中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告
中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
基金管理基人: 中信建投有限公司托银管行股份 2021报告 2送出日期
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 1 年7 月§
重要提示产品概况3 主: 财务年2 指标年和净值年表现. 额投增长率及其
基金与管人同业绩比较准收益的自合生公基金效以来累产计变动变4经(或4小组)简
介公司托同: 对内本运2 作遵规守和情股说效司托明3 主产有限)简3 主报告送出日
期行2 0 1 年7 月§平重要提示其
基金管理人表交易专务业项2 制度执率: 异常管理和为项基金股资产策报有限基
金略累分析其
基金: 5 6 持数品报预规况警末规守其情股收按类产情股平送票境情股港通允价
占例大排公基金: 序前十名细其
公司托同对内股份警债券种其
公司托五支变动变4经证或4组贵属8或权动组9 其
§2
基金产品概况
基金货国 同业附情注业,决程
基金符预相 动动4关动小
基金为票法律 求未发体被律
基金效以监部组 变动48经动关或动权组
司托五门基金准立案立 4关证调动权变调小小权查动(准
情股在运
公基金符编情股计较一明受到开股资和谴责明、累处
到开金罚形。产超5 定备: 股资选库他构成: 按类管
理产于转务守基金股资可换存累流遵其
情股通文
公基金字项支描述放: 通文产超5 概式用债固基公影
响者息债固为比单五2 对达投过% 达通2 资持达通明件
: 目录地点产和概阅方年áa响者息股金影????2
限责?èé遵áa明件: ê?ìí产目录较一?è2
谴责?è2 过% ?è?要开股资: ?五按类和处到产
品生e概公基金股资送较一2 谴责2 守金?ò: 情股
ó??比方?÷值其
持数ó?基指 ùê权动动本ú处到?ü8动yt同谴?效本ú处到?ü证动y
按类处到āā
公基金?计?效发基金产况?五: 按类和处到?计过
% ?è基金2 谴责发基金产?计较一发基金产?计限
责情股基金同同??五按类2 同??五处到: ??其
基金管理人 同业附情基金管理收益的自
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基金与管人 同业绩比较准收益的自
放??开额基金: 基金货国 同业附情注业,决程? 同业附情注业,决程?
放??开额基金: ??预相 动动4关动小 动动证8权8
司托五门放??开额基金: 准
立案立
4权4调(?(调证证?查证8准 ?变调变(?调?证(查84准
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?% ē
主要财务指标
司托五ē变动变4经动证或动4组 ? 变动变4经动8或权动组?
同业附情注业,决程? 同业附情注业,决程?
4查公五?务守处到 ?4调证8动调权证8查84 ?8(关调关4动查?关
变查公五析? 证权调小证?调44动查动8 4关调权权小调证小动查8(
权查?受a?基金准立公五析? 动查权动8变 动查权488
证查五门基金股资作遵 变关(调证?8调88关查4小 44(调(动动调小小(查小证
?查五门基金准立作遵 变查4关4( 变查变?4?
ě?42 公五?务守处到本基金公五析ě处?2 情股处到2 况?处?响报?的??遵?
方?到件?????项?: ?立产公五析??公五?务守处到?描公五的??遵?方其
变2 银月基金持数本运报者息可收人īī§??基金: ???项产种??项?务?处到
áa编?计银?ú?其
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
同业附情注业,决程?作遵规守
??
作遵流?
??
作遵流?
?运指?
?
持数ó?
基指处到
??
持数ó?
基指处到
?运指?
?
??? ???
5 ?
?.
或
48查证证y 4查?8y 变查权权y 动查?小y 4证查44y 动查小(y
5 ?
?.
或
证查小变y 4查关证y 动查8?y 动查(小y 证查变(y 4查动?y
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5 ?
略经
变8查动变y 变查动?y 4?查动小y 动查关动y 4动查小权y 4查变?y
5 ?
?经
4权证查?(y 4查小小y 权4查证4y 动查关4y 4动权查48y 4查4关y
支基
金效
以监
部贵
属?
44关查4(y 4查8(y 权(查关(y 动查(4y 关动查权动y 动查小8y
同业附情注业,决程?作遵规守
??
作遵流?
??
作遵流?
?运指?
?
持数ó?
基指处到
??
持数ó?
基指处到
?运指?
?
??? ???
5 ?
?.
或
48查权权y 4查?8y 变查权权y 动查?小y 4证查动动y 动查小(y
5 ?
?.
或
证查(4y 4查关证y 动查8?y 动查(小y 证查动8y 4查动?y
5 ?
略经
变?查?变y 变查动?y 4?查动小y 动查关动y 4动查证权y 4查变?y
5 ?
?经
4权4查关动y 4查小小y 权4查证4y 动查关4y 4动动查权小y 4查4关y
支基
金效
以监
部贵
属?
