海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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海富通稳固收益债券型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 海富通稳固收益债券
基金主代码 519030
交易代码 519030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 11月 23日
报告期末基金份额总额 569,116,615.09份
投资目标
通过合理运用投资组合优化策略，力争实现基金收益
随着时间增长的逐步提升。
投资策略
本基金的整体投资策略分为三个层次：第一层次，即
资产配置策略，将以优化投资组合保险策略为核心，
实现基金投资目标；第二层次，即债券投资策略，将
采用自上而下的策略，以久期管理为核心；第三层次，
即股票投资策略，包括新股申购策略和积极的精选个
股策略。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收
益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。
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基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 13,502,990.45
2.本期利润 12,845,135.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0222
4.期末基金资产净值 722,375,635.29
5.期末基金份额净值 1.269
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.76% 0.19% 0.68% 0.01% 1.08% 0.18%
过去六个月 2.84% 0.27% 1.35% 0.01% 1.49% 0.26%
过去一年 9.11% 0.33% 2.75% 0.01% 6.36% 0.32%
过去三年 25.22% 0.26% 8.49% 0.01% 16.73% 0.25%
过去五年 24.06% 0.26% 14.54% 0.01% 9.52% 0.25%
自基金合同生
效起至今
87.83% 0.52% 43.50% 0.01% 44.33% 0.51%
3.2.2
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
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益率变动的比较
海富通稳固收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010年 11月 23日至 2021年 6月 30日)
注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期结束时
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制中
规定的各项比例。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈轶
平
本基
金的
基金
经理；
固定
收益
投资
2015-12-18 - 12年
博士，CFA。持有基金
从业人员资格证书。历
任 Mariner Investment
Group LLC 数量金融分
析师、瑞银企业管理（上
海）有限公司固定收益
交易组合研究支持部副
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副总
监兼
债券
基金
部总
监。
董事，2011年 10月加入
海富通基金管理有限公
司，历任债券投资经理、
基金经理、现金管理部
副总监、债券基金部总
监，现任固定收益投资
副总监兼债券基金部总
监。2013年 8月至 2020
年 7 月任海富通货币基
金经理。2014年 8月至
2019年 9月兼任海富通
季季增利理财债券基金
经理。2014年 11月起兼
任海富通上证可质押城
投债 ETF（现为海富通
上证城投债 ETF）基金
经理。2015 年 12 月起
兼任海富通稳固收益债
券基金经理。2015年 12
月至 2017年 9月兼任海
富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF）基金经理。2016
年 4月至 2019年 10月
兼任海富通一年定开债
券基金经理。2016 年 7
月至 2019 年 10 月兼任
海富通富祥混合基金经
理。2016年 8月至 2019
年 10 月兼任海富通瑞
丰一年定开债券（现为
海富通瑞丰债券）基金
经理。2016 年 8 月至
2017 年 11 月兼任海富
通瑞益债券基金经理。
2016年 11月至 2019年
10月兼任海富通美元债
（QDII）基金经理。2017
年 1月至 2021年 3月兼
任海富通上证周期产业
债 ETF基金经理。2017
年 2 月起兼任海富通瑞
利债券基金经理。2017
年 3月至 2018年 6月兼
任海富通富源债券基金
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经理。2017 年 3 月至
2019 年 10 月兼任海富
通瑞合纯债基金经理。
2017年 5月至 2019年 9
月兼任海富通富睿混合
（现海富通沪深 300 指
数增强）基金经理。2017
年 7月至 2019年 9月兼
任海富通瑞福一年定开
债券（现为海富通瑞福
债券）、海富通瑞祥一年
定开债券基金经理。
2017 年 7 月至 2018 年
12月兼任海富通欣悦混
合基金经理。2018 年 4
月起兼任海富通恒丰定
开债券基金经理。2018
年 10 月起兼任海富通
上证 10 年期地方政府
债 ETF基金经理。2018
年11月起兼任海富通弘
丰定开债券基金经理。
2019年 1月起兼任海富
通上清所短融债券基金
经理。2019年 11月起兼
任海富通上证 5 年期地
方政府债 ETF 基金经
理。2020年 4月起兼任
海富通添鑫收益债券基
金经理。2020年 7月起
兼任海富通上证投资级
可转债 ETF基金经理。
江勇
本基
金的
基金
经理
2020-10-29 - 10年
经济学硕士，持有基金
从业人员资格证书。历
任国泰君安期货有限公
司研究所高级分析师，
资产管理部研究员、交
