万家战略发展产业混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 20日
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家战略发展产业混合
基金主代码 010611
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 13日
报告期末基金份额总额 2,211,220,004.95份
投资目标
本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行
业和领域的优质上市公司，在有效控制风险的前
提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）
主题界定；（2）个股投资策略；（3）存托凭证投
资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投
资策略；5、可转换债券与可交换债券投资策略；
6、金融衍生产品投资策略：（1）股指期货投资
策略；（2）国债期货投资策略；（3）股票期权投
资策略；7、信用衍生品投资策略；8、融资交易
策略；9、其他。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率
*30%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收
益率理论上低于股票型基金，高于债券型基金和
货币市场基金。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 万家战略发展产业混合 万家战略发展产业混
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 3 页 共 14 页
A 合 C
下属分级基金的交易代码 010611 010612
报告期末下属分级基金的份额总额 1,520,679,166.98份 690,540,837.97份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ）
万家战略发展产业混合 A 万家战略发展产业混合 C
1．本期已实现收益 -20,168,613.77 -10,505,493.63
2．本期利润 323,608,311.94 141,239,457.07
3．加权平均基金份额本期利润 0.1560 0.1526
4．期末基金资产净值 1,701,610,489.32 770,916,496.25
5．期末基金份额净值 1.1190 1.1164
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
万家战略发展产业混合 A
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
16.74% 1.14% 2.75% 0.68% 13.99% 0.46%
自基金合
同生效起
至今
11.90% 1.02% -4.10% 0.91% 16.00% 0.11%
万家战略发展产业混合 C
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个
月
16.60% 1.14% 2.75% 0.68% 13.85% 0.46%
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 4 页 共 14 页
自基金合
同生效起
至今
11.64% 1.02% -4.10% 0.91% 15.74% 0.11%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 5 页 共 14 页
注：本基金于 2021年 1月 13日成立，根据基金合同规定，基金合同生效日后六个月内为建仓期。
报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李文宾
万家成
长优选
灵活配
置混合
型证券
投资基
金、万家
智造优
势混合
2021 年 1
月 13日
- 10.5年
复旦大学工商管理硕士。
2010年 7月至 2014年 4月
在中银国际证券有限责任
公司工作，担任研究员职
务；2014年 5月至 2015年
11 月在华泰资产管理有限
公司工作，担任研究员职
务；2015 年 11 月进入万家
基金管理有限公司，从事股
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 6 页 共 14 页
型证券
投资基
金、万家
科创主
题 3 年
封闭运
作灵活
配置混
合型证
券投资
基金、万
家汽车
新趋势
混合型
证券投
资基金、
万家内
需增长
一年持
有期混
合型证
券投资
基金、万
家战略
发展产
业混合
型证券
投资基
金、万家
科创板
2 年定
期开放
混合型
证券投
资基金
的基金
经理
票研究工作，自 2017 年 1
月起担任投资研究部基金
经理职务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 7 页 共 14 页
金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平
交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和
交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益
输送的异常交易发生。
公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平
的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;
对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配
的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询
价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行
事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后
控制。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较
少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1次，为不同基金经理管理的组合间因投
资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年春节前后市场出现了大幅波动，以核心资产为代表的板块出现了显著的下跌。我们抓
住这一良机，从 3月中旬开始逐步重新买入这些优质标的，这其中我们重点看好以白酒、新能源
汽车为代表的基本面扎实的板块中的龙头企业，这给我们的产品净值在二季度市场反弹中表现优
异打下了坚实的基础。
我们在 2020年的年报中就强调，2021年我们不能仅仅采用买入并持有核心资产的简单策略，
必须通盘考虑风险收益比；此外，更需要扩大研究和投资范畴，多挖掘一些准一线白马标的。所
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 8 页 共 14 页
以在二季度市场风险偏好回升的过程中，我们加仓了前期储备的估值合理的优质成长股，这其中
以新能源汽车、新材料和半导体为主。
展望三季度，从宏观角度来看，我们认为海外经济复苏的进度会继续加快，国内经济将会也
将继续平稳发展，我们预测国内货币政策中性偏宽松的导向不会改变。但考虑到我们持有的部分
标的累计了较大的涨幅，估值并不便宜，向上的市值空间也有限，所以我们会通过及时锁定收益，
并逢回调中重新买入的投资策略。从板块上看，我们继续看好新能源汽车、光伏、半导体、军工
和中高端白酒及消费品。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家战略发展产业混合 A基金份额净值为 1.1190元，本报告期基金份额净值
增长率为 16.74%；截至本报告期末万家战略发展产业混合 C基金份额净值为 1.1164元，本报告
期基金份额净值增长率为 16.60%；同期业绩比较基准收益率为 2.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情况。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2,275,673,037.57 88.43
其中：股票
2,275,673,037.57 88.43
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,680,200.00 0.07
其中：债券
1,680,200.00 0.07
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 9 页 共 14 页
7 银行存款和结算备付金合计
182,949,647.85 7.11
8 其他资产
113,025,523.14 4.39
9 合计
2,573,328,408.56
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 726,533.48 0.03
B 采矿业 46,524,016.00 1.88
C 制造业 2,055,643,257.81 83.14
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 96,035,811.92 3.88
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
39,086,135.43 1.58
J 金融业 34,721.10 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6,482,160.00 0.26
M 科学研究和技术服务业 29,114,103.47 1.18
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.60 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,957,760.00 0.08
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,275,673,037.57 92.04
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股股票。
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 10 页 共 14 页
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600399 抚顺特钢 7,007,950 127,124,213.00 5.14
2 603893 瑞芯微 888,400 123,896,264.00 5.01
3 002049 紫光国微 740,700 114,208,533.00 4.62
4 300390 天华超净 2,138,800 102,726,564.00 4.15
5 688005 容百科技 808,946 98,044,255.20 3.97
6 300009 安科生物 6,380,012 95,062,178.80 3.84
7 002407 多氟多 2,402,411 85,381,686.94 3.45
8 603986 兆易创新 432,851 81,332,702.90 3.29
9 600862 中航高科 2,481,758 76,388,511.24 3.09
10 000858 五 粮 液 251,500 74,919,335.00 3.03
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1,680,200.00 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,680,200.00 0.07
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 11 页 共 14 页
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 127038 国微转债 16,802 1,680,200.00 0.07
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 12 页 共 14 页
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制
日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 926,222.32
2 应收证券清算款 107,224,578.19
3 应收股利 -
4 应收利息 25,210.40
5 应收申购款 4,849,512.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 113,025,523.14
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 万家战略发展产业混合 A
万家战略发展产业混
合 C
报告期期初基金份额总额 2,332,300,053.42 1,095,548,660.66
报告期期间基金总申购份额 38,883,976.40 49,549,696.37
减:报告期期间基金总赎回份额 850,504,862.84 454,557,519.06
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以"-"填列）
- -
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 13 页 共 14 页
报告期期末基金份额总额 1,520,679,166.98 690,540,837.97
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内本基金未出现单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家战略发展产业混合型证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公
告。
5、万家战略发展产业混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
7、《万家战略发展产业混合型证券投资基金托管协议》。
万家战略发展产业混合 2021年第 2季度报告
第 14 页 共 14 页
9.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
万家基金管理有限公司
2021年 7月 20日
