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泰达淘利A(000319)

泰达宏利淘利债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告










泰达宏利淘利债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 2页 共 12页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告财务资料未经审计。


本报告期间为 2021年 4月 1日至 2021年 6月 30日。 §2 基金产品概况


基金简称


泰达淘利债券


基金主代码


000319 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2014年 8月 6日 报告期末基金份额总额


39,497,662.47份


投资目标


在有效控制风险的基础上,通过主动管理,力争创造高 于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 依托基金管理人自身债券评级体系和风险控制措施,通 过积极主动的管理,采用自上而下和自下而上相结合的 投资策略,实现风险和收益的最佳配比。 业绩比较基准


中债总财富总指数收益率 风险收益特征


本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种, 预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基 金和股票型基金。 基金管理人


泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


泰达淘利债券 A


泰达淘利债券 C


下属分级基金的交易代码


000319


000320


报告期末下属分级基金的份额总额


10,732,030.95份


28,765,631.52份


注:根据本基金基金管理人于 2017年 9月 9日发布的《关于修改泰达宏利淘利债券型证券投资基 金基金合同和托管协议的公告》,自 2017年 9月 13日起,本基金“B类份额”名称变更为“C类 份额”。 §3 主要财务指标和基金净值表现


泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 3页 共 12页


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)


泰达淘利债券 A 泰达淘利债券 C 1.本期已实现收益


82,165.47 140,917.92 2.本期利润


93,033.00 148,115.66 3.加权平均基金份额本期利润


0.0084 0.0083 4.期末基金资产净值


12,496,502.64 32,946,263.18 5.期末基金份额净值


1.1644 1.1453 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


泰达淘利债券 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.72%


0.02%


1.39%


0.06%


-0.67%


-0.04%


过去六个月 3.25%


0.09%


2.09%


0.07%


1.16%


0.02%


过去一年 6.23%


0.09%


2.49%


0.10%


3.74%


-0.01%


过去三年 17.88%


0.10%


14.71%


0.11%


3.17%


-0.01%


过去五年 25.60%


0.08%


18.89%


0.11%


6.71%


-0.03%


自基金合同 生效起至今 49.96%


0.11%


36.98%


0.12%


12.98%


-0.01%


泰达淘利债券 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.65%


0.02%


1.39%


0.06%


-0.74%


-0.04%


泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 4页 共 12页


过去六个月 3.09%


0.09%


2.09%


0.07%


1.00%


0.02%


过去一年 5.97%


0.09%


2.49%


0.10%


3.48%


-0.01%


过去三年 16.95%


0.10%


14.71%


0.11%


2.24%


-0.01%


过去五年 23.89%


0.08%


18.89%


0.11%


5.00%


-0.03%


自基金合同 生效起至今 47.56%


0.11%


36.98%


0.12%


10.58%


-0.01%


注:本基金的业绩比较基准:中债总财富总指数。


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 5页 共 12页


注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


李祥源 本基金基 金经理 2020年 1月 22 日 - 6年 澳洲国立大学金融管理硕士,2012年 9 月至2013年3月任职于普华永道咨询(深 圳)有限公司北京分公司,担任税务部助 理分析师;2013年 4月至 2015年 5 月任 职于联合资信评估有限公司,担任工商企 业部分析师;2015年加入泰达宏利基金 管理有限公司,曾任助理研究员、研究员、 基金经理助理,现任基金经理,具备 6 年基金从业经验,具有基金从业资格。 宋加旺 总经理助 理兼投资 总监(固 定收益) 兼基金经 理 2021年 1月 22 日 - 13年 天津大学技术经济及管理硕士研究生; 2005年 4月至 2007年 6月宋加旺先生任 职于大公国际资信评估有限公司,历任信 用分析师、技术支持部副总经理;2007 年 7月至 2008年 6月宋加旺先生任职于 国民信托有限公司,担任信托资产管理部 信托经理;2008年 6月至 2015年 6月宋 加旺先生任职于国泰基金管理有限公司, 历任研究员、投资经理助理、投资经理; 2015年 9月至 2020年 10月宋加旺任职 于建信养老金管理有限责任公司,历任投 资经理、固定收益投资负责人、投资管理 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 6页 共 12页


