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诺安增利债券A(320008)

诺安增利债券型证券投资基金2021年第二季度报告查看PDF公告

诺安增利债券型证券投资基金
2021年第二季度报告
2021年06月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告
第 2页,共 13页
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 诺安增利债券 基金主代码 320008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年05月27日 报告期末基金份额总额 26,597,110.01份 投资目标 本基金通过在核心固定收益类资产上进行增强型配 置,力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值 的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大 化增值。 投资策略 本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强 类资产配置策略两大部分。 1、核心类资产配置策略 国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可 转债、央行票据、回购、资产支持证券等较低风险 高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此 部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平 均收益,而非追逐承受风险溢价下的超额收益。 2、增强类资产配置策略 股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工 具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理 风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 3页,共 13页 资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成 。 业绩比较基准 中证综合债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金 。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 诺安增利债券A 诺安增利债券B 下属分级基金的交易代码 320008 320009 报告期末下属分级基金的份额总 额 21,021,117.40份 5,575,992.61份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 主要财务指标 诺安增利债券A 诺安增利债券B 1.本期已实现收益 629,025.21 149,873.92 2.本期利润 2,473,681.85 646,871.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.1190 0.1108 4.期末基金资产净值 37,657,967.16 9,348,523.18 5.期末基金份额净值 1.791 1.677 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安增利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.12% 0.62% 1.23% 0.03% 5.89% 0.59% 过去六个月 1.36% 1.16% 2.19% 0.04% -0.83% 1.12% 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 4页,共 13页 过去一年 14.51% 1.13% 2.84% 0.05% 11.67% 1.08% 过去三年 36.41% 0.83% 14.46% 0.06% 21.95% 0.77% 过去五年 21.42% 0.66% 20.05% 0.07% 1.37% 0.59% 自基金合同生 效起至今 102.48% 0.56% 58.30% 0.07% 44.18% 0.49% 诺安增利债券B净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.02% 0.63% 1.23% 0.03% 5.79% 0.60% 过去六个月 1.21% 1.16% 2.19% 0.04% -0.98% 1.12% 过去一年 14.00% 1.14% 2.84% 0.05% 11.16% 1.09% 过去三年 34.48% 0.83% 14.46% 0.06% 20.02% 0.77% 过去五年 18.35% 0.66% 20.05% 0.07% -1.70% 0.59% 自基金合同生 效起至今 90.27% 0.57% 59.05% 0.07% 31.22% 0.50% 注:本基金的业绩比较基准为:中证综合债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 5页,共 13页 注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 裴禹 翔 本基 金基 金经 理 2016年02 月20日 - 10年 硕士,具有基金从业资格。 曾先后任职于华融湘江银行 股份有限公司、浙江浙商证 券资产管理有限公司,任投 资经理。2015 年12 月加入诺 安基金管理有限公司,任基 金经理助理,从事债券投资 工作。2016年2月至2017年4 月任诺安裕鑫收益两年定期 开放债券型证券投资基金基 金经理,2016年2月至2018年 5月任诺安天天宝货币市场基 金基金经理,2017年8月至20 19年9月任诺安永鑫收益一年 定期开放债券型证券投资基 金基金经理。2016年2月起任 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 6页,共 13页 诺安增利债券型证券投资基 金基金经理,2016年3月起任 诺安稳固收益一年定期开放 债券型证券投资基金基金经 理,2016年8月起任诺安优势 行业灵活配置混合型证券投 资基金基金经理,2016年9月 起任诺安进取回报灵活配置 混合型证券投资基金基金经 理,2017年8月起任诺安双利 债券型发起式证券投资基金 基金经理,2018年1月起任诺 安圆鼎定期开放债券型发起 式证券投资基金基金经理,2 018年2月起任诺安鑫享定期 开放债券型发起式证券投资 基金基金经理,2018年11月 起任诺安浙享定期开放债券 型发起式证券投资基金基金 经理,2020年9月起任诺安精 选回报灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 张立 本基 金基 金经 理 2020年05 月21日 - 7年 硕士,具有基金从业资格, 曾任国泰君安证券股份有限 公司高级经理、建银国际( 深圳)有限公司项目经理、 平安信托有限公司产品经理 。2016年加入诺安基金管理 有限公司,历任基金经理助 理。2020年5月起任诺安增利 债券型证券投资基金基金经 理。 黄友 文 本基 金基 金经 理 2021年04 月22日 - 5年 硕士,具有基金从业资格。2 016年7月加入诺安基金管理 有限公司,历任研究员。202 0年8月起任诺安研究优选混 合型证券投资基金基金经理 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 7页,共 13页 ,2021年4月起任诺安增利债 券型证券投资基金基金经理 。 注:①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,诺安增利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安增利债券型证券投资基金基金合 同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包 括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上, 不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投 资对象备选库和交易对手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员 会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在 授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;公司建立 了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该 平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功 能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同 一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易 系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市 场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投 资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配 额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投 资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗 交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行 间市场或交易对手询价、成交确认,并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资 组合获得公平的交易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 8页,共 13页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券 当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度以来,虽然疫情带来尾部影响犹在,但不改全球经济向正常化恢复的趋 势;国内经济结构分化特征有所收敛,出口及地产投资略微降温,而制造业投资及消 费缓慢恢复,基建投资继续低迷。