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南方绩优C(006540)

南方绩优成长混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2021年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2021年 7月 21日


南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方绩优成长混合 基金主代码 202003 交易代码 202003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 11月 16日 报告期末基金份额总额 4,053,375,669.95份 投资目标 本基金为混合型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的 前提下,根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的 权衡与精选,力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期 稳健的资产增值。 投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,通过对上 市公司基本面的深入研究,基于对上市公司的业绩质量、成 长性与投资价值的权衡,不仅重视公司的业绩与成长性,更 注重公司的业绩与成长性的质量,精选中长期持续增长或未 来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成 长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自 上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行 态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组 合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将优先选择具 有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链 中处于优势地位或上下游运行态势好转,具有一定的垄断竞 争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页 业绩比较基准 80%×沪深 300指数+20%×上证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于 股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方绩优成长混合 A 南方绩优成长混合 C 下属分级基金的交易代码 202003 006540 报告期末下属分级基金的份 额总额 4,031,535,327.16份 21,840,342.79份 注:1.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方绩 优”。 2.本基金从 2018年 11月 13日起新增 C类份额,C类份额自 2018年 11月 14日起存续。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 南方绩优成长混合 A 南方绩优成长混合 C 1.本期已实现收益 423,423,433.74 2,827,933.31 2.本期利润 581,596,256.91 3,717,069.08 3.加权平均基金份额本期利 润 0.1427 0.1316 4.期末基金资产净值 6,759,974,428.46 36,434,292.56 5.期末基金份额净值 1.6768 1.6682 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方绩优成长混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.32% 1.06% 3.00% 0.78% 6.32% 0.28% 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页 过去六个月 5.98% 1.59% 0.69% 1.05% 5.29% 0.54% 过去一年 27.15% 1.49% 20.89% 1.07% 6.26% 0.42% 过去三年 94.29% 1.50% 42.38% 1.09% 51.91% 0.41% 过去五年 126.74% 1.31% 57.06% 0.94% 69.68% 0.37% 自基金合同 生效起至今 752.89% 1.62% 222.33% 1.38% 530.56 % 0.24% 南方绩优成长混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.12% 1.06% 3.00% 0.78% 6.12% 0.28% 过去六个月 5.56% 1.59% 0.69% 1.05% 4.87% 0.54% 过去一年 26.16% 1.49% 20.89% 1.07% 5.27% 0.42% 自基金合同 生效起至今 125.62% 1.48% 52.37% 1.06% 73.25% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页 注:1、本基金从 2018年 11月 13日起新增 C类份额,C类份额自 2018年 11月 14日起存 续。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 史博 本基金 基金经 理 2011年 2 月 17日 - 23年 硕士研究生学历,特许金融分析师 (CFA),具有基金从业资格。曾任职于 博时基金管理有限公司、中国人寿资产 管理有限公司、泰达宏利基金管理有限 公司。2004年 7月 23日至 2005年 2月 25日,任泰达周期基金经理;2007年 7 月 26日至 2009年 5月 23日,任泰达首 选基金经理;2008年 8月 5日至 2009 年 9月 25日,任泰达市值基金经理;2009 年 4月 9日至 2009年 9月 25日,任泰 达品质基金经理。2009年 10月加入南方 基金,现任南方基金副总裁兼首席投资 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页 官(权益)、资产配置委员会主席、境内 权益投资决策委员会主席、国际投资决 策委员会主席。2014年 2月 26日至 2018 年 11月 16日,任南方新优享基金经理; 2015年 9月 11日至 2018年 11月 28日, 任南方消费活力基金经理;2017年 3月 27日至 2020年 7月 24日,任南方智慧 混合基金经理;2018年 5月 10日至 2020 年 7月 24日,任南方瑞祥一年混合基金 经理;2019年 3月 12日至 2020年 11 月 20日,任南方智诚混合基金经理;2011 年 2月 17日至今,任南方绩优基金经理; 2018年 9月 6日至今,任南方瑞合基金 经理;2021年 2月 3日至今,任南方兴 润价值一年持有混合基金经理;2021年 2月 10日至今,兼任投资经理。 骆帅 本基金 基金经 理 2016年12 月 28日 - 11年 清华大学管理科学与工程专业硕士,具 有基金从业资格,2009年 7月加入南方 基金,担任研究部研究员、高级研究员; 2014年 3月 31日至 2015年 5月 28日, 任南方成份、南方安心基金经理助理; 2015年 6月 19日至 2019年 1月 25日, 任南方价值基金经理;2015年 5月 28 日至 2020年 2月 7日,任南方高端装备 基金经理;2018年 8月 10日至 2020年 5月 15日,任南方共享经济混合基金经 理;2015年 6月 19日至今,任南方成长 基金经理;2016年 12月 28日至今,任 南方绩优基金经理;2019年 9月 18日至 今,任南方智锐混合基金经理;2020年 2月 21日至今,任南方内需增长两年股 票基金经理;2020年 8月 13日至今,兼 任投资经理;2020年 8月 28日至今,任 南方创新驱动混合基金经理;2020年 10 月 27日至今,任南方行业精选一年混合 基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量(只) 资产净值(元) 任职时间 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页 骆帅 公募基金 6 34,020,208,257.3 6 2015年 5月 28 日 私募资产管理计 划 1 1,105,465,041.42 2020年 8月 11 日 其他组合 1 1,542,123,366.37 2019年 12月 9 日 合计 8 36,667,796,665.1 5 - 史博 公募基金 3 22,896,800,239.3 1 2004年 7月 23 日 私募资产管理计 划 - - - 其他组合 1 40,670,799,569.7 9 2018年 8月 24 日 合计 4 63,567,599,809.1 0 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度市场风格分化明显,在大盘整体回升的同时,成长风格板块明显战胜价值风格, 尤其是以新能源、医疗、半导体为代表的科技成长行业,表现非常突出。