对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
泓德泓利货币A(002184)

泓德泓利货币市场基金2021年第2季度报告查看PDF公告




泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 2021年 06月 30日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 20日 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页,共 13页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 402,550,562.33份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动性的 基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信用状 况、利率走势、资金供求变化等的综合判断,并结 合各类资产的流动性特征、风险收益特征、估值水 平等因素,决定基金资产在债券、银行存款等各类 资产的配置比例,并适时进行动态调整。同时本基 金将积极运用利率品种投资策略、信用品种投资策 略、期限配置策略、流动性管理策略等多种投资策 略,力争在保持基金资产安全性和较高流动性的基 础上,获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低 风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页,共 13页 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 下属分级基金的交易代码 002184 002185 报告期末下属分级基金的份额总 额 12,874,009.68份 389,676,552.65份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 1.本期已实现收益 31,394.42 2,303,569.67 2.本期利润 31,394.42 2,303,569.67 3.期末基金资产净值 12,874,009.68 389,676,552.65 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 2、所列数据截止到2021年6月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本 法核算,因此公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德泓利货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4261% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.0895% 0.0007% 过去 六个 月 0.9079% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.2384% 0.0010% 过去 一年 1.7639% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.4139% 0.0011% 过去 三年 6.4282% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 2.3745% 0.0024% 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页,共 13页 过去 五年 13.8230% 0.0032% 6.7537% 0.0000% 7.0693% 0.0032% 自基 金合 同生 效起 至今 15.2420% 0.0031% 7.4675% 0.0000% 7.7745% 0.0031% 泓德泓利货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.4860% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1494% 0.0007% 过去 六个 月 1.0286% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 0.3591% 0.0009% 过去 一年 2.0089% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6589% 0.0011% 过去 三年 7.1999% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 3.1462% 0.0024% 过去 五年 15.2008% 0.0032% 6.7537% 0.0000% 8.4471% 0.0032% 自基 金合 同生 效起 至今 16.7859% 0.0031% 7.4675% 0.0000% 9.3184% 0.0031% 注:本基金收益分配是按日结转份额。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页,共 13页 注:根据基金合同的约定,本基金建仓期为 6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基 金合同关于投资范围及投资限制规定。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页,共 13页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 李倩 无 2015- 12-21 2021- 04-16 9 年 硕士研究生,具有基金从 业资格,资管行业从业经 验12年,曾任中国农业银 行股份有限公司金融市场 部、资产管理部理财组合 投资经理,中信建投证券 股份有限公司资产管理部 债券交易员、债券投资经 理助理。 毛静 平 泓德裕康债券、泓德泓利 货币、泓德添利货币、泓 德裕丰中短债债券、泓德 裕瑞三年定开债券、泓德 裕和纯债债券基金经理 2018- 09-12 - 4 年 硕士研究生,具有基金从 业资格,资管行业从业经 验10年,曾任本公司固定 收益投资事业部信用研究 员,阳光资产管理股份有 限公司信用研究员,毕马 威华振会计师事务所审计 师。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页,共 13页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,整体国内经济稳健复苏的态势依旧延续,但也存在结构不平衡的情况:外 需偏强,内需较弱;内需中的投资偏强,消费较弱。央行或出于疫情仍有风险,以及夯 实宏观经济基本面的考虑,流动性超预期宽松。 债券市场方面,资金面成为上半年行情的主要驱动因素,1月底资金面大幅收紧, 收益率迅速反弹,2月份发布的四季度货币政策执行报告中提到金融和市场风险持续积 累,加杠杆行为抬头可能成为重要的潜在风险,资本市场估值与经济基本面相背离等, 流动性预期进一步恶化,债市全面下跌。但2月下旬之后,地方债供给迟迟未能上量, 资金面持续维持宽松,债券市场开始走出慢牛行情,仅在6月中上旬资金面边际收紧, 收益率有所回升,随着资金面的再度转松,收益率再度下行。 本基金以保证资产的安全性和流动性为首要任务,采取短久期策略,合理安排资金 到期,抓住市场资金利率阶段性走高的机会,通过配置高性价比存款、存单等提高组合 收益率,在保证安全性和流动性的基础上提高组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓利货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额 净值收益率为0.4261%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;截至报告期末泓德泓利货 币B基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.4860%,同期 业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 343,707,028.12 80.33 其中:债券 343,707,028.12 80.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 82,956,441.48 19.39 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 872,966.28 0.20 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页,共 13页 4 其他资产 311,760.39 0.07 5 合计 427,848,196.