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格林泓鑫纯债A(006184)

格林泓鑫纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2021年 06月 30日 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 21日 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第2页,共14页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第3页,共14页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 格林泓鑫纯债 基金主代码 006184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月29日 报告期末基金份额总额 273,912,258.13份 投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产 的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投 资回报。 投资策略 本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏 观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础 上,动态调整组合仓位、久期和债券配置结构,精 选债券,控制风险,获取收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货 币市场基金,低于混合型、股票型基金,属于证券 投资基金中的较低风险和较低预期收益产品。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第4页,共14页 下属分级基金的交易代码 006184 006185 报告期末下属分级基金的份额总 额 196,147,122.91份 77,765,135.22份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 1.本期已实现收益 2,355,321.64 514,772.22 2.本期利润 4,460,052.55 819,509.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0166 0.0140 4.期末基金资产净值 204,738,878.86 80,945,821.82 5.期末基金份额净值 1.0438 1.0409 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益;


2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林泓鑫纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.61% 0.04% 0.45% 0.03% 1.16% 0.01% 过去 六个 月 2.71% 0.05% 0.65% 0.04% 2.06% 0.01% 过去 一年 3.31% 0.08% -0.20% 0.06% 3.51% 0.02% 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第5页,共14页 自基 金合 同生 效起 至今 11.70% 0.08% 3.40% 0.07% 8.30% 0.01% 格林泓鑫纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.58% 0.04% 0.45% 0.03% 1.13% 0.01% 过去 六个 月 2.65% 0.05% 0.65% 0.04% 2.00% 0.01% 过去 一年 3.20% 0.08% -0.20% 0.06% 3.40% 0.02% 自基 金合 同生 效起 至今 11.40% 0.08% 3.40% 0.07% 8.00% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第6页,共14页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第7页,共14页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 张晓 圆 本基金基金经理、格林泓 泰三个月定期开放债券型 证券投资基金基金经理、 格林日鑫月熠货币市场基 金基金经理、格林泓裕一 年定期开放债券型证券投 资基金基金经理、格林泓 远纯债债券型证券投资基 金基金经理、格林泓利增 强债券型证券投资基金基 金经理、格林泓安63个月 定期开放债券型证券投资 基金基金经理。 2018- 12-03 - 8 张晓圆女士,天津财经大 学硕士。曾任渤海证券固 定收益总部承销项目经 理、综合质控部副经理、 交易一部副经理、投资交 易部副经理,先后从事债 券承销、投资交易等工作。 2018年5月加入格林基金, 曾任专户投资经理,现任 格林基金固定收益部基金 经理。 注:1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋 求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直 接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律 法规和公平交易管理制度规定。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第8页,共14页 报告期内,基金管理人利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗(包括当日 内、3日内、5日内)对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析, 未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,受资金宽松、债券供给不及预期及机构欠配等因素的影响,债券市场整体 出呈现震荡下行行情。资金面看,二季度货币市场资金面较为宽松,资金加权利率围绕 公开市场操作利率波动。基本面看,国内经济延续复苏态势,生产的恢复强于需求,造 业阻力中改善,房地产维持韧性,基建投资强度偏弱,消费进一步复苏,但汽车销售受 缺芯影响,供给受限,汽车消费明显转弱。6月官方制造业PMI 50.9%,较上月小幅下滑 0.1%,PMI拐点进一步确认,显示经济增长动能边际减弱,内外需均有所转弱,但制造 业和消费有改善迹象。产品在二季度根据市场情况,适时调整久期,取得了较好的效果。 展望后市,后疫情时代,疫情对于经济增长的扰动渐微,国内经济将回归到常态化 发展,经济增长的逻辑将由“复苏”的短期逻辑向“结构化”转型的长期逻辑转变。 “调 结构”和“防风险”大概率仍将是政策目标的关注焦点,房地产投资边际放缓、基建可 能后置、制造业和消费持续复苏但空间有限,出口长期无法持续。经济全年增速大概率 前高后低。7月9日,央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,有效对冲7月到期的 4000亿MLF和中下旬税期高峰带来的流动性缺口,预计短期资金利率仍将相对稳定,下 一步,央行将继续实施稳健的货币政策,坚持稳字当头,保持流动性合理充裕,保持货 币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,短期流动性担忧基本缓解,经 济基本面偏利多及资产荒延续下,料将继续推动债券收益率中枢震荡下行,但也需关注 后期地方债供给放量、财政政策力度超预期及美联储退出进度超预期等扰动新宿。投资 操作上,保持中性配置,不踏空,不追涨,根据市场情况灵活调节产品组合久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林泓鑫纯债A基金份额净值为1.0438元,本报告期内,该类基金份 额净值增长率为1.61%,同期业绩比较基准收益率为0.45%;截至报告期末格林泓鑫纯债 C基金份额净值为1.0409元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.58%,同期业绩 比较基准收益率为0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第9页,共14页 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 374,654,000.00 98.01 其中:债券 374,654,000.00 98.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,486,432.92 0.39 8 其他资产 6,110,647.81 1.60 9 合计 382,251,080.73 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 20,006,000.00 7.00 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第10页,共14页 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,375,000.00 24.63 其中:政策性金融债 70,375,000.00 24.63 4 企业债券 29,999,000.00 10.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 254,274,000.00 89.01 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 374,654,000.00 131.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 190406 19农发06 200,000 20,316,000.00 7.11 2 210203 21国开03 200,000 20,058,000.00 7.02 3 210006 21附息国债06 200,000 20,006,000.00 7.00 4 200208 20国开08 200,000 19,764,000.00 6.92 5 101900521 19宜昌城控MTN003 100,000 10,387,000.00 3.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第11页,共14页 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险 收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:在任何交易日日终,持有的 买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖 出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;在任何交易日内交易(不 包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基 金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买 /卖) 合约市值 (元) 公允价值变动 (元) 风险指标说明 T210 9 10年期国债期货 2109合约 7 6,890,10 0.00 11,762.50 - TF21 09 5年期国债期货2 109合约 5 5,005,75 0.00 9,250.00 - 公允价值变动总额合计(元) 21,012.50


