电话:021-50206003 传真:021-50206001 客服热线:021-50206003 网址:www.msftec.com 22.上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元


法定代表人:申健 联系人:张蜓


联系人电话:18017373527 客服热线:021-20292031 网址:www.wg.com.cn 23.上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人: 张茹 联系人电话:021-58870011 传真:021-68596919 客服热线:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com 24.上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海 泰和经济发展区) 办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室 法定代表人:王翔 联系人:蓝杰 联系人电话: 021-65370077 传真:021-55085991 客服热线:4008-205-369 网址:www.jiyufund.com.cn 32 25.上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 联系人电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服热线:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 26.上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼 法定代表人:王之光 联系人:宁博宇 联系人电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服热线:4008-219-031 网址:www.lufunds.com 27.上海陆享基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 16 层 法定代表人:陈志英 联系人:韦巍 联系人电话:021-53398816 传真:021-53398801 客服热线:021-53398816


网址:www.luxxfund.com


28.上海攀赢基金销售有限公司 注册地址:上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 488 号太平金融大厦 603 室 法定代表人:田为奇 33 联系人:吴卫东 客服热线:021-68889082 网址:www.pytz.cn 29.上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系人电话:021-54509988 分机:7019 传真:021-64385308 客服热线:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 30.深圳市金海九州基金销售有限公司 注册地址: 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:广东省深圳市福田区富德生命保险大厦 1106 室 法定代表人: 彭维熙 联系人:彭维熙 联系人电话:0755-81994266 传真:0755-84333886 客服热线:4000993333 网址:www.jhjzfund.com 31.深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元


法定代表人:薛峰 联系人:汤素娅 联系人电话:0755-33227950 传真:0755-82080798


客服热线:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn


32.阳光人寿保险股份有限公司 34 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室 法定代表人:李科 联系人:王超 联系人电话:010-59053660 传真:010-8563277 客服热线:95510 网址:fund.sinosig.com 33.浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层 法定代表人:凌顺平 联系人电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服热线:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 34.中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 16 号 办公地址:北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座 4 层 法定代表人:王滨 联系人:杨子彤 客服热线:95519 网址:www.e-chinalife.com 35.中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 联系人:沈晨 联系人电话:010-59336544 传真:010-59336586 客服热线:4008-909-998 网址:http://www.jnlc.com/ 35 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金,并在基金管理人网站公示。 (三)登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢(北区3号楼) 6 层至 10 层 法定代表人:刘翔 电话:(021)80262888 传真:(021)80262483 联系人:杨静 (四)律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳 (五)会计师事务所和经办注册会计师 公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东 三办公楼)16 层 办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 法定代表人:吴港平 电话:(021)22288888 传真:(021)22280000 联系人:蒋燕华 经办会计师:蒋燕华、石静筠 36


37 六、 基金的募集 本基金募集期为 2016 年 8 月 26 日至 2016 年 9 月 1 日,本次募集的净 销售额为 200,134,349.23 元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银 行利息共计 7.83 元人民币。本次募集有效认购户数为 379 户,按照每份基金份 额面值 1.00 元人民币计算,本次募集资金及其产生的利息折算成基金份额共计 200,134,357.06 份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。 经中国证监会核准,本基金的基金合同于 2016 年 9 月 2 日正式生效。 38 七、 基金合同的生效 根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2016 年 9 月 2 日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 39 八、 基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构详见本招募说明 书第五部分或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在 基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指 定的其他销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式 进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。若上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日发生指数熔断且指数熔断至收市的,前述具体 办理时间截至到当日熔断发生时止。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 40 申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额 申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的数额限制 1、除基金管理人以外的代销机构每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元(含申购费),具体限额以各代销机构的规定为准; 2、直销机构每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元(含申购费); 3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的最高比例或数量不设限制, 法律法规另有规定的除外; 4、赎回的最低份额为 100 份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,余 额部分基金份额将由登记机构发起强制赎回; 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 具体规定请参见基金管理人相关公告; 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额 净值为基准进行计算;


2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;


