对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
财通资管鑫锐混合A(004900)

财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告

??
 
 
 
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 
2021年第2季度报告 
2021年06月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:财通证券资产管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:2021年07月21日 
?
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告?
第 2页,共 16页?
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年07月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至06月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 财通资管鑫锐混合 基金主代码 004900 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月06日 报告期末基金份额总额 121,236,256.14份 投资目标 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的投研能力,采取自 上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置,综 合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精 选,力争在严格控制基金风险的基础上,获取长期 稳定超额收益。另外,本基金可投资于股票、权证 等,基金管理人将选择估值合理、具有持续竞争优 势和较大成长空间的个股进行投资,强化基金的获 利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的 效果。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 3页,共 16页? 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通资管鑫锐混合A 财通资管鑫锐混合C 下属分级基金的交易代码 004900 004901 报告期末下属分级基金的份额总 额 59,625,912.20份 61,610,343.94份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 财通资管鑫锐混合A 财通资管鑫锐混合C 1.本期已实现收益 1,645,091.78 1,711,001.92 2.本期利润 1,411,340.79 844,996.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0212 0.0102 4.期末基金资产净值 87,876,192.35 89,980,992.92 5.期末基金份额净值 1.4738 1.4605 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指本期基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管鑫锐混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.53% 0.35% 1.09% 0.20% 0.44% 0.15% 过去 六个 3.77% 0.39% 0.73% 0.27% 3.04% 0.12% ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 4页,共 16页? 月 过去 一年 18.14% 0.59% 4.84% 0.26% 13.30% 0.33% 过去 三年 52.02% 0.58% 13.45% 0.26% 38.57% 0.32% 自基 金合 同生 效起 至今 47.38% 0.60% 12.31% 0.26% 35.07% 0.34% 财通资管鑫锐混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 1.48% 0.35% 1.09% 0.20% 0.39% 0.15% 过去 六个 月 3.66% 0.39% 0.73% 0.27% 2.93% 0.12% 过去 一年 17.90% 0.59% 4.84% 0.26% 13.06% 0.33% 过去 三年 51.13% 0.58% 13.45% 0.26% 37.68% 0.32% 自基 金合 同生 效起 至今 46.05% 0.60% 12.31% 0.26% 33.74% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 5页,共 16页? 注:自基金合同生效至报告期末,财通资管鑫锐混合 A基金份额净值增长率为 47.38%, 同期业绩比较基准收益率为 12.31%;财通资管鑫锐混合 C基金份额净值增长率为 46.05%,同期业绩比较基准收益率为 12.31%。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 6页,共 16页? 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 顾宇 笛 本基金基金经理、财通资 管瑞享12个月定期开放混 合型证券投资基金、财通 资管鸿睿12个月定期开放 债券型证券投资基金、财 通资管丰乾39个月定期开 放债券型证券投资基金、 财通资管鸿盛12个月定期 开放债券型证券投资基金 和财通资管新添益6个月 持有期混合型发起式证券 投资基金基金经理。 2019- 11-20 - 7 华东师范大学经济学硕 士。2014年6月至2014年1 2月担任财通证券股份有 限公司资产管理部债券研 究员;2015年1月至2017 年8月担任财通证券资产 管理有限公司固定收益部 债券研究员,2017年8月起 担任基金经理岗位。 辛晨 晨 本基金基金经理、财通资 管新添益6个月持有期混 合型发起式证券投资基金 和财通资管智选核心回报 6个月持有期混合型发起 式证券投资基金基金经 理。 2020- 09-09 - 8 清华大学硕士,2012年7 月加入中信建投证券任产 品及金融创新部高级经 理,2015年6月加入上海证 券交易所任基金与衍生品 部襄理,2016年6月加入嘉 实资本管理有限公司任阳 光对冲平台高级投资经 理,2017年6月加入兴证证 券资产管理有限公司创新 投资部资深投资经理,20 20年8月加入财通证券资 产管理有限公司。 邹舟 本基金基金经理、财通资 管鸿福短债债券型证券投 资基金、财通资管鸿利中 短债债券型证券投资基金 和财通资管新添益6个月 持有期混合型发起式证券 2020- 10-23 - 5 美国本特利大学会计学硕 士、工商管理学硕士。20 16年4月加入财通证券资 产管理有限公司,历任固 定收益部交易员,固收公 募投资部基金经理助理。 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 7页,共 16页? 投资基金基金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日 期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫锐回报混 合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制 度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金 与本公司管理的其他基金在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价 差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度,我国经济运行稳中加固、稳中向好,但国内外环境依然复杂严峻。具体分 项如下: 国内方面:


