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中欧明睿新常态混合A(001811)

中欧明睿新常态混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第2季度报告 2021年06月30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2021年07月21日 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 2页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 中欧明睿新常态混合 基金主代码 001811 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年03月03日 报告期末基金份额总额 2,193,871,081.43份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动 的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行 大类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自 下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。 综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险 控制要求等因素,制定本基金资产的大类资产配置 比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×2 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基 金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 3页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 下属分级基金的交易代码 001811 005765 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,063,722,992.21份 130,148,089.22份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 主要财务指标 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 1.本期已实现收益 108,997,969.58 5,225,068.21 2.本期利润 1,344,129,366.03 76,644,406.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.8300 0.8627 4.期末基金资产净值 6,327,977,785.28 392,347,596.66 5.期末基金份额净值 3.066 3.015 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中欧明睿新常态混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 34.36% 1.72% 2.91% 0.78% 31.45% 0.94% 过去 六个 月 30.91% 1.88% 0.49% 1.05% 30.42% 0.83% 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 4页 过去 一年 74.11% 1.75% 20.27% 1.06% 53.84% 0.69% 过去 三年 208.84% 1.64% 40.23% 1.09% 168.61% 0.55% 过去 五年 281.74% 1.45% 52.36% 0.94% 229.38% 0.51% 自基 金合 同生 效起 至今 276.01% 1.47% 56.48% 0.94% 219.53% 0.53% 中欧明睿新常态混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 34.12% 1.72% 2.91% 0.78% 31.21% 0.94% 过去 六个 月 30.41% 1.88% 0.49% 1.05% 29.92% 0.83% 过去 一年 72.78% 1.74% 20.27% 1.06% 52.51% 0.68% 过去 三年 201.83% 1.64% 40.23% 1.09% 161.60% 0.55% 自基 金份 额运 作日 至今 182.33% 1.63% 24.97% 1.07% 157.36% 0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 5页 注:本基金 C类份额成立日为 2018年 3月 15日,图示日期为 2018年 3月 15日至 2021 年 6月 30日。


中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 6页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任 日期 证 券 从 业 年 限 说明 刘伟 伟 基金经理 2021-02-08 - 9 年 历任农银汇理基金管理 有限公司研究员(2012. 07-2014.05),中欧基 金管理有限公司基金经 理助理(2014.05-2016. 04),上海源实资产管 理有限公司投资经理(2 016.04-2017.04)。201 7/07/10加入中欧基金 管理有限公司,历任基 金经理助理、投资经理。 周应 波 权益投决会委员/投资 总监/基金经理 2016-12-01 - 11 年 历任平安证券有限责任 公司研究员(2010.02-2 011.08),华夏基金管 理有限公司研究员(201 1.08-2014.10)。2014/ 10/20加入中欧基金管 理有限公司,历任研究 员、投资经理助理、投 资经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 7页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本 基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取 信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节 严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内,本 基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好,不同投资组合之间不存在非公 平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,为量化组合因投资 策略需要和其他组合发生的反向交易,公司内部风控已对该交易进行事后审核。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度A股市场企稳回升,但结构上出现明显的分化。市场的分化体现在两个方面, 一方面是以创业板指和科创50为代表的成长指数领涨,而上证指数和沪深300等权重指 数表现较弱;另一方面,部分中小市值公司涨幅明显领先于大市值的“核心资产”公司。 我们认为,成长风格重新占优,反映的是经济经过近一年的恢复到达高点之后,新能源、 科技、医药等成长性行业的优势再次凸显;而中小市值公司的上涨,主要是由于过去几 年“核心资产”持续上涨之后,部分经营状况良好的中小市值公司体现出更高的性价比。 二季度初,我们结合宏观环境的变化,对组合的持仓结构进行了调整,增加了对于 成长性行业的配置比例。我们基于产业趋势精选个股,结合行业的长期成长空间和短期 景气度,重点布局了新能源汽车、半导体两大高端制造方向,在其中精选了一批具备全 球竞争力的优质公司,分享行业发展以及公司成长的收益。 总结来说,中欧明睿新常态A二季度净值增长34.36%,跑赢比较基准。我们再次提 示,基金投资人(“基民”)本身的投资行为和投资久期,对基金投资结果影响相当巨 大,在相对高位买入基金的持有人,短期承受了不小的回撤。简而言之,我们强烈建议 基金投资人更多地采用“定投”(开放式基金),或者在市场较为平淡(甚至低迷)的 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 8页 时候买入带封闭期的基金产品,相比在开放式基金里做短期交易(几天至几个月),有 耐心的两种投资方式盈利的概率要大很多。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,基金A类份额净值增长率为34.36%,同期业绩比较基准收益率为 2.91%; 基金C类份额净值增长率为34.12%,同期业绩比较基准收益率为2.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 6,123,439,509.17 89.52 其中:股票 6,123,439,509.17 89.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 10,804,557.90 0.16 其中:债券 10,804,557.90 0.16 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 218,000,000.00 3.19 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 380,714,340.75 5.57 8 其他资产 107,510,617.17 1.57 9 合计 6,840,469,024.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 9页 B 采矿业 - - C 制造业 5,384,399,709.05 80.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 2,184,267.37 0.03 F 批发和零售业 328,753.90 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 20,720.04 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 529,909,976.84 7.89 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 143,034.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 206,394,015.87 3.07 合计 6,123,439,509.17 91.12 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 002709 天赐材料 5,001,220 531,097,907.3 9 7.90 2 300750 宁德时代 887,216 474,483,116.8 0 7.06 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 10页 3 603799 华友钴业 3,515,435 398,767,441.6 0 5.93 4 002460 赣锋锂业 3,097,892 375,123,742.2 8 5.58 5 002415 海康威视 5,511,961 355,521,484.5 0 5.29 6 300919 中伟股份 1,562,421 254,674,623.0 0 3.79 7 300454 深信服 801,696 208,024,078.0 8 3.10 8 000009 中国宝安 11,296,881 206,394,015.8 7 3.07 9 688099 晶晨股份 1,783,071 200,060,566.2 0 2.98 1 0 601012 隆基股份 2,245,286 199,471,208.2 4 2.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 10,804,557.90 0.16 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,804,557.90 0.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序债券代码 债 数 公 占基金资产净 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 11页 号 券 名 称 量 ( 张) 允 价 值 ( 元) 值比例(%) 1 019649 21 国 债 01 10 7, 97 0 10 ,8 04 ,5 57 .9 0 0.16 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指 期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 12页 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,263,133.15 2 应收证券清算款 94,594,594.41 3 应收股利 - 4 应收利息 166,245.31 5 应收申购款 11,486,644.30 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 107,510,617.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 允 价 值 ( 元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( %) 流 通 受 限 情 况 说 明 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 13页 1 60 37 99 华 友 钴 业 51 ,6 85 ,6 62 .6 0 0. 77 非 公 开 发 行 限 售 2 00 27 09 天 赐 材 料 15 ,7 13 ,5 84 .3 3 0. 23 非 公 开 发 行 限 售 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和 与合计可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 中欧明睿新常态混合A 中欧明睿新常态混合C 报告期期初基金份额总额 1,494,536,302.02 74,320,168.49 报告期期间基金总申购份额 786,491,001.92 97,529,927.04 减:报告期期间基金总赎回份额 217,304,311.73 41,702,006.31 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 2,063,722,992.21 130,148,089.22 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 第 14页 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中欧明睿新常态混合型证券投资基金相关批准文件


2、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金基金合同》


3、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金托管协议》


4、《中欧明睿新常态混合型证券投资基金招募说明书》


5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告


9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理 人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:


客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司 2021年07月21日