易员、投资经理。2017
年 6 月加入海富通基金
管理有限公司。2018年
7 月起任海富通上证周
期 ETF、海富通上证周
期 ETF联接、海富通上
证非周期 ETF、海富通
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上证非周期 ETF联接、
海富通中证 100 指数
(LOF)基金经理。2018
年 7月至 2020年 3月任
海富通中证内地低碳指
数（现海富通中证 500
增强）基金经理。2020
年 8 月起兼任海富通中
证长三角领先 ETF、海
富通中证长三角领先
ETF 联接基金经理。
2020 年 10 月起兼任海
富通稳固收益债券基金
经理。2021年 2月起兼
任海富通欣睿混合基金
经理。2021年 6月起兼
任海富通中证港股通科
技 ETF和海富通策略收
益债券基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有
关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不
同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异
进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）
公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0
的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比
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等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗
下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年二季度，全球市场在新冠疫情后整体走牛，由于疫苗接种以及大规模的财
政刺激，二季度美国经济持续恢复，随着美债收益率震荡走弱，市场流动性预期转向宽
松。国内消费仍未完全恢复到疫情前的水平，出口也面临不确定性，就业压力仍大，二
季度货币政策继续维持“稳健中性”的操作风格，市场流动性也保持“量平价稳”的特征。
在流动性泛滥、各大经济体逐步复工复产的背景下，二季度全球权益市场均表现出
较强走势。具体来看，2021年二季度沪深 300指数、科创 50指数、中小 100指数、创
业板指等主要指数涨幅分别达到 3.48%、27.23%、11.29%、26.05%。就行业表现而言，
28个申万一级行业表现分化显著。二季度涨幅居前五位的行业分别是电气设备、电子、
汽车、综合、化工，涨幅分别为 30.70%、21.22%、18.99%、17.54%和 16.78%。与之相
比，家用电器、农林牧渔、房地产、公共事业、建筑材料表现最差，其中家用电器跌幅
最惨为-8.51%。
从二季度 A 股内部的结构看，业绩高确定和较高增长的资产获得了市场的追捧。
二季度行情主要集中在医药和科技两个方向，包括医美、CXO 为代表的医药板块，以
及新能源车、光伏和半导体、物联网等中国经济转型升级的科技板块。而传统经济领域
的家电、房地产、非银和银行等防御性的板块持续表现低迷。
报告期间，本基金权益仓位保持稳定，行业分布较为均衡，具体个股根据盈利与估
值的匹配度有所调整。
债券方面，回顾二季度，经济基本面总体表现为修复速度有所放缓，债券收益率震
荡下行，收益率曲线先陡后平。两会召开后，从 3月底至 5月底，债市开启收益率震荡
下行阶段，10年期国债收益率从 3.27%逐步下行突破 3.10%，并一度下探至 3.04%。其
主要原因是市场对经济增长、通胀压力、货币政策保持平稳等因素具有一致预期，市场
对利空反应钝化。国内经济恢复整体稳健，但结构上有所分化，具体的韧性体现在制造
业投资、地产与出口，但基建投资与消费的修复较弱。通胀方面，受到基数原因与上游
原材料价格例如铜、原油以及黑色系价格大幅飙升影响，工业品通胀压力凸显，但债市
反应平淡，市场或理解为通胀不具有长期上涨的趋势。货币政策方面保持稳健，叠加地
方政府专项债的发行进度不及预期，流动性平稳宽松，为债市收益率下行提供环境。但
6月初至 6月底，债市进入收益率震荡反弹的阶段，10年期国债收益率从 3.05%低位逐
步回升至 3.10%以上。主要原因是经济虽然增速高点已过，但通胀压力加大，地方债发
行明显提速，收益率向上和向下皆有阻力，债市表现为窄幅震荡的格局。整季来看，十
年期国债收益率累计下行 11.1bp。
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信用债方面，二季度由于期间有发行材料补年报的影响，信用债净融资经历了先降
后升，但由于地产、城投各自面临“红橙黄绿”分档监管，信用债的供给增速逐渐收敛。
而随着信用债整体的到期高峰期平稳度过，市场情绪有所好转，叠加小型资产荒，二季
度信用债收益率整体下行，中低等级下行幅度大于高等级。
可转债方面，二季度中证转债指数上涨 4.45%，同期沪深 300、上证指数、创业板
上涨 3.48%、4.34%、26.05%。二季度成长股迎来爆发，转债中的科技成长标的表现出
色，尤其是新能源车、芯片、光伏相关个券获得较大涨幅。
本管理人在二季度根据组合规模情况配置中高等级信用债并调整利率债久期，积极
参与波段机会。同时，本管理人二季度根据市场情况调整可转债资产，以在控制波动的
同时获取权益上涨收益。
4.5报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为 1.76%，同期业绩比较基准收益率为 0.68%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 权益投资 127,147,086.01 13.78
其中：股票 127,147,086.01 13.78
2 固定收益投资 772,529,740.68 83.74
其中：债券 772,529,740.68 83.74
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,459,551.61 1.13
7 其他资产 12,369,918.16 1.34
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8 合计 922,506,296.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,182,333.22 0.86
C 制造业 78,226,853.61 10.83
