华泰保兴货币市场基金 2021年第 2季度报告
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华泰保兴货币市场基金
2021年第 2季度报告
2021年 06月 30日
基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 07月 21日
华泰保兴货币市场基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 16日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰保兴货币
基金主代码 004493
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 04月 20日
报告期末基金份额总额 7,767,790,811.80份
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额
持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经
济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形
态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工
具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法，在控制的前
提下，实现基金的投资目标。
业绩比较基准 中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
下属分级基金的交易代码 004493 004494
报告期末下属分级基金的份额总额 25,531,892.57份 7,742,258,919.23份
§3 主要财务指标和基金净值表现
华泰保兴货币市场基金 2021年第 2季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 04月 01日-2021年 06月 30日）
华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
1.本期已实现收益 148,387.90 53,712,350.55
2.本期利润 148,387.90 53,712,350.55
3.期末基金资产净值 25,531,892.57 7,742,258,919.23
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核
算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰保兴货币 A
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5146% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.1780% 0.0007%
过去六个月 1.0668% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.3973% 0.0008%
过去一年 2.1414% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.7914% 0.0011%
过去三年 6.7915% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 2.7378% 0.0014%
自基金合同生效起至
今
11.7931% 0.0025% 5.6700% 0.0000% 6.1231% 0.0025%
华泰保兴货币 B
阶段
净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5748% 0.0007% 0.3366% 0.0000% 0.2382% 0.0007%
过去六个月 1.1874% 0.0008% 0.6695% 0.0000% 0.5179% 0.0008%
过去一年 2.3866% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 1.0366% 0.0011%
过去三年 7.5640% 0.0014% 4.0537% 0.0000% 3.5103% 0.0014%
自基金合同生效起至
今
12.9264% 0.0025% 5.6700% 0.0000% 7.2564% 0.0025%
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注：本基金业绩比较基准为：中国人民银行公布的 7天通知存款利率（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
华泰保兴货币 A
华泰保兴货币 B
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王海明 基金经理
2019年
09月 23
日
- 5年
上海财经大学硕士研究
生。曾任华泰资产管理有
限公司固定收益投资部
研究员。2016年 8月加入
华泰保兴基金管理有限
公司，历任投资助理、华
泰保兴货币市场基金基
金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规
范性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，
本基金运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益
输送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资
研究服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实
行集中交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的
公平交易模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，
保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察
稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情
况，公平交易制度的整体执行情况良好。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交
易、涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监
控、识别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易
以及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。
公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内
的同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度，国内经济仍处于疫情之后恢复之中。投资方面，1-5月，固定资产投资两年平均增
长 4.2%，房地产投资增速较高，两年平均增长 8.6%。消费方面，5月，社会消费品零售总额两年平均增
速 4.5%。从经济景气度来看，制造业 PMI从 4月的 51.1下降至 6月的 50.9。出口方面，欧美的财政刺
激政策，加大了居民对中国商品的需求，但后续面临海外财政刺激退出以及产业链重启导致的对国内需
求下降风险。物价方面，CPI受到猪肉价格大幅下降影响，整体回升幅度较小。在供给收缩、需求旺盛的
情况下，大宗商品上涨幅度较大，5月 PPI同比达到 9%。从海外经济来看，随着疫苗接种率的上升，社
会活动陆续放开，就业数据好转。二季度，10年美债收益率最高至 1.77%之后，回落幅度超过 30bp。
政策方面，中国人民银行坚持稳健的货币政策灵活精准、合理适度，保持了连续性、稳定性、可持
续性，预期管理科学有效，保持对经济恢复的必要支持力度。从市场利率来看，整个二季度资金面延续
了较为充裕的局面。信用政策保持紧缩，防止贷款违规流入房地产行业。地方债发行进度不及预期，配
置机构欠配较多，这两种因素可能影响后续债券市场波动。7月国务院常务会议决定，适时运用降准等货
