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南方丰元A(000355)

南方丰元信用增强债券型证券投资基金2021年第2季度报告




南方丰元信用增强债券型证券投资基 金 2021年第 2季度报告 2021年 06月 30日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2021年 7月 21日


南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 1 页 共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方丰元信用增强债券 基金主代码 000355 交易代码 000355 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 11月 12日 报告期末基金份额总额 7,232,774,920.58份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政 策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、 类属配置,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债 券组合投资收益。 业绩比较基准 中债信用债总指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方丰元信用增强债券 A 南方丰元信用增强债券 C 下属分级基金的交易代码 000355 000356 报告期末下属分级基金的份 额总额 6,234,863,783.95份 997,911,136.63份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方丰元”。 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 南方丰元信用增强债券 A 南方丰元信用增强债券 C 1.本期已实现收益 64,949,696.14 7,395,677.23 2.本期利润 99,122,461.30 10,970,447.48 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0193 0.0160 4.期末基金资产净值 7,925,722,116.81 1,241,941,742.05 5.期末基金份额净值 1.2712 1.2445 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方丰元信用增强债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.65% 0.04% 0.53% 0.02% 1.12% 0.02% 过去六个月 3.38% 0.05% 0.82% 0.02% 2.56% 0.03% 过去一年 4.09% 0.06% 0.41% 0.03% 3.68% 0.03% 过去三年 19.89% 0.10% 4.70% 0.04% 15.19% 0.06% 过去五年 21.18% 0.11% 1.15% 0.05% 20.03% 0.06% 自基金合同 生效起至今 56.03% 0.13% 9.48% 0.06% 46.55% 0.07% 南方丰元信用增强债券 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.54% 0.04% 0.53% 0.02% 1.01% 0.02% 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 11 页 过去六个月 3.18% 0.05% 0.82% 0.02% 2.36% 0.03% 过去一年 3.69% 0.06% 0.41% 0.03% 3.28% 0.03% 过去三年 18.48% 0.10% 4.70% 0.04% 13.78% 0.06% 过去五年 18.80% 0.12% 1.15% 0.05% 17.65% 0.07% 自基金合同 生效起至今 51.47% 0.13% 9.48% 0.06% 41.99% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 11 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杜才超 本基金 基金经 理 2016年12 月 9日 - 8年 中央财经大学金融学硕士,具有基金从 业资格。2012年 7月加入南方基金,历 任债券交易员、债券研究员、信用分析 师。2016年 3月 18日至 2016年 12月 9 日,任南方润元、南方稳利、南方多利、 南方金利的基金经理助理。2016年 12 月 9日至 2018年 2月 2日,任南方润元、 南方稳利基金经理;2018年 12月 13日 至 2020年 2月 14日,任南方交元基金 经理;2019年 6月 24日至 2020年 7月 31日,任南方旭元基金经理;2016年 12 月 9日至今,任南方丰元基金经理;2016 年 12月 28日至今,任南方宣利基金经 理;2018年 9月 14日至今,任南方泽元 基金经理;2019年 7月 11日至今,任南 方泰元基金经理;2020年 1月 15日至今, 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 11 页 任南方宁利一年债券基金经理;2020年 3月 18日至今,任南方乐元中短利率债 基金经理;2020年 4月 29日至今,任南 方双元基金经理;2021年 3月 31日至今, 任南方崇元纯债债券基金经理;2021年 6月 17日至今,任南方臻利 3个月定开 债券发起基金经理;2021年 6月 18日至 今,任南方兴利基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运 作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合 符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济继续修复。1-5月工业增加值累计同比增长 17.8%,固定资产投资累计同比 增长 15.4%,房地产韧性较强,基建制造业相对稳定,消费缓慢修复。猪价下行周期拖累 CPI下行,上游工业品价格上涨带动 PPI上涨。国内央行货币政策保持中性。市场层面,利 率债收益率震荡下行,曲线陡峭化,信用债整体表现优于利率债。 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 11 页 投资运作上,南方丰元在二季度通过精选短久期高票息信用债品种,辅以利率债波段 操作增厚组合收益,实现了净值平稳增长。三季度我们将坚持短久期高评级信用债投资为 主,以控制信用风险为底线,同时积极参与利率债波段,力争为持有人提供较好的回报。 展望未来,经济复苏进入了相对平稳期,通胀短期高点或已出现。预计货币政策维持 稳健中性,流动性维持平稳。利率债方面,预计维持震荡走势,向上和向下空间均不大。 信用债方面,需密切关注受信用风险冲击较大的发债主体,严防信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.2712 元,报告期内,份额净值增长率为 1.65%, 同期业绩基准增长率为 0.53%;本基金 C 份额净值为 1.2445 元,报告期内,份额净值增长 率为 1.54%,同期业绩基准增长率为 0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,168,041,656.35 95.97 其中:债券 11,057,905,056.35 95.02








