工银瑞信添颐债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2021 年 7 月 20 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4月 1 日起至 6月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称
工银添颐债券
基金主代码
485114
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011 年 8月 10 日
报告期末基金份额总额
236,827,454.46 份
投资目标
在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的长期投资回报，为投资者提供
养老投资的工具。
投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益类品
种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的权益
类资产投资策略追求基金资产的增强型回报。
业绩比较基准
五年期定期存款利率+1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市
场基金，低于混合型基金与股票型基金；因为本基金可
以配置二级市场股票，所以预期收益和风险水平高于投
资范围不含二级市场股票的债券型基金。
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基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
工银添颐债券 A
工银添颐债券 B
下属分级基金的交易代码
485114
485014
报告期末下属分级基金的份额总额
140,556,165.75 份
96,271,288.71 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021 年 4月 1日-2021 年 6月 30 日）
工银添颐债券 A 工银添颐债券 B
1.本期已实现收益
7,050,151.74 4,037,202.88
2.本期利润
18,509,679.78 10,692,540.90
3.加权平均基金份额本期利润
0.1364 0.1248
4.期末基金资产净值
358,860,779.85 231,587,614.95
5.期末基金份额净值
2.553 2.406
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银添颐债券 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.67% 0.29% 1.56% 0.02% 4.11% 0.27%
过去六个月 3.99% 0.40% 3.10% 0.02% 0.89% 0.38%
过去一年 17.00% 0.57% 6.24% 0.02% 10.76% 0.55%
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过去三年 32.28% 0.45% 18.75% 0.02% 13.53% 0.43%
过去五年 25.64% 0.41% 31.24% 0.02% -5.60% 0.39%
自基金合同
生效起至今
155.30% 0.42% 62.49% 0.02% 92.81% 0.40%
工银添颐债券 B
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 5.57% 0.29% 1.56% 0.02% 4.01% 0.27%
过去六个月 3.80% 0.40% 3.10% 0.02% 0.70% 0.38%
过去一年 16.57% 0.57% 6.24% 0.02% 10.33% 0.55%
过去三年 30.69% 0.45% 18.75% 0.02% 11.94% 0.43%
过去五年 22.76% 0.41% 31.24% 0.02% -8.48% 0.39%
自基金合同
生效起至今
140.60% 0.42% 62.49% 0.02% 78.11% 0.40%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2011 年 8 月 10 日生效。
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合
同的相关规定：本基金投资债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％；股票等权益类
资产占基金资产的比例不超过 20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
杜海涛
副总经
理，本基
金的基金
经理
2011年 8月10
日 - 24 年
先后在宝盈基金管理有限公司担任基金
经理助理，招商基金管理有限公司担任招
商现金增值基金基金经理；2006 年加入
工银瑞信，现任公司副总经理，兼任子公
司-工银瑞信资产管理（国际）有限公司
董事； 2006 年 9月 21 日至 2011 年 4
月 21 日，担任工银货币市场基金基金经
理； 2010 年 8 月 16 日至 2012 年 1 月
10 日，担任工银双利债券型基金基金经
理；2012 年 6月 21 日至 2017 年 7 月 19
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日，担任工银纯债定期开放基金基金经
理；2013 年 8月 14 日至 2015 年 11 月 11
日，担任工银月月薪定期支付债券型基金
基金经理；2007 年 5 月 11 日至今，担任
工银瑞信增强收益债券型基金基金经理；
2011 年 8月 10 日至今，担任工银瑞信添
颐债券型证券投资基金基金经理； 2013
年 1月 7 日至 2020 年 11 月 30 日，担任
工银瑞信货币市场基金基金经理； 2013
年 10 月 31 日至 2018 年 8月 28 日，担任
工银瑞信添福债券基金基金经理；2014
年 1月 27 日至 2018 年 6月 5 日，担任工
银薪金货币市场基金基金经理；2015 年 4
月 17 日至 2018 年 6月 5日，担任工银总
回报灵活配置混合型基金基金经理；2018
年 2月 27 日至 2020 年 12 月 29 日，担任
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
基金经理；2021 年 6 月 18 日至今，担任
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。
景晓达 本基金的基金经理
2018 年 10 月
23 日 - 13 年
先后在上海绿地集团担任战略部职员，在
安信证券股份有限公司担任固定收益分
析师；2013 年加入工银瑞信，现任养老
金投资中心投资部副总监、债券投资团队
负责人、基金经理。2018 年 10 月 23 日
至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资
基金基金经理；2021 年 5月 28 日至今，
担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金
基金经理；2021 年 5 月 28 日至今，担任
工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金基金
经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理
人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
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制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、
《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办
法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的
价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，
按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等
投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情
况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易
及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 2次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度，随着疫苗接种比例提升、防疫措施逐步放松，美欧经济活动加快恢复、带动海
外复苏。国内政策延续不急转弯的基调，投资需求温和放缓、带动经济小幅回落。通胀压力进一
步上升，大宗商品价格经过前期的快速上涨后维持高位震荡，国内 PPI 同比已超过 2011 年和 2017
年的高点，CPI 仍处于较低水平、但 PPI 向 CPI 的传导有所加快。货币政策在多目标平衡下保持
中性，地方债发行增多、资金面从前期的宽松状态回归平衡状态。
债券市场方面，二季度收益率震荡下行，1年期国开债收益率下行 25bp 至 2.51%，10 年期国
