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前海联合泳辉纯债A(007327)

新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告




新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2021年 06月 30日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 21日 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页,共 17页 §1 重要提示





基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。





基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合泳辉纯债 基金主代码 007327 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 07月 05日 报告期末基金份额总额 1,451,683,173.23份 投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积 极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的 收益。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研 究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方 法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结 构上的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置 策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略, 在严格控制风险的前提下,发掘和利用潜在投资机 会,实现组合资产的增值。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页,共 17页 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C 下属分级基金的交易代码 007327 007338 报告期末下属分级基金的份额总额 1,451,436,960.00份 246,213.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日-2021年 06月 30日) 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C 1.本期已实现收益 6,706,867.53 2,512.45 2.本期利润 8,689,324.51 3,476.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0118 4.期末基金资产净值 1,519,911,001.71 322,960.56 5.期末基金份额净值 1.0472 1.3117 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合泳辉纯债 A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①- ③ ②- ④ 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页,共 17页 准差④ 过去三个月 1.00% 0.02% 0.45% 0.03% 0.55 % -0.0 1% 过去六个月 1.78% 0.03% 0.65% 0.04% 1.13 % -0.0 1% 过去一年 2.07% 0.05% -0.20% 0.06% 2.27 % -0.0 1% 自基金合同 生效起至今 4.72% 0.05% 1.38% 0.07% 3.34 % -0.0 2% 前海联合泳辉纯债 C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 0.91% 0.02% 0.45% 0.03% 0.46 % -0.0 1% 过去六个月 1.58% 0.03% 0.65% 0.04% 0.93 % -0.0 1% 过去一年 1.65% 0.05% -0.20% 0.06% 1.85 % -0.0 1% 自基金合同 生效起至今 31.17% 1.19% 1.38% 0.07% 29.7 9% 1.12 % 注:本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页,共 17页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 说明 任职 离任 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页,共 17页 日期 日期 业 年 限 黄浩东 本基金的基金经理,固 定收益部总经理 2020- 06-08 - 9年 黄浩东先生,硕士研究生,9 年证券投资研究经验。2011 年 7月至 2019年 8月任职于 东莞证券股份有限公司深圳 分公司,历任研究员、投资 经理、副总经理兼投资经理。 2019年 8月加入前海联合基 金,现任固定收益部总经理、 新疆前海联合添利债券型发 起式证券投资基金基金经理 (自 2019年 12月 17日起任 职)、新疆前海联合添惠纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2020年 3月 26日起 任职)、新疆前海联合泳祺纯 债债券型证券投资基金基金 经理(自 2020年 3月 26日 起任职)、新疆前海联合添泽 债券型证券投资基金基金经 理(自 2020年 6月 4日起任 职)、新疆前海联合泳辉纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2020年 6月 8日起任 职)、新疆前海联合泰瑞纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2020年 8月 13日起 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页,共 17页 任职)和新疆前海联合添瑞 一年持有期混合型证券投资 基金基金经理(自 2021年 5 月 7日起任职)。 曾婷婷 本基金的基金经理(已 离任) 2019- 07-05 2021- 05-18 9年 曾婷婷女士,硕士研究生, CPA,9年证券基金从业经历。 2013年 4月至 2015年 8月任 华润元大基金固定收益部研 究员。2011年 11月至 2013 年 3月,任职于第一创业证 券研究所。2008年 10月至 2011年 10月任安永会计师 事务所高级审计,2015年 10 月加入前海联合基金,现任 新疆前海联合海盈货币市场 基金基金经理(自 2016年 9 月 5日起任职)、新疆前海联 合泳盛纯债债券型证券投资 基金基金经理(自 2019年 1 月 24日起任职)、新疆前海 联合润盈短债债券型证券投 资基金基金经理(自 2019年 12月 24日起任职)、新疆前 海联合永兴纯债债券型证券 投资基金基金经理(自 2020 年 3月 26日起任职)和新疆 前海联合添和纯债债券型证 券投资基金基金经理(自 2020年 3月 26日起任职)。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页,共 17页 曾任新疆前海联合汇盈货币 市场基金基金经理(自 2017 年 7月 3日至 2021年 5月 17 日)和新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金基金 经理(自 2019年 7月 5日至 2021年 5月 17日)。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为 基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


