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信诚量化阿尔法股票A(004716)

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金2021年第2季度报告

信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 
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信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 
2021年第 2季度报告 
 
2021年 06月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年 07月 20日 



信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2 §1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 信诚量化阿尔法 基金主代码 004716 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 07月 12日 报告期末基金份额总额 357,743,634.21份 投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力 争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期 增值。 投资策略 (1)大类资产:本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观 面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场 情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险 的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。 (2)股票资产:以沪深 300 指数为基准指数,基金股票投资 方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪 误差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅 助策略,增强基金整体收益。基金将根据投资组合相对业绩比 较基准的暴露度等因素的分析,对组合收益进行预估,及时调 整投资组合,力求获得更大的超额收益。主策略模型的基本逻 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 3 辑是用基本面因子和市场因子建立量化模型选择股票,并控 制风险,以期构建投资组合跑赢市场基准。即: 1)从公司基本面出发,构建量化指标从财务状况、经营情况 等角度选择公司股票,作为量化模型的备选池; 2)综合基本面因子、市场因子,选取标的作为待选组合。 3)构建组合时适度控制规模因子、行业偏离,减小风险暴露。 (3)债券资产:本基金基于流动性管理及策略性投资的需要, 将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,以保证基金资 产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 (4)股指期货和权证资产


本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金 融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本 基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理 的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎 原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险, 改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来 对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动 性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交 易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资 时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结 合股价波动率等参数,运用数量化定价模型,确定其合理内在 价值,构建交易组合。 (5)资产支持证券投资策策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、 支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和 风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势, 在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳 定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,本基金可以 相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新或相关 公告中公告。 (6)存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,深入研究 基础证券投资价值,选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投 资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 4 与货币市场基金。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 下属分级基金的交易代码 004716 011295 报告期末下属分级基金的份额总额 310,684,177.55份 47,059,456.66份 注:本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日-2021年 06月 30日) 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 1.本期已实现收益 14,180,056.45 1,047,390.85 2.本期利润 24,570,077.68 1,461,500.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0832 0.0429 4.期末基金资产净值 546,009,134.70 48,719,552.31 5.期末基金份额净值 1.7574 1.0353 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 信诚量化阿尔法 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.10% 0.95% 3.32% 0.93% 1.78% 0.02% 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 5 过去六个月 4.61% 1.28% 0.29% 1.25% 4.32% 0.03% 过去一年 41.39% 1.26% 24.19% 1.27% 17.20% -0.01% 过去三年 88.66% 1.29% 46.42% 1.30% 42.24% -0.01% 自基金合同生效起 至今 84.75% 1.21% 40.45% 1.21% 44.30% 0.00% 信诚量化阿尔法 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同生效起 至今 3.53% 0.92% 2.35% 0.90% 1.18% 0.02% 注:本基金于 2021年 4月 20日起新增 C类份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 6 注:本基金于 2021年 4月 20日起新增 C类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 提云涛 量化投资总监、基金经 理 2017年 07 月 12日 - 21 提云涛先生,经济学博 士。曾任职于大鹏证券 股份有限公司上海分公 司,担任研究部分析师; 于东方证券有限责任公 司,担任研究所所长助 理;于上海申银万国证 券研究所,历任宏观策 略部副总监、金融工程 部总监;于平安资产管 理有限责任公司,担任 量化投研部总经理;于 中信证券股份有限公 司,担任研究部金融工 程总监。2015年 6月加 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 7 入中信保诚基金管理有 限公司,担任量化投资 总监。现兼任信诚至瑞 灵活配置混合型证券投 资基金、信诚至选灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新选回报灵活 配置混合型证券投资基 金、信诚新旺回报灵活 配置混合型证券投资基 金(LOF) 、信诚量化阿 尔法股票型证券投资基 金、中信保诚红利精选 混合型证券投资基金的 基金经理。 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚量 化阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本 着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利 益的行为。


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基 金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易 执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策 机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程 序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进 公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 8 易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告 期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易 (完全复制的指数基金除外)。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


