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交银荣鑫灵活配置混合(519766)

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资
基金
2021 年第 2季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 7 月 20 日
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银荣鑫灵活配置混合
基金主代码 519766
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 778,161,056.39 份
投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,
自上而下灵活配置大类资产,精选投资标的,合理确定基金在股票、
债券等各类资产类别上的投资比例,同时进行高效的流动性管理,获
得稳健投资收益。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金,低于股票型基金
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 13,554,411.10
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2.本期利润 23,745,150.27
3.加权平均基金份额本期利润 0.0329
4.期末基金资产净值 1,020,103,209.00
5.期末基金份额净值 1.311
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平
要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.58% 0.15% 2.03% 0.49% 0.55% -0.34%
过去六个月 3.72% 0.24% 0.70% 0.66% 3.02% -0.42%
过去一年 15.20% 0.26% 12.51% 0.66% 2.69% -0.40%
自基金合同
生效起至今
22.07% 0.26% 20.70% 0.65% 1.37% -0.39%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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注:本基金由交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金转型而来。基金转型日为 2019 年 3 月 29
日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期期间截止日的
次日(即 2019 年 3 月 29 日)起的 3 个月。截至投资转型期结束,本基金各项资产配置比例符合
基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
唐赟
交银信用
添利债券
(LOF)、交
银双利债
券、交银
双轮动债
券、交银
定期支付
月月丰债
券、交银
增强收益
债券、交
2019年 2月 28
日
- 11 年
唐赟先生,香港城市大学电子工程硕士。
历任渣打银行环球企业部助理客户经理、
平安资产管理公司信用分析员。2012 年
加入交银施罗德基金管理有限公司,历任
固定收益研究员、基金经理助理。2015
年 11月 7日至 2018年 6月 1日担任转型
前的交银施罗德荣和保本混合型证券投
资基金的基金经理。2017 年 3 月 31 日至
2019 年 10 月 23 日担任交银施罗德裕通
纯债债券型证券投资基金的基金经理。
2018 年 6 月 2日至 2019 年 12月 13日担
任交银施罗德安心收益债券型证券投资
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银强化回
报债券、
交银荣鑫
灵活配置
混合、交
银稳固收
益债券的
基金经理
基金的基金经理。
王艺伟
交银周期
回报灵活
配置混
合、交银
新回报灵
活配置混
合、交银
多策略回
报灵活配
置混合、
交银荣鑫
灵活配置
混合、交
银优选回
报灵活配
置混合、
交银优择
回报灵活
配置混
合、交银
瑞鑫定期
开放灵活
配置混
合、交银
恒益灵活
配置混
合、交银
安心收益
债券、交
银臻选回
报混合的
基金经理
2019 年 11 月
28 日
- 9 年
王艺伟女士,北京大学经济学硕士,吉林
大学经济学学士、理学学士。2012 年
-2014 年任光大证券研究所宏观分析师。
2014 年 9 月加入交银施罗德基金管理有
限公司,历任研究员、研究部助理总经理、
基金经理助理。
注:基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他
相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金整体运作符
合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所
管理的所有资产组合,包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施
投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制
度。对于交易所公开竞价交易,遵循“价格优先、时间优先”的原则,全部通过交易系统进行比
例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循公平交易分配原则对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交
易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资
类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来
加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交
易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的
交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本
基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的交易价
差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度,经济基本面相对平稳并呈现结构性分化,流动性是主导市场不同资产价格变
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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化的关键因素。四月资金面偏宽,债券收益率呈现牛陡行情,短端品种收益率明显下行。五月伊
始,流动性维持宽松,此前滞涨的长端品种收益率下行。六月资金面维持相对紧平衡,债券收益
率震荡调整。
权益市场在经历了一季度的调整后,高景气赛道及业绩较好的个股在二季度均有不错的表现,
业绩不及预期以及防御类品种相对收益较为落后。从指数层面看,创业板和中小板好于沪深 300,
部分由于大部分龙头估值已经处于历史区间偏高位,中小盘部分业绩较好及赛道较好的品种开始
被市场关注。从行业层面看,赛道类如光伏板块、景气持续高位的半导体、新能源汽车涨幅居前,
诸如化工、医药以及有色等行业因一季报业绩出色亦有较好涨幅。而保险、家电以及农业板块因
资产负债端压力、成本端压力等因素表现居后。
在基金操作中,债券部分我们维持中短久期高等级信用债的底仓配置。权益方面,组合综合
考虑业绩增长确定性、性价比以及长期竞争力等因素,增配部分高景气赛道以及基本面存在积极
变化的优质个股,降低了部分盈利增长与估值不匹配的股票仓位。
展望 2021 年三季度,我们维持此前对于经济情况的判断,海外被疫情压制的产业链将会逐步
修复,国内经济平稳增长,但需要关注内需改善的情况,货币政策维持中性。本基金债券底仓将
继续以中短久期高等级信用债品种为主。权益方面,我们将更注重对前沿技术、新消费、顺周期
赛道中优质个股的挖掘,并继续关注个股业绩的持续性以及性价比。此外,我们将继续积极参加
权益及转债的一级申购,努力为投资者增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“3.2.1 本报告期基金份额
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 159,052,713.37 15.58
其中:股票 159,052,713.37 15.58
