北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证
券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置
交易代码 001056
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 3月 27日
报告期末基金份额总额 115,519,672.84份
投资目标
本基金通过相对灵活的资产配置，重点投资于可以代表未来
健康生活发展趋势的上市公司，从中挑选三个方向即健康饮
食类的农林牧渔、餐饮行业，文明生活类的体育、传媒、公
共园林行业，健康辅助类的医疗环保行业，优中选优，在严
格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的
大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分
配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体
由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资
策略和权证投资策略四部分组成。在严格控制投资组合风险
的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，
力图规避市场风险，提高配置效率。
业绩比较基准
中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率
×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，
其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币
市场基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2021年 4月 1日 － 2021年 6月 30日 ）
1.本期已实现收益 3,563,614.58
2.本期利润 28,916,795.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.2384
4.期末基金资产净值 176,640,420.16
5.期末基金份额净值 1.529
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 18.80% 1.48% 3.34% 0.53% 15.46% 0.95%
过去六个月 12.10% 1.76% 2.12% 0.73% 9.98% 1.03%
过去一年 33.54% 1.61% 15.12% 0.77% 18.42% 0.84%
过去三年 80.31% 1.35% 33.70% 0.81% 46.61% 0.54%
过去五年 71.41% 1.18% 39.56% 0.70% 31.85% 0.48%
自基金合同
生效起至今
52.90% 1.60% 30.61% 0.91% 22.29% 0.69%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
3.3 其他指标
无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陆文凯
基金经
理、上海
分公司副
总经理
2021年 1月
26日
- 10
陆文凯先生，同济大
学会计学学士，上海
财经大学工商管理学
硕士，10 年证券从业
经历。历任申银万国
证券研究所消费品行
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业分析师、汇丰晋信
基金管理有限公司
TMT行业高级研究员、
上海道仁资产管理有
限公司投资经理。
2018年 1月加入北信
瑞丰基金管理有限公
司，现任公司权益投
资部基金经理、上海
分公司副总经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理
公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准
则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基
金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金
的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》、《北信瑞丰基金管理有限
公司异常交易监控管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与
决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建
了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基
金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合
的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价
格优先、综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平”的原则，确保各投资组合享有公平的
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交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情
况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告
期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年 A股市场在经历了一季度先扬后抑的走势后，二季度开始进入非常显著的结构调整过
程中，在此期间代表大盘蓝筹的沪深 300指数上涨 3.48%，呈现较为平淡的震荡态势，上证 50甚
至出现一定幅度下跌；另一方面，中证 500与中证 1000指数则呈现稳步上行态势，分别上涨 8.86%
与 12.56%。此外，一定程度代表成长板块的创业版指则在 3月下旬回调见底后迅速反弹，二季度
实现 26.05%的上涨。
本基金在二季度实现 18.80%的净值上涨，相较于同期业绩比较基准获得了 15.46%的超额回
报。本基金将持续奉行“均值回归”的投资理念，通过成长性与估值的严格筛选与控制，尽可能
构建更为平衡的投资组合。
关于市场的宏观层面，我们认为全球正在进入疫情后经济复苏的中期阶段，虽然通胀与复苏
本身会给流动性带来一定压力，但我们认为政策层面更多地是进行频繁的微调，并不会出现趋势
性的收紧或宽松，对于国内外流动性我们均维持中性判断，因而市场在指数与结构层面均进行过
一轮去泡沫后，我们认为股票资产的配置价值是中性偏乐观的。
行业结构层面，在全球疫情得到相对有效控制后，早期的消费复苏、及其带来的上游资源品
供需缺口，在过去的半年多时间中已经在资本与商品市场中得到有效反馈，我们认为后续的景气
度斜率将大幅放缓，伴随着供给端的逐步恢复，行业基本面甚至可能会出现一定程度的不及预期，
因而对于这些行业我们将维持相对审慎态度；另一方面，包括新能源车、半导体、医疗服务、光
伏等领域是当下最为景气的热门赛道，具备非常长周期的成长空间以及短周期的爆发力，但这些
板块在二季度末累积的过多涨幅，可能会构成一定风险因素，我们会更为审慎地通过估值比较进
行风险控制。从去年下半年开始重点看好的军工板块在二季度得到一定幅度的修复，但从估值与
成长性层面依然具备非常高的风险收益比，我们将继续维持重点看好；此外在一季报中就开始重
点关注的纺服、机械、精细化工等领域仍然有部分优质中小市值成长标的——来源于新需求的成
长性与持续多年的“市场抛弃”将贡献非常不错的性价比。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.529元；本报告期基金份额净值增长率为 18.80%，业绩
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比较基准收益率为 3.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 154,630,161.09 85.21
其中：股票
154,630,161.09 85.21
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
9,120,000.00 5.03
其中：债券
9,120,000.00 5.03
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
15,735,709.37 8.67
8 其他资产
1,981,249.52 1.09
9 合计
181,467,119.98
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 143,157,790.03 81.04
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 22,037.42 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,960,530.40 3.94
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
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L 租赁和商务服务业 4,138,500.00 2.34
M 科学研究和技术服务业 303,841.62 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 47,461.62 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 154,630,161.09 87.54
注：以上行业分类以 2021年 6月 30日的证监会行业分类标准为依据。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有按行业分类的港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002651 利君股份 1,400,000 16,926,000.00 9.58
2 603678 火炬电子 210,000 14,175,000.00 8.02
3 600893 航发动力 240,000 12,765,600.00 7.23
4 600765 中航重机 500,000 11,325,000.00 6.41
5 603518 锦泓集团 450,000 11,106,000.00 6.29
6 600760 中航沈飞 160,000 9,648,000.00 5.46
7 300696 爱乐达 220,000 9,156,400.00 5.18
8 605123 派克新材 100,000 7,620,000.00 4.31
9 605080 浙江自然 100,000 6,280,000.00 3.56
10 603267 鸿远电子 44,000 5,628,480.00 3.19
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂
牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 9,120,000.00 5.16
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,120,000.00 5.16
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 162639 19华融 C3 100,000 9,120,000.00 5.16
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 74,979.50
2 应收证券清算款 1,445,935.38
3 应收股利 -
4 应收利息 231,727.57
5 应收申购款 228,607.07
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,981,249.52
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 125,391,983.84
报告期期间基金总申购份额 793,949.15
减:报告期期间基金总赎回份额 10,666,260.15
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 115,519,672.84
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 20,541,128.60
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 20,541,128.60
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例（%）
17.78
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无影响投资者决策的其他重要信息披露。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金的文件。
2、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同。
3、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。
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9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
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2021年 7月 21日