二季度,随着疫苗接种加速,经济恢复加快。经济恢复下,之前宽松的货币政策也让各国开始担忧 通胀数据。国内,虽然有局部疫情在小范围干扰社会生活,但社会经济活动继续恢复,但恢复速度趋缓。 制造业 PMI指数继续保持在扩张区间,但逐月回落;消费缓慢恢复。随着经济恢复,市场预期国内货币 政策进一步回归常态。


A股市场在二季度震荡上行。从结构看,小盘股表现好于大盘股,沪深 300、中证 500、中证 1000分 别上涨 3.48%、8.85%、12.56%;分行业看,一季度下跌较多的新能源、半导体、医药、有色等在涨幅居 前,家电、农林牧渔、房地产、公用事业、建筑装饰跌幅居前。从概念划分看,高估值的创新板块在一 季度回调后,因预期继续增长又创新高;而传统的蓝筹板块表现欠佳。债券市场,在流动性相对充裕的 环境下,中长期国债收益率进一步走低,信用利差也进一步下行。


二季度,本基金从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转等多维度考察,并结合市场特 征在综合运营稳健公司中选找被市场低估的股票,适当控制行业暴露和规模因子暴露,以期获得相对基 准超额收益。同时,在可能的情况下积极参与网下新股申购等策略提高收益。


展望三季度,预计海外经济将进一步复苏,国内经济和生活将继续回归常态。股票市场,高成长行 业板块虽然成长性仍可能保持,但估值已经偏高,预期将在一定区间内波动;传统价值蓝筹行业经过二 季度的调整,风险进一步释放,预计后续将有所表现。从结构上看,一方面,低估值优质蓝筹股仍有可 能赚取长期盈利的收益;另一方面,前期涨幅较大的成长性股票如果有明显的回调,在估值趋于合理后 也可以作为配置标的。债券市场,在全面降准背景下,短期资金面仍将保持稳定,长端利率可能小幅下 行。


从投资看,本基金股票投资继续用量化方法,从盈利能力、偿债能力、盈利增长、估值、动量反转 等多维度考察,并结合市场特征在综合运营稳健公司中选找被市场低估的股票,适当控制行业暴露和规 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 9 模因子暴露,以期获得相对基准超额收益。同时,在可能的情况下积极参与网下新股申购等策略提高收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期内,信诚量化阿尔法 A份额净值增长率为 5.10%,同期业绩比较基准收益率为 3.32%;信诚 量化阿尔法 C份额净值增长率为 3.53%,同期业绩比较基准收益率为 2.35%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二 百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 546,881,545.71 91.71 其中:股票 546,881,545.71 91.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 30,291,658.48 5.08 其中:债券 30,291,658.48 5.08 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,302,516.17 2.73 8 其他资产 2,816,838.95 0.47 9 合计 596,292,559.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,524,409.88 0.93 B 采矿业 12,496,373.94 2.10 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 10 C 制造业 310,810,420.58 52.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,753,828.60 2.14 E 建筑业 1,338,584.37 0.23 F 批发和零售业 9,088,877.58 1.53 G 交通运输、仓储和邮政业 13,459,608.00 2.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,544,339.79 3.12 J 金融业 132,414,874.10 22.26 K 房地产业 11,400,752.00 1.92 L 租赁和商务服务业 8,204,694.66 1.38 M 科学研究和技术服务业 3,734,514.00 0.63 N 水利、环境和公共设施管理业 2,783,441.33 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,518,746.88 0.59 R 文化、体育和娱乐业 808,080.00 0.14 S 综合 - - 合计 546,881,545.71 91.95 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅台 16,500 33,935,550.00 5.71 2 000858 五 粮 液 66,700 19,869,263.00 3.34 3 600036 招商银行 356,000 19,291,640.00 3.24 4 601166 兴业银行 690,000 14,179,500.00 2.38 5 601318 中国平安 218,000 14,013,040.00 2.36 6 300059 东方财富 390,000 12,788,100.00 2.15 7 600276 恒瑞医药 153,000 10,399,410.00 1.75 8 000333 美的集团 142,400 10,163,088.00 1.71 9 600887 伊利股份 255,800 9,421,114.00 1.58 10 000568 泸州老窖 37,400 8,824,156.00 1.48 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 28,514,750.00 4.79 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,776,908.48 0.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 30,291,658.48 5.09 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 019649 21国债 01 170,000 17,013,600.00 2.86 2 019640 20国债 10 115,000 11,501,150.00 1.93 3 113050 南银转债 9,990 999,000.00 0.17 4 123111 东财转 3 5,000 731,800.00 0.12 5 127036 三花转债 352 46,108.48 0.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值(元) 公允价值变动 (元) 风险说明 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 12 IF2109 IF2109 4 6,199,680.00 286,740.00 - IF2112 IF2112 4 6,168,240.00 222,000.00 - 公允价值变动总额合计(元) 508,740.00 股指期货投资本期收益(元) -7,200.00 股指期货投资本期公允价值变动(元) 1,492,412.04 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业 会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日 无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投 资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策