4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 41 (五)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购 资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、 赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立;基金份额登记机构 确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往 基金份额持有人账户。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行 数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务 处理流程时,赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或 无效,则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4、基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理 时间进行调整,但须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 42 (六)申购和赎回的费用 1、本基金的申购费率见下表: 通过直销机构申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表: 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.08% 100 万元(含 100 万元)到 300 万 元 0.05% 300 万元(含 300 万元)到 500 万 元 0.03% 500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 500 元 其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表: 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.80% 100 万元(含 100 万元)到 300 万 元 0.50% 300 万元(含 300 万元)到 500 万 元 0.30% 500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 500 元 2、本基金的赎回费率见下表 持续持有期 赎回费率 7 天以内 1.5% 7 天(含 7 天)到 30 天 0.05% 30 天以上(含 30 天) 0 3、赎回费用由基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取,赎回费用将全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 43 期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购 费率和基金赎回费率。 (七)申购与赎回的数额和价格 1、申购份额余额及赎回金额的处理方式 申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份 额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金 份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方 法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 2、基金申购份额的计算: 基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,计算公式如下: (1)申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 (2)申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例 2:某投资人(非养老金客户)在 T 日投资 5000.00 元申购本基金,对应 费率为 0.80%,申购当日的基金份额净值为 1.200 元,则其可得到的基金份额为: 净申购金额=5,000/(1+0.80%)=4,960.32 元 申购费用=5,000-4,960.32=39.68 元 申购份额=4,960.32/1.200=4,133.60 份 即投资人(非养老金客户)T 日投资 5,000 元申购本基金,可得到 4,133.60 份基金份额。 3、基金赎回金额的计算: 44 (1)基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下: 赎回价格=申请日基金份额净值 赎回金额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例 3:假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份本基金,持有期限 10 天,该日基 金份额净值为 1.150 元,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额=10,000×1.150=11,500.00 元 赎回费用=11,500.00×0.05%=5.75 元 净赎回金额=11,500-5.75=11,494.25 元 4、基金份额净值的计算公式 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五 入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后 计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。 基金份额净值计算公式为: T 日基金份额净值=T 日基金资产净值/T 日基金份额总数。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份 额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人 利益的情形。 45 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基 金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形。 8、申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购 金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的。 9、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。 10 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购 款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申 购业务的办理。 (九)拒绝、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。


2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。


3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、接受某笔或某些赎回申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利 益时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。


发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人 46 应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自 动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额 30%以上 (“大额赎回申请人”)的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申 请。基金管理人应当按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原 则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请。具体为:如小额赎回申请人的赎回申 47 请在当日被全部确认,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总 份额的 10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎 回申请按比例确认,对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分延期办理。延期 的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份 额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回。如小额赎回申请人的赎 回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的 其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程 序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办 理赎回申请的事宜在指定媒介上刊登公告。 (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理 人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请按基金合同的 约定办理,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上 刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,最 迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公告最近一个 开放日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或 赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十二)基金转换 1. 基金转换业务适用投资者范围 已持有本基金的投资者。 48 2. 销售机构 投资者可通过相关代销机构办理本基金的转换业务。 3. 基金转换办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、 赎回业务办理时间相同。 4. 基金转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而 定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:


(1)转出金额: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值


(2)转换费用:


如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回 费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费 率差) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 各股票型、混合型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申 购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入 基金的申购费率视为 0; 基金在完成转换后不连续计算持有期; 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基 金和转入基金的申购费率之差。 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。 (3)转入金额与转入份额: 转入金额=转出金额-转换费用


转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值 5. 基金转换规则 49 (1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基 金及拟转入基金的销售。 (2)基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的份 额净值为基础进行计算。 (3)基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位, 单笔转换申请份额不得低于 100 份,当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,必须一次性申请转换。 (4)当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时 间结束后不得撤销。 (5)转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承 担。 6. 基金转换的注册登记 (1)基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交 易时间结束后即不得撤销。 (2)基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日 为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记 手续。 (3)本公司可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整, 并按规定予以公告。 7. 暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请: (1)、不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当 日基金资产净值; (3)、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为 有必要暂停接受该基金份额的转出申请; (4)、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募 说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应于规定期限内在中国证监会指定媒介上 刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。 50 (十三)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告, 基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十四)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十六)定期定额投资计划 开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约 定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账 户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。 1. 定期定额申购业务适用投资者范围 符合基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。 51 2. 办理时间 投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务,具体办理时间与基金申 购、赎回业务办理时间相同。 3. 销售机构 投资者可通过相关代销机构办理本基金的定期定额申购业务。 4. 办理方式 (1) 申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有 限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定;


(2) 投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各 销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程 序请遵循各销售机构的有关规定。 5. 扣款金额 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金投资者可与代销机构约定每期固 定扣款金额,每期最低扣款金额及相关规定以各销售机构规定为准。光大保德信 恒利纯债债券型证券投资基金投资者可与本公司网上直销交易平台约定每期固 定扣款金额,每期扣款金额不得低于人民币 1 元(含 1 元),不设金额级差。 6. 扣款日期 (1) 投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期; (2) 如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认, 则首次扣款日为当期,否则为次期。 7. 扣款方式 (1) 销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额 进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;


(2) 投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;


