北信瑞丰丰利混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：北京银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰丰利
交易代码 002745
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 6月 27日
报告期末基金份额总额 4,418,364.61份
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定
收益类金融工具，通过科学的资产配置与严谨的风险
管理，力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳
定增值。
投资策略
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面
（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等）
的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、
证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、
债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，
并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资
比例进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投
资策略。
3、债券投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为
主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管
理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投
资管理。在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利
率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与
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银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组
合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最
优权重。在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分
析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种
的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择
那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用
质量相对较高的债券品种。
4、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性
及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投
资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
5、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于
基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析
为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础
上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，
力求稳健的超额收益。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率*20%+中债总财富指数收益率
*80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货
币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证
券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 80,527.60
2.本期利润 91,053.94
3.加权平均基金份额本期利润 0.0184
4.期末基金资产净值 4,722,569.75
5.期末基金份额净值 1.0689
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.84% 0.35% 1.85% 0.20% -0.01% 0.15%
过去六个月 -2.79% 0.84% 1.88% 0.28% -4.67% 0.56%
过去一年 2.84% 0.93% 7.10% 0.26% -4.26% 0.67%
过去三年 3.24% 0.58% 22.24% 0.26% -19.00% 0.32%
自基金合同
生效起至今
3.28% 0.58% 22.68% 0.26% -19.40% 0.32%
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
无。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈皓 基金经理
2021年 3月
26日
- 6
陈皓先生，意大利威尼
斯东方大学经济与组织
专业博士学位，从事宏
观研究及债券研究相关
工作 6 年。曾任职于盛
景网联企业管理顾问股
份有限公司及合众人寿
保险股份有限公司，从
事咨询及大类资产配置
相关工作。2014 年 7 月
加入北信瑞丰基金管理
有限公司，现任公司固
收投资部基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准
则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限
公司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建
了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基
金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合
的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价
格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的
交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情
况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告
期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度宏观经济运行整体平稳，各项经济指标中，除 PPI因输入性原因处在相对较高的位置
外，其余各项指标均在合理区间范围内，未发生超预期情形。债券市场存在一定的分化，整体维
持震荡，十年期国债收益率先降后升，存在一定的波段操作机会。因受制于规模，本基金仅能够
进行小幅度参与，对基金净值贡献相对有限。权益市场也出现了一定程度的震荡，但总体趋势性
向上。本基金在择优选股的基础上，把握住了权益市场向上的趋势，为本基金带来了一定正收益。
进入三季度，央行降准已成定局，资金市场仍将保持相对宽松的状态，但是值得注意的是，
财政、信用仍存在一定的不确定性。本基金仍将小幅参与债券市场投资。权益投资方面，流动性
相对宽松的环境也有利于权益市场，本基金仍将以择优选股为基础，适量进行权益投资，以博取
相对收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0689元；本报告期基金份额净值增长率为 1.84%，业绩
比较基准收益率为 1.85%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自 2018年 7月 12日至 2021年 6月 30日期间资产净值低于伍仟万元，已经连续六十
个工作日以上。本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 439,199.00 8.74
其中：股票
439,199.00 8.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
308,103.60 6.13
其中：债券
308,103.60 6.13
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
4,262,345.61 84.81
8 其他资产
15,975.99 0.32
9 合计
5,025,624.20
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 339,420.00 7.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
49,794.00 1.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,985.00 1.06
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 439,199.00 9.30
注：以上行业分类以 2021年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600196 复星医药 1,500 108,195.00 2.29
2 300458 全志科技 900 78,894.00 1.67
3 002138 顺络电子 1,500 58,155.00 1.23
4 002371 北方华创 200 55,476.00 1.17
5 603613 国联股份 500 49,985.00 1.06
6 600025 华能水电 8,600 49,794.00 1.05
7 000661 长春高新 100 38,700.00 0.82
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 308,103.60 6.52
其中：政策性金融债 308,103.60 6.52
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 308,103.60 6.52
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 018008 国开 1802 3,010 308,103.60 6.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,884.41
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 11,071.60
5 应收申购款 19.98
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 15,975.99
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 5,387,990.84
报告期期间基金总申购份额 78,553.48
减:报告期期间基金总赎回份额 1,048,179.71
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 4,418,364.61
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰丰利混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰丰利混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。
9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
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北信瑞丰基金管理有限公司
2021年 7月 21日
