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长盛环球行业混合(QDII)(080006)

长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2021年 6月 30日 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 长盛环球行业混合(QDII) 基金主代码 080006 交易代码 080006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 5月 26日 报告期末基金份额总额 14,768,947.81份 投资目标 本基金主要投资于全球证券市场,把握全球经济趋 势,精选景气投资行业,并在此基础上投资于其中的 优势公司,实现充分分享全球经济增长收益的目标; 同时在投资国家或地区配置上,有效实现全球分散化 投资,力争充分分散风险,追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金投资组合的构建采用了自上而下的行业配置 和自下而上的个股精选相结合的方法,运用 Black-Litterman资产配置模型实现行业层面的风险 最优配置,在行业内部,运用全球量化选股模型精选 个股,投资管理人将两者进行有机结合,构建最优化 的投资组合。 业绩比较基准 摩根斯坦利世界大盘股指数(MSCI World Large Cap Index) 风险收益特征 本基金为混合型基金,风险和收益低于股票型基金, 高于货币基金和债券基金。同时,本基金为全球混合 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 3 页 共 12 页


型证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金 类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、 国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特 别投资风险。此外,由于投资国家与地区市场的分散, 风险低于投资单一市场的混合型基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人 英文名称:BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 中文名称:中国银行(香港)有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 1.本期已实现收益 86,995.47


2.本期利润 2,098,084.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.1428 4.期末基金资产净值 27,307,174.07 5.期末基金份额净值 1.849 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。


2、所列数据截止到 2021年 6月 30日。





3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.38% 1.09% 7.57% 0.63% 0.81% 0.46% 过去六个月 8.76% 1.56% 12.26% 0.74% -3.50% 0.82% 过去一年 25.70% 1.48% 36.09% 0.86% -10.39% 0.62% 过去三年 35.36% 1.26% 46.02% 1.28% -10.66% -0.02% 过去五年 83.07% 1.13% 84.26% 1.04% -1.19% 0.09% 自基金合同 生效起至今 93.79% 1.03% 186.36% 0.99% -92.57% 0.04% 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:按照本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吴 达 本基金基金经理,长盛沪 港深优势精选灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理,长盛转型升级主题灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理,长盛研发回 2010 年 5 月 26日 - 19年 吴达先生,博士,CFA(特 许金融分析师)。历任新加 坡星展资产管理有限公司 研究员、星展珊顿全球收 益基金经理助理、星展增 裕基金经理,专户投资组 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 5 页 共 12 页


报混合型证券投资基金基 金经理,长盛龙头双核驱 动混合型证券投资基金基 金经理,长盛成长精选混 合型证券投资基金基金经 理,国际业务部总监,长 盛基金(香港)有限公司 副总经理。 合经理;新加坡毕盛高荣 资产管理公司亚太专户投 资组合经理,资产配置委 员会成员;华夏基金管理 有限公司国际策略分析 师、固定收益投资经理; 2007年 8月起加入长盛基 金管理有限公司。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、 “证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。 具体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 6 页 共 12 页


题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标, 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国际资本市场经历过大宗商品价格上涨带来的流动性收紧担忧,但美联储对就业率 恢复的关注与货币政策导向推动市场在后半段重拾升势,结构上传统互联网龙头代表的科技成长 风格较为占优。国内宏观经济继续保持了良好的同环比复苏态势,由于全球疫情尚未完全得到控 制,生产组织较好的国内出口行业继续保持良好的收入增长势头,唯人民币汇率上升与芯片等部 分上游原料缺乏对中游制造业利润情况产生一些影响。国际市场也演绎了结构化行情,流动性情 绪缓解后,美股云计算与半导体等收入现金流好的巨头企业在局部盈利高增的推动下启动估值修 复甚至创出新高。随着市场逐步计入上半年盈利增速的预期,商品价格也进入高位盘整期,在上 半年消费恢复较慢的背景下适宜对新冠疫苗完成接种后线下消费复苏的力度持续保持关注,并跟 踪国际市场生产生活的恢复。短期宏观经济与流动性环境无虞,适宜保持定力,在美股科技龙头 等方向甄选盈利改善能够持续,估值性价比较优的标的予以配置。 报告期内本基金维持了相对均衡的配置,风格整体结构上仍然偏重港股蓝筹,兼顾美股科技 板块,在市场盘整中对港股中受益国内复苏的大盘消费龙头进行了增配,同时继续保持对港股大 盘科技类长线标的的配置力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.849元;本报告期基金份额净值增长率为 8.38%,业 绩比较基准收益率为 7.57%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2019年 3月 1日至 2021年 6月 30日期间出现连续 60个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形,本基金管理人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 7 页 共 12 页