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 756,659,703.10 74.10
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其中:债券 756,659,703.10 74.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 81,000,000.00 7.93
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 12,374,562.13 1.21
8 其他资产 12,073,520.03 1.18
9 合计 1,021,160,498.63 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00
B 采矿业 1,526,175.00 0.15
C 制造业 70,561,724.52 6.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 5,151,678.21 0.51
E 建筑业 10,684,674.37 1.05
F 批发和零售业 89,166.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 10,906,406.58 1.07
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,594,807.47 0.84
J 金融业 36,895,358.87 3.62
K 房地产业 7,171,572.00 0.70
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 996,150.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 2,600,696.75 0.25
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 1,447,677.00 0.14
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,420,775.00 0.24
合计 159,052,713.37 15.59
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002064 华峰化学 874,100 12,412,220.00 1.22
2 600036 招商银行 182,600 9,895,094.00 0.97
3 002493 荣盛石化 505,800 8,735,166.00 0.86
4 601838 成都银行 683,100 8,634,384.00 0.85
5 603799 华友钴业 72,300 8,256,660.00 0.81
6 601117 中国化学 852,300 7,466,148.00 0.73
7 601601 中国太保 256,800 7,439,496.00 0.73
8 000002 万 科A 301,200 7,171,572.00 0.70
9 600522 中天科技 580,800 5,808,000.00 0.57
10 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.50
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 72,194,600.00 7.08
其中:政策性金融债 62,165,600.00 6.09
4 企业债券 280,981,100.00 27.54
5 企业短期融资券 19,974,000.00 1.96
6 中期票据 313,379,000.00 30.72
7 可转债(可交换债) 2,126,003.10 0.21
8 同业存单 68,005,000.00 6.67
9 其他 - -
10 合计 756,659,703.10 74.17
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 210401 21 农发 01 500,000 50,105,000.00 4.91
2 1282092
12 中信集
MTN2
300,000 30,564,000.00 3.00
3 1282414
12 国开投
MTN2
200,000 20,684,000.00 2.03
4 101754036
17 中航工
MTN001
200,000 20,320,000.00 1.99
5 101801274
18 华润医药
MTN002
200,000 20,198,000.00 1.98
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一
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年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 56,359.70
2 应收证券清算款 170,876.07
3 应收股利 -
4 应收利息 11,612,384.90
5 应收申购款 233,899.36
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,073,520.03
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 110059 浦发转债 1,143,118.80 0.11
2 110075 南航转债 2,457.80 0.00
3 123089 九洲转 2 1,168.30 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 600905 三峡能源 5,147,016.21 0.50 限售股
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 688,175,945.65
报告期期间基金总申购份额 232,562,105.28
减:报告期期间基金总赎回份额 142,576,994.54
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 778,161,056.39
注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
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2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
(%)
机
构
1 2021/4/1-2021/6/30133,593,309.07 - -133,593,309.07 17.17
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者
集中赎回,可能会对本基金带来流动性冲击,从而影响基金的投资运作和收益水平。基金管理人
将加强流动性管理,防范相关风险,保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金募集注册的文件;
2、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》;
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6、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》;
7、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金托管协议》;
8、《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金保证合同》;
9、基金管理人业务资格批件、营业执照;
10、基金托管人业务资格批件、营业执照;
11、关于申请募集注册交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的法律意见书;
12、关于修改《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书
13、报告期内交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证
券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的
网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或
复印件。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客
户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。