中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%,比2019年同期增长13.6%,两年平 均增速6.6%。中国1-5月规模以上工业增加值同比增长17.8%,两年平均增长7.0%。利润 率方面,5月规模以上工业企业利润同比增长36.4%,1-5月全国规模以上工业企业实现 利润总额34247.4亿元,同比增长83.4%,增速有所回落。工业企业利润增速保持高位趋 缓,大宗商品价格的上涨和市场需求的缓慢修复是两个重要因素。 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 8页,共 16页? 中国4月官方制造业PMI为51.1%,非制造业PMI54.9%,两者环比均有所下降,但仍 处于荣枯线之上。中国5月官方制造业PMI录得51%,非制造业PMI录得55.2%。中国6月官 方制造业PMI 50.9%,预期50.8%,非制造业PMI 53.5%,预期55.3%。我国企业生产经营 活动总体保持平稳扩张,继续处于荣枯线之上,但力度有所减弱。 中国4月新增社融1.85万亿元,前值3.34万亿元,同比增速为11.7%,前值12.3%。 新增人民币贷款1.47万亿,同比少增2300亿。4月M2继续回落,同比增长8.1%,前值9.4%, 创2019年8月以来新低。中国5月新增社融1.92万亿元,同比减少1.27万亿元。新增人民 币贷款1.5万亿元,比上年同期多增143亿元。5月M2同比增长8.3%,预期8.1%。 中国4月CPI同比上升0.9%,预期升0.94%,前值升0.4%。4月PPI同比上升6.8%,预 期升6.23%,前值升4.4%。中国5月CPI同比上涨1.3%,预期涨1.6%;环比下降0.2%。1-5 月平均CPI同比上涨0.4%。中国5月PPI同比上涨9%,创13年新高,预期涨8.3%,环比上 涨1.6%。1-5月平均,PPI同比上涨4.4%。 公开市场操作方面,二季度逆回购到期5700亿元,投放6700亿元;MLF到期4000亿 元,投放4500亿元;TMLF到期561亿元;央行票据互换3个月到期150亿元,发行150亿元; 国库现金定存到期1400亿元,投放1400亿元。合计二季度央行净投放939亿元。从6月24 日起,央行多日提量开展300亿元逆回购操作,这是央行公开市场逆回购操作自今年3月 份以来首次打破每日百亿元的操作模式,虽然操作从绝对值来看仅小幅增加了流动性投 放,但是释放了呵护跨季资金面的信号。 回顾一二季度,债市长端收益率总体先上后下,市场风险偏好有所修复但仍然偏谨 慎,高等级品种的信用利差有所收窄,各区域资质依然存在分化。4月,《国务院关于 进一步深化预算管理制度改革的意见》强调财政紧平衡状态,重申清理规范地方融资平 台,城投监管进入紧周期。 6月,市场利率定价自律机制官方宣布将商业银行存款利率上浮的定价方式由倍数 形成改为"存款基准利率+基点"确定。央行货币政策委员会二季度例会提出,要搞好跨 周期政策设计,支持经济高质量发展;稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好 政策时度效,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增 速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性; 健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,优化存款利率监管,调整存 款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进 一步降低。 国外方面: 二季度海外疫苗接种持续推进,但受困于Delta毒株的强传染性,多国疫情出现反 弹,6月末,全球多个国家过去四周感染Delta毒株的比例超过90%。 美国方面,美联储6月议息会议释放信号,会议表示将基准利率维持在0%-0.25%的 目标区间不变,且维持1200亿美元月度购债规模不变,技术性上调IOER和ONRRP利率各 5bp;会议上调了2021年经济增速,并表示通胀最终可能较联储此前预期更高、更持续, ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 9页,共 16页? 同时发布的经济预测点阵图显示加息预期提前。整个二季度,美联储共计逆回购超过20 万亿,环比大增4400%创下历史。6月末,拜登宣布支持两党基建框架。 欧洲方面,6月英国央行货币政策委员会一致同意维持基准利率在0.1%不变,维持 资产购买总规模在8950亿英镑不变,符合市场预期。欧元区6月综合PMI初值为59.2,超 市场预期的58.8,高于前值57.1,为2006年6月以来的最高水平,欧洲经济复苏势头强 劲,但近期部分国家疫情有所反弹,可能对欧洲的经济复苏步伐产生一定的影响。 债券方面,本季度采取短久期、低杠杆的策略,保持组合较高的流动性;转债配置 以平衡型转债为主,辅以少量偏债型转债,博弈潜在的下修机会,力争为投资人创造长 期高效的投资回报。 二季度权益市场方面,A股走势呈现出结构性分化的行情,科创50和创业板指数涨 幅超过25%,以上证50为代表的大盘股走势较弱,市场风格从过去两年的大市值龙头公 司开始向盈利能力强劲的中小市值扩散。二季度由于海外一些国家疫情反复,市场显示 出对全球货币宽松政策逐步退出之后的经济下探的担忧,高估值板块走势开始出现分 化,市场开始寻求有盈利增长确定性支撑的优质企业。在具体行业上,二季度市场出现 了三个方面的机会,一是全球新冠疫苗加速获批及接种下的生物医药及医疗服务等板 块;二是新能源汽车销售数据超预期带来的新能源汽车板块整体投资机会;三是由供需 缺口带来的半导体领域的投资机会。回顾鑫锐权益部分二季度表现,为了平衡组合的弹 性和波动,我们在行业上持仓较为均衡,对于优质板块的参与不够,导致组合二季度表 现相对市场不尽如人意。展望下半年,我们保持对于宏观经济走弱、通胀等问题的担忧, 以回撤控制为投资管理中的首要目标,积极把握顺周期板块以及盈利持续超预期的景气 行业的投资机会,力争为持有人创造长期稳定的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管鑫锐混合A基金份额净值为1.4738元,本报告期内,该类基 金份额净值增长率为1.53%,同期业绩比较基准收益率为1.09%;截至报告期末财通资管 鑫锐混合C基金份额净值为1.4605元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为1.48%, 同期业绩比较基准收益率为1.09%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 10页,共 16页? 1 权益投资 36,255,566.18 18.30 其中:股票 36,255,566.18 18.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 91,102,371.09 45.99 其中:债券 91,102,371.09 45.99 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 51,300,000.00 25.90 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,677,755.68 7.91 8 其他资产 3,752,252.44 1.89 9 合计 198,087,945.39 100.00 注:由于四舍五入的原因,金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,027,985.00 2.26 C 制造业 27,614,980.70 15.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.01 E 建筑业 11,014.44 0.01 F 批发和零售业 22,054.36 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,188.46 0.03 J 金融业 4,002,471.10 2.25 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 11页,共 16页? M 科学研究和技术服务业 490,560.00 0.28 N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 36,255,566.18 20.38 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601899 紫金矿业 251,100 2,433,159.00 1.37 2 601600 中国铝业 446,800 2,368,040.00 1.33 3 002594 比亚迪 8,300 2,083,300.00 1.17 4 000977 浪潮信息 71,700 2,016,921.00 1.13 5 603799 华友钴业 15,900 1,815,780.00 1.02 6 300316 晶盛机电 35,400 1,787,700.00 1.01 7 600893 航发动力 29,800 1,585,062.00 0.89 8 002371 北方华创 4,100 1,137,258.00 0.64 9 300124 汇川技术 15,200 1,128,752.00 0.63 10 601211 国泰君安 65,500 1,122,670.00 0.63 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金投资范围未包含全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 12页,共 16页? 