资产支持证券 110,136,600.00 0.95 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 179,992,709.99 1.55 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 110,449,380.91 0.95 8 其他资产 178,425,068.39 1.53 9 合计 11,636,908,815.64 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 11 页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 261,434,700.00 2.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,275,447,200.00 46.64 其中:政策性金融债 1,007,402,000.00 10.99 4 企业债券 3,065,583,356.35 33.44 5 企业短期融资券 220,634,000.00 2.41 6 中期票据 2,445,064,800.00 26.67 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 689,221,000.00 7.52 9 其他 100,520,000.00 1.10 10 合计 11,057,905,056.35 120.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 2128011 21邮储银行永续债 01 5,350,000 545,914,000.00 5.95 2 2128015 21农业银行小微债 3,800,000 382,622,000.00 4.17 3 1928014 19华夏银行永续债 3,600,000 371,016,000.00 4.05 4 190207 19国开 07 2,600,000 261,560,000.00 2.85 5 210206 21国开 06 2,600,000 260,026,000.00 2.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 11 页 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 136025 创恒 05A 600,000 60,024,000.00 0.65 2 T00237 凤梧 1A2 210,000 21,000,000.00 0.23 3 169206 20二航 4A 200,000 20,016,000.00 0.22 4 189280 安慧 13A1 80,000 7,095,200.00 0.08 5 136011 惠安 20A1 20,000 2,001,400.00 0.02 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 11 页 报告期内基金投资的前十名证券除 19国开 07(证券代码 190207)、19华夏银行永续 债(证券代码 1928014)、19 民生银行永续债(证券代码 1928013)、20国开 15(证券代 码 200215)、20中国银行永续债 01(证券代码 2028014)、21国开 05(证券代码 210205)、 21国开 06(证券代码 210206)、21农业银行小微债(证券代码 2128015)外其他证券的发 行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情 形。 1、19国开 07(证券代码 190207)、20国开 15(证券代码 200215)、21国开 05(证 券代码 210205)、21国开 06(证券代码 210206) 根据中国银保监会公告,2020 年 12月 25 日,因国家开发银行存在“为违规的政府购 买服务项目提供融资”等 24项违规情形,中国银保监会决定对其处罚款 4880万元。 2、19华夏银行永续债(证券代码 1928014) 2021 年 5月 17 日,华夏银行股份有限公司 因违规使用自营资金、理财资金购买本行 转让的信贷资产,贷前审查及贷后管理不严”等 27 项违规行为,被中国银保监会处罚款 9830万元。 3、19民生银行永续债(证券代码 1928013) 民生银行 2020年 9月 4日公告称,因违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地 出让金提供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资、违规为土地储备中心提供融资 等原因,中国银行保险监督管理委员会对公司处以没收违法所得 296.47 万元,罚款 10486.47万元,罚没合计 10782.94万元。 4、20中国银行永续债 01(证券代码 2028014) 2021年 5月 17日,中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷 款;违规向关系人发放信用贷款等 36项原因,共计罚没 8761.355万元。 2020年 12月 1日,中国银行股份有限公司因“原油宝”产品风险事件相关违法违规行 为,被中国银保监会处罚款 5050万元。 5、21农业银行小微债(证券代码 2128015) 处罚时间:2020年 7月 13 日 处罚依据:(一)向关系人发放信用贷款(二)批量处 置不良资产未公告(三)批量处置不良资产未向监管部门报告等 处罚结果:罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6万元 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法 律法规和公司制度的要求。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 11 页 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 58,953.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 143,160,490.54 5 应收申购款 35,205,624.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 178,425,068.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方丰元信用增强债券 A 南方丰元信用增强债券 C 报告期期初基金份额总额 3,497,443,047.69 316,534,598.35 报告期期间基金总申购份额 3,364,909,973.75 761,110,778.74 减:报告期期间基金总赎回 份额 627,489,237.49 79,734,240.46 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 6,234,863,783.95 997,911,136.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 11 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方丰元信用增强债券型证券投资基金基金合同》; 2、《南方丰元信用增强债券型证券投资基金托管协议》; 3、南方丰元信用增强债券型证券投资基金 2021年 2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com