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东吴安盈(002270)

东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基 金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二一年七月二十日 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 16日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴安盈量化混合 基金主代码 002270


基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 365,636,610.56 份 投资目标 本基金通过灵活应用选股、择时量化策略,在充分控 制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上,追 求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金财产 的长期稳健增值。 投资策略 本基金在资产配置过程中严格遵循自上而下的配置 原则,强调投资纪律、避免因随意性投资带来的风险 或损失。通过公司数量化模型,分析股票市场、债券 市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,确定 资产配置比例,并进行动态优化管理。 业绩比较基准 基金业绩比较基准=65%*中证 500指数收益率+35%*中 债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,预期风险和预期收益低于 股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6 月 30日 ) 1.本期已实现收益 49,141,831.07 2.本期利润 62,098,550.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.1698 4.期末基金资产净值 494,539,971.25 5.期末基金份额净值 1.3525 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.96% 0.69% 5.92% 0.44% 8.04% 0.25% 过去六个月 2.94% 1.12% 4.73% 0.65% -1.79% 0.47% 过去一年 31.67% 1.24% 10.39% 0.81% 21.28% 0.43% 过去三年 66.74% 1.28% 21.40% 0.95% 45.34% 0.33% 过去五年 45.46% 1.09% 7.86% 0.86% 37.60% 0.23% 自基金合同 生效起至今 51.57% 1.06% 14.76% 0.90% 36.81% 0.16% 注:比较基准=65%*中证 500 指数收益率+35%*中债综合全价(总值)指数收益率


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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:比较基准=65%*中证 500 指数收益率+35%*中债综合全价(总值)指数收益率


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐嶒 基金经理 2018年10月 12日 - 10年 徐嶒先生,中国国籍, 香港中文大学哲学硕 士,具备证券投资基 金从业资格。曾任职 埃森哲咨询公司上海 分公司行业研究员。 2011 年 1 月起加入东 吴基金管理有限公 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


司,现任基金经理。 2015 年 5 月 12 日至 2018 年 11 月 20 日担 任东吴多策略灵活配 置混合型证券投资基 金(原东吴内需增长 混合型证券投资基 金)基金经理,2015 年 5 月 29 日至 2018 年 11 月 20 日担任东 吴安享量化灵活配置 混合型证券投资基金 (原东吴新创业混合 型证券投资基金)基 金经理,2015 年 5 月 29 日至 2018 年 12 月 6 日担任东吴新经济 混合型证券投资基金 基金经理,2018年 10 月 12日至今担任东吴 安盈量化灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理,2020 年 12月 16 日至今担任东吴安 享量化灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理,2020 年 12 月 16 日至今担任东吴新 经济混合型证券投资 基金基金经理,2021 年 1月 22日至今担任 东吴双三角股票型证 券投资基金基金经 理。 注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。


4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本基金本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的 规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人 谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易 管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 市场在过去的一个季度里呈现震荡上行走势。最终上证指数上涨 4.34%,创业板指上涨 26.05%。期间,行业景气度较高且业绩增速较快的板块如 CXO、新能源汽车和半导体等走势较好, 取得明显的超额收益。 东吴安盈量化基金在二季度主要布局了部分低估值蓝筹股及部分新能源汽车股,但因为仓位 相对较低,虽然跑赢上证指数但跑输创业板指。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.3525元;本报告期基金份额净值增长率为 13.96%,业 绩比较基准收益率为 5.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 338,423,268.14 68.28 其中:股票


338,423,268.14 68.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


23,051,000.00 4.65 其中:债券


23,051,000.00 4.65 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


131,545,357.45 26.54 8 其他资产


2,604,652.82 0.53 9 合计





495,624,278.41





100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 21,157,336.00 4.28 C 制造业 213,099,613.09 43.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 13,020.39 0.00 E 建筑业 11,014.44 0.00 F 批发和零售业 95,577.58 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 17,113,011.86 3.46 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,175,782.57 2.66 J 金融业 19,798,597.10 4.00 K 房地产业 22,179,557.00 4.48 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 31,724,029.50 6.41 S 综合 - - 合计 338,423,268.14 68.43 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。


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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 603626 科森科技 3,160,367 28,759,339.70 5.82 2 600760 中航沈飞 464,940 28,035,882.00 5.67 3 300395 菲利华 497,400 23,984,628.00 4.85 4 002241 歌尔股份 525,000 22,438,500.00 4.54 5 300568 星源材质 512,663 21,208,868.31 4.29 6 600028 中国石化 4,852,600 21,157,336.00 4.28 7 601398 工商银行 3,822,800 19,763,876.00 4.00 8 000002 万科 A 760,300 18,102,743.00 3.66 9 002739 万达电影 1,104,850 17,445,581.50 3.53 10 600309 万华化学 160,000 17,411,200.00 3.52 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细


本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 3,009,000.00 0.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,042,000.00 4.05 其中:政策性金融债 20,042,000.00 4.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 23,051,000.00 4.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 200314 20 进出 14 200,000 20,042,000.00 4.05 2 019640 20 国债 10 30,090 3,009,000.00 0.61 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内,本基金投资的前十名证券除“工商银行(证券代码:601398)”外,其他证券的 发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 经分析,上述处罚事项未对证券投资价值产生实质影响,本基金对证券的投资决策程序符合 相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91,022.79 2 应收证券清算款 2,069,572.77 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


3 应收股利 - 4 应收利息 444,007.31 5 应收申购款 49.95 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,604,652.82 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 365,739,320.78 报告期期间基金总申购份额 263,885.13 减:报告期期间基金总赎回份额 366,595.35 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) - 报告期期末基金份额总额 365,636,610.56 注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401-20210630 101,831,975.56 0.00 0.00 101,831,975.56 27.85% 2 20210401-20210630 138,894,389.06 0.00 0.00 138,894,389.06 37.99% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金合 同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险;如果连续 2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》 的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60 个工作日基金份额持有人低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方式或 终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位 调整困难,导致流动性风险;


4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金设立的文件; 2、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 5、报告期内东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.scfund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 2021 年 7月 20日