兴全货币市场证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：兴证全球基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
兴全货币
基金主代码
340005
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年 4月 27日
报告期末基金份额总额
44,037,933,892.70份
投资目标
本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础
上，使基金资产的变现损失降低至最低程度并有效地规
避市场利率风险和再投资风险等，使基金收益达到同期
货币市场的收益水平，力争超越业绩比较基准。
投资策略 本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，
在风险和收益中寻找最优组合，在保持本金安全与资产
充分流动性的前提下，综合运用类属配置、目标久期控
制、收益曲线、个券选择、套利等多种投资策略进行投
资，追求稳定的现金收益。
业绩比较基准
税后 6个月银行定期存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，
其预期风险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型
基金。
基金管理人
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
兴全货币 A
兴全货币 B
下属分级基金的交易代码
340005
004417
报告期末下属分级基金的份额总额
5,113,629,904.17份
38,924,303,988.53份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
兴全货币 A 兴全货币 B
1.本期已实现收益
26,549,134.60 238,980,952.19
2.本期利润
26,549,134.60 238,980,952.19
3.期末基金资产净值
5,113,629,904.17 38,924,303,988.53
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴全货币 A
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5818%
0.0007%
0.3241%
0.0000%
0.2577%
0.0007%
过去六个月 1.2209%
0.0010%
0.6447%
0.0000%
0.5762%
0.0010%
过去一年 2.3821%
0.0011%
1.3000%
0.0000%
1.0821%
0.0011%
过去三年 8.1762%
0.0019%
3.9036%
0.0000%
4.2726%
0.0019%
过去五年 16.8488%
0.0030%
6.5036%
0.0000%
10.3452%
0.0030%
自基金合同
生效起至今
59.3697%
0.0051%
31.6112%
0.0021%
27.7585%
0.0030%
兴全货币 B
阶段
净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6420%
0.0007%
0.3241%
0.0000%
0.3179%
0.0007%
过去六个月 1.3414%
0.0010%
0.6447%
0.0000%
0.6967%
0.0010%
过去一年 2.6276%
0.0011%
1.3000%
0.0000%
1.3276%
0.0011%
过去三年 8.9567%
0.0019%
3.9036%
0.0000%
5.0531%
0.0019%
自基金合同
生效起至今
15.2877%
0.0028%
5.5134%
0.0000%
9.7743%
0.0028%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、净值表现所取数据截至到 2021年 6月 30日。
2、按照《兴全货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2006 年 4 月 27
日至 2006年 10月 26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制
及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金于 2017年 3月 31日召开了基金份额持有人大会，大会通过了《关于修改兴全货币
市场证券投资基金费率、增设 B类份额等有关事项的议案》，根据基金份额持有人大会决议，管理
人决定自 2017年 3月 31日起对兴全货币市场证券投资基金实施基金份额分类，划分为 A类（代
码：340005）、B类（代码：004417）两类基金份额，B类份额自 2017年 4月 5日起始运作。详情
请见管理人网站公告。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
邓娟
兴全添利
宝货币市
场基金、
兴全货币
市场基金
基金经理
2019年 6月 17
日
- 6年
硕士。历任兴证全球基金管理有限公司固
定收益部研究员、交易员，兴全添利宝货
币市场基金基金经理助理、兴全天添益货
币市场基金基金经理助理和兴全磐稳增
利债券型证券投资基金基金经理助理。
谢芝兰
兴全货币
市场基金
基金经理
2016年 4月 22
日
- 9年
经济学硕士。历任信诚基金管理有限公司
交易员，兴证全球基金管理有限公司研究
员兼基金经理助理。
注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基
金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全货币
市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市
场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额
持有人利益的行为。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资不符合相关法规规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人在流动性许
可和对净值影响可控的前提下积极进行调整。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩
评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管
理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考
察是否存在非公平的因素。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度经济趋势上有所放缓，主要受基数效应，以及海外复工复产逐步推进，国内供应增加，
其次是年初开始财政政策较为谨慎，加上地产今年以来的严监管，固定资产投资偏弱，最后就是
消费需求恢复仍旧偏慢。在各种保供以及对投机需求的打击下，中上游原材料价格仍旧坚挺，市
场对于未来通胀的判断仍有分歧和波动，对海外各国央行退出宽松政策的讨论也不绝于耳。由于
疫后经济恢复不够稳固，各维度看结构上不均衡现象凸显，央行货币政策延续之前的中性稳定。
二季度地方债发行进度继续低于预期，对流动性的冲击有限，二季度资金面整体延续宽松，资金
价格中枢小幅缓慢抬升，但资金面波动较以往明显降低。受益于稳定的资金面、偏低的资金价格，
债券收益率继续下行，信用利差、息差继续压缩，且前期偏弱的主体和区域也出现明显改善。报
告期内，基金规模变化不大，由于短期资产息差偏低，杠杆水平平均来看有所降低，短期资产期
限利差相对较高，久期较上期稍有增加。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期兴全货币A的基金份额净值收益率为 0.5818%，同期业绩比较基准收益率为0.3241%，
本报告期兴全货币 B的基金份额净值收益率为 0.6420%，同期业绩比较基准收益率为 0.3241%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万
元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
26,187,535,659.09
53.83
其中：债券
26,187,535,659.09
53.83
资产支持证
券
-
-
2
买入返售金融资产
14,323,865,765.78
29.44
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备 7,754,751,044.56
15.94
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付金合计
4
其他资产
381,012,410.58
0.78
5
合计
48,647,164,880.01
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
3.34
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值
比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
4,541,743,831.70 10.31
其中：买断式回购融资
- -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值，故金额处不予填列。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
