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鑫元货币A(000483)

鑫元货币市场基金2021年第2季度报告查看PDF公告




鑫元货币市场基金 2021年第 2季度报告 2021年 6月 30日 基金管理人:鑫元基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 鑫元货币 交易代码 000483 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 12月 30日 报告期末基金份额总额 15,161,896,734.50份 投资目标 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础 上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金采取积极的投资策略,自上而下地进行投资管 理。通过定性分析和定量分析,形成对短期利率变化 方向的预测;在此基础之上,确定组合久期和类别资 产配置比例;在此框架之下,通过把握收益率曲线形 变和无风险套利机会来进行品种选择。 业绩比较基准 同期活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于货币市场基金,属于证券投资基金中的低 风险产品。一般情况下,其风险和预期收益低于股票 型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 鑫元货币 A 鑫元货币 B 下属分级基金的交易代码 000483 000484 报告期末下属分级基金的份额总额 200,690,770.96份 14,961,205,963.54份


鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 鑫元货币 A 鑫元货币 B 1. 本期已实现收益 989,301.10 35,848,317.34 2.本期利润 989,301.10 35,848,317.34 3.期末基金资产净值 200,690,770.96 14,961,205,963.54 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鑫元货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4685% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.3812% 0.0012% 过去六个 月 0.9869% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 0.8133% 0.0018% 过去一年 1.9652% 0.0031% 0.3495% 0.0000% 1.6157% 0.0031% 过去三年 6.6312% 0.0028% 1.0500% 0.0000% 5.5812% 0.0028% 过去五年 14.1038% 0.0031% 1.7495% 0.0000% 12.3543% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 25.4887% 0.0043% 2.6255% 0.0000% 22.8632% 0.0043% 注:本基金自 2015年 1月 7日起收益分配按日结转份额。 鑫元货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5287% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 0.4414% 0.0012% 过去六个 月 1.1073% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 0.9337% 0.0018% 过去一年 2.2101% 0.0031% 0.3495% 0.0000% 1.8606% 0.0031% 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页


过去三年 7.4027% 0.0028% 1.0500% 0.0000% 6.3527% 0.0028% 过去五年 15.4817% 0.0031% 1.7495% 0.0000% 13.7322% 0.0031% 自基金合 同生效起 至今 27.7836% 0.0043% 2.6255% 0.0000% 25.1581% 0.0043% 注:本基金自 2015年 1月 7日起收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页


注:本基金基金合同生效日为 2013年 12月 30日。根据基金合同约定,本基金建仓期为 6个月, 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵慧 基金经理。 鑫元货币 市场基金、 鑫元汇利 债券型证 券投资基 金、鑫元双 债增强债 券型证券 投资基金、 2016年 3月 2日 - 7年 学历:经济学专业,硕士。相 关业务资格:证券投资基金从 业资格。从业经历:2010年 7 月起任北京汇致资本管理有 限公司交易员,2011 年 4 月 至 2012年 2月任南京银行金 融市场部资产管理部和金融 市场部投资交易中心债券交 易员,2014 年 6 月加入鑫元 基金,担任基金经理助理, 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页


鑫元得利 债券型证 券投资基 金、鑫元广 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、鑫元常 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、鑫元增 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、鑫元淳 利定期开 放债券型 发起式证 券投资基 金、鑫元鑫 趋势灵活 配置混合 型证券投 资基金、鑫 元价值精 选灵活配 置混合型 证券投资 基金、鑫元 行业轮动 灵活配置 混合型发 起式证券 投资基金、 鑫元悦利 定期开放 债券型发 起式证券 投资基金、 鑫元富利 三个月定 2021 年 6 月担任固定收益部 总监助理。2016年 1月 13日 至 2019年 10月 15日担任鑫 元兴利定期开放债券型发起 式证券投资基金(原鑫元兴利 债券型证券投资基金)的基金 经理,2016 年 3 月 2 日起担 任鑫元货币市场基金的基金 经理,2016 年 3 月 9 日起担 任鑫元汇利债券型证券投资 基金的基金经理,2016 年 6 月 3 日起担任鑫元双债增强 债券型证券投资基金的基金 经理,2016 年 7 月 13 日至 2019 年 10 月 22 日担任鑫元 裕利债券型证券投资基金的 基金经理,2016年 8月 17日 起担任鑫元得利债券型证券 投资基金的基金经理,2016 年 10月 27日至 2019年 10月 11 日担任鑫元聚利债券型证 券投资基金的基金经理,2016 年 12月 22日至 2019年 10月 22 日担任鑫元招利债券型证 券投资基金的基金经理,2017 年 3月 13日至 2019年 10月 15 日担任鑫元瑞利定期开放 债券型发起式证券投资基金 (原鑫元瑞利债券型证券投 资基金)的基金经理,2017 年 3月 17日至 2020年 6月 1 日担任鑫元添利三个月定期 开放债券型发起式证券投资 基金(原鑫元添利债券型证券 投资基金)的基金经理,2017 年 12月 13日起担任鑫元广利 定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理,2018 年 3月 22日起担任鑫元常利 定期开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理,2018 年 4月 19 日至 2019年 10月 11 日担任鑫元合利定期开放 债券型发起式证券投资基金 的基金经理,2018年 5月 25 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页


