富荣富安债券型证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 06月 30日
基金管理人:富荣基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 07月 21日
富荣富安债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 2页
目录
§1
重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3
§2
基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4
§4
管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6
4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8
§5
投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 11
5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 11
§6
开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 13
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 13
§8
影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 14
§9
备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 14
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 14
9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 14
9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 14
富荣富安债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月1
9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 富荣富安债券
基金主代码 005173
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年04月03日
报告期末基金份额总额 876,925,266.22份
投资目标
本基金通过主要投资于债券品种，追求基金资产的
长期稳健增值。
投资策略
本基金管理人基于对利率走势、利率期限结构等因
素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险，
对股票市场走势的预测，和对可转换债券发行公司
的成长性和转债价值判断，进行基金资产在固定收
益品种、可转换债券、股票主动投资之间进行配置。
业绩比较基准 中债总全价指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货
币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属
于中低风险/收益的产品。
基金管理人 富荣基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 富荣富安债券A 富荣富安债券C
下属分级基金的交易代码 005173 005174
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报告期末下属分级基金的份额总
额
876,324,126.19份 601,140.03份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
富荣富安债券A 富荣富安债券C
1.本期已实现收益 6,410,532.07 4,448.70
2.本期利润 7,020,740.06 9,236.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0117 0.0130
4.期末基金资产净值 1,010,712,016.35 695,169.50
5.期末基金份额净值 1.1534 1.1564
注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
富荣富安债券A净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.27% 0.10% 0.46% 0.06% 0.81% 0.04%
过去六个月 -3.18% 0.43% 0.24% 0.07% -3.42% 0.36%
过去一年 3.92% 0.57% -0.76% 0.10% 4.68% 0.47%
过去三年 20.20% 0.49% 4.30% 0.11% 15.90% 0.38%
自基金合同
生效起至今
20.82% 0.48% 6.08% 0.12% 14.74% 0.36%
富荣富安债券C净值表现
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
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过去三个月 1.17% 0.10% 0.46% 0.06% 0.71% 0.04%
过去六个月 -3.35% 0.43% 0.24% 0.07% -3.59% 0.36%
过去一年 3.54% 0.57% -0.76% 0.10% 4.30% 0.47%
过去三年 20.63% 0.50% 4.30% 0.11% 16.33% 0.39%
自基金合同
生效起至今
21.09% 0.48% 6.08% 0.12% 15.01% 0.36%
注：本基金的业绩比较基准为中债总全价指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
吕晓蓉
固定收益部总
监、基金经理
2018-04-03 - 10
清华大学工商管理硕
士，中国人民大学经济
学学士，持有基金从业
资格证书，中国国籍。
曾任普华永道中天会计
师事务所审计师、嘉实
基金管理有限公司组合
头寸管理、新股、信用
债、转债研究员。2017
年6月12日加入富荣基
金。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
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报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项
实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、
取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持
有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行
为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，
公平对待旗下所有投资组合。
公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日
内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组
合之间存在不公平交易现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾2021年上半年，全球疫苗接种从启动到加速，尽管病毒变异使得局部地区疫情
反复，但疫情对经济的边际影响越来越弱，全球经济受疫情控制速度的影响呈现错位复
苏的特征。国内方面，经济的同比增速受基数效应影响高位回落，不考虑疫情影响的两
年复合增速高位震荡，结构上工业、出口与地产投资出现边际走弱迹象，内生可选消费
接力恢复，经济走向疫情后的再平衡。资产价格方面，经济复苏与通胀担忧相互交织，
整体看商品>A股>中债>黄金。国内股市春节前快速走高，节后大幅调整，而后缓慢回升；
债市春节前一度调整，而后受资金面宽松、利率债供给缓慢和机构资产欠配的影响震荡
走强；大宗商品表现强势，布油伦铜一度突破2011年的高点创历史新高；而汇率则受美
元指数波动的影响一波三折。
展望2021年下半年，预计欧美主要国家在三四季度复苏进一步深化，工业品价格将
得到一定支撑；国内经济有望维持高位震荡，结构上内外动能趋于平衡，整体通胀压力
有限。货币政策方面，预计海外流动性边际收紧，但市场对于美联储四季度缩减QE已有
一定的预期；国内货币政策以稳为主，推动经济在恢复中达到更高水平均衡，同时留出
政策空间以防范海外可能的政策冲击。对于债市而言，利率的绝对水平在供需错配的影
响下处于偏低位，国内经济的基本面对债市边际趋于友好，但海外货币政策若超预期提
前退坡，或对市场形成明显冲击。在当前点位下，利率大幅下行的空间有限，上行则有
超预期因素的存在但幅度可控，因此我们维持相对中性的策略，关注流动性的边际变化，
注重灵活性。信用债方面，长期来看信用分层的趋势难逆，需以更谨慎的心态应对风险，
短期而言部分相对优质主体二级交投逐渐回暖，一级发行也有修复，我们将继续关注相
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对优质主体的利差修复机会。权益方面，资金面和中长期资金流对股市有利，股债性价
比也在中性位置徘徊，盈利景气下半年或冲高见顶，指数趋势性的机会预计不大，结构
性的机会则频出，重点挖掘PEG性价比合理、景气度长期向上及可选消费填坑的结构性
机会。
本基金根据市场变化灵活进行大类资产配置，并自下而上优选个股和债券，二季度
受到一定债券市场估值波动冲击，三季度将继续强化择券能力，力争为投资者创造稳健
长期回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末富荣富安债券A基金份额净值为1.1534元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为1.27%，同期业绩比较基准收益率为0.46%；截至报告期末富荣富安债券
C基金份额净值为1.1564元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.17%，同期业绩
比较基准收益率为0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自2021年04月01日至2021年04月21日出现连续六十个工作日基金资产净值
低于五千万元。本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满
二百人的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 2,979,252.00 0.24
其中：股票 2,979,252.00 0.24
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 913,445,410.03 72.68
其中：债券 913,445,410.03 72.68
