中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
基金管理人: 中信建投有限公司托国工管商银行 2021股份 2报告送出
份 2日期2 14日
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国工商银行股份报告送工出日期2 0 1 年
7 月§重要提示产品概: 况3 2 出主财2 务指标2 和净值表投现. 额增长
基金率管人及其与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来要累计变计动4 经（动或小
组）简公司托及: 介对内本出运作遵规务守商情生司托说品概要有限组）品概行股份
报告送工出日期2 0 1 年明7 月§重长
基金管理人和平交易3 专项出制度执额: 异常管理务为项基金商资要策行有限基
金略来分析长
基金: 5 6 持数提行预遵产警末遵规长守商准按类要守商明份票境守商港通允价
占例大排公基金: 序前十名细长
公司托及介对商银警债券种长
公司托五支计变计动4 证（动小贵属8（或变小权长
§2
基金产品概况
基金9 货 及专附守注析
基金，预决 变变或或变程
基金为票符相 关法律求未相
基金生效发体小 计变动84 动计（变经小
司托五被基金较监部监 动门立证证程立计变案调或证较
守商查本
公基金，在守商累比编说一受到金开与谴务责、说处
来罚受到金开与谴要份准体形。按类: 允超定要备5
选库他构: 商资成于务情生转可要换存流文字描述建要
放式3 规基金商资: 用固起影响作长
守商通者
公基金息项支单达定: 通者要备5 示过% 债别基公件
目录地债别为绩点五出介阅投方?阅通出资持阅通说?
: 存?èé要务示ê?2 ìí目录地商金件??e?出
限、字描ò作ìí说?: ó???要存?比编字描出
责、字描出方?字描÷月到商资: ?五按类务罚受要
提合ù示公基金商资份比编出责、出规金ú?: 守商
üyt绩??ā标长
持数üā基主 ?ó或变变内?罚受??8变??及责?生内?罚受??证变?
按类罚受??
公基金?累?生律基金要产?五按类务?五罚受?累
方?字描基金出责、律基金要?累比编律基金要?累
限、守商基金及及??五按类出及??五罚受: ??长
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份 3日期2 14日
基金管理人 及专附守基金管理准收益的
基金率管人 及其与同业绩比较准收益的
定??到表基金: 基金9 货 及专附守注析ē 及专附守注析ē
定??到表基金: ??预决 变变或或变程 变变证8或门
司托五被定??到表基金: 较
监部监
动证立证8或立案证证调8或较 案程证立计8证调经动较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人??ě
主要财务指标
司托五ě计变计动4 变证（变动小 ? 计变计动4 变8（或变小?
及专附守注析ē 及专附守注析ē
动调公五?3 规罚受 或或立变案案调计门 动立动计计调门程
计调公五析? 动程立变计门调案8 ?计立案证或调案门
或调?一í?基金较监公五析? 变调变变动计 ?变调变变计经
证调五被基金商资运作 动案立经门程立证计计调或门 动立或动经立动变证调经或
门调五被基金较监运作 动调或88变 动调或或程计
??动出公五?3 规罚受内基金公五析?罚?出守商罚受出产?罚?目行?益??作?
?罚受??īī??项?: ?监要公五析??公五?3 规罚受?单公五益??作??罚
受长
计出国1 基金持数内本行录地用准人??年??基金: ???项要种??项?3 ?罚受
ìí在?累国???长
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
及专附守注析ē运作遵规
??
运作响?
??
运作响?
?本主?
?
持数üā
基主罚受
??
持数üā
基主罚受
?本主?
?
??? ???
5 ?
÷值
（
变调变证? 变调门案? 计调或或? 变调门案? ?计调计案? 变调变变?
5 ? 程调经案? 变调经程? 变调8门? 变调经案? 程调动证? ?变调变动?
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?值
（
5 ?
略4
计程调门或? 变调程门? 动门调变案? 变调程变? 动或调证证? 变调变门?
5 ?
÷4
证动调证证? 变调案计? 或动调证动? 变调程动? 动变调变或? 变调动动?
支基
金生
效发
体贵
属?
8动调计案? 变调程8? 或计调变或? 变调经计? 计案调计8? 变调动证?
及专附守注析ē运作遵规
??
运作响?
??
运作响?
?本主?
?
持数üā
基主罚受
??
持数üā
基主罚受
?本主?
?
??? ???
5 ?
÷值
（
?变调变门? 变调门案? 计调或或? 变调门案? ?计调或程? 变调变变?
5 ?