期开放债 券型发起 式证券投 资基金、鑫 元中短债 债券型证 券投资基 金、鑫元安 鑫宝货币 市场基金、 鑫元鸿利 债券型证 券投资基 金、鑫元安 鑫回报混 合型证券 投资基金 的基金经 理;兼任固 定收益部 总监助理、 基金投资 决策委员 会委员 日起担任鑫元增利定期开放 债券型发起式证券投资基金 的基金经理,2018年 7月 11 日起担任鑫元淳利定期开放 债券型发起式证券投资基金 的基金经理,2018年 11月 13 日起担任鑫元鑫趋势灵活配 置混合型证券投资基金、鑫元 价值精选灵活配置混合型证 券投资基金和鑫元行业轮动 灵活配置混合型发起式证券 投资基金的基金经理,2019 年 1 月 24 日至 2020 年 4 月 20 日担任鑫元荣利三个月定 期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理,2019年 1 月 25日至 2020年 4月 20日 担任鑫元臻利债券型证券投 资基金的基金经理,2019 年 3 月 1日至 2020年 4月 20日担 任鑫元承利三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金 的基金经理,2019年 4月 30 日起担任鑫元悦利定期开放 债券型发起式证券投资基金 的基金经理,2019 年 5 月 9 日至 2020年 6月 1日担任鑫 元永利债券型证券投资基金 的基金经理,2019 年 7 月 5 日至 2020年 8月 12日担任鑫 元恒利三个月定期开放债券 型发起式证券投资基金的基 金经理,2019 年 11 月 13 日 起担任鑫元富利三个月定期 开放债券型发起式证券投资 基金的基金经理,2020 年 5 月 27 日起担任鑫元中短债债 券型证券投资基金的基金经 理,2020 年 11 月 25 日起担 任鑫元安鑫宝货币市场基金 的基金经理,2021年 3月 25 日起担任鑫元鸿利债券型证 券投资基金、鑫元安鑫回报混 合型证券投资基金的基金经 理。 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页


注:1. 基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日,离职日期为根据公司决议确定的解聘 日期; 2. 非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期; 3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持 有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合 同的规定,基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法 规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范,进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申 购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式,确保本公司管理的不同投 资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公 平对待。 报告期内,公司整体公平交易制度执行情况良好,通过对不同投资组合之间同向交易和反向 交易的交易价格和交易时机进行监控分析,未发现有违公平交易要求的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理 有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基 金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度,对本基金的异常交易行为进行监督检查。 报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,经济复苏动能不弱,央行继续维持稳健的货币政策,通过公开市场投放和 MLF操作 给市场传达明确信号引导,资金面整体宽松。在组合操作上,管理人进一步对组合持仓进行了结 构优化,合理摆布资产到期节奏捕捉市场机会,择机在收益高点增配同业存款和同业存单,在资 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页


金面紧张的时机合理安排流动性,锁定回购收益,同时高度关注组合的流动性和信用风险。 报告期内,本基金逐步降低信用债资产占比,在同业存款和同业存单,以及逆回购资产之间 进行合理配置。本基金将继续以流动性较好且可获得稳定收益的资产为主,合理安排流动性,将 基金资产安全的重要性置于首位,为基金持有人谋求长期、稳定的回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期鑫元货币 A的基金份额净值收益率为 0.4685%,本报告期鑫元货币 B的基金份额净 值收益率为 0.5287%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 8,773,328,730.55 57.80 其中:债券 8,184,263,806.00 53.92 资产支持证券 589,064,924.55