总体来看,经济边际动能有所放缓,但仍在稳定区 间,在出口强势及财政支出后置的背景下,经济失速下滑风险较低;通胀方面,PPI- CPI剪刀差创新高,PPI向CPI传导难度较大,反映出下游需求并不是很强,本轮通胀主 要是受到供给驱动,大宗商品价格在政府多举措调节下高位回落,通胀预期暂时回 落;货币政策方面,央行通过媒体及公开市场操作释放维稳信号,资金面保持合理充 裕;海外方面,美联储6月议息会议释放出了转鹰的信号,已正式进入讨论缩减购债阶 段。 市场方面,在基本面边际放缓、通胀预期回落及资金面宽松影响下,利率震荡下 行,债市小幅上涨;而权益方面,以成长风格为主的中小盘指数大幅跑赢市场,大市 值低估值指数则表现一般;操作上,二季度对组合进行大幅度调整,一方面优化了股 票持仓,另一方面大幅降低了转债仓位,相应提高了信用债占比,未来组合将严格控 制回撤,为投资人实现长期稳健回报。 未来需关注地方债供给节奏、通胀演变及美联储退出QE风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,诺安增利债券A基金份额净值为1.791元,本报告期内,该类基金 份额净值增长率为7.12%,同期业绩比较基准收益率为1.23%; 截至报告期末,诺安增利债券B基金份额净值为1.677元,本报告期内,该类基金 份额净值增长率为7.02%,同期业绩比较基准收益率为1.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 基金管理人将积极与基金托管人协商解决方案,包括但不限于持续营销、转换运作方 式、与其他基金合并等,并适时根据法律法规及基金合同约定的程序进行。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例( %) 1 权益投资 8,404,655.65 15.54 其中:股票 8,404,655.65 15.54 2 基金投资 - - 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 9页,共 13页 3 固定收益投资 43,572,179.36 80.56 其中:债券 43,572,179.36 80.56 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,414,338.70 2.61 8 其他资产 697,554.35 1.29 9 合计 54,088,728.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 358,838.00 0.76 B 采矿业 - - C 制造业 6,687,461.65 14.23 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 582,654.00 1.24 G 交通运输、仓储和邮政 业 445,450.00 0.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业 330,252.00 0.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 - - 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 10页,共 13页 服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,404,655.65 17.88 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601058 赛轮轮胎 125,500 1,253,745.00 2.67 2 002353 杰瑞股份 22,300 996,810.00 2.12 3 603816 顾家家居 9,600 741,888.00 1.58 4 300014 亿纬锂能 6,400 665,152.00 1.42 5 002724 海洋王 43,500 592,035.00 1.26 6 603233 大参林 11,400 582,654.00 1.24 7 002415 海康威视 7,800 503,100.00 1.07 8 002928 华夏航空 29,500 445,450.00 0.95 9 002472 双环传动 24,700 387,790.00 0.82 10 002714 牧原股份 5,900 358,838.00 0.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 3,159,330.00 6.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 29,740,862.00 63.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 3,005,400.00 6.39 7 可转债(可交换债) 7,666,587.36 16.31 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 43,572,179.36 92.69 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 11页,共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 149337 20科城Y1 30,000 3,021,600.00 6.43 2 112479 16珠海债 30,000 3,009,600.00 6.40 3 102101097 21今世缘MTN001 30,000 3,005,400.00 6.39 4 155403 19淮矿01 30,000 2,979,900.00 6.34 5 112850 19珠控01 25,000 2,539,250.00 5.40 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查的情形,也 没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,914.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 503,025.05 5 应收申购款 187,614.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 697,554.35 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 12页,共 13页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123082 北陆转债 775,110.00 1.65 2 113606 荣泰转债 751,200.00 1.60 3 113011 光大转债 693,480.00 1.48 4 110053 苏银转债 364,080.00 0.77 5 123056 雪榕转债 206,880.00 0.44 6 123086 海兰转债 110,800.00 0.24 7 128083 新北转债 103,390.00 0.22 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 诺安增利债券A 诺安增利债券B 报告期期初基金份额总额 20,206,540.16 6,180,923.87 报告期期间基金总申购份额 3,486,624.92 2,453,243.31 减:报告期期间基金总赎回份额 2,672,047.68 3,058,174.57 报告期期间基金拆分变动份额( 份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 21,021,117.40 5,575,992.61 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况投 资 者 序 持有基金份额比 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 诺安增利债券型证券投资基金 2021年第二季度报告 第 13页,共 13页 类 别 号 例达到或者超过 20%的时间区间 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据2020年8月1日起施行的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的 规定,本基金管理人于2021年6月15日披露了《诺安基金管理管理有限公司关于旗下部 分基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告》,在本基金基金合同、托管协议中 增加了侧袋机制的相关条款,并同步更新了招募说明书、基金产品资料概要,更新后 的法律文件同日在本基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站披露。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安增利债券型证券投资基金募集的文件。


②《诺安增利债券型证券投资基金基金合同》。


③《诺安增利债券型证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。


⑤诺安增利债券型证券投资基金2021年第二季度报告正文。


⑥报告期内诺安增利债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。





投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400- 888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年07月21日