中信建投稳祥债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告
中信建投稳祥债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
基金管理人: 中信建中管投有限 2021公司 2托国农业
司 2银行股 12银
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国农业银行股份报告送农出日期2 0 1 年
7 月§重要提示产品概: 况3 2 出主财2 务指标2 和净值表投现. 额增长
基金率管人及其与同绩比较准收益的自合生公基金效以来累要计变动变4经（或4小组
）简介公司托及: 对内本运出作遵规守务情业说效司托明品概要有限）简品概行股份
报告送农出日期2 0 1 年平7 月§重长
基金管理人和交易专3 项制出度执异额: 常为管理务资制基金业策要略行有限基
金分累析5 长
基金: 6 持同数提行预规产警末规守长情业收按类要情业平份票境情业港通允价
占例大排公基金: 序前十名细长
公司托及对内业银警债券种长
公司托五支变动变4经证或4组贵属8或权动组9 长
§2
基金产品概况
基金货政 及项仓情损评
基金附预注 动动权小（，
基金资票决程 符相关法律程
基金效以求未组 变动4（经动权或动权组
司托五发基金准体被体 8变4监，权变监变8（部小8准
情业门运
份收未立案情业说效按类: 允调查要在6 编一附受
: 情业管理要到开谴五品3 守责、同数处罚基主:
情业形司长
情业通。
公基金超定备选库他构成于债转资比可换务金存流
文资比字描要支述放查港累式用业策固影投说效响
五要提者生品息项制单达过% 要别件目遵录地点:
运: 阅方长公基金?è: 情业通。附éê?ì阅式
用固影通。出响五管理通。出í??e?通。出形
ò律月通。出项制ì阅情业通。明长份ó?情业:
基?述要到开3 守说效: 损?÷遵长
同数处罚基主 及ì?效对ùú被遵?本üí??
按类í?yt
公基金?ì阅关基金要用计限阅情业基金及: 罚地
按类ā方要公基金: ā五í?务ā五按类?计??
流文基金要地计?效关基金务较?关基金长
基金管理人 及项仓情基金管理收益的自
基金管理人: 中信建中管投有限 2021公司 2托国农业
司 3银行股 12银
基金率管人 及其与同绩比较准收益的自
查用?式表基金: 基金货政 及项仓情损评? 及项仓情损评?
查用?式表基金: ??预注 动动权小（， 动动权小（小
司托五发查用?式表基金: 准体
被体
848监?（?监484部4证准 ?监变?（监4动8部，变准
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托五ē变动变4经动证或动4组 ē 变动变4经动8或权动组?
及项仓情损评? 及项仓情损评?
4部公五?3 守í? 证监证4证监小证?部动， 变4监小变小部变（
变部公五5 ? 8监权变权监动（证部小权 权动监权权4部?小
权部???ě基金准体公五5 ? 动部动4动小 动部动动小证
证部五发基金业策作遵 8权变监88证监?动变部8（ ?监权，（监证证动部小8
?部五发基金准体作遵 4部动变84 4部动变证，
ě?4出公五?3 守í?本基金公五5 ?í?出情业í?出产?í?ú行?的?目遵?
受????????制?: ?体要公五5 ??公五?3 守í??述公五的?目遵?受长
变出国1 基金同数本运行ê?ī收人īò年??基金: ???制要种??制?3 ?í?
??é地计国?ü?长
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
及项仓情损评?作遵规守
??
作遵÷谴
??
作遵÷谴
?运主?
?
同数处罚
基主í?
??
同数处罚
基主í?
?运主?
?
?ē? ?ē?
6 ?
?值
或
4部动，? 动部动变? 4部变权? 动部动权? ē动部4?? ē动部动4?
6 ?
?值
或
4部小权? 动部动权? 变部4证? 动部动证? ē动部变4? ē动部动4?
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6 ?
分经
权部变证? 动部动证? 变部（（? 动部动8? 动部证（? ē动部动变?
6 ?
?经
4?部证权? 动部动?? 4证部8变? 动部动（? 动部，4? ē动部动变?
支基
金效
以求
未贵
属?
变4部证8? 动部动?? 4小部，8? 动部动（? 4部8动? ē动部动变?
及项仓情损评?作遵规守
??
作遵÷谴
??
作遵÷谴
?运主?
?
同数处罚
基主í?
??
同数处罚
基主í?
?运主?
?
?ē? ?ē?
6 ?
?值
或
4部动变? 动部动变? 4部变权? 动部动权? ē动部变4? ē动部动4?
6 ?
?值
或
4部，动? 动部动权? 变部4证? 动部动证? ē动部权证? ē动部动4?