背后的原因可能 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页 是多方面的:首先,流动性环境宽松(十年期国债利率维持低位)有利于成长股风格;其次, 传统行业内需(可选消费、基建等)受到疫情等影响,没有完全恢复到之前的水平,导致这 些行业营收和利润增速一般,相比之下成长股的增速明显更高,吸引了更多的资金配置; 最后,全球积极的产业政策也使市场对新兴领域前景更为乐观。 短期的风格波动也许并不重要,但如果这种变化是中长期的,就非常值得重视。传统 的护城河、竞争壁垒、终局思维等投资框架依然有其合理性,但需要结合当前现实来思考。 应用技术的创新、商业模式的迭代,人才的流动和长期资本的加持,使得很多领域正在经 历重大的变化,传统的壁垒正在被侵蚀——护城河还在但变得更浅了,新的竞争者甚至在 建设新的城堡以吸引新世代的“居民”,让护城河本身显得尴尬。这种情况下,我们需要 更多从动态角度看公司,对公司价值的判断要考虑多种可能性构成的概率空间,而不是一 个静态的、确定性的模型。 考虑到当前经济周期进入后半程,PPI 进入顶部区域,从投资时钟的角度看,成长类 风格可能更为占优。本基金运作中,在维持均衡配置的同时,减少了部分顺周期行业(家电, 化工等)的配置,增加了新兴行业(新能源,半导体,CXO医疗服务等)的配置,仓位维持 稳定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.6768 元,报告期内,份额净值增长率为 9.32%, 同期业绩基准增长率为 3.00%;本基金 C 份额净值为 1.6682 元,报告期内,份额净值增长 率为 9.12%,同期业绩基准增长率为 3.00%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,805,669,693.94 84.57 其中:股票 5,805,669,693.94 84.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,988,900.00 0.74 其中:债券 50,988,900.00 0.74 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 530,000,000.00 7.72 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 474,088,386.04 6.91 8 其他资产 3,825,836.11 0.06 9 合计 6,864,572,816.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,525,153,575.00 66.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 177,141,164.99 2.61 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 22,780,000.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 297,684,980.28 4.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 67,788,388.60 1.00 M 科学研究和技术服务业 553,061,852.83 8.14 N 水利、环境和公共设施管理业 35,503,007.24 0.52 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 32,506,725.00 0.48 Q 卫生和社会工作 94,050,000.00 1.38 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,805,669,693.94 85.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 231,266 475,644,782.20 7.00 2 603259 药明康德 2,753,417 431,157,568.03 6.34 3 688036 传音控股 1,906,463 399,403,998.50 5.88 4 002271 东方雨虹 4,645,060 256,964,719.20 3.78 5 600399 抚顺特钢 13,401,300 243,099,582.00 3.58 6 300760 迈瑞医疗 462,384 221,967,439.20 3.27 7 002594 比 亚 迪 846,170 212,388,670.00 3.13 8 600031 三一重工 5,889,508 171,207,997.56 2.52 9 300124 汇川技术 2,199,886 163,363,534.36 2.40 10 300496 中科创达 999,958 157,053,403.48 2.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,739,400.00 0.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 25,067,500.00 0.37 其中:政策性金融债 25,067,500.00 0.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 6,182,000.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,988,900.00 0.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 108604 国开 1805 250,000 25,067,500.00 0.37 2 010107 21国债(7) 197,000 19,739,400.00 0.29 3 123116 万兴转债 59,460 5,946,000.00 0.09 4 123117 健帆转债 2,360 236,000.00 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,068,104.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 28,000.00 4 应收利息 1,179,972.37 5 应收申购款 1,549,759.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,825,836.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方绩优成长混合 A 南方绩优成长混合 C 报告期期初基金份额总额 4,094,595,484.73 21,950,888.19 报告期期间基金总申购份额 80,449,676.50 21,487,866.77 减:报告期期间基金总赎回 份额 143,509,834.07 21,598,412.17 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 4,031,535,327.16 21,840,342.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方绩优成长混合型证券投资基金基金合同》; 2、《南方绩优成长混合型证券投资基金托管协议》; 3、南方绩优成长混合型证券投资基金 2021年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com