110
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
61
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注：本报告期内未发生投资组合平均期限超过 120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
30天以内
40.60 10.31
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2
30天（含）—60天
11.21 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
3
60天（含）—90天
11.50 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4
90天（含）—120天
4.97 -
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其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5
120天（含）—397天（含）
41.31 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计
109.60 10.31
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,343,271,363.11 5.32
其中：政策
性金融债
2,252,881,418.88 5.12
4
企业债券
507,587,820.72 1.15
5
企业短期融
资券
5,133,321,241.11 11.66
6
中期票据
893,937,127.55 2.03
7
同业存单
17,309,418,106.60 39.31
8 其他
- -
9 合计
26,187,535,659.09 59.47
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 200309 20进出 09 5,000,000 500,043,461.76 1.14
2 112007115
20招商银行
CD115
5,000,000 498,205,634.73 1.13
3 112110170
21兴业银行
CD170
5,000,000 492,426,859.13 1.12
4 112110042
21兴业银行
CD042
5,000,000 492,148,765.47 1.12
5 200216 20国开 16 4,900,000 490,215,351.45 1.11
6 112112093
21北京银行
CD093
5,000,000 488,164,042.45 1.11
7 112110166 21兴业银行 5,000,000 487,548,343.96 1.11
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CD166
8 112107070
21招商银行
CD070
5,000,000 486,211,594.28 1.10
9 112199179
21长沙银行
CD092
5,000,000 485,473,082.40 1.10
10 180212 18国开 12 4,600,000 461,000,715.55 1.05
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.1183%
报告期内偏离度的最低值
0.0813%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1064%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照实际利率每日计提应收利息，
2007年 7月 1日前按直线法，2007年 7月 1日起按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢
价或折价。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、国家开发银行、兴业银行
股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形；本基金对上述主体发行的相
关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
前十名证券发行主体中，未见其他发行主体有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受
到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
31,663.03
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
168,587,116.52
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4
应收申购款
212,393,631.03
5
其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合计
381,012,410.58
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
兴全货币 A
兴全货币 B
报告期期初基金
份额总额
5,553,117,828.67 38,789,005,969.94
报告期期间基金
总申购份额
3,406,751,158.12 9,648,539,995.48
报告期期间基金
总赎回份额
3,846,239,082.62 9,513,241,976.89
报告期期末基金
份额总额
5,113,629,904.17
38,924,303,988.53
注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入、份额升降级等导致份额增加的情况，卖出/赎回
总份额含转换转出、份额升降级等导致份额减少的情况。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额(份)
交易金额(元)
适用费率(%)
1 申购
2021-4-2 5,000,000.00 5,000,000.00
-
2 申购
2021-4-7 5,000,000.00 5,000,000.00
-
3 申购
2021-4-8 5,000,000.00 5,000,000.00
-
4 申购
2021-4-9 5,000,000.00 5,000,000.00
-
5 红利再投
2021-4-12 3,798,436.11 3,798,436.11
-
6 申购
2021-4-13 5,000,000.00 5,000,000.00
-
7 申购
2021-4-14 5,000,000.00 5,000,000.00
-
8 申购
2021-4-20 5,000,000.00 5,000,000.00
-
9 红利再投
2021-5-10 3,228,010.14 3,228,010.14
-
10 申购
2021-5-13 5,000,000.00 5,000,000.00
-
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11 申购
2021-5-14 5,000,000.00 5,000,000.00
-
12 申购
2021-5-18 5,000,000.00 5,000,000.00
-
13 申购
2021-5-19 5,000,000.00 5,000,000.00
-
14 申购
2021-5-20 5,000,000.00 5,000,000.00
-
15 申购
2021-5-21 5,000,000.00 5,000,000.00
-
16 申购
2021-5-25 5,000,000.00 5,000,000.00
-
17 申购
2021-5-26 5,000,000.00 5,000,000.00
-
18 申购
2021-5-27 5,000,000.00 5,000,000.00
-
19 申购
2021-6-3 5,000,000.00 5,000,000.00
-
20 红利再投
2021-6-10 3,585,630.88 3,585,630.88
-
21 申购
2021-6-16 5,000,000.00 5,000,000.00
-
22 申购
2021-6-17 5,000,000.00 5,000,000.00
-
合计
105,612,077.13 105,612,077.13
注：“交易日期”为交易确认日。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比（%）
产品特有风险
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特
有风险。
注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
兴全货币市场证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 12页 共 12页
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全货币市场证券投资基金基金合同》
3、《兴全货币市场证券投资基金托管协议》
4、《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
9.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基
金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
兴证全球基金管理有限公司
2021年 7月 21日
