东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基
金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 16日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴安享量化混合
基金主代码 580007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 22日
报告期末基金份额总额 6,767,874.81份
投资目标
本基金在充分控制风险的前提下，采用定量、定性相
结合的策略进行资产配置，追求持续的资产增值。
投资策略
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资
产及行业配置，并使用量化模型控制组合回撤，优化
基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指
标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易，另一方
面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，
以期为投资者带来稳健收益。
业绩比较基准
沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收
益率×45%
风险收益特征
本基金是一只进行主动投资的混合型基金，其预期风
险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低
于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较
高、预期收益较高的基金产品。本基金力争通过资产
配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理
而追求较高收益。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6 月 30日 ）
1.本期已实现收益 -26,276.64
2.本期利润 1,004,467.40
3.加权平均基金份额本期利润 0.1478
4.期末基金资产净值 9,584,115.35
5.期末基金份额净值 1.4161
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 11.63% 1.32% 2.12% 0.54% 9.51% 0.78%
过去六个月 5.91% 1.68% 0.43% 0.73% 5.48% 0.95%
过去一年 12.52% 1.43% 13.91% 0.73% -1.39% 0.70%
过去三年 40.49% 1.32% 28.87% 0.74% 11.62% 0.58%
自基金合同
生效起至今
55.89% 1.17% 29.31% 0.67% 26.58% 0.50%
注：1.比较基准=沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
2.本基金转型日为 2017年 2月 22日。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1.比较基准=沪深 300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%
2.本基金转型日为 2017年 2月 22日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
徐嶒 基金经理
2020年12月
16日
- 10年
徐嶒先生，中国国籍，
香港中文大学哲学硕
士，具备证券投资基
金从业资格。曾任职
埃森哲咨询公司上海
分公司行业研究员。
2011 年 1 月起加入东
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吴基金管理有限公
司，现任基金经理。
2015 年 5 月 12 日至
2018 年 11 月 20 日担
任东吴多策略灵活配
置混合型证券投资基
金（原东吴内需增长
混合型证券投资基
金）基金经理，2015
年 5 月 29 日至 2018
年 11 月 20 日担任东
吴安享量化灵活配置
混合型证券投资基金
（原东吴新创业混合
型证券投资基金）基
金经理，2015 年 5 月
29 日至 2018 年 12 月
6 日担任东吴新经济
混合型证券投资基金
基金经理，2018年 10
月 12日至今担任东吴
安盈量化灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理，2020 年 12月
16 日至今担任东吴安
享量化灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，2020 年 12 月
16 日至今担任东吴新
经济混合型证券投资
基金基金经理，2021
年 1月 22日至今担任
东吴双三角股票型证
券投资基金基金经
理。
注：1、此处的任职日期为公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的
规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人
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谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
市场在过去的一个季度里呈现震荡上行走势。最终上证指数上涨 4.34%，创业板指上涨
26.05%。期间，行业景气度较高且业绩增速较快的板块如 CXO、新能源汽车和半导体等走势较好，
取得明显的超额收益。
东吴安享量化基金 2季度主要布局了部分行业龙头，最终上涨 11.63%，但由于其中部分行业
走势相对偏弱，因此表现虽强于上证指数但弱于创业板指。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.4161元；本报告期基金份额净值增长率为 11.63%，业
绩比较基准收益率为 2.12%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，因赎回等原因，本基金于 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日出现连续二十个
工作日基金资产净值低于五千万元的情形，已上报中国证监会，公司正在完善相关应对方案。本
报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,626,574.02 89.56
其中：股票
8,626,574.02 89.56
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
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其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
998,629.56 10.37
8 其他资产
6,673.29 0.07
9 合计
9,631,876.87
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 153,266.40 1.60
B 采矿业 - -
C 制造业 6,383,706.22 66.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
220,848.00 2.30
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 251,487.60 2.62
J 金融业 598,767.20 6.25
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 210,070.00 2.19
M 科学研究和技术服务业 263,071.20 2.74
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 545,357.40 5.69
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 8,626,574.02 90.01
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 300750 宁德时代 700 374,360.00 3.91
2 600763 通策医疗 700 287,700.00 3.00
3 002594 比亚迪 1,100 276,100.00 2.88
4 601012 隆基股份 3,080 273,627.20 2.86
5 300014 亿纬锂能 2,600 270,218.00 2.82
6 002241 歌尔股份 6,300 269,262.00 2.81
7 600436 片仔癀 600 268,980.00 2.81
8 300124 汇川技术 3,600 267,336.00 2.79
9 603259 药明康德 1,680 263,071.20 2.74
10 300015 爱尔眼科 3,630 257,657.40 2.69
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,579.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 90.23
5 应收申购款 2,003.70
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,673.29
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 6,890,790.49
报告期期间基金总申购份额 192,258.63
减:报告期期间基金总赎回份额 315,174.31
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 6,767,874.81
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准东吴新创业股票型证券投资基金设立的文件；
2、《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东吴新创业混合型证券投资基金托管协议》；
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4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5、《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
6、《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
7、报告期内东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿；
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
东吴基金管理有限公司
2021 年 7月 20日
