诺安天天宝货币市场基金
2021年第二季度报告
2021年06月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021年07月21日
诺安天天宝货币市场基金 2021年第二季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年04月01日起至2021年06月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 诺安天天宝货币
基金主代码
000559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年03月25日
报告期末基金份额总额 58,775,264,231.78份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争
实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币
政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析
和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考
虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对
基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
诺安天天
宝货币A
诺安天天
宝货币B
诺安天天
宝货币C
诺安天天
宝货币E
下属分级基金的交易代码
000559 000625 000818 000560
报告期末下属分级基金的份额总
57,388,54 35,152,35 128,717.7 1,351,441
诺安天天宝货币市场基金 2021年第二季度报告
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额
1,538.40
份
2.84份 4份 ,622.80份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
主要财务指标
诺安天天宝货币A
诺安天天宝货
币B
诺安天天宝货
币C
诺安天天宝货币E
1.本期已实现收益
278,217,417.88 135,446.10 714.24 13,823,321.46
2.本期利润
278,217,417.88 135,446.10 714.24 13,823,321.46
3.期末基金资产净值
57,388,541,538.40 35,152,352.84 128,717.74 1,351,441,622.80
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,
由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益
和本期利润的金额相等。
②本基金自2014年4月28日起，增加诺安天天宝B类基金份额类别；自2014年9月24日
起，增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、E类、B类及C
类四类基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安天天宝货币A净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.5446% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4561% 0.0007%
过去六个月
1.0853% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9093% 0.0005%
过去一年
2.1086% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.7537% 0.0006%
过去三年
7.2169% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.1513% 0.0013%
过去五年
14.7528% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 12.9775% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
23.5180% 0.0051% 2.5813% 0.0000% 20.9367% 0.0051%
诺安天天宝货币B净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①-③ ②-④
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②
率③ 准差④
过去三个月
0.5824% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4939% 0.0007%
过去六个月
1.1607% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9847% 0.0005%
过去一年
2.2613% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9064% 0.0006%
过去三年
7.6868% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.6212% 0.0012%
过去五年
15.9369% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 14.1616% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
25.7952% 0.0052% 2.5482% 0.0000% 23.2470% 0.0052%
诺安天天宝货币C净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.5569% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4684% 0.0007%
过去六个月
1.1104% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9344% 0.0005%
过去一年
2.1594% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8045% 0.0006%
过去三年
7.3639% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.2983% 0.0012%
过去五年
15.0298% 0.0026% 1.7753% 0.0000% 13.2545% 0.0026%
自基金合同
生效起至今
21.4658% 0.0051% 2.4033% 0.0000% 19.0625% 0.0051%
诺安天天宝货币E净值表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.5820% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4935% 0.0006%
过去六个月
1.1605% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9845% 0.0005%
过去一年
2.2610% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.9061% 0.0005%
过去三年
7.6886% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.6230% 0.0012%
过去五年
15.7240% 0.0027% 1.7753% 0.0000% 13.9487% 0.0027%
自基金合同
生效起至今
24.9912% 0.0051% 2.5813% 0.0000% 22.4099% 0.0051%
注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按日支付"。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
谢志 本基金 2018年05
-
15年 理学硕士，具有基金从业
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华 基金经
理
月30日 资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司，从事
固定收益类品种的研究、
投资工作。曾于2010年8
月至2012年8月任招商安
心收益债券基金经理，20
11年3月至2012年8月任招
商安瑞进取债券基金经理
。2012年8月加入诺安基
金管理有限公司，任投资
经理，现任公司总经理助
理、固定收益事业部总经
理。2013年11月至2016年
2月任诺安泰鑫一年定期
开放债券基金经理，2015
年3月至2016年2月任诺安
裕鑫收益两年定期开放债
券基金经理，2013年6月
至2016年3月任诺安信用
债券一年定期开放债券基
金经理，2014年6月至201
6年3月任诺安永鑫收益一
年定期开放债券基金经理
，2013年8月至2016年3月
任诺安稳固收益一年定期
开放债券基金经理，2014
年11月至2017年6月任诺
安保本混合基金经理，20
15年12月至2017年12月任
诺安利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经理，
2016年1月至2018年1月任
诺安益鑫保本混合基金经
理，2016年2月至2018年3
月任诺安安鑫保本混合基
金经理，2017年12月至20
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18年1月任诺安利鑫混合
基金经理，2016年4月至2
018年5月任诺安和鑫保本
混合基金经理，2014年11
月至2018年6月任诺安汇
鑫保本混合基金经理，20
17年12月至2018年7月任
诺安景鑫混合基金经理，
2017年6月至2019年1月任
诺安行业轮动混合基金经
理，2013年5月至2019年6
月任诺安鸿鑫保本混合基
金经理。2013年5月起任
诺安纯债定期开放债券基
金经理，2013年12月起任
诺安优化收益债券基金经
理，2014年11月起任诺安
聚利债券基金经理，2016
年2月起任诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币及诺
安货币基金经理，2018年
5月起任诺安天天宝货币
基金经理，2018年7月起
任诺安汇利混合基金经理
，2019年3月起任诺安鼎
利混合基金经理。
岳帅
本基金
基金经
理
2019年10
月15日
-
11年
硕士，具有基金从业资格
。曾就职于红塔证券股份
有限公司及银河期货有限
公司，任客户经理；后就
职于平安利顺货币经纪有
限公司，任交易员。2013
年4月加入诺安基金管理
有限公司，任债券交易员
，从事债券交易工作。20
17年8月至2018年8月任诺
安信用债券一年定期开放
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债券型证券投资基金基金
经理。2016年9月起任诺
安货币市场基金基金经理
，2017年8月起任诺安泰
鑫一年定期开放债券型证
券投资基金基金经理，20
18年9月起任诺安浙享定
期开放债券型发起式证券
投资基金基金经理，2019
年10月起任诺安天天宝货