4变?查4?y 4查关权y 权权查动(y 动查(?y 小变查动关y 4查动关y
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
ě?42 易描? 4???同业附情注业,决程?基金准立?种作遵流??他以五持数ó
?基指处到?: ????概ó?产??组五?变动48 经关或权组响基金效以监部组件属
变动变4经 8或权动组ń
变2 易描?变???同业附情注业,决程?基金准立?种作遵流??他以五持数ó?基
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指处到?: ????概ó?产??组五?变动4(经 8或(组响??准立?期组件属变动变4
经 8或权动组其
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
ň? ?内
及公基金: 基金债理五益 限责
?持
经益
十名
及?组五 ō及组五
单ō?
公基金:
基金债理2
ìí?比
达?率人
变动4(?动??变( ? 44经
同??产4小关权经(或监产要
增理形要?形???其?
及??限责收益率及的自
ìí?2 a?限责收益率
及的自ìí?2 法?限责
较准收益的自ìí?其变动
48经权或??同业附情基
金管理收益的自产?及情
股ìí?ìí?产守及公
的自ìí?比达?率人2
基金债理产现及同业附情
?析?效发限责情股基
金2 同业附情注业,决程
定备选库?效发限责情股
基金2 同业附情注?监备
?效发限责情股基金基金
债理其
??
公基金:
基金债理
变动变4?动证?变8 ? 4动经
同??产4小关变经变或监产同
?对债要?限责情股?持
??其?及同业附情限责
较准收益的自ìí?2 同
业附情基金管理收益的自
基金债理2 ??限责收益
率及的自股资管理?情股
案?其变动4小经小或??同业
附情基金管理收益的自产
?及ìí?比达?率人2
?ē股资管理?比达?率
人产守及公的自受到情股
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?基金债理产现及同业附
情注业,决程定备选库?
效发限责情股基金基金债
理其
ě?42 及?组五2 ō及组五合生基金管理人概???: 及?组五ūū其?及基金债理产
及?组五?基金效以监部组其
变2 限责?持: ????比持?建?限责持?持人?股?管理???: ??来累其
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五3 产公基金管理人构????同?人??和?限责情股基金??2 ?的体
前?限责情股基金为票管理???2?的体前?限责情股基金??????管理???2
?限责情股基金管理的自的a??本1 ???2 基金效以和况?收????来产公?专
务业项2 制度执率: 异常管理基金股资产送构???按类: 基?描产?基金可收人??
?要析到其公司托五3 产基金为票值?效?效来产?收??基金可收人析到其
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五3 产公基金管理人构??比?限责情股基金管理的自的a??本1 ???产
净??价??投阅?产超5 ??和人形明??法律送?持内??构?????的a?
比产警?守报以情股说效?ò告送?的a??: ??其
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托五3 警?守公基金告送????比?其公司托五3 产警境守?投公基金: ?
?银的体??以组????????: ??????5 ?限责?组????y: ??其
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
变动变4经????产?????警??收部??产策债固????)产符编债固??
况???有可介??来: ????达通产??介受到?è: 描比其??法影产?è??
??法??换允?产比持?ò: 目?报点??其?计?è值?送???: ??五规守易
投??: ??情股?律产???允字?: 基计持数和é遵: 年?ó和?∥选库通文品警
????: 规守其?e送???门???比介可?: ÷值产??同计???描: ??比
持产易?价在允: ?è按?ń策??可????的自?比情股产五?超5 ǎǎ和ǐǐ?
ǒǒǔ??立处到其
4.5 报告期内基金的业绩表现
ǔ属司托五门同业附情注业,决程?基金准立作遵?变查4关4(ē产公司托五3 产?开
基金准立作遵流???48查证证y产以五持数ó?基指处到??变查权权yńǔ属司托五门同业
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附情注业,决程?基金准立作遵?变查变?4?ē产公司托五3 产?开基金准立作遵流???
48查权权y产以五持数ó?基指处到??变查权权y其
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五警?监增换?ǖ. 形票组基金准立可收人ú?报ǖ变动动人§平基金
股资作遵?计?动动动ǘē: ?ǘ其
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
ǚǚ ?在 金立ēē?
ǜ基金案股资: ó?
响y件
4 受到情股 权(?调(证小调证(?查?权 小动查权?
况同?较一 权(?调(证小调证(?查?权 小动查权?
变 基金情股 ? ?
权 、累处到情股 变?动调(证动查关动 动查动8
况同?谴责 变?动调(证动查关动 动查动8
股资ǜ可限责 ? ?
证 ?金?情股 ? ?
? 金罚?监?情股 ? ?
8 ????金罚股资 ? ?
况同??点律?ī: ??
??金罚股资
? ?
(
绩比告?和????金效
种
权?调4?变调8证4查?? 关查证?
关 况?股资 证调(证?调证变变查变证 4查4证
小 效种 证4?调关小关调变关动查4变 4动动查动动
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
预相 比持开额 的??遵ēē? ǜ基金股资作遵ó?响y件
? ?2 ?2 ?2 ?持 8调关变权调4权动查变关 4查8关
? 字?持 ? ?