6 ?
分经
变部小（? 动部动证? 变部（（? 动部动8? 动部变动? ē动部动变?
6 ?
?经
4证部??? 动部动?? 4证部8变? 动部动（? ē动部动（? ē动部动变?
支基
金效
以求
未贵
属?
变动部4?? 动部动?? 4小部，8? 动部动（? 动部变小? ē动部动变?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?内
增公基金: 基金债理五益 限阅
?同
经益
十名
增?组五 ?增组五
??
公基金:
基金债理出
?累í?
息比ń?
额人
变动4（ē动权ē变变 ē 证经
及其?要4小，（经4或求要及
?对债月ň% 种ň??长
?增及其ōńō?的自情
业附?出及项绩比较准收
益的自?累í?情业债
理长变动48经4变或??及项
仓情基金管理收益的自要
守增公的自?累í?息比
ń?额人出基金债理要净
增及项仓情?????流
文基金出及项仓情损?累
五法律ì阅关限阅情业基
金出及项仓情损评ì阅关
限阅情业基金出及项仓情
损?分经累五法律ì阅关
?贵程限阅情业基金出及
项仓情??ìì阅关限阅
情业基金出及项仓情损?8
权值或累五法律ì阅关限
阅情业基金出及项仓情及
ì权ē?经ń通2 金存ì本
ü限阅情业基金基金债
理长
ě?4出增?组五出?增组五合生基金管理人示???: 增?组五??长?增基金债理要
增?组五?基金效以求未组长
变出限阅?同: ????比同?建?限阅同?同人?业?管理???: ??来累长
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五品要公基金管理人?????及ū人?ū务其限阅情业基金??出?的法
前ō限阅情业基金资票管理???出?的法前ō限阅情业基金??????管理???出
?限阅情业基金管理的自的???本期???出基金效以务产?收????来要公?专
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3 项制出度执异额: 常为管理基金业策要份??立案按类: 基?述要?基金ī收人??
?月5 ?长公司托五品要基金资票标?效?效来要?收??基金ī收人5 ?长
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五品要公基金管理人???比?限阅情业基金管理的自的???本期???要
指??价案?投??要在6 过% 务人?明?方决程份?同内????立案??的??
比要警?守行以情业说效??股份?的???: ?换长
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托五品警?守公基金股份????比?长公司托五品要警境守?投公基金: ?
?国的法?目以组??????罚?: ?????责6 ?限阅?组?????: ?换长
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
变动变4经?????债转基公?ī?）?要????方?务???立??行以要??
????债转?债转?）?计??及其?务???债转?要??其?计求策??其要?
?务???????ā目?ī??ī??要在?????流文?ě: 7 ?长其品成于债
转基公??ī损累要被?述?经?ě债转÷???债转?份÷???要成于债转基公?
流文??月ā五?要??ń通???债转基公??）?行??要以?在???分累: ∥
到要??ń通述?经有ī?损要流文5 ??动动（??（?的法流文?票5 ?述查?受长份
成于债转基公?出??ń通务?管ń通有ī?损: ?换查要述?经ì阅流文?守???
ǎ: ǎ?要7 ǐ??í?务ǐǒí?: 财累2 长标?述要债转??以处ǒ允??地ǔ要
略?经以处ǒ允地??ǔ要???处分????ǔ受要???经品??要查?经查比∥
到要???债转÷谴?在?以??述要?）??ǎ长查?经ǖ策情业务境ǖ??ǘ查要
??务案?同地?ǘ述要???ǚǚ到超ǜ地ǜ??及?要项制??到??示?务要??
?易字描2 ??要被?流文者??ī???受长??ī?查?经??7 ǐ说效??í?要
?地说效业公5 ?í?é?要÷????票: ??要?ī说效?单达项制ì务5 ?ì:
ī?要有ī说效: ?受2 要情业??7 说效: ?受2 务项制按类要谴响五5 ?ì???
票长
4.5 报告期内基金的业绩表现
?属司托五发及项仓情损评?基金准体作遵?4部动变84?要公司托五品要?式基金准
体作遵÷谴??4部动，?要以五同数处罚基主í???4部变权???属司托五发及项仓情损评
?基金准体作遵?4部动变证，?要公司托五品要?式基金准体作遵÷谴??4部动变?要以五同数
处罚基主í???4部变权?长
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五品警?求现???值?票组基金准体ī收人ü?行?变动动人年平基
金业策作遵地计?动动动??: ??长
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?门 金体ē??
?基金被业策: 处?
ú??