回顾 2021年二季度 ,利率市场在经济复苏背景下,收益率仍然缓慢下行。究其原因, 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页,共 17页 这还是利率债供给偏慢,主流机构欠配和流动性充裕造成的,虽然通胀依然温和上行。同时 信用债收益率整体下行,部分低等级城投品种也出现下行。这反应了流动性充裕情况下,机 构开始通过下沉风险偏好寻求收益。而流动性宽松是贯穿二季度市场的主脉络。


本基金在二季度维持中等久期的策略,通过持有高等级信用债获取底仓票息收益,再辅 以利率债和存单的波段交易操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合泳辉纯债 A基金份额净值为 1.0472元,本报告期内,该类基金 份额净值增长率为 1.00%,同期业绩比较基准收益率为 0.45%;截至报告期末前海联合泳辉 纯债 C基金份额净值为 1.3117元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为 0.91%,同期 业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,614,266,646.60 98.44 其中:债券 1,614,266,646.60 98.44








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页,共 17页 7 银行存款和结算备付金 合计 2,323,276.53 0.14 8 其他资产 23,330,935.83 1.42 9 合计 1,639,920,858.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 1,602,250.00 0.11 2 央行票据 - - 3 金融债券 989,018,600.0 0 65.06 其中:政策性金融债 752,546,600.0 0 49.50 4 企业债券 301,584,796.6 0 19.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,547,000.00 2.01 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 291,514,000.0 0 19.18 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页,共 17页 9 其他 - - 10 合计 1,614,266,646 .60 106.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 210202 21国开 02 2,500,00 0 250,225,000.0 0 16.46 2 200207 20国开 07 1,000,00 0 100,280,000.0 0 6.60 3 112103060 21农业银行 CD060 1,000,00 0 97,180,000.00 6.39 4 112109190 21浦发银行 CD190 1,000,00 0 97,170,000.00 6.39 5 200303 20进出 03 900,000 89,010,000.00 5.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页,共 17页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明


1.21国开 02、20国开 07、18国开 04发债主体受监管处罚情况: (1)2020年 10月 26日,根据京汇罚〔2020〕32、33号,因违反银行交易记录管理规定、 违规开展外汇交易,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条、 第四十九条,国 家开发银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 120万元的罚款。 (2)2020年 12月 25日,根据银保监罚决字〔2020〕67号,因为违规的政府购买服务项目 提供融资;项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况等案由,国家开 发银行被银保监会处以 4880万元的罚款。 (3)2020年 7月 1日-2021年 6月 30日,国家开发银行海南省分行、浙江省分行、陕西省 分行以及广西壮族自治区分行由于擅自提供对外担保;办理经常项目资金收付,未对交易单 证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查等违法违规行为,被当地外汇管理局、银 保监局、人行等监管机构处以罚款合计 4505.91万元,并没收违法所得 1102.66万元。 基金管理人经审慎分析,认为国家开发银行资产规模大,经营情况良好,实力很强,上述罚 款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小,对其 短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明:基于国家开发银行基本面研究以及二级市场的 判断,本基金投资于国家开发银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页,共 17页 基金管理人经审慎分析,认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响,对基 金运作无影响。