币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。下半
年，货币市场大概率保持平稳偏宽松状态。
报告期内，本基金的运作以保证资产的流动性为重要任务，在关键时点增加了组合的剩余期限，增
加了组合的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，华泰保兴货币 A份额净值收益率为 0.5146%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%；华
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泰保兴货币 B份额净值收益率为 0.5748%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于
五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 5,481,748,353.95 60.30
其中：债券 5,481,748,353.95 60.30
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,052,682,259.05 33.58
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 316,110,232.48 3.48
4 其他资产 240,718,003.85 2.65
5 合计 9,091,258,849.33 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 7.79
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 1,309,996,925.00 16.86
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
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报告期末投资组合平均剩余期限 50
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 46
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30天以内 76.43 16.86
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
2 30天（含）—60天 9.90 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
3 60天（含）—90天 11.55 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
4 90天（含）—120天 2.04 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
5 120天（含）—397天（含） 14.02 0.00
其中：剩余存续期超过 397天的浮动
利率债
0.00 0.00
合计 113.94 16.86
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 249,559,909.17 3.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 379,738,518.27 4.89
其中：政策性金融债 379,738,518.27 4.89
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 960,150,858.97 12.36
6 中期票据 - -
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7 同业存单 3,892,299,067.54 50.11
8 其他 - -
9 合计 5,481,748,353.95 70.57
10 剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 112010246
20兴业银行
CD246
3,000,000 299,904,019.95 3.86
2 112119140
21恒丰银行
CD140
3,000,000 299,522,740.38 3.86
3 200406 20农发 06 2,000,000 199,996,402.68 2.57
4 112119137
21恒丰银行
CD137
2,000,000 199,696,278.32 2.57
5 112074289
20广州农村商
业银行 CD141
2,000,000 197,477,062.56 2.54
6 112017178
20光大银行
CD178
1,300,000 129,590,682.82 1.67
7 012101541
21南航股
SCP013
1,000,000 100,031,701.33 1.29
8 180014
18附息国债
14
1,000,000 100,013,021.56 1.29
9 072100100
21国元证券
CP003
1,000,000 100,001,530.61 1.29
10 112010240
20兴业银行
CD240
1,000,000 99,993,609.33 1.29
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0364%
报告期内偏离度的最低值 0.0097%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0240%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
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本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
5.9.2 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚说明
20兴业银行 CD246（代码：112010246）和 20兴业银行 CD240（代码：112010240）为本基金的前十
大持仓证券。
经中国银保监会官网 2020年 9月 4日公布信息显示，2020年 8月 31日，中国银保监会福建监管局
针对兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正
当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部
门担保等违法违规事实，对兴业银行处以没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款
15,961,807.97元的行政处罚，详见《福建银保监局行政处罚信息公开表》（闽银保监罚决字〔2020〕24
号）。
经中国人民银行官网 2020年 9月 11日公布信息显示，2020年 9月 4日中国人民银行福州中心支行
针对兴业银行为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流
程中的一致性的规定、为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真
实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，
且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违反银行卡收单外包管理规
定、未按规定履行客户身份识别义务等五项违法违规行为，对兴业银行处以警告、没收违法所得
10,875,088.15元，并处 13,824,431.23元罚款的行政处罚，详见《福州中支行政处罚信息公示表》（福
银罚字〔2020〕35号）。
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本基金投资 20兴业银行 CD246（代码：112010246）和 20兴业银行 CD240（代码：112010240）的投
资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。