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,976,392.00 0.41
E 建筑业 1,991,584.00 0.28
F 批发和零售业 1,514,528.00 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 1,035,582.00 0.14
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,822,581.40 0.53
J 金融业 22,294,948.40 3.09
K 房地产业 4,209,944.00 0.58
L 租赁和商务服务业 2,239,030.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 722,782.38 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 710,181.00 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 127,816.00 0.02
R 文化、体育和娱乐业 1,092,530.00 0.15
S 综合 - -
合计 127,147,086.01 17.60
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 600036 招商银行 103,300 5,597,827.00 0.77
2 000001 平安银行 153,600 3,474,432.00 0.48
3 600519 贵州茅台 1,500 3,085,050.00 0.43
4 600887 伊利股份 80,900 2,979,547.00 0.41
5 601318 中国平安 34,900 2,243,372.00 0.31
6 600031 三一重工 72,500 2,107,575.00 0.29
7 300059 东方财富 59,760 1,959,530.40 0.27
8 601009 南京银行 182,400 1,918,848.00 0.27
9 002415 海康威视 29,269 1,887,850.50 0.26
10 600741 华域汽车 69,300 1,820,511.00 0.25
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 80,190,000.00 11.10
2 央行票据 - -
3 金融债券 353,146,629.00 48.89
其中：政策性金融债 141,877,629.00 19.64
4 企业债券 130,470,000.00 18.06
5 企业短期融资券 35,059,000.00 4.85
6 中期票据 141,657,000.00 19.61
7 可转债（可交换债） 32,007,111.68 4.43
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 772,529,740.68 106.94
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 018009 国开 1803 731,300 81,415,629.00 11.27
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2 019640 20国债 10 801,900 80,190,000.00 11.10
3 2120025
21杭州银行小
微债 01
500,000 50,385,000.00 6.97
4 2128013
21交通银行小
微债
500,000 50,310,000.00 6.96
5 210205 21国开 05 300,000 30,375,000.00 4.20
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同，本基金暂未参与股指期货交易。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1报告期内本基金投资的国开1803（018009）、21国开05（210205）、21国开03（210203）
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的发行人，因为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款
项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，
以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准确等违规行为，于2020年12月25日被中国银行
保险监督管理委员会处罚罚款4880万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性
银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的21招商银行小微债01（2128004）的发行人，因为同业投资提供
第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、
违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离
不到位等多项违规行为，于2021年05月17日被中国银行保险监督管理委员会处以罚款
7170万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，
综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳
入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的21广发03（149499）的发行人，因在康美药业股份有限公司2014
年非公开发行优先股项目、2015年公司债券项目、2016年非公开发行股票项目、2018
年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司2017年可交换公司债券项目中未勤勉尽责，
尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质量控制流于形式，未按规定
履行持续督导与受托管理义务，于2020年07月20日被中国证券监督管理委员会广东监管
