中融稳健添利债券型证券投资基金
2021年第2季度报告
2021年06月30日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
中融稳健添利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月16日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 中融稳健添利债券
基金主代码 001779
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月20日
报告期末基金份额总额 14,147,791.95份
投资目标
在注重资产安全性和流动性的前提下，积极主
动调整投资组合，追求基金资产的长期稳定增
值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资策略
1．债券投资策略
2．股票投资策略
3．中小企业私募债券投资策略
4．资产支持证券投资策略
5．权证投资策略
业绩比较基准 中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于中等预期风险和预
期收益的产品，其长期平均预期风险和预期收
益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 中融基金管理有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021年04月01日 - 2021年06月30日）
1.本期已实现收益 214,254.86
2.本期利润 183,250.02
3.加权平均基金份额本期利润 0.0126
4.期末基金资产净值 14,995,562.48
5.期末基金份额净值 1.060
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.24% 0.18% 0.46% 0.06% 0.78% 0.12%
过去六个月 0.76% 0.33% 0.24% 0.07% 0.52% 0.26%
过去一年 6.11% 0.38% -0.76% 0.10% 6.87% 0.28%
过去三年 19.37% 0.33% 4.30% 0.11% 15.07% 0.22%
过去五年 8.72% 0.33% 1.43% 0.11% 7.29% 0.22%
自基金合同生效起至
今
6.00% 0.36% 2.82% 0.11% 3.18% 0.25%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，
建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
赵睿
中融稳健添利债券型证券
投资基金、中融融裕双利
债券型证券投资基金、中
融国企改革灵活配置混合
型证券投资基金的基金经
理。
2019-
09-16
- 7
赵睿女士，中国国籍，毕
业于英国巴斯大学金融与
银行专业，研究生、硕士
学位，具有基金从业资格，
证券从业年限7年。2014
年2月至2014年12月任国
信证券（香港）资产管理
有限公司固定收益部研究
助理；2015年4月至2017
年7月任宝盈基金管理有
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限公司研究部研究员。20
17年7月加入中融基金管
理有限公司，现任权益投
资部基金经理。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入二季度，受益于财政后置，地方债发行节奏不及预期，银行间流动性相对宽松，
债券市场震荡下行，短端表现好于长端。具体来看，10年期国开下行7bp至3.49%，3年
国开下行19bp至3.0%，1年国开下行25bp至2.51%。信用债整体也以下行为主，其中AA下
行幅度优于AA+和AAA品种。3年AAA下行13bp至3.38%，AA+下行14bp至3.61%，AA下行25bp
至4.01%。二季度债券部分本基金主要配置了利率债。二季度新冠状病毒变异疫情有所
反复，市场流动性维持宽松基调，二季度主要A股指数均出现上涨，配置上偏均衡配置，
强调盈利驱动和个股的机会。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为1.060元，本报告期内，基金份额
净值增长率为1.24%，同期业绩比较基准收益率为0.46%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产净值低于5000万的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,806,843.86 12.01
其中：股票 1,806,843.86 12.01
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 12,388,120.90 82.33
其中：债券 12,388,120.90 82.33
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 500,000.00 3.32
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
52,933.43 0.35
8 其他资产 299,088.33 1.99
9 合计 15,046,986.52 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 713,206.86 4.76
D 电力、热力、燃气及水生 - -
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产和供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 134,616.00 0.90
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 239,190.00 1.60
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 576,428.00 3.84
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 143,403.00 0.96
S 综合 - -
合计 1,806,843.86 12.05
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002142 宁波银行 6,400 249,408.00 1.66
2 600754 锦江酒店 4,200 239,190.00 1.60
3 600519 贵州茅台 100 205,670.00 1.37
4 600036 招商银行 3,200 173,408.00 1.16
5 002847 盐津铺子 1,700 169,524.00 1.13
6 601658 邮储银行 30,600 153,612.00 1.02
7 300788 中信出版 3,900 143,403.00 0.96
8 603939 益丰药房 2,400 134,616.00 0.90
9 300122 智飞生物 600 112,038.00 0.75
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10 601567 三星医疗 3,600 76,680.00 0.51
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 3,939,000.00 26.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 7,598,200.90 50.67
其中：政策性金融债 7,598,200.90 50.67
4 企业债券 850,920.00 5.67
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 12,388,120.90 82.61
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 019640 20国债10 39,390 3,939,000.00 26.27
2 018012 国开2003 34,070 3,446,521.20 22.98
3 108604 国开1805 29,730 2,981,027.10 19.88
4 018006 国开1702 11,570 1,170,652.60 7.81
5 112757 18新化01 7,500 750,000.00 5.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除国开2003(018012),国开1805(108604),国开
1702(018006),18新化01(112757),宁波银行(002142),贵州茅台(600519),招商银行
(600036),盐津铺子(002847)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会2020年12月25日发布
对国家开发银行的处罚(银保监罚决字〔2020〕67号),国家外汇管理局北京外汇管理部
2020年10月26日发布对国家开发银行的处罚(京汇罚〔2020〕33号),国家外汇管理局北
京外汇管理部2020年10月26日发布对国家开发银行的处罚(京汇罚〔2020〕32号),乌鲁
木齐市应急管理局2020年09月19日发布对新疆中泰化学股份有限公司的处罚,中国银行
间市场交易商协会2020年12月31日发布对宁波银行股份有限公司的处罚,宁波银保监局
2020年10月16日发布对宁波银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字〔2020〕48号),
宁波银保监局2021年06月10日发布对宁波银行股份有限公司的处罚(甬银保监罚决字
〔2021〕36号),蕲春县烟草专卖局2020年07月19日发布对贵州茅台酒股份有限公司的处
罚(蕲烟简处【2020】第282号),国家外汇管理局深圳市分局2020年11月27日发布对招商
银行股份有限公司的处罚(深外管检（2020）92号),国家外汇管理局深圳市分局2020年
09月29日发布对招商银行股份有限公司的处罚(深外管检[2020]76号),银保监会2021年
05月17日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2021〕16号),深圳公安
局2020年07月13日发布对招商银行股份有限公司开展立案调查,浏阳市交通运输局2020
年09月28日发布对盐津铺子食品股份有限公司的处罚(浏交处罚决定〔2020〕2152号),
浏阳市交通运输局2020年09月28日发布对盐津铺子食品股份有限公司的处罚(浏交处罚
决定〔2020〕2151号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的
投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,159.92
2 应收证券清算款 33,622.15
3 应收股利 -
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4 应收利息 263,306.26
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 299,088.33
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 14,709,776.67
报告期期间基金总申购份额 134,233.05
减：报告期期间基金总赎回份额 696,217.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 14,147,791.95
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 6,619,802.06
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 6,619,802.06
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 46.79
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§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机
构
1
20210401-20210
630
6,619,802.06 0.00 0.00 6,619,802.06 46.79%
2
20210401-20210
630
3,129,436.38 0.00 0.00 3,129,436.38 22.12%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对
待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持
有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予中融稳健添利债券型证券投资基金募集注册的文件
（2）《中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》
（3）《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》
（4）关于申请募集中融稳健添利债券型证券投资基金之法律意见书
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
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