?值
（
程调门经? 变调经经? 变调8门? 变调经案? 经调案计? ?变调变计?
5 ?
略4
计程调变计? 变调程门? 动门调变案? 变调程变? 动计调案或? 变调变门?
5 ?
÷4
或案调经案? 变调案计? 或动调证动? 变调程动? 程调或程? 变调动动?
支基
金生
效发
体贵
属?
门程调计动? 变调案动? 或或调或动? 变调经门? 计证调案变? 变调动8?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
??动出交单? 动?ń?及专附守注析 ē基金较监?种运作响???效五持数üā基主
罚受?: ?ň??示üń要?ń小五? 计变动8 4 动计（经小目基金生效发体小?属计变计动
4 8 （或变小ō
计出交单? 计?ń?及专附守注析 ē基金较监?种运作响???效五持数üā基主罚受
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?: ?ň??示üń要?ń小五? 计变动经4 门（ 计8 小目ō?较监?送小?属 计变计动4 8
（或变小长
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?对
增公基金: 基金债理五收 限、
?持
4 收
十名
增?小五 ?增小五
点?
公基金:
基金债理
计变动经?变动?计门 ? 动或4
及其?要动案程计4 计（发要?
求月?债别???长?增
?????债???准收
益的字描存??出??限
、比较准收益的???出
??限、比较准收益的?
??出其金备项基金管理
准收益的???出其金限
、比较准收益的???长计
变动证4 8（??及专附守基
金管理准收益的要?增守
商??????要规增公
益的一受守商?基金债
理要净增及专附守起析?
生律限、守商基金出及专
附守注析他构成于?生律
?贵相限、守商基金基金
债理长
?ū
公基金:
基金债理
计变计动?变证?计8 ? 动经4
及其?要动案经程4 动变（发要
ū?月???管理??金
开???长?增其?基金
管理准收益的???要?
符?基金管理准收益的守
商债理?理要??基金管
理准收益的守商债理要与
业?专基金管理准收益的
??守商?一受守商?额
人出守商?部?出守商债
理要ū???商资管理准
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收益的??部?长计变计动4 动
（??及专附守基金管理
准收益的要规增公益的一
受守商?基金债理要净增
及专附守?析?生律限、
守商基金出及专附守注析
他构成于?生律?贵相限
、守商基金基金债理长
??动出增?小五出?增小五自合基金管理人示???: 增?小五??长ō增基金债理要
增?小五?基金生效发体小长
计出限、?持: ????绩持?建?限、持?持人?商?管理???: ī?以来长
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五品要公基金管理人?????及?人??务其限、守商基金??出?益求
前?限、守商基金为票管理???出?益求前?限、守商基金??述???管理???出
?限、守商基金管理益的益í??内期???出基金生效务产?准????以要公?易
3 专项出制度执额: 异常管理基金商资要份??形。按类: 基?单要?基金用准人?式
?月析受长公司托五品要基金为票标?生?生以要?准??基金用准人析受长
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五品要公基金管理人???绩?限、守商基金管理益的益í??内期???要
指?ī价。?投ê?要备5 ??务人与说??符相份?持对????形。??益í?
绩要警?规行效守商情生ú?股份?益í??: e?长
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托五品警?规公基金股份????绩?长公司托五品要警境规?投公基金: ?
?国益求??效小??????ā?: ??????5 ?限、?小???门?: e?长
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
计变计动4 ???要商????单?示及定?资持析???: 净???要债别组??五
求?准国??长或（交末要???用固∥?长基?体价????长??出??出境?出守商出
与持响?作说?准国∥?要债别组??五准国??长?达要???立支动（?ǎ要计（单?动调经?要
或（证调证?要证（8调程?要门（案?要达证（ē???变调案?要门（动调或?要份月ǎ同???ǐǐ单?: ǒ
ǒ定要备ǔ?五行?要策单?商????单?要示及定?资持析?: ??: 净???ǔ
?长ǖe符件要示债别: ǒǒǖ?要ǘ?ǖe月ǘǚǚ要?其ǖǜǜ?üy行é超?长
阅通?件要证（?要阅??建?要有用起来要基公?生?五长门（交末要示单?商???
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份 8日期2 14日
?单?: ?管??准国境规长示商????形。: ??要?五?累?及务长?????
股准行财来2 长债别组??五??要备ǔ?五??要策ê?2 ?????五长
公基金???分ú?要基累?示罚受: 理?要息?ī示起影: 守商通者要备5 ??