国债期货投资本期收益(元) 57,051.38


国债期货投资本期公允价值变动(元) -9,602.95


5.10.3 本期国债期货投资评价 2021年第二季度,本基金管理人充分考虑国债期货的风险及流动性特征,进行了一 定的套期保值操作,以降低投资组合的整体风险。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 21国开03(证券代码:210203)、20国开08(证券代码:200208)为本基金前 十大债券,发行人国家开发银行2021年1月8日因未依法履行职责,信息披露虚假或严重 误导性陈述,违规经营,产品不合格,被银保监会罚款;2020年10月26日因涉嫌违反法律 法规,被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款,相关文号:京汇罚〔2020〕32号;2020 年10月26日因涉嫌违反法律法规,被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款,相关文号: 京汇罚〔2020〕33号。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规 定之备选股票库的情况。 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第12页,共14页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 385,730.50 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,710,570.21 5 应收申购款 14,347.10 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,110,647.81 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 格林泓鑫纯债A 格林泓鑫纯债C 报告期期初基金份额总额 280,210,570.29 46,631,988.72 报告期期间基金总申购份额 14,800,479.77 40,638,494.22 减:报告期期间基金总赎回份额 98,863,927.15 9,505,347.72 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 196,147,122.91 77,765,135.22 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份 额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第13页,共14页 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过20% 的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1


20210401- 20210630 79,207,279.86 - - 79,207,279.8 6 28.92% 2


20210401- 20210630 195,975,057.4 2 - 98,084,514.06 97,890,543.3 6 35.74% 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损 失由基金财产承担。因此该机构投资者在开放日大额赎回时,有可能导致基金份额净值大幅波动,剩余 的持有人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回,当基金出现巨额赎回时,根据 基金当时资产组合状况,基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支 付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的 风险。当连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,本基金管理人有可能暂停接受赎回申请,已接 受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者 无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前 述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。该机构投资者在开放日大额赎回后,可 能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 格林泓鑫纯债债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第14页,共14页 1、中国证监会准予格林泓鑫纯债债券型证券投资基金募集注册的文件;


2、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》;


3、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》;


4、《格林泓鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新;


5、法律意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照;


8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后,投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 2021年07月21日