部副总经理(总经理级);2020年 11月 加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于 固定收益部,担任总经理助理兼投资总监 (固定收益),现任总经理助理兼投资总 监(固定收益)兼基金经理。具备 13年 证券从业经验,13年证券投资管理经验, 具有基金从业资格。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日 期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合 法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本 基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面 享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度, 并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能 并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行 股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配, 确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量 统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的 监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募 基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合 的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%,在本报告期内也未发生 因异常交易而受到监管机构的处罚情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


报告期内,债市窄幅震荡,收益率有所下行。二季度经济继续修复,虽然地产基建表现平平, 但进出口数据仍维持在较好水平,消费数据表现良好。PPI数据继续走高,尚未向 CPI传导充分, 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 7页 共 12页


猪肉价格处于底部,CPI压力不大。央行货币政策仍是以稳为主,防风险将是目前及未来一段时 期的核心问题,资金面紧平衡的情形仍将持续。二季度信用债市场比较平稳,之前暴露的信用风 险也在被积极化解,但部分城投及部分地产企业滚续融资仍较困难。国外疫情受病毒变异影响有 所反复,但欧美经济复苏已在路上,美联储加息预期已开始和市场沟通,虽然通胀已现,但是受 就业因素影响,短期内货币政策难以转向。二季度债市缺少方向性,地方债和利率债发行节奏偏 缓,资产的稀缺及对资金面的预期成为决定债市走向的重要因素。


本组合主要以运用票息策略为主,投资于短久期的高等级信用债与利率债品种,二季度减少 了长端资产的波段操作,整体组合维持防御,杠杆水平不高。 4.5 报告期内基金的业绩表现


截止至本报告期末泰达淘利债券 A基金份额净值为 1.1644元,本报告期基金份额净值增长率 为 0.72%;截止至本报告期末泰达淘利债券 C 基金份额净值为 1.1453 元,本报告期基金份额净值 增长率为 0.65%;同期业绩比较基准收益率为 1.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


1、报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量低于 200人的情形;


2、本基金从 2021年 3月 19日至 2021年 6月 11日出现连续超过 20个工作日但不满 60个工 作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


- -


其中:股票


- - 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


39,352,210.00 85.67


其中:债券


39,352,210.00 85.67











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


4,800,000.00 10.45


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


1,058,727.37 2.30 8 其他资产


725,874.08 1.58 9 合计


45,936,811.45 100.00 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 8页 共 12页


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


33,326,360.00 73.34 2


央行票据


- - 3


金融债券


4,010,800.00 8.83


其中:政策性金融债


4,010,800.00 8.83 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


1,004,100.00 2.21 6


中期票据


1,010,950.00 2.22 7


可转债(可交换债)


- - 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


39,352,210.00 86.60 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 019649 21国债 01 319,000 31,922,330.00 70.25 2 108604 国开 1805 40,000 4,010,800.00 8.83 3 019645 20国债 15 13,000 1,304,030.00 2.87 4 102100173 21淮南矿 MTN002 5,000 508,000.00 1.12 5 101801161 18河钢集 MTN010 5,000 502,950.00 1.11 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 9页 共 12页


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。


5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注


5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中,国家开发银行于 2020年 12月 25日曾受到中国银保 监会公开处罚。


本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除 上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


2,831.42 泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 10页 共 12页


2


应收证券清算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


524,912.51 5


应收申购款


198,130.15 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


725,874.08 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


泰达淘利债券 A


泰达淘利债券 C


报告期期初基金份额总额


10,873,250.99 12,351,989.20 报告期期间基金总申购份额


6,233,770.31 33,846,023.08 减:报告期期间基金总赎回份额


6,374,990.35 17,432,380.76 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


10,732,030.95 28,765,631.52 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 11页 共 12页


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比(%)


机 构 1 20210611~20210630 - 14,882,255.10 - 14,882,255.10


37.68


产品特有风险


报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,易发生 巨额赎回的情况,存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险,以及基金 份额净值出现大幅波动的风险。


注:报告期内,申购份额含红利再投资份额。 §9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


1、中国证监会批准泰达宏利淘利债券型证券投资基金设立的文件; 2、《泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金合同》; 3、《泰达宏利淘利债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《泰达宏利淘利债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点


基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式


投资人可登录中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)或者基金管理 人互联网网站(http://www.mfcteda.com) 查阅。





泰达宏利基金管理有限公司 2021年 07月 21日


泰达淘利债券 2021年第 2季度报告 第 12页 共 12页