?按形??要ā?形。简???一受字描: ??按类要备5 用???商资: ??. ?简
资?运作: 单?长??警末要基金管理人?固??守商ú?要??品?: 守商??要效
?基金管理人????2 述建??股份要示用???商资: 允??准???五务专?要
ī专警末略值?????用准人. 末生理∥司长
4.5 报告期内基金的业绩表现
?属司托五被及专附守注析ē基金较监运作?动调或88变ě要公司托五品要?到基金较
监运作响???变调变证?要效五持数üā基主罚受??计调或或?ō?属司托五被及专附守注析
ē基金较监运作?动调或或程计ě要公司托五品要?到基金较监运作响????变调变门?要效五持
数üā基主罚受??计调或或?长
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五警?发现固计变值与票小基金较监用准人??行?计变变人: eǔ长
公基金支计变计动4 门（计经小贵属公司托五被?现固计证值与票小商资运作?累门变变变?
ě长
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?查 金监ěě?
?基金部商资: üy
目??
动 一受守商 动门立证动案立计案8调计经 经计调门计
产及?比编 动门立证动案立计案8调计经 经计调门计
计 基金守商 ? ?
或 处来罚受守商 证立动门计立程或证调变变 动案调门或
产及?责、 证立动门计立程或证调变变 动案调门或
商资?用限、 ? ?
证 ?金?守商 ? ?
门 金开?发?守商 ? ?
8 ????金开商资 8变变立变变变调变变 计调程计
产及??é相∥?: ??
??金开商资
? ?
经 业绩股?务????金生 案或案立经门8调案动 证调证计
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份 9日期2 14日
种
程 产?商资 动证案立门案经调程变 变调经变
案 生种 计动立计8动立证程证调案程 动变变调变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
预决 绩持到表 益??作ěě? ?基金商资运作üy目??
ē ?出?出?出?持 ? ?
? 息?持 ? ?
ē 。?持 动变立证动计立门程门调案8 证案调证动
?
?放出?放出??投ì发
资务?价持
? ?
? 附?持 ? ?
? ??务??持 程程证立计或或调门8 证调计变
? ?备为?出??务?阅持 ? ?
? ??务??持 ? ?
?
专???出??务专??
??对持
动立计计或立门计计调程8 门调程动
? 金开持 动立计程动立程或或调计证 8调变程
? ??资持 ? ?
? ??务同对?对持 案案变立或变变调变变 证调经变
? ????务???对持 ? ?
?
ì析出??务益???管
理持
门立证变经调8门 变调变或
?
???对出?理务产??
对持
? ?
? ?? ? ?
? ?发务?建与票 ? ?
? ??出??务??持 8计动立证动或调变变 计调案门
? ?生 ? ?
生种 动门立证动案立计案8调计经 经或调动8
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??监长
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份 10日期2 14日
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?
?
比编预决 比编?货 ??ě比? 益??作ěě?
?基金商资运
作üy目??
动 变变变8门动 ?放?? 计证立计变变 动立计8变立程计变调变变 门调案程
计 8程程动动动 金??益 计立动案8 程88立案程变调程变 证调动动
或 变变计门证动 ?ɑ?? 动证立程变变 程8或立门程变调变变 证调动变
证 8变动案88 ???? 动经立门8证 经8程立计证案调或8 或调8门
门 8变变8案变 ???? 计程立程变变 经证8立计变程调变变 或调门证
8 8变动或动程 及其í? 动动立动程证 经动程立案变经调门计 或调证动
经 8变变证程8 ???与 8立或变变 经变证立动门动调变变 或调或证
程 变变计或经计 ???? 或动立变程程 8证计立门程程调案8 或调变门
案 或变变经程程 及专境? 动8立案变变 8计动立证动或调变变 计调案门
动变 8变变门动案 ??ɡ? 或变变 8动经立变动变调变变 计调案或
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 责、?? 益??作ěě?
?基金商资运
作üy目??
动 其?责、 证立动门计立程或证调变变 动案调经变
计 ?绩编合 ? ?
或 金开责、 ? ?
产及?阅通2 金开责 ? ?
证 ?持责、 ? ?
门 ?持?五开商、 ? ?
8 及五编合 ? ?
经 ??责目???责? ? ?
程 效持股? ? ?
案 产? ? ?
动变 生种 证立动门计立程或证调变变 动案调经变
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
责、预决 责、?货 ??目?? 益??作ěě?
?基金商资运
作üy目??
动 变动案8证门 计变其责动门 证动立证变变 证立动门计立程或证调变变 动案调经变
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份 11日期2 14日
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??监长
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??监长
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??监长
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?长
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?长
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?货 金监ěě?