(3) 投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按 约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。 8. 申购费率 本基金的定期定额申购费率及计费方式如无另行公告等同于一般的申购业 务。 9. 交易确认 52 每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金份额净 值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者 的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询定期定额申购成交情况。 10. 变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者 想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构 的规定。 (十七)基金的冻结、解冻与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收 益分配,法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 (十八)实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的规定或相关公告。 (十九)基金申赎安排的补充和调整 在不违反相关法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下,基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关 业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 53 九、 基金的投资 (一)基金的投资 (一)投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力 争实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、 企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、央行票据、中期票据、短期融资券、 中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券 公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债 部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金根据工业增加值、通货膨胀率等宏观经济指标,结合国家货币政策和 财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券 市场的变动趋势。最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券 投资组合。 2、目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面,本基金将综合分析宏观面的各个要素,主要包括宏 观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变 量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本基金固定收益 投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期,即预期利率上升时 适当缩短组合久期,在预期利率下降时适当延长组合久期,从而提高债券投资收 益。 由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系,所以通过凸性管理 策略为久期策略补充,可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大,利率上行引 54 起的价格损失越小,而利率下行带来的价格上升越大;反之亦然。本基金将通过 严格的凸性分析,对久期策略做出适当的补充和修正。 3、收益率曲线策略 在确定了组合的整体久期后,组合将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结 合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析, 从而根据不同期限的收益率变动情况, 在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃 型或者阶梯型等策略,进一步优化组合的期限结构,增强基金的收益。 4、信用债投资策略 信用类债券是本基金的重要投资对象,因此信用策略是本基金债券投资策略 的重要部分。由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和 信用债自身的信用情况变化,因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整 体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。 (1)市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体 走势。在经济周期向上阶段,企业盈利能力增强,经营现金流改善,则信用利差 可能收窄,反之当经济周期不景气,企业的盈利能力减弱,信用利差扩大。同时 本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系,动态研究信 用债市场的主要特征,为分析信用利差提供依据。另外,政策因素也会对信用利 差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基 金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。 本基金将综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债 券总的投资比例及分行业的投资比例。 (2)单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水 平,本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估,深入挖掘信用债的投资价 值,增强本基金的收益。 本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况 等方面分析和评估单个信用债券的信用水平: 信用债作为发行主体的一种融资行为,发行主体的偿债能力是首先需要考虑 的重要因素。本基金将从行业和企业两个层面来衡量发行主体的偿债能力。A) 行业层面:包括行业发展趋势、政策环境和行业运营竞争状况;B)企业层面: 包括盈利指标分析、资产负债表分析和现金流分析等。 抵押物作为信用债发行时的重要组成部分,是债券持有人分析和衡量该债券 信用风险的关键因素之一。对于抵押物质量的考察主要集中在抵押物的现金流生 成能力和资产增值能力。抵押物产生稳定现金流的能力越强、资产增值的潜力越 大,则抵押物的质量越好,从而该信用债的信用水平也越高。 55 契约条款是指在信用债发行时明确规定的,约束和限制发行人行为的条款内 容。具体包含承诺性条款和限制性条款两方面,本基金首先分析信用债券中契约 条款的合理性和可实施性,随后对发行人履行条款的情况进行动态跟踪与评估, 发行人对契约条款的履行情况越良好,其信用水平也越高。 对于通过发行债券开展融资活动的企业来说,该发行人的公司治理情况是该 债券维持高信用等级的重要因素。本基金关注的公司治理情况包括持有人结构、 股东权益与员工关系、运行透明度和信息披露、董事会结构和效率等。 5、中小企业私募债投资策略 与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,整体 流动性相对较差,而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本 面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私募债券 的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是对 个券信用资质进行详尽的分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产 负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确定最终的投资决策。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前 偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上, 对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分 析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极 主动的投资策略,投资于资产支持证券。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等 调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公 司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的 投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险 等各种风险。 8、杠杆投资策略 在本基金的日常投资中,还将充分利用组合的回购杠杆操作,在严格头寸管 理的基础上,在资金相对充裕的情况下进行风险可控的杠杆投资策略。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%; 56 (2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等;


(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;


(8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券 回购到期后不展期; (11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值 的 10%; (12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (15)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项另有约定外,因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 57 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有 人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中证全债指数收益率。 业绩比较基准选取的理由为:中证全债指数由中证指数有限公司编制并发布, 该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限, 是中国目前较权威、应用较广的指数。中证全债指数的构成品种完全覆盖了本基 金的投资范围,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况,适合作为本基金的 业绩比较基准。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金 管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后,基金管理人可以在履行适当程序 后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 58 (六)风险收益特征 本基金是债券型基金,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。 (七)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分 的规定。 (八)基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金 份额持有人的利益;


2、有利于基金财产的安全与增值;