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 321,066,000.00 25.54
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 3,710,093.47 0.30
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8 其他资产 15,678,447.18 1.25
9 合计 1,256,879,202.68 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 80,590.00 0.01
C 制造业 2,077,264.00 0.21
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,824.00 0.01
J 金融业 194,850.00 0.02
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 563,724.00 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,979,252.00 0.29
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
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1 603259 药明康德 3,600 563,724.00 0.06
2 002050 三花智控 20,000 479,600.00 0.05
3 688363 华熙生物 1,000 277,860.00 0.03
4 002142 宁波银行 5,000 194,850.00 0.02
5 002475 立讯精密 4,000 184,000.00 0.02
6 000977 浪潮信息 5,000 140,650.00 0.01
7 603589 口子窖 2,000 135,380.00 0.01
8 688122 西部超导 2,000 129,740.00 0.01
9 300014 亿纬锂能 1,000 103,930.00 0.01
10 002415 海康威视 1,600 103,200.00 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 100,675,242.00 9.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 549,590,751.20 54.34
其中：政策性金融债 549,590,751.20 54.34
4 企业债券 259,503,449.20 25.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 3,675,967.63 0.36
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 913,445,410.03 90.31
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180211 18国开11 1,000,000 101,760,000.00 10.06
2 190407 19农发07 1,000,000 100,550,000.00 9.94
3 210201 21国开01 1,000,000 100,060,000.00 9.89
4 219917 21贴现国债17 1,000,000 99,520,000.00 9.84
5 200202 20国开02 1,000,000 98,390,000.00 9.73
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波银行股份有限公司在报告编制日
前一年内曾受到交易商协会、中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理
委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同
的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 72,928.76
2 应收证券清算款 326,882.82
3 应收股利 -
4 应收利息 15,227,524.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 51,110.88
8 其他 -
9 合计 15,678,447.18
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序
号
债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 113014 林洋转债 271,000.00 0.03
2 128048 张行转债 219,200.00 0.02
3 123007 道氏转债 164,190.00 0.02
4 127005 长证转债 163,996.00 0.02
5 123066 赛意转债 139,275.00 0.01
6 110053 苏银转债 133,496.00 0.01
7 123062 三超转债 117,080.00 0.01
8 113606 荣泰转债 112,680.00 0.01
9 127017 万青转债 111,960.00 0.01
10 128095 恩捷转债 108,186.00 0.01
11 128134 鸿路转债 108,024.00 0.01
12 113034 滨化转债 86,410.00 0.01
13 128064 司尔转债 84,126.00 0.01
14 123070 鹏辉转债 75,774.00 0.01
15 113040 星宇转债 70,835.00 0.01
16 110063 鹰19转债 70,794.00 0.01
17 128051 光华转债 62,380.00 0.01
18 132018 G三峡EB1 60,060.00 0.01
19 128109 楚江转债 58,870.00 0.01
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20 113579 健友转债 48,048.00 0.00
21 123085 万顺转2 45,928.00 0.00
22 113614 健20转债 37,167.00 0.00
23 113537 文灿转债 36,562.00 0.00
24 123088 威唐转债 20,678.00 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
富荣富安债券A 富荣富安债券C
报告期期初基金份额总额 12,262,230.88 721,425.50
报告期期间基金总申购份额 873,030,341.89 86,302.95
减：报告期期间基金总赎回份额 8,968,446.58 206,588.42
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 876,324,126.19 601,140.03
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
富荣富安债券A 富荣富安债券C
报告期期初管理人持有的本基金份额 11,646,280.71 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 8,730,000.00 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 2,916,280.71 -
报告期期末持有的本基金份额占基金
总份额比例（%）
0.33 -
注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
富荣富安债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 14页
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 赎回 2021-04-28 8,730,000.00 10,004,580.00 0
合计
8,730,000.00 10,004,580.00
注：1、申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。
2.投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1 20210401 - 20210421 11,646,280.71 0.00 8,730,000.00 2,916,280.71 0.33%
2 20210422 - 20210630 0.00 436,510,134.60 0.00 436,510,134.60 49.78%
3 20210422 - 20210630 0.00 436,510,134.60 0.00 436,510,134.60 49.78%
产品特有风险
本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况，未来或存在如下风险，敬请投资者留意：
（1）赎回申请延期办理的风险 持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小
投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。 （2）基金资产净值大幅波动的风险 高比例投资
者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 （3）提前终止基金合同的风险 多名高比
例投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，根据本合同约定，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5
000万元情形的，基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，还
将召开基金份额持有人大会进行表决。 （4）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，基金投
资可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
总经理高峰于2021年6月22日兼任首席信息官。相关人事变动已按规定备案。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准富荣富安债券型证券投资基金设立的文件；
9.1.2《富荣富安债券型证券投资基金基金合同》；
9.1.3《富荣富安债券型证券投资基金托管协议》；
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
9.1.5 报告期内富荣富安债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
富荣富安债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 15页
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。
富荣基金管理有限公司
2021年07月21日