动 股境有限金 门8立8经变调变经
计 价罚限、??? ?
或 价罚比析 ?
证 价罚析? 经或立8门证调门门
门 价罚??? 动案立计经或调动程
8 产?价罚? ?
经 产? ?
程 生种 动证案立门案经调程变
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??监长
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份 12日期2 14日
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??监长
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?累????: 异?要存?ú务?生种?ú???股份??长
§6
开放式基金份额变动
???较
及专附守注析ē 及专附守注析ē
司托五五?基金较监部监 动门立证门门立动动经调经证 案或8立计计经调88
司托五五?基金部??较监 程或变立8或8调案程 程变门立或证动调程证
ǖ?司托五五?基金部?∥较监 动立程计动立程动变调变案 经门经立或变证调经案
司托五五?基金?存??较监
目较监ǖ?交??????
? ?
司托五五被基金较监部监 动证立证8或立案证证调8或 案程证立计8证调经动
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
???较
及专附守注析ē 及专附守注析ē
司托五五?管理人用准: 公基金较监 动变立变变变立程变变调变变 ?
司托五五??????部较监 ? ?
司托五五??境??∥部较监 ? ?
司托五五被管理人用准: 公基金较监 动变立变变变立程变变调变变 ?
司托五五被用准: 公基金较监?基金
部较监üy目??
8证调经或经8 ?
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五品要基金管理人警为项处准商金守商公基金长
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
?查 用准较监部?
用准较监
?基金部
较监üy
?贵较监部?
?贵较监
?基金部
较监üy
?贵较
监和平
用准五
基金管理人: 中信建投有限公司托国工管商银行 2021股份 2报告送出
份 13日期2 14日
收
基金管理人
处准商金
动变立变变变立程变变调变变 8证调经或经8? 动变立变变变立程变变调变变 8证调经或经8? 或4
基金管理人
??管理人
?
变调变变 变调变变? 变调变变 变调变变? ?
基金债理说
人?
计程经立或程8调程经 动调程8变或? 变调变变 变调变变? ?
基金管理人
比?
变调变变 变调变变? 变调变变 变调变变? ?
产? 变调变变 变调变变? 变调变变 变调变变? ?
生种 动变立计程程立动程8调程经 88调门案经案? 动变立变变变立程变变调变变 8证调经或经8? ?
§9
影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托五品用准基金较监??e? 司托五被用准基金e?
?
?
用准基金
较监üy
??年明
?5 计变?:
????
五?较监 ??较监 ?∥较监 用准较监 较监?ü
述
?
动
计变计动变证变动?
计变计动变8或变
动变立变变变立程变变调变变 ? ? 动变立变变变立程变变调变变 8证调经或经8?
资??准按类
公基金份司托五品股份?略守商明用准基金较监üy??年明?5 基金部较监计变?: eǔ要
份字描ê?2 行?: e?定要??守商明?监?∥年?及?∥要基金管理人????交生理: ?
?投??规基金商资要准??示基金运作资发略来: ǒǒ要?属????基金: ê?2 按类长
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人累计变计动4 证（计经小???及专附守基金管理准收益的?累交备?符相
?求及专附守注析他构成于?生律?贵相限、守商基金基金较监用准人月建: 益托?ō
公基金管理人累计变计动4 证（计程小???及专附守基金管理准收益的?累交备?符相
?求及专附守注析他构成于?生律?贵相限、守商基金基金较监用准人月建: ?略?
超?2 益托?ō
基金管理人: 中信建投有限公司托国工管商银行 2021股份 2报告送出
份 14日期2 14日
公基金管理人累计变计动4 证（计案小???及专附守基金管理准收益的?累交备?符相
?求及专附守注析他构成于?生律?贵相限、守商基金基金较监用准人月建: ???
超?2 益托?ō
公基金管理人累计变计动4 门（计程小????累及专附守注析他构成于?生律?贵相限
、守商基金基金较监用准人月建遵港???港?发体: 益托?长
§10
备查文件目录
10.1 备查文件目录
动出及其限?建主?基金??: ??ō
计出?及专附守注析他构成于?生律?贵相限、守商基金基金生效?ō
或出?及专附守注析他构成于?生律?贵相限、守商基金率管???ō
证出基金管理人持对商???出?持??ō
门出基金率管人持对商???出?持??长
10.2 存放地点
基金管理人出基金率管人?长
10.3 查阅方式
守商明?交份?持?????大要???与公???组ǘ?长
中信建投基金管理有限公司
2021年07月21日