3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 方牟取任何不当利益。 (二)基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2021 年 6 月 30 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 6,229,478,000.00 94.60 其中:债券 6,229,478,000.00 94.60 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 237,442,756.16 3.61 其中:买断式回购的买 - - 59 入返售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 611,693.39 0.01 7 其他各项资产 117,451,795.43 1.78 8 合计 6,584,984,244.98 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - -


C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注:本基金本报告期末未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 60 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 6,229,478,000.00 94.63 其中:政策性金融债 6,229,478,000.00 94.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,229,478,000.00 94.63 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 200202 20 国开 02 7,100,000 698,569,000.00 10.61 2 190208 19 国开 08 6,800,000 687,684,000.00 10.45 3 180211 18 国开 11 6,000,000 610,560,000.00 9.28 4 190308 19 进出 08 6,000,000 604,080,000.00 9.18 5 200313 20 进出 13 5,400,000 544,914,000.00 8.28 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2、本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 61 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1债券 20国开 02(200202.IB)、19国开 08(190208.IB)、18国开 11(180211.IB)、20国 开 03(200203.IB)、20国开 07(200207.IB)、19国开 14(190214.IB)的发行主体国家开发银行于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字 〔2020〕67号),主要内容为:一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本 金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。 四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资 产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷 资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。 十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同 业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入 同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理。十四、 风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投 资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务。十七、利用集团 内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、 收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚 假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委 员会作出行政处罚决定为罚款 4880万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的 理念进行投资决策。 除上述证券外,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 11.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 62 3 应收股利 - 4 应收利息 117,451,745.47 5 应收申购款 49.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 117,451,795.43 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 63 十、 基金的业绩 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2016 年 0.60% 0.05% -1.27% 0.13% 1.87% -0.08% 2017 年 2.90% 0.05% -0.34% 0.06% 3.24% -0.01% 2018 年 4.03% 0.06% 8.85% 0.07% -4.82% -0.01% 2019 年 4.07% 0.06% 4.96% 0.05% -0.89% 0.01% 2020 年 2.91% 0.08% 3.05% 0.10% -0.14% -0.02% 2021 年 1月 1日 至 2021 年 6月 30 日 1.67% 0.04% 2.31% 0.04% -0.64% 0.00% 自基金合同生效 起至今 17.25% 0.06% 18.51% 0.08% -1.26% -0.02% (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 9 月 2 日至 2021 年 6 月 30 日) 64 注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为 2016 年 9 月 2 日至 2017 年 3 月 1 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例应符合本基金合同规定的比例限 制及投资组合的比例范围。


65 十一、 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款以 及其他资产的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。


66 十二、 基金资产的估值 (一) 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二) 估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项及其它投资等资产及负债。 (三) 估值方法 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(含证券公司短 期公司债券,另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按 成本估值。 3、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估 值。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 67 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (四) 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后, 将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人 按规定对外公布。 (五) 估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(包括第 4 位)发生差错 时,视为基金份额净值错误。 关于差错处理,基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 68 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误 责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的 当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分 不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 69 4、估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人 应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六) 暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他事件致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、如出现属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金 财产的; 4、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障 投资人的利益,已决定延迟估值; 5、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 6、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (七) 基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人,由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及基金合同约定对基 金净值予以公布。 (八) 实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 70 (九) 特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 5 项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理;


2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是 未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免 除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由 此造成的影响。 71 十三、 基金的收益与分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指,截至收益分配基准日基金,未分配利润与未分配利润 中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日除权后的净值自动转为基金份额进行再投资;若投 资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在 指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15 个工作日。 72 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。 (七)实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧 袋机制”部分的规定。 73 十四、 基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费年费率为 0.3%。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。由基金管理人于次月初 5 个工作日内向基 金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后从基金财产中一次性 支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 74 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人于次月初 5 个工作日内向基 金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等致使无法按时支付的,支付日期顺延至最 近可支付日支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协 议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三) 不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四) 基金费用的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议; 调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指 定媒介上公告。 (五) 实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但 应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管 理费,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 (六) 基金税收 75 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 76 十五、 基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 77 十六、 基金的信息披露 (一)信息披露要求 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基 金从其最新规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网 站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)信息披露文本 78 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息 披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本 为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供 简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网 站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基 金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资 料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人 应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 79 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金 合同生效公告。 4、基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至 少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊 上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 80 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情 形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度 报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者 的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)终止基金合同、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师 事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控 制人变更; (8)基金募集期延长; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部 门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百 分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 81 (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更; (16)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)本基金变更份额类别设置; (22)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项 时; (23)本基金推出新业务或服务; (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持 有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将 有关情况立即报告中国证监会。 9、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进 行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 10、基金份额持有人大会决议 82 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 11、投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告 和招募说明书等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 12、投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年度报告及基金中期报告中披露其持有的资产支持证 券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券 明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产支持证券明细。 13、投资证券公司短期公司债券的信息披露 本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证 监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、数量等信息,并在季度 报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露证券 公司短期公司债券的投资情况。 14、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 15、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定, 对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基 83 金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露 的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金 信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不 得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟基金信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、不可抗力; 2、发生暂停估值的情形; 3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情况。 (九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。


