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广发沪深300指数增强A(006020)

广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 
1 
 
 
 
 
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 广发沪深 300指数增强 基金主代码 006020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 29日 报告期末基金份额总额 1,056,513,583.16份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指 数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法及基 本面分析进行积极的指数组合管理与风险控制, 力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进 行投资组合优化,在控制与业绩比较基准偏离风 险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 本基金力争使日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5% ,年化跟踪误差不超过 8.0%。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+银行活期存款利率 (税后) × 5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险收益水平高于 混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的 指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发沪深 300指数增强 A 广发沪深 300指数增强 C 下属分级基金的交易代 码 006020 006021 报告期末下属分级基金 的份额总额 834,548,625.01份 221,964,958.15份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 广发沪深 300指数增 强 A 广发沪深 300指数增 强 C 1.本期已实现收益 59,087,925.13 20,317,182.26 2.本期利润 57,954,309.43 21,863,055.67 3.加权平均基金份额本期利润 0.0760 0.0818 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 4.期末基金资产净值 1,610,365,026.82 423,731,620.68 5.期末基金份额净值 1.9296 1.9090 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公 允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发沪深 300指数增强 A: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.54% 1.03% 3.32% 0.93% 1.22% 0.10% 过去六个 月 2.11% 1.43% 0.29% 1.25% 1.82% 0.18% 过去一年 38.85% 1.36% 24.19% 1.27% 14.66% 0.09% 过去三年 92.96% 1.34% 46.42% 1.30% 46.54% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 92.96% 1.33% 49.97% 1.30% 42.99% 0.03% 2、广发沪深 300指数增强 C: 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.44% 1.03% 3.32% 0.93% 1.12% 0.10% 过去六个 月 1.91% 1.43% 0.29% 1.25% 1.62% 0.18% 过去一年 38.30% 1.36% 24.19% 1.27% 14.11% 0.09% 过去三年 90.90% 1.34% 46.42% 1.30% 44.48% 0.04% 自基金合 同生效起 90.90% 1.33% 49.97% 1.30% 40.93% 0.03% 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2018年 6月 29日至 2021年 6月 30日) 1、广发沪深 300指数增强 A: 2、广发沪深 300指数增强 C: 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 赵 杰 本基金的基金经理;广发 百发大数据策略价值灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理;广发百 发大数据策略精选灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理;广发中证 500指数增强型证券投资 基金的基金经理 2018- 06-29 - 13年 赵杰先生,理学硕士,持有 中国证券投资基金业从业 证书。曾任申银万国证券股 份有限公司证券投资部量 化研究员、量化投资经理, 太平资产管理有限公司量 化投资部量化投资经理,广 发基金管理有限公司权益 投资二部量化研究员、量化 投资部量化研究员、广发对 冲套利定期开放混合型发 起式证券投资基金基金经 理(自 2019年 3月 29日至 2020年 5月 6日)、广发量 化多因子灵活配置混合型 证券投资基金基金经理(自 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 2019 年 3 月 29 日至 2020 年 5月 6日)。 注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中, 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 11次, 其中 7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金 经理按规定履行了审批程序。 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度沪深 300指数以震荡为主,波动相对较小。随着年报和一季报业绩披 露结束,低估值板块阶段性修复结束,核心资产由于业绩担忧消除,出现明显反 弹。全球经济保持复苏态势,顺周期逻辑继续演绎。5月,市场预期短期政策依 然会着眼于经济增长而相对友好,同时人民币持续升值,人民币资产吸引力持续 增加,海外资金持续流入,消费、新能源等板块维持高景气。6月,国内政策和 流动性仍保持稳定,美联储议息会议也未引起市场担忧,市场关注景气度高、中 报业绩预期较好的半导体、新能源等板块。 在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的 构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,获取了一定的超额收益。 同时为控制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 4.54%,C类基金份额净值 增长率为 4.44%,同期业绩比较基准收益率为 3.32%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 1,926,276,349.94 93.82 其中:股票 1,926,276,349.94 93.82 2 固定收益投资 61,988,500.00 3.02 其中:债券 61,988,500.00 3.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 58,959,526.79 2.87 7 其他资产 6,012,618.03 0.29 8 合计 2,053,236,994.76 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 38,167,286.90 1.88 B 采矿业 10,970,124.00 0.54 C 制造业 814,169,302.00 40.