局采取责令改正、暂停2020年7月20日至 2021年1月19日期间公司保荐机构资格、暂不
受理2020年7月20日至 2021年7月19日期间公司债券承销业务、责令限制相应高级管理
人员权利的监管措施，并将相关责任人认定为不适当人选等措施。
对该证券的投资决策程序的说明：该券商为全国大型综合券商，全国排名前列，综合实
力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基
金的实际投资组合。
其余五名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 55,132.92
2 应收证券清算款 1,405,152.35
3 应收股利 -
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 14页共 23页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 128095 恩捷转债 418,319.20 0.06
2 110051 中天转债 414,536.30 0.06
3 128128 齐翔转 2 305,409.10 0.04
4 128113 比音转债 302,579.20 0.04
5 113611 福 20转债 289,111.20 0.04
6 113034 滨化转债 286,881.20 0.04
7 123058 欣旺转债 274,049.00 0.04
8 113615 金诚转债 273,468.80 0.04
9 123012 万顺转债 268,415.40 0.04
10 113582 火炬转债 267,914.00 0.04
11 113527 维格转债 265,905.70 0.04
12 123070 鹏辉转债 261,420.30 0.04
13 123033 金力转债 250,502.40 0.03
14 113025 明泰转债 249,281.90 0.03
15 128046 利尔转债 247,467.84 0.03
16 110066 盛屯转债 245,464.20 0.03
17 113508 新凤转债 245,340.90 0.03
18 127011 中鼎转 2 241,287.50 0.03
19 113599 嘉友转债 240,508.80 0.03
20 113550 常汽转债 240,492.60 0.03
21 110048 福能转债 240,444.00 0.03
22 113585 寿仙转债 239,836.00 0.03
4 应收利息 10,732,741.81
5 应收申购款 176,891.08
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 12,369,918.16
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 15页共 23页
23 128105 长集转债 239,431.40 0.03
24 123025 精测转债 238,949.10 0.03
25 113545 金能转债 237,462.10 0.03
26 113040 星宇转债 236,588.90 0.03
27 123063 大禹转债 235,418.40 0.03
28 128134 鸿路转债 234,952.20 0.03
29 110061 川投转债 233,162.20 0.03
30 128017 金禾转债 232,880.06 0.03
31 113009 广汽转债 232,712.40 0.03
32 123048 应急转债 230,969.10 0.03
33 113013 国君转债 230,132.40 0.03
34 113602 景 20转债 229,226.10 0.03
35 128136 立讯转债 229,222.00 0.03
36 113534 鼎胜转债 228,889.20 0.03
37 123044 红相转债 228,180.60 0.03
38 113588 润达转债 227,563.50 0.03
39 128137 洁美转债 227,466.20 0.03
40 110073 国投转债 227,268.10 0.03
41 128048 张行转债 226,981.60 0.03
42 110047 山鹰转债 226,339.80 0.03
43 113026 核能转债 225,204.90 0.03
44 123056 雪榕转债 224,464.80 0.03
45 128139 祥鑫转债 224,246.40 0.03
46 110034 九州转债 222,974.40 0.03
47 113584 家悦转债 222,632.60 0.03
48 110076 华海转债 222,522.30 0.03
49 123035 利德转债 222,518.31 0.03
50 123091 长海转债 221,544.00 0.03
51 128035 大族转债 220,094.00 0.03
52 127015 希望转债 219,856.80 0.03
53 128114 正邦转债 218,757.60 0.03
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 16页共 23页
54 128135 洽洽转债 218,122.00 0.03
55 127017 万青转债 217,426.32 0.03
56 128096 奥瑞转债 215,794.50 0.03
57 128119 龙大转债 215,339.30 0.03
58 113603 东缆转债 214,395.20 0.03
59 127022 恒逸转债 213,672.00 0.03
60 113605 大参转债 212,593.60 0.03
61 127025 冀东转债 212,442.42 0.03
62 128141 旺能转债 212,377.20 0.03
63 127024 盈峰转债 210,119.10 0.03
64 113543 欧派转债 207,390.50 0.03
65 128029 太阳转债 183,523.30 0.03
66 110074 精达转债 181,671.00 0.03
67 123007 道氏转债 180,609.00 0.03
68 128111 中矿转债 169,690.60 0.02
69 123067 斯莱转债 162,607.50 0.02
70 128097 奥佳转债 159,345.03 0.02
71 128026 众兴转债 158,966.40 0.02
72 128032 双环转债 151,087.72 0.02
73 113537 文灿转债 144,419.90 0.02