84 十七、 侧袋机制 (一)侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事 务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金 份额持有人大会审议。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并在法律法规规定的 时间内聘请侧袋机制启用日发表意见且符合《证券法》规定的会计师事务所进行 审计并披露专项审计意见。 (二)实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为 基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户 份额的赎回申请并支付赎回款项。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转 换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎 回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购 、赎回规定适用于 主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开 放日主袋账户总份额的 10%认定。


(三)实施侧袋机制期间的基金投资 侧袋机制实施期间,招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操 作。 (四)实施侧袋机制期间的基金估值 85 本基金实施侧袋机制的,基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估 值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账 户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,基金管理人应按照《流 动性风险管理规定》的有关要求,采取暂停基金估值等相关措施。 (五)实施侧袋账户期间的基金费用 1、本基金实施侧袋机制的,主袋账户的基金管理费、基金托管费和销售服 务费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。 2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现 后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取基金管理费。 (六)侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后,基金管理人应 当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式, 及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。 侧袋机制实施期间,无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应 当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产 无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规 要求及时发布临时公告。 侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后,基金管理人应及时聘请符合 《证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 (七)侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间, 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人在每次处置变现后均应按 照相关法律法规要求及时发布临时公告。 2、基金净值信息 86 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息 披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧 袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户基金份额净值和基金份额累计净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账 户相关信息,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计 师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会 计核算和年度报告披露等发表审计意见。 (八)本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来 法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金 托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会 审议。 87 十八、 风险揭示 (一)投资于本基金的风险 1、市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观 和微观经济因素、国家政策、市场变动、投资人风险收益偏好和市场流动程度等 影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主 要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利 水平也可能呈周期性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发 生变化,导致证券市场波动而影响基金投资收益,产生风险。 (3)利率风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基 金业绩。利率风险是债券投资所面临的主要风险。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信 用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当 证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利 率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性 并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素 而使其购买力下降。 2、管理风险 88 (1)管理风险


本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素, 而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资 产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符 合本基金的投资风格和投资目标等。 (2)新产品创新带来的风险 随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新 的投资工具在为基金资产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例 如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的定价风险等。 3、流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面:建仓成本控制不力,建仓时 效不高;基金资产变现能力差,或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手 段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下, 其流动性表现是不均衡的,具体表现为:在某些时期成交活跃,流动性非常好, 而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性出现问题时,本基 金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大额申购 和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的 情况下,一些单一投资品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金 在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行 为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个 券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 4、中小企业私募债券的风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律 法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要 包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是 中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致 89 的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格(利率、汇率、股票价 格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的实际收益率。这些风险 可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 5、实施侧袋机制的风险


侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有 效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额 净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额 和侧袋账户份额,侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确 定性,最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,因本基金不披露侧袋账户基金份额的净值,即便基金管 理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作 为特定资产最终变现价格的承诺,因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格, 基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 启用侧袋机制后,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需 考虑主袋账户资产,基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准,因此本基金披露 的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。 6、本基金的特定风险 本基金为债券型基金,本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,因 此,本基金需要承担债券市场的系统性风险,以及因个别债券违约所形成的信用 风险。 7、其他风险 (1)技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记系统瘫痪、核算系 统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 90 (2)资金前端控制风险 上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对本基 金租用的交易单元实施当日净买入申报金额总量前端控制制度。当相关交易单元 买入申报金额不符合资金前端控制自设额度限制的、或因不可抗力等原因导致资 金前端控制出现异常的,上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券登记结算 有限责任公司将拒绝接受本基金的买入申报或申报受限限制,在该等情形下,本 基金的投资可能受到不利影响。 (3)大额申购/赎回风险 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不 断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大 量现金;或由于基金份额持有人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持 有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 (4)顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现 金支付出现困难,基金份额持有人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回 或暂停赎回等风险。 (5)其他风险 战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券 市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响 基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 (二)声明 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金, 须自行承担投资风险。 2、本基金通过基金管理人直接办理销售。基金并不是销售机构的存款或负 债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 91 十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自 表决通过之日起生效,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 92 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 93 二十、 基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利 包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产; 3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必 要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用;


10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;


