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中银主题(163822)

中银主题策略混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
1 
 
 
 
 
 
 
中银主题策略混合型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
2021年 6月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中银基金管理有限公司 
基金托管人:广发银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中银主题策略混合 基金主代码 163822 交易代码 163822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 7月 25日 报告期末基金份额总额 98,931,207.92份 投资目标 本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结 构转型带来的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个 股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产 的长期稳定增值。 投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋 势,判断当前所处的经济周期,结合对流动性及资金流向的 分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。 其次,基于自上而下的投资主题框架,综合运用定量和定性 的分析方法,针对经济发展趋势及成长动因进行前瞻性的分 析,挖掘市场的长期性和阶段性主题投资机会,精选与投资 主题相符的行业和具有核心竞争力的上市公司进行投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 1.本期已实现收益 21,472,055.10 2.本期利润 40,009,067.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.3929 4.期末基金资产净值 372,535,594.77 5.期末基金份额净值 3.766 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 11.88% 1.00% 3.00% 0.78% 8.88% 0.22% 过去六个月 12.12% 1.46% 0.69% 1.05% 11.43% 0.41% 过去一年 42.54% 1.45% 20.89% 1.07% 21.65% 0.38% 过去三年 159.01% 1.44% 42.38% 1.09% 116.63% 0.35% 过去五年 93.33% 1.34% 57.06% 0.94% 36.27% 0.40% 自基金合同生 效日起 290.83% 1.75% 108.37% 1.16% 182.46% 0.59% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 中银主题策略混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年 7月 25日至 2021年 6月 30日) 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄珺 基金经理 2019-03-13 - 13 中银基金管理有限公司副 总裁(VP),管理学硕士。 曾任平安资管投资经理。 2018 年加入中银基金管理 有限公司,2019年 3月至今 任中银主题基金基金经理, 2020 年 2 月至今任中银收 益基金基金经理。具备基金 从业资格。 注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根 据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、 证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会 的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了 《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理 办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制 度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益 输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体 系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证 公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管 理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时, 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行 为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到 公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生 异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1. 宏观经济分析 国外经济方面,二季度全球发达国家疫情总体好转,印度疫情爆发带动东南亚和英国疫 情反复,美国消费继续复苏,通胀走高,就业伴随疫苗接种总体恢复,失业率 5 月值较 3 月值下降 0.2个百分点至 5.8 %,制造业 PMI 6月值较 3月值上行 3.5个百分点至 62.6,服 务业 PMI6月值较 3月值上升 4.4个百分点至 64.8。美联储维持利率水平和资产购买规模, 上调 IOER和 ONRRP利率,三季度关注美国就业恢复后美联储可能明确 QE taper信号。欧 元区继续复苏,制造业 PMI 6月值较 3月值上升 0.6个百分点至 63.1,服务业 PMI 6月值较 3月值上升 8.4个百分点至 58,欧央行 6月议息会议上提出加快 PEPP购买步伐。日本央行 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 维持基准利率不变,经济恢复放缓,通缩问题有所好转,CPI 5月值较 3月值回升 0.1个百 分点在-0.1%,制造业 PMI 6月值较 3月值回落 0.3个百分点至 52.4。 国内经济方面,生产数据较为稳定,需求端地产、汽车保持稳定,食品价格略降,但大 宗价格仍高位反复拉锯,通胀预期仍在。具体来看,领先指标中采制造业 PMI 于二季度持 续位于荣枯线上方窄幅震荡,但 6月值较 3月走低 1个百分点至 50.9,同步指标工业增加值 1-5月同比增长 17.8%,较 2021年一季度末回落 6.7个百分点。