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 10,941,264.00 0.54 E 建筑业 31,295,430.00 1.54 F 批发和零售业 3,864,840.00 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 38,236,583.00 1.88 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,331,793.80 2.18 J 金融业 481,880,318.32 23.69 K 房地产业 44,269,583.00 2.18 L 租赁和商务服务业 75,828,655.25 3.73 M 科学研究和技术服务业 17,675,566.02 0.87 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 103,399,236.88 5.08 R 文化、体育和娱乐业 4,493,300.00 0.22 S 综合 - - 合计 1,719,523,283.17 84.53 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 5.2.1.2 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,439.50 0.00 B 采矿业 3,222,616.00 0.16 C 制造业 165,148,131.78 8.12 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 10,177,541.17 0.50 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 2,313,055.12 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 3,133,754.00 0.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,762,357.70 0.09 J 金融业 12,831,621.10 0.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 4,643,586.00 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 3,489,593.03 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 206,753,066.77 10.16 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 (%) 1 600519 贵州茅台 40,800 83,913,360.00 4.13 2 300059 东方财富 1,733,980 56,857,204.20 2.80 3 600036 招商银行 978,914 53,047,349.66 2.61 4 000001 平安银行 2,022,200 45,742,164.00 2.25 5 601888 中国中免 152,400 45,735,240.00 2.25 6 000858 五粮液 150,100 44,713,289.00 2.20 7 601318 中国平安 692,200 44,494,616.00 2.19 8 000725 京东方 A 7,118,900 44,421,936.00 2.18 9 600030 中信证券 1,593,425 39,740,019.50 1.95 10 600887 伊利股份 1,065,402 39,238,755.66 1.93 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 300782 卓胜微 51,053 27,440,987.50 1.35 2 000799 酒鬼酒 80,500 20,575,800.00 1.01 3 002531 天顺风能 2,369,106 20,492,766.90 1.01 4 600298 安琪酵母 309,400 16,825,172.00 0.83 5 300146 汤臣倍健 346,700 11,406,430.00 0.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 60,006,000.00 2.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,982,500.00 0.10 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 61,988,500.00 3.05 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 019640 20国债 10 600,000 60,006,000.00 2.95 2 113050 南银转债 15,670 1,567,000.00 0.08 3 123117 健帆转债 3,445 344,500.00 0.02 4 113049 长汽转债 710 71,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IF2107 IF2107 3.00 4,672,080.00 96,682.50 买入股指期 货多头合约 是为了更有 效地进行流 动性管理。 公允价值变动总额合计(元) 96,682.50 股指期货投资本期收益(元) 4,886,066.3 2 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,058,842.5 0 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于标的指数为基础资产的股指期货,以套期保值为目的,主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约,旨在配合基金日常投资管理需要,以更 有效地跟踪标的指数和进行流动性管理,实现投资目标。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,平安银行股份有限公司、招商 银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会 (含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的 处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 984,912.81 2 应收证券清算款 160,285.29 3 应收股利 - 4 应收利息 1,246,412.54 5 应收申购款 3,621,007.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,012,618.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发沪深300指数增 强A 广发沪深300指数增 强C 报告期期初基金份额总额 638,455,368.96 289,739,757.56 报告期期间基金总申购份额 382,059,636.33 84,877,044.41 减:报告期期间基金总赎回份额 185,966,380.28 152,651,843.82 报告期期间基金拆分变动份额(份 额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 834,548,625.01 221,964,958.15 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.08 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例(%) 0.95 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 金的情况。 §8


报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人 固有资金 10,000,800.08 0.95% 10,000,800.08 0.95% 三年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,800.08 0.95% 10,000,800.08 0.95% 三年 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会注册广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金募集的文 件 2.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件; 广发沪深 300指数增强型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日