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 0.00 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 47 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 40.69 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 33.45 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 12.36 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页,共 13页 4 90天(含)—120天 7.39 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 12.31 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 106.21 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,013,206.15 6.21 其中:政策性金融债 25,013,206.15 6.21 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 318,693,821.97 79.17 8 其他 - - 9 合计 343,707,028.12 85.38 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112004028 20中国银行C D028 500,000 49,983,280.52 12.42 2 112017172 20光大银行C D172 500,000 49,879,741.22 12.39 3 112007171 20招商银行C D171 500,000 49,743,247.95 12.36 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页,共 13页 4 112020229 20广发银行C D229 300,000 29,888,690.04 7.42 5 112003125 20农业银行C D125 300,000 29,765,549.24 7.39 6 112109045 21浦发银行C D045 300,000 29,735,896.68 7.39 7 112003041 20农业银行C D041 200,000 19,991,238.07 4.97 8 112018254 20华夏银行C D254 200,000 19,952,930.03 4.96 9 112009497 20浦发银行C D497 200,000 19,929,591.61 4.95 10 112120046 21广发银行C D046 200,000 19,823,656.61 4.92 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0248% 报告期内偏离度的最低值 -0.0050% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0109% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金的债券投资采用摊余成法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或 商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页,共 13页 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形如下: 2021年5月17日,20中国银行CD028发行人中国银行股份有限公司因向未纳入预算的 政府购买服务项目发放贷款、违规向关系人发放信用贷款等被中国银行保险监督管理委 员会罚没8761.355万元。 2020年12月1日,20中国银行CD028发行人中国银行股份有限公司因中国银行“原油 宝”产品风险事件被中国银行保险监督管理委员会罚款5050万元。 2021年5月17日,20招商银行CD171发行人招商银行股份有限公司因为同业投资提供 第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺、部分未按规定计提风险加权资产等 被中国银行保险监督管理委员会罚款7170万元。 2020年7月7日,20广发银行CD229、21广发银行CD046发行人广发银行股份有限公司 因贷款分类、从业人员处罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经 营规则被中国银行保险监督管理委员会广东监管局罚款220万元。 2021年1月19日,20农业银行CD125、20农业银行CD041发行人中国农业银行股份有限 公司因发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违规明文留存等被中国银行保险监 督管理委员会罚款人民币420万元。 2020年12月7日,20农业银行CD125、20农业银行CD041发行人中国农业银行股份有限 公司因农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、 失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费(含小额账户管理费)被中国银行保 险监督管理委员会没收违法所得49.59万元和罚款148.77万元,罚没金额合计198.36万 元。 2020年7月13日,20农业银行CD125、20农业银行CD041发行人中国农业银行股份有限 公司因向关系人发放信用贷款、批量处置不良资产未公告等被中国银行保险监督管理委 员会没收违法所得55.3万元,罚款5260.3万元,罚没合计5315.6万元。 2021年4月23日,21浦发银行CD045、20浦发银行CD497发行人上海浦东发展银行股份 有限公司因2016年5月至2019年1月,该行未按规定开展代销业务被中国银行保险监督管 理委员会上海监管局责令改正,并处罚款共计760万元。 2020年8月10日,21浦发银行CD045、20浦发银行CD497发行人上海浦东发展银行股份 有限公司因2013年至2018年,该行存在未按专营部门制规定开展同业业务等违法违规事 实被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正,并处罚款共计2100万元。 2021年5月17日,20华夏银行CD254发行人华夏银行股份有限公司因违规使用自营资 金、理财资金购买本行转让的信贷资产、贷前审查及贷后管理不严等被中国银行保险监 督管理委员会罚款9830万元。 2020年7月13日,20华夏银行CD254发行人华夏银行股份有限公司因内控制度执行不 到位、生产系统存在重大风险隐患等被中国银行保险监督管理委员会罚款110万元。 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页,共 13页 在上述公告公布后,本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析,认为上述 处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未 发生改变。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 311,760.39 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 311,760.39 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 报告期期初基金份额总额 7,204,020.80 499,967,266.63 报告期期间基金总申购份额 12,237,356.89 187,684,047.77 报告期期间基金总赎回份额 6,567,368.01 297,974,761.75 报告期期末基金份额总额 12,874,009.68 389,676,552.65 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序 号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2021-04-01 168,458.60 168,458.60 - 2 申购 2021-04-06 50,000,000.00 50,000,000.00 - 3 红利再投 2021-05-06 268,669.98 268,669.98 - 4 赎回 2021-05-12 -100,000,000.0 0 -100,000,000.0 0 - 5 赎回 2021-05-17 -18,600,000.00 -18,600,000.00 - 6 赎回 2021-05-20 -12,200,000.00 -12,200,000.00 - 7 红利再投 2021-06-01 76,139.75 76,139.75 - 泓德泓利货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 13页,共 13页 8 赎回 2021-06-01 -8,500,000.00 -8,500,000.00 - 合 计


-88,786,731.67 -88,786,731.67 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2021/04/01-2 021/06/30 155,799,993.0 9 504,320.96 0.00 156,304,314. 05 38.89% 2 2021/04/06-2 021/05/11 100,168,458.6 0 50,344,809.73 139,300,000.0 0 11,213,268.3 3 2.79% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,由于基金份额持有人占比相对集中,本基金 可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险,甚至引发基金的流动性风险。本基金管理人将 审慎确认大额申购与大额赎回,有效防控产品流动性风险,在运作中保持合适的流动性水平,保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准泓德泓利货币市场基金设立的文件


(2)《泓德泓利货币市场基金基金合同》


(3)《泓德泓利货币市场基金托管协议》


(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程


(5)泓德泓利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 地点为管理人地址:北京市西城区德胜门外大街125号 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件


(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司,客 户服务电话:4009-100-888


(3)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 2021年07月20日