74 110055 伊力转债 142,272.40 0.02
75 113548 石英转债 141,933.00 0.02
76 113525 台华转债 141,158.40 0.02
77 128093 百川转债 139,838.40 0.02
78 132014 18中化 EB 129,966.60 0.02
79 128033 迪龙转债 129,470.00 0.02
80 123022 长信转债 127,073.60 0.02
81 128051 光华转债 126,007.60 0.02
82 113039 嘉泽转债 125,961.00 0.02
83 123057 美联转债 125,958.60 0.02
84 128037 岩土转债 125,693.10 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 17页共 23页
85 113568 新春转债 125,268.00 0.02
86 128076 金轮转债 123,797.70 0.02
87 113014 林洋转债 123,576.00 0.02
88 128064 司尔转债 122,343.24 0.02
89 127014 北方转债 121,927.40 0.02
90 128069 华森转债 121,417.00 0.02
91 113504 艾华转债 120,820.70 0.02
92 110045 海澜转债 120,560.40 0.02
93 128073 哈尔转债 120,344.00 0.02
94 110053 苏银转债 120,146.40 0.02
95 110033 国贸转债 120,078.40 0.02
96 113541 荣晟转债 119,892.00 0.02
97 128066 亚泰转债 119,828.00 0.02
98 123065 宝莱转债 119,802.30 0.02
99 128081 海亮转债 119,395.50 0.02
100 128133 奇正转债 119,075.85 0.02
101 113549 白电转债 119,034.20 0.02
102 110071 湖盐转债 118,903.20 0.02
103 113589 天创转债 118,700.00 0.02
104 128116 瑞达转债 118,521.00 0.02
105 128087 孚日转债 118,001.50 0.02
106 113030 东风转债 117,999.60 0.02
107 128109 楚江转债 117,975.48 0.02
108 127018 本钢转债 117,894.24 0.02
109 127013 创维转债 117,880.00 0.02
110 113505 杭电转债 117,813.80 0.02
111 128124 科华转债 117,712.00 0.02
112 113601 塞力转债 117,705.20 0.02
113 113524 奇精转债 117,644.30 0.02
114 128023 亚太转债 117,560.10 0.02
115 113578 全筑转债 117,055.60 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 18页共 23页
116 128057 博彦转债 117,002.00 0.02
117 123023 迪森转债 116,958.90 0.02
118 113519 长久转债 116,804.40 0.02
119 128117 道恩转债 116,564.00 0.02
120 128090 汽模转 2 116,430.40 0.02
121 110052 贵广转债 116,391.50 0.02
122 128039 三力转债 116,391.00 0.02
123 128072 翔鹭转债 116,324.80 0.02
124 110057 现代转债 116,282.40 0.02
125 113535 大业转债 116,150.00 0.02
126 128083 新北转债 115,796.80 0.02
127 128044 岭南转债 115,724.40 0.02
128 113600 新星转债 115,701.30 0.02
129 132021 19中电 EB 115,592.40 0.02
130 113569 科达转债 115,430.00 0.02
131 113017 吉视转债 115,191.60 0.02
132 128014 永东转债 115,148.00 0.02
133 128132 交建转债 115,139.97 0.02
134 113565 宏辉转债 115,003.60 0.02
135 123049 维尔转债 114,978.76 0.02
136 128053 尚荣转债 114,930.00 0.02
137 127006 敖东转债 114,661.10 0.02
138 123004 铁汉转债 114,531.20 0.02
139 113037 紫银转债 114,518.70 0.02
140 110063 鹰 19转债 114,450.30 0.02
141 110038 济川转债 114,417.30 0.02
142 113033 利群转债 114,228.00 0.02
143 113012 骆驼转债 114,132.20 0.02
144 132018 G三峡 EB1 114,114.00 0.02
145 110056 亨通转债 114,074.70 0.02
146 127019 国城转债 113,900.00 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 19页共 23页
147 128127 文科转债 113,842.40 0.02
148 110068 龙净转债 113,723.20 0.02
149 127005 长证转债 113,625.80 0.02
150 132004 15国盛 EB 113,553.00 0.02
151 110064 建工转债 113,528.00 0.02
152 132015 18中油 EB 113,497.50 0.02
153 127012 招路转债 113,451.80 0.02
154 113532 海环转债 113,226.00 0.02
155 132009 17中油 EB 113,190.00 0.02
156 113596 城地转债 113,112.80 0.02
157 113021 中信转债 112,959.90 0.02
158 110062 烽火转债 112,805.20 0.02
159 110067 华安转债 112,791.00 0.02