除 20兴业银行 CD246（代码：112010246）和 20兴业银行 CD240（代码：112010240）外，本基金投
资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、
处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,718,003.85
4 应收申购款 225,000,000.00
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 240,718,003.85
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B
报告期期初基金份额总额 26,784,660.65 8,209,711,431.47
报告期期间基金总申购份额 34,649,068.94 11,142,711,045.11
减：报告期期间基金总赎回份额 35,901,837.02 11,610,163,557.35
报告期期末基金份额总额 25,531,892.57 7,742,258,919.23
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投 2021年 04月 01日 3,417.68 3,417.68 -
2 红利再投 2021年 04月 02日 3,442.06 3,442.06 -
3 红利再投 2021年 04月 06日 14,167.36 14,167.36 -
4 红利再投 2021年 04月 07日 3,372.84 3,372.84 -
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5 红利再投 2021年 04月 08日 3,395.59 3,395.59 -
6 红利再投 2021年 04月 09日 3,331.77 3,331.77 -
7 红利再投 2021年 04月 12日 10,143.96 10,143.96 -
8 红利再投 2021年 04月 13日 4,208.83 4,208.83 -
9 红利再投 2021年 04月 14日 3,434.75 3,434.75 -
10 红利再投 2021年 04月 15日 3,745.17 3,745.17 -
11 红利再投 2021年 04月 16日 3,249.11 3,249.11 -
12 红利再投 2021年 04月 19日 9,715.93 9,715.93 -
13 红利再投 2021年 04月 20日 3,270.23 3,270.23 -
14 红利再投 2021年 04月 21日 5,170.16 5,170.16 -
15 红利再投 2021年 04月 22日 3,381.82 3,381.82 -
16 红利再投 2021年 04月 23日 3,338.39 3,338.39 -
17 红利再投 2021年 04月 26日 10,178.58 10,178.58 -
18 红利再投 2021年 04月 27日 3,379.44 3,379.44 -
19 红利再投 2021年 04月 28日 3,453.64 3,453.64 -
20 红利再投 2021年 04月 29日 4,614.79 4,614.79 -
21 红利再投 2021年 04月 30日 3,457.30 3,457.30 -
22 红利再投 2021年 05月 06日 20,315.02 20,315.02 -
23 红利再投 2021年 05月 07日 3,418.47 3,418.47 -
24 红利再投 2021年 05月 10日 10,217.68 10,217.68 -
25 红利再投 2021年 05月 11日 3,935.31 3,935.31 -
26 红利再投 2021年 05月 12日 3,248.50 3,248.50 -
27 红利再投 2021年 05月 13日 3,228.71 3,228.71 -
28 红利再投 2021年 05月 14日 3,289.30 3,289.30 -
29 申赎 2021年 05月 17日 -5,000,000.00 -5,000,000.00 -
30 红利再投 2021年 05月 17日 9,736.29 9,736.29 -
31 红利再投 2021年 05月 18日 2,940.07 2,940.07 -
32 红利再投 2021年 05月 19日 3,339.26 3,339.26 -
33 红利再投 2021年 05月 20日 3,524.55 3,524.55 -
34 红利再投 2021年 05月 21日 3,046.47 3,046.47 -
35 红利再投 2021年 05月 24日 8,961.20 8,961.20 -
36 红利再投 2021年 05月 25日 2,923.75 2,923.75 -
37 红利再投 2021年 05月 26日 2,969.37 2,969.37 -
38 红利再投 2021年 05月 27日 3,343.92 3,343.92 -
39 红利再投 2021年 05月 28日 3,742.05 3,742.05 -
40 红利再投 2021年 05月 31日 9,487.57 9,487.57 -
41 红利再投 2021年 06月 01日 3,119.79 3,119.79 -
42 红利再投 2021年 06月 02日 2,935.90 2,935.90 -
华泰保兴货币市场基金 2021年第 2季度报告
13
43 红利再投 2021年 06月 03日 3,940.56 3,940.56 -
44 红利再投 2021年 06月 04日 2,928.01 2,928.01 -
45 红利再投 2021年 06月 07日 8,496.33 8,496.33 -
46 红利再投 2021年 06月 08日 3,058.09 3,058.09 -
47 红利再投 2021年 06月 09日 2,796.29 2,796.29 -
48 红利再投 2021年 06月 10日 2,818.96 2,818.96 -
49 红利再投 2021年 06月 11日 2,748.04 2,748.04 -
50 红利再投 2021年 06月 15日 11,470.53 11,470.53 -
51 红利再投 2021年 06月 16日 2,778.10 2,778.10 -
52 红利再投 2021年 06月 17日 2,869.97 2,869.97 -
53 红利再投 2021年 06月 18日 3,405.03 3,405.03 -
54 红利再投 2021年 06月 21日 10,705.11 10,705.11 -
55 红利再投 2021年 06月 22日 2,950.23 2,950.23 -
56 红利再投 2021年 06月 23日 2,908.00 2,908.00 -
57 红利再投 2021年 06月 24日 3,876.35 3,876.35 -
58 红利再投 2021年 06月 25日 3,654.68 3,654.68 -
59 红利再投 2021年 06月 28日 9,729.05 9,729.05 -
60 红利再投 2021年 06月 29日 3,170.99 3,170.99 -
61 红利再投 2021年 06月 30日 2,878.78 2,878.78 -
合计
-4,699,224.32 -4,699,224.32
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本报告期内无单一投资者持有本基金份额比例达到或超过 20%。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金募集的文件
2、《华泰保兴货币市场基金基金合同》
3、《华泰保兴货币市场基金托管协议》
华泰保兴货币市场基金 2021年第 2季度报告
14
4、《华泰保兴货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人办公场所及基金托管人住所
9.3 查阅方式
1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅
2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅
3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询
华泰保兴基金管理有限公司
2021年 07月 21日