2.20进出 03、20进出 13发债主体受监管处罚情况: (1)2021年 2月 7日,根据闽银保监罚决字〔2021〕13号,中国进出口银行福建省分行由 于发放无指定用途固定资产贷款,被福建银保监局处以罚款 50万元。 (2)2021年 4月 22日,根据琼银保监罚决字[2021]11号,中国进出口银行海南省分行由 于贷款“三查”不到位,被海南银保监局处以 50万元的罚款。 基金管理人经审慎分析,认为中国进出口银行资产规模大,经营情况良好,实力很强,上述 罚款占其净利润及净资产的比例很低,上述事项对中国进出口银行自身信用基本面影响很 小,对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于中国进出口银行的决策程序说明:基于中国进出口银行基本面研究以及二级市 场的判断,本基金投资于中国进出口银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为上述事项对中国进出口银行经营和价值应不会构成重大影响, 对基金运作无影响。


3.20华夏银行小微债 01发债主体受监管处罚情况: (1)2020年 7月 13日,根据银保监罚决字〔2020〕24号,因内控制度执行不到位,严重违 反审慎经营规则;生产系统存在重大风险隐患,严重违反审慎经营规则等案由,依据《中华 人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项规定和相关审慎经营规 则,银保监会对华夏银行处以 110万元的罚款。 (2)2020年 10月 20日,根据京汇罚〔2020〕27、28号,因违反银行交易记录管理规定; 违规开展外汇掉期业务、外汇即期业务和外汇远期业务,依据《中华人民共和国外汇管理条 例》第四十七条、 第四十九条,华夏银行被国家外汇管理局北京外汇管理部处以合计 160 万元的罚款。 (3)2021年 5月 17日,根据银保监罚决字〔2021〕19号,因违规使用自营资金、理财资金 购买本行转让的信贷资产;贷前审查及贷后管理不严等违法违规事由,依据《中华人民共和 国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十七条和相关审慎经营规则,银保监 会对华夏银行处以 9830万元的罚款。 基金管理人经审慎分析,认为华夏银行资产规模大,经营情况良好,且华夏银行主体评级为 市场最高的 AAA评级,上述罚款占其净利润及净资产的比例很低,该事项对华夏银行自身信 用基本面影响很小,对其短期流动性影响影响很小。 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页,共 17页 本基金投资于华夏银行的决策程序说明:基于华夏银行基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于华夏银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对华夏银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运 作无影响。


4.20交通银行 01发债主体受监管处罚情况: 2020年 7月 1日-2021年 6月 30日,交通银行广西壮族自治区分行、太平洋信用卡中心、 广东省分行等 35家分支机构由于对担保公司担保代偿能力评估、管理不到位;贷款“三查” 不到位;违规发放流动资金贷款用于收购本行不良资产;对某客户个人信息未尽安全保护义 务,对部分信用卡催收外包管理严重不审慎等违法违规行为,被当地外汇管理局、银保监局、 证监局、人行等监管机构处以警告、罚款等行政处罚,罚款合计 1661.5万元。 基金管理人经审慎分析,认为交通银行净资产规模大,经营情况良好,实力很强,且交通银 行主体评级为市场最高的 AAA评级,实力很强,该事项对交通银行自身信用基本面影响很小, 对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于交通银行的决策程序说明:基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断,本 基金投资于交通银行,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析,认为该事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响,对基金运 作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 172,068.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,158,847.30 5 应收申购款 20.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 23,330,935.83 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 15页,共 17页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 前海联合泳辉纯债 A 前海联合泳辉纯债 C 报告期期初基金份额总额 486,244,223.33 315,567.60 报告期期间基金总申购份额 965,241,496.90 118,840.22 减:报告期期间基金总赎回 份额 48,760.23 188,194.59 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 1,451,436,960.00 246,213.23 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 16页,共 17页 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20210401-202 10630 354,93 2,673. 44 370,90 4,236. 47 - 725,836 ,909.91 50.00% 机构 2 20210401-202 10630 131,12 4,992. 75 594,19 8,294. 36 - 725,323 ,287.11 49.96% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若 基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风 险。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金募集的文件; 2、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金合同》; 3、《新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 17页,共 17页 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日