§5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 24,985,436.49 90.96 其中:普通股 24,985,436.49 90.96 优先股 -


- 房地产信托凭证 -


- 2 基金投资 -


- 3 固定收益投资 -


- 其中:债券 -


- 资产支持证券 -


- 4 金融衍生品投资 -


- 其中:远期 -


- 期货 -


- 期权 -


- 权证 -


- 5 买入返售金融资产 -


- 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 -


- 6 货币市场工具 -


- 7 银行存款和结算备付金 合计 2,388,138.92 8.69 8 其他资产 94,385.10 0.34 9 合计 27,467,960.51 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国香港 18,721,878.58 68.56 美国 6,263,557.91 22.94 合计 24,985,436.49 91.50 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 非日常生活消费品 4,729,666.08 17.32 日常消费品 1,044,676.44 3.83 通信服务 2,330,953.34 8.54 能源 1,102,089.96 4.04 金融 2,552,821.44 9.35 医疗保健 2,869,669.18 10.51 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 8 页 共 12 页


工业 2,798,701.08 10.25 信息技术 7,294,504.14 26.71 材料 260,607.46 0.95 公用事业 1,747.37 0.01 合计 24,985,436.49 91.50 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。


5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细


序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Wuxi Biologics (Cayman) Inc 药明生 物技术 有限公 司 02269 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 18,000 2,131,289.71 7.80 2 Country Garden Services Holdings Company Limited 碧桂园 服务控 股有限 公司 06098 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 25,000 1,745,287.80 6.39 3 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股有限 公司 00700 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 3,500 1,700,771.52 6.23 4 NVIDIA CORP 英伟达 公司 NVDA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 300 1,550,617.80 5.68 5 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交 易及结 算所有 限公司 00388 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 4,000 1,540,346.50 5.64 6 MICROSOFT CORP 微软公 司 MSFT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 800 1,400,032.87 5.13 7 Adobe Inc 奥多比 公司 ADBE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 300 1,134,987.89 4.16 8 CNOOC Limited 中国海 洋石油 00883 HK 香港证 券交易 中国香 港 150,000 1,102,089.96 4.04 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 9 页 共 12 页


有限公 司 所 9 XinYi Glass Holdings Limited 信义玻 璃控股 有限公 司 00868 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 40,000 1,053,413.28 3.86 10 China Yuhua Education Corporation Limited 中国宇 华教育 集团有 限公司 06169 HK 香港证 券交易 所 中国香 港 180,000 1,052,914.03 3.86 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。


5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注:本基金本报告期末未持有基金资产。


5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 -


3 应收股利 70,216.53 4 应收利息 107.08 5 应收申购款 24,061.49 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 10 页 共 12 页


6 其他应收款 -


7 待摊费用 -


8 其他 -


9 合计 94,385.10 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 14,534,363.80 报告期期间基金总申购份额 620,949.43 减:报告期期间基金总赎回份额 386,365.42 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" 填列) -


报告期期末基金份额总额 14,768,947.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210401~20210630 3,914,643.70 0.00 0.00 3,914,643.70 26.51% 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 11 页 共 12 页


2 20210401~20210630 5,112,820.51 0.00 0.00 5,112,820.51 34.62% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况,当该基金份额持有人大量赎回本 基金时,可能导致的风险包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风 险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的 应对,保护中小投资者利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金相关批准文件;


2、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》;


3、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金托管协议》;


4、《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》;





5、法律意见书;


6、基金管理人业务资格批件、营业执照;


7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛环球行业混合(QDII)2021年第 2季度报告 第 12 页 共 12 页


长盛基金管理有限公司 2021年 7月 21日