160 110041 蒙电转债 112,735.20 0.02
161 113024 核建转债 112,717.00 0.02
162 110059 浦发转债 112,673.00 0.02
163 128075 远东转债 112,450.24 0.02
164 110070 凌钢转债 112,199.90 0.02
165 128130 景兴转债 111,959.10 0.02
166 128108 蓝帆转债 111,832.50 0.02
167 127020 中金转债 111,674.60 0.02
168 128129 青农转债 111,134.40 0.02
169 128107 交科转债 110,839.76 0.02
170 113011 光大转债 109,801.00 0.02
171 132017 19新钢 EB 109,791.00 0.02
172 128050 钧达转债 109,522.50 0.02
173 110060 天路转债 109,463.80 0.02
174 110075 南航转债 109,372.10 0.02
175 113577 春秋转债 109,354.30 0.02
176 128106 华统转债 109,240.60 0.02
177 128036 金农转债 108,408.30 0.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 20页共 23页
178 113563 柳药转债 108,302.30 0.01
179 110043 无锡转债 108,172.80 0.01
180 113595 花王转债 107,162.50 0.01
181 113598 法兰转债 99,258.80 0.01
182 128034 江银转债 67,012.40 0.01
183 123071 天能转债 465.24 0.00
184 128078 太极转债 230.60 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 596,076,378.75
本报告期基金总申购份额 46,731,907.05
减：本报告期基金总赎回份额 73,691,670.71
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 569,116,615.09
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 21页共 23页
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2021/4/1-2021/6
/30
120,0
00,00
0.00
- -
120,000,000
.00
21.09%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致
的特有风险主要包括：
1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申
购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 99只公募基金。截至 2021年 6月 30
日，海富通管理的公募基金资产规模约 1296亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特
定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011年 12月，海富通全资子公
司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012年 9月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富
通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理
服务。2016年 12月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 22页共 23页
基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证
券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和
2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业
金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖
——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海
证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。
2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资
基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券
报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投
资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合
型基金三年期奖”。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通稳固收益债券型证券投资基金的文件
（二）海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同
（三）海富通稳固收益债券型证券投资基金招募说明书
（四）海富通稳固收益债券型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）法律法规及中国证监会规定的其他文件
9.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人
办公地址。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通稳固收益债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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海富通基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