基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资 中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资, 以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策


本基金投资范围不包括国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价


本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明


招商银行股份有限公司于 2020年 9月 29日、2020年 11月 27日受到国家外汇管理局深圳市分局处 罚(深外管检[2020]76号、深外管检(2020)92号),因违反外汇市场交易管理被责令改正、处以罚款 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 13 人民币 120万元,对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分,因违反规定办理结汇、售汇被责令改 正、处以罚款人民币 55万元,没收违法所得 129万元人民币;于 2021年 5月 17日受到银保监会处罚 (银保监罚决字〔2021〕16号),因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺, 部分未按规定计提风险加权资产等违法违规事实被处罚款 7170万元。


兴业银行股份有限公司于 2020年 8月 31日、2020年 9月 4日分别受到中国银保监会福建监管局、 中国人民银行福州中心支行处罚(闽银保监罚决字〔2020〕24号、福银罚字〔2020〕35号),兴业银行 因向同业投资用途不合规等违法违规行为被没收违法所得 6,361,807.97元,并合计处以罚款 15,961,807.97元;因向无证机构提供转接清算服务等违法违规行为被给予警告,没收违法所得 10,875,088.15元,并处 13,824,431.23元罚款。


江苏恒瑞医药股份有限公司于 2021年 4月 12日受到中华人民共和国财政部处罚,因 2018年以非本 公司发生的机票等报销专家讲课费、点评费、主持费等多项问题被处 5万元罚款。


对“招商银行、兴业银行、恒瑞医药”投资决策程序的说明:对招商银行、兴业银行、恒瑞医药的 投资是依据该公司的行业地位、竞争优势、业绩增长和估值综合分析而得出的决策,本基金管理人定期 回顾、长期跟踪研究该投资标的,我们认为,该处罚事项未对招商银行、兴业银行、恒瑞医药的长期企 业经营和投资价值产生实质性影响,我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程,符合法律法 规和公司制度的规定。


除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,529,157.90 2 应收证券清算款 821,506.81 3 应收股利 - 4 应收利息 423,093.29 5 应收申购款 43,080.95 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 14 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,816,838.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 信诚量化阿尔法 A 信诚量化阿尔法 C 报告期期初基金份额总额 267,582,031.76 - 报告期期间基金总申购份额 47,964,674.48 47,068,915.30 减:报告期期间基金总赎回份额 4,862,528.69 9,458.64 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 310,684,177.55 47,059,456.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况


无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 15 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2021-04-01 至 2021-06-30 92,118,701.94 - - 92,118,701.94 25.75% 产品特有风险


本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:


(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额 比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定 部分延期赎回,如果连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金 的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;


(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作 和收益水平;


(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;


(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;


(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风 险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息


本基金管理人于 2021年 4月 20日发布了《关于信诚量化阿尔法股票型证券投资基金增设基金份额 并修改基金合同的公告》,自 2021年 4月 20日起,增设 C类基金份额并相应修订了本基金的基金合同、 托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。


本基金管理人于 2021年 6月 9日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机 制并修改基金合同及托管协议的公告》,本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协议、招募说明书 (更新)及基金产品资料概要。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金合同 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 2021年第 2季度报告 16 4、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点


基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式


投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。


亦可通过公司网站查阅,公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2021年 07月 20日