12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; 94 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 回、转换和非交易过户等业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务 包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 各类基金份额申购、赎回的价格; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露; 13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; 95 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; 20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利 包括但不限于: 96 1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 产; 2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, 应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清 算; 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务 包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他账户, 按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定 外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专 业顾问提供的情况除外; 97 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、各类基金 份额申购、赎回价格; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; 15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利及义务 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类别内每份基金份额具 有同等的合法权益。 98 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的 权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审 议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义 务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任; 6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同 另有约定外,同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 99 本基金份额持有人大会未设立日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的 日常机构,按照相关法律法规的要求执行。 1、召开事由 (1)除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定之外,当出现或需要决 定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止基金合同; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费收费标准(根据 法律法规、中国证监会和基金合同的要求提高的除外); 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额百分之十以上(含百分之十)基金份额的 基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事 项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生实质性不利影响的其他事项; 13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份 额持有人大会: 1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回 费率或在对现有的基金份额持有人利益无实质性影响的前提下,调整收费方式或 者调整基金份额类别; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 100 5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登 记机构、基金销售机构,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认 购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; 7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金 管理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理 人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基 金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合; (4)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一 事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金 管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议 的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额百分之十以上 (含百分之十)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出 书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当 配合; (5)代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一 事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单 独或合计代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行 101 召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰; (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和 权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通 知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对 表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另 行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基 金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表 决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等基金合同约定的 方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定,基金管理人、基金托管人须为基 金份额持有人行使投票权提供便利。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委 派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 102 持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场 开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书 面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照 会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 4)上述第 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法 律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第(1)款第 2)项、 第(2)款第 3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在 权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 103 (4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电 话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方 式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。在会议召开方式 上,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现 场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式 开会的程序进行。 (5)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用 书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律 法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 7 点规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 104 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第(2)项所规定 的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监 会或本合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止基金合同、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金 份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金 份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理 人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后 105 宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 9、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 106 (1)基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相 关基金份额 10%以上(含 10%); (2)现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); (3)通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份 额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二 分之一); (4)当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额 小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或 授权他人参与基金份额持有人大会投票; (5)现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 (含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; (6)一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过; (7)特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过。 侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准,本节没有规定的适用上文相关约定。 10、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管 规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与托管人协商一致并提前公 告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 107 1、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、 新基金托管人承接的; (3)基金合同约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 2、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成 立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基 金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金 托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清 理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月。 3、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合 理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 4、基金财产清算剩余资产的分配 108 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 5、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经 友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。 109 二十一、 基金托管协议的内容摘要 (一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层 办公地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼), 6-7 层、10 层 邮政编码:2000010 法定代表人:刘翔 成立日期:2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.6 亿元 存续期间:持续经营 2、基金托管人 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行) 注册地址:福建省福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市银城路 167 号 邮政编码:350013 法定代表人:高建平 成立日期:1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行总行,银复〔1988〕347 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字〔2005〕74 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:190.52336751 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买 110 卖政府债券、金融债券;代理发行股票以外的有价证券;买卖、代理买卖股票以 外的有价证券;资产托管业务;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售 汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业 务;提供保管箱服务;财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监 督管理机构批准的其他业务(以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、 投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管 理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技 术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督, 对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、 企业债、公司债(包含非公开发行公司债)、央行票据、中期票据、短期融资券、 中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券 公司短期公司债券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债 部分。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资 产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资 比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%; 111 2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金 资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; 5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; 8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; 10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回 购到期后不展期; 11)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; 12)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; 13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; 15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 2)、9)、13)、14)项另有约定外,因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 112 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有 人大会审议。 (3)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协 议第十五章第(九)条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方 式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应 事先相互提供与本机构有控股关系的股东、实际控制人或者与其有其他重大利害 关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单,加盖公章并书面提交,并确保所 提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、 完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应 及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 基金管理人收到基金托管人书面确认后,新的关联交易名单开始生效。 (4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管 人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市 场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格 113 按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金 管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可 以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已 与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基 金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式 的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金 托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行 交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承 担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向 相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人则根据银 行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理 人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时书面 或以双方认可的其他方式提醒基金管理人,经提醒后仍未改正时造成基金财产损 失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。 (5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。 (6)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金 银行存款业务账目及核算的真实、准确。 2)基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人、存款机构签订相关 书面协议。基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督 与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文 件,切实履行托管职责。 114 3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等 的各项规定。 4)基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。基金管 理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 (7)基金托管人对基金投资中期票据的监督 1)基金管理人在投资中期票据前,应当对投资中期票据业务进行研究,认 真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投 资业务。基金管理人应根据法律、法规、监管部门的规定,制定严格的关于投资 中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,以规范对中期票据的投资决策 流程、风险控制,并书面提供给基金托管人,基金托管人依据上述文件对基金管 理人投资中期票据的额度和比例进行监督。 2)如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另有 规定的,从其规定。 3)基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法规 遵守情况,有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况,有关额度、 比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法规和基 金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人 应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求 向基金托管人及时发出回函,并及时改正。基金托管人有权随时对所通知事项进 行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 4)基金托管人按照上述投资限制对基金投资中期票据的行为进行监控。基 金托管人如认真履行了上述监督责任,则就基金管理人因投资中期票据所导致的 风险不承担责任。 (8)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违 反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方 式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和 115 核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基 金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正 期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (9)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和 本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应 在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (10)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即以书面或以双方 认可的其他方式通知基金管理人,由此造成的相应损失由基金管理人承担。 (11)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基 金托管人应报告中国证监会。 (12)当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会 计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召 开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定,对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则 依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 2、基金管理人对基金托管人的业务核查 (1)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括 但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及 投资所需的其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根 据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 116 (2)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知 基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管 理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上 述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以 供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并 改正。 (3)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正 当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段 妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管 理人应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需 的其他账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的 完整与独立。 (5)基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情 况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的合法合规指令,不得自行 运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算 有限责任公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户 维护费等费用)。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金 117 托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的 协助与配合,但对此不承担相应责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。 该账户由基金管理人开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定 后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管专 户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验 资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计 师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人 按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3、基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人以基金托管人的名义开设本基金的基金托管专户,也称为 资金账户,保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管人在法 人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证 券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金 托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户 进行。 (2)基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户, 以办理相关的资金汇划业务。 (3)基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金 托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管专户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 118 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管专户办 理基金资产的支付。 4、定期存款账户 基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户, 其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和 存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作为划款指令附件。 在取得存款证实书后,基金托管人保管证实书正本或者复印件。基金管理人应该 在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜,若基金管理人提前支取或部分 提前支取定期存款,若产生息差(即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到 的资金利息差额),该息差的处理方法由基金管理人和基金托管人双方协商解决。 5、债券托管账户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构 的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户,持有人账户和资金结算账 户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 6、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户, 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开 立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司 的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事 其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基 金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 119 7、其他账户的开立和管理 (1) 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规 定,在基金管理人和基金托管人协商一致后开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办 理。 8、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人 的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中 心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管 理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制 的资产不承担保管责任。 9、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表 基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生 的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的 原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托 管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基 金合同终止后 15 年。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章 的合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指基金 资产净值除以计算日基金份额总数,基金份额净值的计算,均精确到 0.0001 元, 120 小数点后第 5 位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个工作日 计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,但基金管理人根据法律法规或 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 基金份额净值结果以双方约定的方式提交给基金托管人,经基金托管人复核无误 后,由基金管理人按规定对外公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项及其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 1)交易所市场交易的固定收益品种的估值 ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(含证券公司短期公 司债券,另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价进行估值; ②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券 收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; ③对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定 公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允 价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ②对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本 估值。 ③银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当 日的估值净价进行估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 121 ⑥相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第⑤项进行估值时,所造成的误差不 作为基金估值错误处理。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基 金份额净值估值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份 额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误 偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人和基金托管人应当公告,并报中 国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份 额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形, 有权向其他当事人追偿。 (2)由于基金管理人和基金托管人计算基金净值错误导致该基金财产或基 金份额持有人的实际损失的,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方 承担的责任进行赔偿,基金管理人和基金托管人有权向获得不当得利之主体主张 返还不当得利。 (3)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的 措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成 投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计 算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔 偿。 122 (4)由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可 抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基 金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减 轻或消除由此造成的影响。 (5)当基金管理人计算的基金净值信息与基金托管人的计算结果不一致时, 相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以 基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产 净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔 偿责任。 4、暂停估值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; (2)因不可抗力或其他事件致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基 金资产价值时; (3)如出现属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基 金财产的; (4)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保 障投资人的利益,已决定延迟估值; (5)当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的,经与基金托管人 协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; (6)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金 托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托 管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不 符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的,以基金 管理人的账册为准。 123 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核 对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全 一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季 度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两 个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告 的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期 季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托 管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共 同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金 托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管 理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年,法律 法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担 责任。 124 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交 基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他 用途,并应遵守保密义务。 (六)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、 调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,仲 裁地点为上海市,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲 裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有 人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (七)托管协议的修改与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其 内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备 案。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资 产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管 理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 125 二十二、 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些 服务项目: (一)资讯服务 基金管理人通过客服热线、在线客服、公司网站、电话语音等方式为投资者 提供信息资讯服务,投资人如果想了解申购、赎回、分红等交易情况、基金账户 余额、基金对账单、基金产品与服务等信息,可拨打基金管理人客户服务电话、 登录公司网站、公司移动端平台或通过销售机构进行咨询、查询。 1、客户服务电话 全国统一客户服务号码:4008-202-888 传真:(021)80262468 2、官方网站 公司网址:www.epf.com.cn 电子信箱:epfservice@epf.com.cn 3、官方移动端平台 微信服务号:














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4、销售机构 登录及查询方式详询基金销售机构。 (二)信息发送服务 1、投资人电子对账单服务 基金份额持有人可通过公司网站、在线客服、客服电话等方式向本基金管理 人定制电子对账单。基金管理人根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单 期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下基金份额的持有人发送电子对账单, 但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更新相关信息(包括手机号码、电子 邮箱等)导致基金管理人无法送达的除外。 电子对账单形式及服务方式具体如下: 126 (1)月度电子邮件对账单:每月结束后 10 个工作日内,本公司将以电子邮 件方式,向当月进行基金交易或当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定 制电子对账单的投资者发送月度电子对账单。内容包括:截至月度末的基金份额 持有概况及当月交易明细。 (2)月度短信对账单:每月度结束后 10 个工作日内,本公司将以手机短信 方式,向当月最后一个交易日仍持有基金份额,并成功定制手机短信对账单的投 资者发送月度短信对账单。内容包括:截至月度末的基金份额持有概况及参考市 值。 (3)针对未主动订阅月度电子邮件对账单或月度短信对账单的投资者,每 个会计年度结束后 10 个工作日内,本基金管理人将以电子邮件及手机短信的方 式,向上一会计年度进行过基金交易或上一会计年度最后一个交易日仍持有基金 份额的投资者发送上述信息。内容包括:截至年度末的基金份额持有概况、参考 市值及年度交易明细。 2、其他相关的信息服务 指以不定期的方式向投资者发送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的 相关材料、开放式基金运作情况回顾、客户服务问答等。 (三)在线服务 通过本公司官网及移动端平台,投资者可获得如下服务: 1、投资者可登录本公司官网及移动端平台查询系统,查询基金账户情况、 交易明细情况、更改个人信息、订制邮件短信发送等服务。 2、投资者可通过官网、移动端平台的“在线客服”功能,进行咨询或留言。 3、 投资者可通过本公司官网及移动端平台获取基金和基金管理人各类信息, 包括基金法律文件、基金管理人最新动态、基金产品净值、热点问题等。 公司网址:www.epf.com.cn 电子信箱:epfservice@epf.com.cn 官方移动端平台: 微信服务号:














