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长信富平纯债A(002858)

长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




长信富平纯债一年定期开放债券型证券投 资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2021 年 7 月 21 日 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2021年 7月 19日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 2021年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信富平纯债一年定开债券 基金主代码 002858 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 8月 15日 报告期末基金份额总额 149,504,191.05份 投资目标 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的 回报为目标,追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。


(一)封闭期投资策略


1、资产配置策略


2、类属配置策略


3、个券选择策略


4、骑乘策略


5、息差策略 6、利差策略


7、资产支持证券的投资策略


8、国债期货的投资策略


(二)开放期投资策略


开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方 便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制 与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的 投资品种,减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页


低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基 金,低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长信富平纯债一年定开 债券 A 长信富平纯债一年定 开债券 C 下属分级基金的交易代码 002858 002859 报告期末下属分级基金的份额总额 114,635,250.24份 34,868,940.81份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 长信富平纯债一年定开债 券 A 长信富平纯债一年定开债券 C 1.本期已实现收益 647,071.70 160,166.17 2.本期利润 1,358,467.20 376,042.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0108 4.期末基金资产净值 120,173,936.22 36,445,947.76 5.期末基金份额净值 1.0483 1.0452 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长信富平纯债一年定开债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.14% 0.02% 1.23% 0.03% -0.09% -0.01% 过去六个月 2.12% 0.02% 2.19% 0.04% -0.07% -0.02% 过去一年 3.03% 0.03% 2.84% 0.05% 0.19% -0.02% 过去三年 14.99% 0.06% 14.46% 0.06% 0.53% 0.00% 自基金合同 18.75% 0.07% 18.34% 0.07% 0.41% 0.00% 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页


生效起至今 长信富平纯债一年定开债券 C 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.04% 0.02% 1.23% 0.03% -0.19% -0.01% 过去六个月 1.92% 0.02% 2.19% 0.04% -0.27% -0.02% 过去一年 2.61% 0.03% 2.84% 0.05% -0.23% -0.02% 过去三年 13.59% 0.06% 14.46% 0.06% -0.87% 0.00% 自基金合同 生效起至今 16.40% 0.07% 18.34% 0.07% -1.94% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


注:1、图示日期为 2016年 8月 15日至 2021年 6月 30日。 2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金 的各项投资比例已符合基金合同的约定。


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


任本基金的基金经理 期限 姓名 职务 任职日期 离任日 期 证券从 业年限 说明 张文琍 长信纯债壹号 债券型证券投 资基金、长信 利鑫债券型证 券 投 资 基 金 (LOF)、长信富 平纯债一年定 期开放债券型 证券投资基金、 长信稳益纯债 2016年 8 月 15日 - 27年 高级工商管理硕士,上海财 经大学 EMBA 毕业,具有基 金从业资格。曾任湖北证券 公司交易一部交易员、长江 证券有限责任公司资产管 理事业部主管、债券事业总 部投资部经理、固定收益总 部交易部经理。2004年 9月 加入长信基金管理有限责 任公司,历任长信利息收益 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


债券型证券投 资基金、长信 富海纯债一年 定期开放债券 型证券投资基 金、长信稳势 纯债债券型证 券投资基金和 长信富全纯债 一年定期开放 债券型证券投 资基金的基金 经理、固定收 益部总监 开放式证券投资基金交易 员、基金经理助理、固定收 益部副总监、长信中短债证 券投资基金、长信利息收益 开放式证券投资基金、长信 长金通货币市场基金和长 信富民纯债一年定期开放 债券型证券投资基金的基 金经理职务。现任固定收益 部总监、长信纯债壹号债券 型证券投资基金、长信利鑫 债券型证券投资基金(LOF)、 长信富平纯债一年定期开 放债券型证券投资基金、长 信稳益纯债债券型证券投 资基金、长信富海纯债一年 定期开放债券型证券投资 基金、长信稳势纯债债券型 证券投资基金和长信富全 纯债一年定期开放债券型 证券投资基金的基金经理。 注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更基金经理的日期根据对外披露 的公告日期填写; 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律 法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利 益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基 金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系, 加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监 督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参 与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未 发现异常交易行为。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度收益率呈现缓慢下行的走势。尽管经济基本面继续复苏、通胀上行,但由于上半年地 方债发行节奏慢于市场预期,同时信用收缩导致可配资产较少,配置需求带动收益率下行。10Y 国债收益率再度下行至 3.10%的低位,10Y国开收益率下行至 3.50%附近。低等级信用债品种下行 幅度更大,信用利差被压缩至历史低位,出现机构在欠配压力下通过下沉风险偏好寻求收益的操 作。 二季度,我们顺应市场变化相应调整策略,增加了中长端利率债和信用债的仓位。 2021年以来,发达经济体疫苗接种继续领先,海外新冠疫情先大幅恶化后持续好转,全球经 济恢复的确定性进一步增强。我国社融和 M2增速在二季度下行,政府降杠杆持续推进,广义信用 扩张明显收紧,反映了货币政策的常态化回归加快推进。5 月金融稳定委员会明确表态政策不会 急转弯,因而也难以大幅收紧。物价方面猪肉价格进入下行周期,CPI涨幅有限,PPI或随着供需 关系缓解见顶回落,基本面对债券市场的利空在逐步缓解。预计三季度政策仍以稳为主,政策利 率大概率继续保持不变。在地方专项债发行可能加快等情况下,三季度流动性可能阶段性出现紧 平衡,债券市场仍缺乏趋势性机会。在此背景下,后续债券收益率预计维持震荡走势的概率较高, 投资操作上将择机选择交易。 我们将继续秉承谨慎原则,加强组合的流动性管理,加大对信用风险的审慎判断。适度调整 组合久期,密切关注经济走势和政策动向,紧跟组合规模变动进行资产配置,争取在流动安全的 前提下,为投资者获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2021年 6月 30日,长信富平纯债一年定开债券 A份额净值为 1.0483元,份额累计净值 为 1.1783元,本报告期内长信富平纯债一年定开债券 A净值增长率为 1.14%;长信富平纯债一年 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


定开债券 C份额净值为 1.0452元,份额累计净值为 1.1573元,本报告期内长信富平纯债一年定 开债券 C净值增长率为 1.04%,同期业绩比较基准收益率为 1.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


176,310,500.00 97.77 其中:债券


176,310,500.00 97.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


- - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


434,016.55 0.24 8 其他资产


3,586,361.76 1.99 9 合计





180,330,878.31





100.00 注:本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参与转融通证券出 借业务。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


注:本基金本报告期末未持有股票。





5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细


注:本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,027,000.00 9.59 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 44,499,500.00 28.41 5 企业短期融资券 74,324,600.00 47.46 6 中期票据 42,459,400.00 27.11 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 176,310,500.00 112.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 042000407 20南京浦口 CP001 150,000 15,094,500.00 9.64 2 012100765 21北方企业 SCP001 150,000 15,037,500.00 9.60 3 163842 20国君 S3 150,000 15,027,000.00 9.59 4 042000357 20闽漳龙 CP003 140,000 14,082,600.00 8.99 5 101664038 16孝感城投 MTN001 200,000 12,692,000.00 8.10


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 573.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,585,788.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,586,361.76 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 长信富平纯债一年定开债 券 A 长信富平纯债一年定开债 券 C 报告期期初基金份额总额 114,635,250.24 34,868,940.81 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 114,635,250.24 34,868,940.81


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。 长信富平纯债一年定开债券 2021 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件;


2、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;


3、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;


4、《长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;


5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站:https://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 2021 年 7 月 21 日