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广发景利纯债(006970)

广发景利纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
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广发景利纯债债券型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:南京银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发景利纯债 基金主代码 006970 交易代码 006970 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 24日 报告期末基金份额总额 506,245,988.82份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求 获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收 益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综 合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求 获得稳健的投资收益。 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+一年期定期 存款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30 日) 1.本期已实现收益 3,261,235.60 2.本期利润 4,749,631.37 3.加权平均基金份额本期利润 0.0094 4.期末基金资产净值 508,089,832.58 5.期末基金份额净值 1.0036 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个 月 0.93% 0.03% 1.15% 0.03% -0.22% 0.00% 过去六个 月 1.78% 0.03% 2.00% 0.03% -0.22% 0.00% 过去一年 2.50% 0.05% 2.65% 0.05% -0.15% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 6.33% 0.06% 7.03% 0.07% -0.70% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发景利纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 7月 24日至 2021年 6月 30日) §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 代宇 本基金的基金 经理;广发聚 利债券型证券 投资基金 (LOF)的基 金经理;广发 聚财信用债券 型证券投资基 金的基金经 理;广发集利 一年定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理;广发成 长优选灵活配 置混合型证券 投资基金的基 金经理;广发 双债添利债券 型证券投资基 金的基金经 理;广发汇富 一年定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理;广发汇 安 18个月定 期开放债券型 证券投资基金 的基金经理; 广发汇誉 3个 月定期开放债 券型发起式证 券投资基金的 基金经理;广 发景秀纯债债 券型证券投资 基金的基金经 2019-07- 24 - 16年 代宇女士,金融学硕士, 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司固定 收益部研究员、投资经 理、固定收益部副总经 理、广发聚利债券型证 券投资基金基金经理 (自 2011 年 8 月 5 日至 2014年 8月 4日)、广发 聚鑫债券型证券投资基 金基金经理(自 2013年 6 月 5日至 2015年 7月 24 日)、广发新常态灵活配 置混合型证券投资基金 基金经理(自 2016 年 12 月 13日至 2018 年 1 月 11日)、广发安心回报混 合型证券投资基金基金 经理(自 2015 年 5月 14 日至 2018年 1月 12日)、 广发聚惠灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理(自 2015年 4月 15日 至 2018年 3月 14日)、 广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金基 金经理(自 2016年 11月 28日至 2018 年 6 月 12 日)、广发安泽回报纯债 债券型证券投资基金基 金经理(自 2017年 2月 8 日至 2018 年 10 月 29 日)、广发量化稳健混合 型证券投资基金基金经 理(自 2017 年 8 月 4 日 至 2018年 11月 30日)、 广发安瑞回报灵活配置 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 理;广发汇吉 3个月定期开 放债券型发起 式证券投资基 金的基金经 理;广发政策 性金融债债券 型证券投资基 金的基金经 理;广发景富 纯债债券型证 券投资基金的 基金经理;广 发汇阳三个月 定期开放债券 型发起式证券 投资基金的基 金经理;广发 景辉纯债债券 型证券投资基 金的基金经 理;债券投资 部副总经理 混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 7 月 26日至 2019 年 1 月 18 日)、广发汇祥一年定期 开放债券型证券投资基 金基金经理(自 2017年 6 月 27日至 2019 年 1 月 18日)、广发安泰回报混 合型证券投资基金基金 经理(自 2015 年 5月 14 日至 2019年 1月 22日)、 广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 8 月 19日至 2019 年 1 月 22 日)、广发汇瑞 3个月定 期开放债券型发起式证 券投资基金基金经理 (自 2018年 6月 13日至 2019年 4月 10日)、广 发安泽短债债券型证券 投资基金基金经理 (自 2018 年 10 月 30 日至 2019年 4月 10日)、广 发集丰债券型证券投资 基金基金经理(自 2016 年 11 月 9 日至 2019 年 10 月 29 日)、广发上证 10 年期国债交易型开放 式指数证券投资基金基 金经理(自 2018 年 3 月 26日至 2019年 10月 29 日)、广发景安纯债债券 型证券投资基金基金经 理(自 2019 年 11 月 20 日至 2020年 7月 9日)、 广发汇平一年定期开放 债券型证券投资基金基 金经理(自 2017年 1月 6 日至 2020年 9月 29日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次, 其中 7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金 经理按规定履行了审批程序。 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年第二季度,经济数据表现弱于此前预期,内需中建筑业相关行业出 现筑顶迹象,服务消费和制造业投资缓慢修复,外需也开始边际走弱。金融数据 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 方面,4月至 5月信用收敛速度超出市场预期,尤其是社融增速连续两个月单月 下行 0.7个百分点,加大市场对信用收缩的担忧。同期,资金面持续友好。在此 背景下,债市收益率震荡下行,收益率曲线小幅走陡,中低等级信用利差亦有所 收缩,但是分化依旧严重。 报告期内,组合在纯债操作上保持将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结 合,适当调整了仓位和久期,同时适度把握交易机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金的份额净值增长率为 0.93%,同期业绩比较基准收益率 为 1.15%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 664,971,000.00 98.20 其中:债券 664,971,000.00 98.20 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,205,654.24 0.18 7 其他资产 11,011,833.57 1.63 8 合计 677,188,487.81 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 335,322,000.00 66.00 其中:政策性金融债 233,856,000.00 46.03 4 企业债券 97,799,000.00 19.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 231,850,000.00 45.63 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 664,971,000.00 130.88 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 200203 20国开 03 800,000 80,264,000.00 15.80 2 210203 21国开 03 800,000 80,232,000.00 15.79 3 102000478 20萧山国 资 MTN001 500,000 49,655,000.00 9.77 4 180205 18国开 05 400,000 43,348,000.00 8.53 5 101900754 19船重 MTN001 400,000 40,420,000.00 7.96 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行在报告编制日前 一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、 中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票,因此不存在投资的前十名股票超出基金合 同规定的备选股票库情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,458.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,008,375.48 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,011,833.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 507,233,084.07 报告期期间基金总申购份额 50.60 减:报告期期间基金总赎回份额 987,145.85 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 506,245,988.82 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 金的情况。 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210401-2021 0630 499,3 21,15 7.45 - - 499,321,157 .45 98.63% 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经与托管行协商一致,本基金管理人自 2021 年 6月 18日起,至 2021年 7 月 19日 15:00止以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会,审议 《关于广 发景利纯债债券型证券投资基金修改基金合同有关事项的议案》。详情可见基金 管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于召开广发景利纯债债券型证券 投资基金基金份额持有人大会的公告》。


§9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予广发景利纯债债券型证券投资基金注册募集的文件 (二)《广发景利纯债债券型证券投资基金基金合同》 (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《广发景利纯债债券型证券投资基金托管协议》 (五)法律意见书 (六)基金管理人业务资格批件、营业执照 (七)基金托管人业务资格批件、营业执照 广发景利纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日