3.88 2 买入返售金融资产 4,100,795,631.18 27.02 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 2,200,811,090.02 14.50 4 其他资产 102,664,769.25 0.68 5 合计 15,177,600,221.00 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页


1 报告期内债券回购融资余额 3.56 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 12,511,873.74 0.08 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 47.38


0.08


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 6.72 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 13.08 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 28.29 - 其中:剩余存续期超过 397 - - 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页


天的浮动利率债 合计 99.43 0.08


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 199,914,421.55 1.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 659,822,827.83 4.35 其中:政策性金融债 589,590,547.55 3.89 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,551,221,735.91 10.23 6 中期票据 20,128,437.76 0.13 7 同业存单 5,753,176,382.95 37.94 8 其他 - - 9 合计 8,184,263,806.00 53.98 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200406 20农发 06 3,700,000 369,998,217.38 2.44 2 112116045 21上海银行 CD045 2,000,000 199,905,252.30 1.32 3 112190661 21宁波银行 CD011 2,000,000 199,734,478.90 1.32 4 112111148 21平安银行 CD148 2,000,000 198,785,900.73 1.31 5 112111147 21平安银行 CD147 1,500,000 149,109,378.64 0.98 6 112118037 21华夏银行 CD037 1,500,000 148,383,396.75 0.98 7 160015 16附息国债 15 1,200,000 120,030,335.10 0.79 8 112010540 20兴业银行 CD540 1,000,000 100,003,655.88 0.66 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页


9 012101897 21皖能源 SCP002 1,000,000 100,001,683.40 0.66 10 112116004 21上海银行 CD004 1,000,000 99,919,059.41 0.66


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0460% 报告期内偏离度的最低值 -0.0025% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0286%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 189650 长兴 03A1 1,000,000 100,000,000.00 0.66 1 189485 15欲晓 A2 1,000,000 100,000,000.00 0.66 1 189484 15欲晓 A1 1,000,000 100,000,000.00 0.66 4 2189205 21长盈 2A1 1,000,000 85,000,000.00 0.56 5 189571 16欲晓 A1 500,000 50,000,000.00 0.33 6 2189274 21建鑫 2优 先 400,000 40,000,000.00 0.26 7 2189254 21招银和萃 2优先 180,000 18,000,000.00 0.12 8 2089525 20海盈 1A_bc 1,000,000 16,390,262.70 0.11 9 2189048 21兴华 1A 500,000 14,820,000.00 0.10 10 2089430 20飞驰建普 3A 500,000 14,805,000.00 0.10


鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页


5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率或商定利率每日计提 利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括宁波银行股份有限公司。中国银行保险 监督管理委员会宁波监管局于 2020年 10月 16日对宁波银行股份有限公司作出了处罚决定。但本 基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括平安银行股份有限公司。宁波银保监局 于 2020年 10月 16日对平安银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决 策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海银行股份有限公司。中国银行保险 监督管理委员会上海监管局于 2020年 11月 18日对上海银行股份有限公司作出了处罚决定。但本 基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括华夏银行股份有限公司。中国银行保险 监督管理委员会于 2021年 5月 17日对华夏银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相 关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。 本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 36,569,549.32 4 应收申购款 66,095,219.93 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 102,664,769.25


§6 开放式基金份额变动 单位:份 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页


项目 鑫元货币 A 鑫元货币 B 报告期期初基金份额总额 224,453,001.81 6,063,022,933.04 报告期期间基金总申购份额 114,619,763.06 16,453,148,675.87 报告期期间基金总赎回份额 138,381,993.91 7,554,965,645.37 报告期期末基金份额总额 200,690,770.96 14,961,205,963.54


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有 本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准鑫元货币市场基金设立的文件; 2、《鑫元货币市场基金基金合同》; 3、《鑫元货币市场基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批复、营业执照; 5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 鑫元货币 2021年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页


9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司 2021年 7月 21日