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,019,000.00 5.63 其中:政策性金融债 10,019,000.00 5.63 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 48,085,600.00 27.04 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 32,997,771.09 18.55 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 91,102,371.09 51.22 注:由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 042000352 20阳煤CP013 180,000 18,030,600.00 10.14 2 012100011 21京能洁能SCP001 100,000 10,024,000.00 5.64 3 200409 20农发09 100,000 10,019,000.00 5.63 4 012101590 21合建投SCP002 100,000 10,007,000.00 5.63 5 128137 洁美转债 41,892 5,353,378.68 3.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 13页,共 16页? 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IH210 7 IH210 7 -6 -6,262,200.0 0 -73,080.00 - 公允价值变动总额合计(元) -73,080.00 股指期货投资本期收益(元) 435,247.57 股指期货投资本期公允价值变动(元) -73,080.00 注:期货投资本期收益为扣除相关税费后的金额。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,本着谨慎原则, 适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究,结合基金股票组 合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析,选择合适的 期货合约构建相应的头寸,以调整投资组合的风险暴露,降低系统性风险。基金还将利 用股指期货作为组合流动性管理工具,降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的 风险,提高基金的建仓或变现效率。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的,结合国债交易市 场和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作,获取超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报 告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 14页,共 16页? 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 918,166.83 2 应收证券清算款 1,756,470.89 3 应收股利 - 4 应收利息 972,562.99 5 应收申购款 105,051.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,752,252.44 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128137 洁美转债 5,353,378.68 3.01 2 132018 G三峡EB1 3,091,888.80 1.74 3 128018 时达转债 2,870,369.50 1.61 4 128123 国光转债 2,762,800.74 1.55 5 128131 崇达转2 2,216,920.10 1.25 6 128107 交科转债 2,153,870.08 1.21 7 128057 博彦转债 1,847,445.00 1.04 8 110057 现代转债 1,788,960.00 1.01 9 123068 弘信转债 1,629,315.00 0.92 10 123063 大禹转债 1,134,040.00 0.64 11 123010 博世转债 1,007,280.00 0.57 12 128064 司尔转债 815,033.63 0.46 13 110045 海澜转债 558,150.00 0.31 14 110071 湖盐转债 535,600.00 0.30 15 113569 科达转债 485,000.00 0.27 16 123081 精研转债 467,897.76 0.26 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 15页,共 16页? 单位:份 财通资管鑫锐混合A 财通资管鑫锐混合C 报告期期初基金份额总额 70,058,159.71 76,615,648.96 报告期期间基金总申购份额 1,195,261.44 38,122,436.94 减:报告期期间基金总赎回份额 11,627,508.95 53,127,741.96 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 59,625,912.20 61,610,343.94 注:申购含转换入份额,赎回含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210401-20210 630 39,276,485.79 0.00 0.00 39,276,485.79 32.40% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回,可能会对本基金 造成流动性风险,从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理,保持合适的流动性水平,对 申购赎回进行合理的应对,防范流动性风险,保障持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 ? 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告? 第 16页,共 16页? 1、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金相关批准文件


2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程


3、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金托管协议


4、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金合同


5、财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金招募说明书


6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层


浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。


咨询电话:95336


公司网址:www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2021年07月21日