开债收益率下行 9bp 至 3.49%。节奏上，4-5 月收益率在地方债发行缓慢、银行欠配压力释放的带
动下继续下行，5月底以来则随资金面波动加大有所反弹。信用风险事件对市场的冲击阶段性缓
和，中低等级信用利差有所收窄。
权益市场方面，二季度整体回暖、呈现结构性行情。成长板块中的医美、新能源车、光伏、
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医药研发生产服务外包等表现亮眼，而与宏观相关性高的板块表现相对平淡。
本报告期内，本基金纯债部分自 5月底以来降低久期超配幅度，杠杆由超配降至偏低水平。
股票部分以成长品种为导向，积极寻找个股机会。转债部分保持较高仓位，积极布局新发个券的
机会、适当兑现处于相对高位的品种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金 A份额净值增长率为 5.67%，本基金 B份额净值增长率为 5.57%，业绩比较
基准收益率为 1.56%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
55,699,510.00 8.23
其中：股票
55,699,510.00 8.23
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
590,726,638.41 87.27
其中：债券
590,726,638.41 87.27
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
5,800,000.00 0.86
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
8,562,439.11 1.27
8 其他资产
16,072,261.53 2.37
9 合计
676,860,849.05 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
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A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
47,264,770.00 8.00
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 2,797,500.00 0.47
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
5,637,240.00 0.95
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
55,699,510.00 9.43
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 36,000 5,637,240.00 0.95
2 600399 抚顺特钢 300,000 5,442,000.00 0.92
3 002430 杭氧股份 150,000 5,188,500.00 0.88
4 002568 百润股份 49,000 4,644,710.00 0.79
5 688050 爱博医疗 12,000 4,533,360.00 0.77
6 600132 重庆啤酒 20,000 3,959,000.00 0.67
7 300595 欧普康视 35,000 3,624,250.00 0.61
8 300760 迈瑞医疗 7,000 3,360,350.00 0.57
9 603008 喜临门 100,000 3,301,000.00 0.56
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10 300750 宁德时代 6,000 3,208,800.00 0.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
109,551,965.10 18.55
2
央行票据
- -
3
金融债券
96,018,500.00 16.26
其中：政策性金融债
30,318,000.00 5.13
4
企业债券
37,515,813.50 6.35
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
347,640,359.81 58.88
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
590,726,638.41 100.05
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 019547 16 国债 19 585,290 55,128,465.10 9.34
2 110053 苏银转债 300,000 36,408,000.00 6.17
3 113042 上银转债 350,000 35,798,000.00 6.06
4 019536 16 国债 08 350,000 34,359,500.00 5.82
5 110059 浦发转债 300,000 30,729,000.00 5.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
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5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
5.9.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
65,549.12
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
4,114,557.79
5
应收申购款
11,892,154.62
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
16,072,261.53
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 36,408,000.00 6.17
2 110059 浦发转债 30,729,000.00 5.20
3 113021 中信转债 26,392,500.00 4.47
4 128035 大族转债 24,710,915.60 4.19
5 113011 光大转债 23,116,000.00 3.91
6 132021 19 中电 EB 21,406,000.00 3.63
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7 110052 贵广转债 14,070,214.20 2.38
8 132015 18 中油 EB 13,012,335.00 2.20
9 120002 18 中原 EB 11,459,490.25 1.94
10 132014 18 中化 EB 9,808,800.00 1.66
11 110055 伊力转债 9,613,000.00 1.63
12 113602 景 20转债 7,126,200.00 1.21
13 128136 立讯转债 7,017,000.00 1.19
14 128132 交建转债 6,234,075.54 1.06
15 110041 蒙电转债 4,870,792.80 0.82
16 132007 16 凤凰 EB 4,629,565.80 0.78
17 113584 家悦转债 3,940,400.00 0.67
18 123010 博世转债 3,223,360.00 0.55
19 128117 道恩转债 3,040,800.00 0.51
20 123071 天能转债 2,326,200.00 0.39
21 110047 山鹰转债 47,834.70 0.01
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
工银添颐债券 A
工银添颐债券 B
报告期期初基金份额总额
133,045,970.77 82,679,478.41
报告期期间基金总申购份额
11,795,832.60 20,224,007.63
减:报告期期间基金总赎回份额
4,285,637.62 6,632,197.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
140,556,165.75 96,271,288.71
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
工银瑞信添颐债券型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的规
定，对《基金合同》和《托管协议》进行了修订，并在投资范围中增加存托凭证，修订后的《基
金合同》、《托管协议》自 2021 年 4月 30 日起生效，详见基金管理人在规定媒介上发布的公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信添颐债券型证券投资基金设立的文件；
2、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金合同》；
3、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金托管协议》；
4、《工银瑞信添颐债券型证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 7 月 20 日