币市场基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投
资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规
定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包
括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投
资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，
不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投
资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员
会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在
授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立
了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该
平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功
能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同
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一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易
系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市
场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投
资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配
额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投
资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗
交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行
间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资
组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投
资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券
当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内经济动能边际减弱，基建地产有所拖累，大宗商品价格推动PPI冲顶，
但向下游传导不畅，受猪肉价格下行影响，CPI仍处于低位。货币政策整体平稳，财政
政策收敛，债券供给偏少，资金面相对宽松货币市场利率整体下行。
管理人综合运用存款存单和回购等投资手段，摆布资金头寸。在满足投资者日常
的申购赎回需求的同时，努力追求较好的收益。
管理人始终坚持"确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资
基准的稳定收益"的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资
产的安全性。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为114天，影子定价偏离度为0.0043%。
本报告期内，诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为0.5446%，同期业绩比较基
准收益率为0.0885%；诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为0.5824%，同期业绩比较
基准收益率为0.0885%；诺安天天宝货币C基金份额净值收益率为0.5569%，同期业绩比
较基准收益率为0.0885%；诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为0.5820%，同期业绩
比较基准收益率为0.0885%。
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1
固定收益投资
8,977,981,871.63 15.27
其中：债券
8,977,981,871.63 15.27
资产支持证券
- -
2
买入返售金融资产
21,892,875,679.32 37.23
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合计
27,577,141,511.91 46.89
4
其他资产
361,966,414.13 0.62
5
合计
58,809,965,476.99 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例（％
）
1
报告期内债券回购融资余额
- 4.89
其中：买断式回购融资
- -
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
114
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
114
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报告期内投资组合平均剩余期限最低值
75
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1
30天以内
48.19 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2
30天(含)—60天
3.16 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3
60天（含）—90天
3.01 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4
90天(含)—120天
4.77 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5
120天(含)—397天（含）
40.30 -
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计
99.44 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净
值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
1,885,835,799.53 3.21
其中：政策性金融债
1,885,835,799.53 3.21
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
960,122,748.02 1.63
6
中期票据
- -
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7
同业存单
6,132,023,324.08 10.43
8
其他
- -
9
合计
8,977,981,871.63 15.28
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 190403
19农发03
6,700,000 673,177,747.77 1.15
2 112183419
21郑州银行CD170
5,000,000 489,370,745.53 0.83
3 112183577
21郑州银行CD174
4,000,000 391,402,086.81 0.67
4 112121251
21渤海银行CD251
4,000,000 388,290,757.08 0.66
5 112018429
20华夏银行CD429
3,000,000 296,858,346.88 0.51
6 112106128
21交通银行CD128
3,000,000 293,048,510.19 0.50
7 112115149
21民生银行CD149
3,000,000 292,639,942.07 0.50
8 112121201
21渤海银行CD201
3,000,000 292,187,066.45 0.50
9 112103048
21农业银行CD048
2,900,000 283,162,197.76 0.48
10 210206
21国开06
2,500,000 249,905,290.94 0.43
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0
报告期内偏离度的最高值
0.0120%
报告期内偏离度的最低值
0.0008%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.0080%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
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5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,
也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
1,670.12
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
352,656,131.48
4
应收申购款
9,308,612.53
5
其他应收款
-
6
其他
-
7
合计
361,966,414.13
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 诺安天天宝货币A
诺安天天宝货
币B
诺安天天宝
货币C
诺安天天宝货币
E
报告期期初基
金份额总额
50,582,772,094.33 22,477,688.29 128,523.52 1,072,770,298.36
报告期期间基
金总申购份额
233,911,172,821.20 13,248,362.65 858.54 4,235,847,653.91
报告期期间基
金总赎回份额
227,105,403,377.13 573,698.10 664.32 3,957,176,329.47
报告期期末基
金份额总额
57,388,541,538.40 35,152,352.84 128,717.74 1,351,441,622.80
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资
者类
别
序号
持有基金份额比例达到
或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
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机构
- - - - - - -
个人
- - - - - - -
产品特有风险
本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，
敬请投资者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安天天宝货币市场基金2021年第二季度报告正文。
⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2021年07月21日