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(四)网上交易 127 基金管理人已经开通快速便捷的网上交易,投资者可以通过本公司官网及移 动端平台的网上交易系统进行基金开户、认购、申购、赎回、基金转换、信息查 询等各项业务。具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 (五)投诉处理服务 投资者可以通过基金管理人提供的客服电话人工服务、客服电话语音留言、 在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务 进行投诉或提出建议。 如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系 基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 128 二十三、 其他应披露事项 (一)2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 1 日相关公告事宜列示如下,下列公 告刊登在证券时报及光大保德信基金管理有限公司网站上。 披露时间 公告内容 2020-04-15 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-04-15 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 2020-04-22 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 1季度报告 2020-04-30 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告 2020-05-22 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 2020-07-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020 年 6月 30日基金份额净值及累计净值公告 2020-07-21 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 2季度报告 2020-07-24 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-08-01 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-08-04 光大保德信基金管理有限公司关于调整公司高级管理人员在子公司兼职情况的公告 2020-08-31 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020-08-31 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金产品资料概要 2020-09-16 光大保德信基金管理有限公司关于调整网上直销优惠费率的公告 2020-09-28 光大保德信基金管理有限公司关于网上直销系统暂停银联支付渠道认申购与定投业务的通知 2020-10-22 光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台关闭农行网银直连支付的公告 2020-10-28 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 3季度报告 129 2020-10-30 光大保德信基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-07 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-11-14 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-11-18 关于养老金账户通过直销柜台申购(含转换转入)旗下所有基金产品费率优惠的公告 2020-11-20 光大保德信基金管理有限公司关于网络系统改造升级的公告 2020-11-23 关于光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金提高估值精度并修改基金合同的公告 2020-11-23 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 2020-11-23 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 2020-11-24 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-11-26 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) 2020-12-01 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 2021-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2020 年 12 月31 日基金份额净值及累计净值公告 2021-01-18 光大保德信基金管理有限公司关于暂停使用招商银行直付通服务办理直销网上交易部分业务的公告 2021-01-22 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金 2020 年第 4季度报告 2021-02-02 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-02-26 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 130 二十四、 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场 所和营业场所,供投资人查阅;投资人也可按工本费购买本招募说明书印制件或 复制件。 131 二十五、 备查文件 本基金备查文件包括以下文件: (一)中国证监会注册基金募集的文件 (二)基金合同 (三)托管协议 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件