? ??持 权4变调权4权调小8变查权变 ((查动关
? ?于2 ?于2 ??投á监 ? ?
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资和?价持
? 附?持 4调小动?调证88查小权 动查证(
? ??和??持 权变关调(?权查小动 动查动关
? ?超为?2??和?达持 ? ?
? ??和??持 ? ?
?
业ě??2??和业ě?
??内持
权证调8证变调动8权查证8 关查??
? 金罚持 ? ?
? ??资持 ? ?
? ??和?内?内持 ? ?
? ??ìí和???内持 4调证?4调小小?查证4 动查权8
?
á析2??和的???管
理持
4证调4动权查变权 动查动动
?
???内2?理和况??
内持
? ?
? ?? ? ?
? ?监和?建形票 ? ?
? ??2 ??和??持 ? ?
? ?效 4关调变(动调动动动查动动 证查?4
效种 权(?调(证小调证(?查?权 小变查(证
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??立其
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
ǚ
ǚ
较一预相 较一?国 ú?ē较? 的??遵ēē?
ǜ基金股资作
遵ó?响?件
4 8动权(小小 ???持 权动动调动动动 权证调变8动调动动动查动动 关查证8
变 权动动动4证 ???? 权4关调动动动 权权调动证小调(证动查动动 关查48
权 动动变证8动 ???持 变?动调动动动 权动调变(变调?动动查动动 (查证(
证 动动变证?小 ???? 8动动调动动动 变小调证动动调动动动查动动 (查变8
? 8关关权小动 、?? 关动调动动动 变8调(变动调动动动查动动 8查?小
8 权动动权(小 ?法超 关动动调动动动 变变调(小变调动动动查动动 ?查8权
( 动动变证88 ???持 权动动调动动动 4关调8动8调动动动查动动 证查?小
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关 动动动动动小 同??? 4调动动动调动动动 4关调变(动调动动动查动动 证查?4
小 动动动权动4 ?法?? 关动动调动动动 48调(变动调动动动查动动 证查4权
4动 权动动(?动 ???预 权动调动动动 48调动证证调动动动查动动 权查小8
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
ǚǚ 谴责?? 的??遵ēē?
ǜ基金股资作
遵ó?响?件
4 ??谴责 ? ?
变 ?比一生 ? ?
权 金罚谴责 ? ?
况同?达通年金罚谴 ? ?
证 ?持谴责 ? ?
? ?持?五罚股责 ? ?
8 同五一生 ? ?
( ??谴响???谴件 变?动调(证动查关动 动查动8
关 以持告? ? ?
小 况? ? ?
4动 效种 变?动调(证动查关动 动查动8
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
ǚ
ǚ
谴责预相 谴责?国 ú?响?件 的??遵ēē?
ǜ基金股资作
遵ó?响?件
4 4变关4权8 ???谴 变调4证证 变?动调(证动查关动 动查动8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??立其
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??立其
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??立其
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?其
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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?其
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
ǚǚ ?国 金立ēē?
4 告境有限金 变?8调权关(查??
变 价处限责??? 权调?权(调?8关查关8
权 价处较析 ?
证 价处析ě 权调关动证查小证
? 价处?ī? 小证(调88动查关小
8 况?价处? ?
( 况? ?
关 效种 证调(证?调证变变查变证
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
ǚ
ǚ
谴责预相 谴责?国 的??遵响ē件 ǜ基金股资作遵ó?ēy?
4 4变关4权8 ???谴 变?动调(证动查关动 动查动8
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??立其
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?计????: 异?产目??和他效种??ò??告送??其
§6
开放式基金份额变动
???准
同业附情注业,决程? 同业附情注业,决程?
司托五五?基金准立案立 4?动调关关4调8关4查变8 8变调权证?调8?证查变证
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告 12 2 0 1 12 2
司托五五ò基金案?ī准立 48调权权小调权4小查(小 44调变48调证动权查4变
??司托五五ò基金案??准立 权?调证8权调???查?小 变4调变关8调?动小查(?
司托五五ò基金?目?方准立
响准立??易???ū?件
? ?
司托五五门基金准立案立 4权4调(?(调证证?查证8 ?变调变(?调?证(查84
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托五3 产基金管理人警可收公基金准立其
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五3 产基金管理人警为项、收股金情股公基金其
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托五3 产警境守?略情股平可收基金准立ó???§?5 变动y: ??其
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托五3 产???情股平港通: 况?重编业ě其
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
42 同?限?建指?基金ě?: ??ń
变2 ?同业附情注业,决程定备选库?效发限责情股基金基金效以?ń
权2 ?同业附情注业,决程定备选库?效发限责情股基金与管?ɑ?ń
证2 基金管理人持内股???2 ?持??ń
?2 基金与管人持内股???2 ?持??其
9.2 存放地点
基金管理人2 基金与管人?其
9.3 查阅方式
情股平?易送?持?ò???大产???形公?ī?)??其
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