从经济增长动力来看,出口 总体偏强,消费投资继续改善:1-5月美元计价出口累计增速较 2021年一季度末回落 8.7个 百分点至 40.2%左右,5月消费同比增速较 2021年 3月回落 21.8个百分点至 12.4%,制造 业、房地产、基建投资均缓慢改善,1-5 月固定资产投资增速较 2021 年一季度末回落 10.2 个百分点至 15.4%的水平。通胀方面,CPI 快速升,5 月同比增速较 2021 年一季度末上升 0.9个百分点至 1.3%;PPI大幅回升至年内较高点,5月同比增速较 2021年一季度末上升 4.6 个百分点至 9%。 2. 市场回顾 股票市场方面,二季度上证综指上涨 4.34%,代表大盘股表现的沪深 300上涨 3.48%, 中小板综合指数上涨 9.87%,创业板指数上涨 24.50%,二季度市场总体上新能源汽车反弹 比较多,其他表现较好的行业有医疗服务与医美相关行业公司。 债券市场方面,二季度债市各品种出现不同程度上涨。其中,二季度中债总全价指数上 涨 0.46%,中债银行间国债全价指数上涨 0.39%,中债企业债总全价指数上涨 0.42%。在收 益率曲线上,二季度收益率曲线走势略有平坦化。货币市场方面,二季度央行公开市场投放 量保持低位,银行间资金面总体平衡但 5月下旬以后边际收紧。 3. 运行分析 二季度权益市场出现一定幅度上涨,债券市场各品种出现不同程度上涨,本基金业绩表 现好于比较基准。策略上,我们保持稳定的仓位,积极参与市场的结构性投资机会。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为 11.88%,同期业绩比较基准收益率为 3.00%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 335,281,792.44 89.62 其中:股票 335,281,792.44 89.62 2 固定收益投资 20,798,609.20 5.56 其中:债券 20,798,609.20 5.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,679,050.28 4.46 7 其他各项资产 1,357,270.54 0.36 8 合计 374,116,722.46 100.00 注:本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 300,377,401.39 80.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.01 F 批发和零售业 12,818,240.58 3.44 G 交通运输、仓储和邮政业 3,651,179.16 0.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,251.64 0.01 J 金融业 9,739,905.30 2.61 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,696,331.00 0.46 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 4,744,119.00 1.27 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 Q 卫生和社会工作 2,114,244.00 0.57 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 335,281,792.44 90.00 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002241 歌尔股份 434,400 18,566,256.00 4.98 2 603799 华友钴业 141,500 16,159,300.00 4.34 3 002459 晶澳科技 310,500 15,214,500.00 4.08 4 002594 比亚迪 54,500 13,679,500.00 3.67 5 300673 佩蒂股份 581,050 12,934,173.00 3.47 6 300747 锐科激光 111,800 12,751,908.00 3.42 7 601689 拓普集团 322,109 12,056,539.87 3.24 8 600597 光明乳业 808,778 11,654,490.98 3.13 9 603906 龙蟠科技 332,300 11,630,500.00 3.12 10 600660 福耀玻璃 204,510 11,421,883.50 3.07 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股 票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 20,780,508.30 5.58 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 18,100.90 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,798,609.20 5.58 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 019640 20国债 10 129,060 12,906,000.00 3.46 2 019649 21国债 01 78,690 7,874,508.30 2.11 3 123109 昌红转债 155 18,100.90 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 355,924.00 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 2 应收证券清算款 524,080.09 3 应收股利 - 4 应收利息 353,721.41 5 应收申购款 123,545.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,357,270.54 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 106,041,603.56 本报告期基金总申购份额 1,213,611.61 减:本报告期基金总赎回份额 8,324,007.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 98,931,207.92 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银主题策略混合型证券投资基金募集的文件;


2、《中银主题策略混合型证券投资基金基金合同》;


3、《中银主题策略混合型证券投资基金托管协议》;


4、《中银主题策略混合型证券投资基金招募说明书》;


5、法律意见书; 中银主题策略混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照; 8、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,部分文件同时登载于基金管理人互联网站。 8.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公 场所免费查阅。 中银基金管理有限公司 二〇二一年七月二十日