4 ??情业 ē ē
产及?较? ē ē
变 基金情业 ē ē
权 ?累í?情业 （动（监动证变监，?动部动动 小（部8小
产及?ì阅 （动（监动证变监，?动部动动 小（部8小
业策?ī限阅 ē ē
证 ?金用情业 ē ē
? 金存?求ā情业 ē ē
8 ????金存业策 ē ē
产及???程形ò: ??
??金存业策
ē ē
（
绩比股?务????金效
种
?监8证（监变小证部变? 动部（，
， 产?业策 44监动（4监884部变动 4部?权
小 效种 （变权监（84监，动?部证? 4动动部动动
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??体长
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??体长
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??体长
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ì阅ā方 的?目遵ē??
?基金业策作
遵处?ú??
4 其?ì阅 证监（动小监?动动部动动 动部（证
变 ?比?生 ē ē
权 金存ì阅 权变变监8，变监权?动部动动 ?动部?（
产及?ń通2 金存ì 4（4监动小变监权?动部动动 变8部，4
证 ?同ì阅 4小小监?权小监动动动部动动 权4部变（
? ?同?五存业阅 ē ē
8 及五?生 4权4监?证（监动动动部动动 变动部8变
（ ??ìú???ì? ē ē
， 以同股? 证，监?8?监动动动部动动 （部84
小 产? ē ē
4动 效种 （动（监动证变监，?动部动动 44动部，4
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
ì阅预注 ì阅?政 ü?ú?? 的?目遵ē??
?基金业策作
遵处?ú??
4 变4动权4变 变4?境4变 8动动监动动动 8动监变变，监动动动部动动 小部证证
变 4动488权动4? 48???情???动动4 ?动动监动动动 ?动监，变?监动动动部动动 （部小（
权 4权8，（变 48?情ì ?动动监动动动 ?动监变8?监动动动部动动 （部，，
证 4权8，（动 48及?动变 ?动动监动动动 ?动监4，?监动动动部动动 （部，（
? 变动动变动权 变动其法动权 ?动动监动动动 ?动监48?监动动动部动动 （部，8
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??体长
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??体长
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??体长
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?长
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司 10银行股 12银
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
在6 示基公?务业金?: 他构要示其ì流文?描?境??要易票?财累其ì五?:
??决?务体?: 者生长?及谴五债转??÷谴要在???∥到?守要?比ń通字计?
??要公基金仓?其ì五????比?五有遵要易来?5 ?按类要??5 ?述?. 末:
?????要份债转÷谴字计形?要在????查?要?属在???境守?要公基金在
6 仓?其ì五???要易?è??: í?长
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
?长
5.10.3 本期国债期货投资评价
公基金公司托五警情业其ì五?长
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?政 金体ē??
4 股境有限金 44监（证动部权变
变 价í限阅??? ē
权 价í较5
ē
证 价í5 ? 4动监8小，监变，4部8，
? 价í?ò? 权84监8权小部变动
8 产?价í? ē
（ 产? ē
， 效种 44监动（4监884部变动
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??体长
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??体长
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司 11银行股 12银
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?计????: 常?要他??务?效种?????股份??长
§6
开放式基金份额变动
???准
及项仓情损评? 及项仓情损评?
司托五五?基金准体被体 ??权监变权（监权4（部权小 4监，?（监?8动部权变
司托五五?基金被?ò准体 8证监（权证监8（动部证， （监8动小监，，（部?，
??司托五五?基金被?形准体 4监权小8监，变8部（权 证监变4动监权证4部动，
司托五五?基金?他?受准体
ú准体??易ǒēǔ???
ē ē
司托五五发基金准体被体 848监?（?监484部4证 ?监变?（监4动8部，变
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托五品要基金管理人警ī收公基金准体长
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五品要基金管理人警资制?收业金情业公基金长
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托五品ī收基金准体???换 司托五发ī收基金?换
?
?
ī收基金
准体处?
??年平
责6 变动?:
????
五?准体 ?ò准体 ?形准体 ī收准体 准体?处
?
?
4
变动变4动证动4ē
变动变4动8权动
?证小监小小小监动动动部动动 动部动动 动部动动 ?证小监小小小监动动动部动动 ，，部证证，4?
策āy收按类
公基金份司托五品股份?分情业平ī收基金准体处???年平责6 基金被准体变动?: ??要
份流文?受2 行?: ?换查要??情业平?体?形年ō及?形要基金管理人????易效理: 目
?投??守基金业策要收??示基金作遵策求分累: ??要?属????基金: ?受2 按类长
基金管理人: 中信建中管投有限 2021公司 2托国农业
司 12银行股 12银
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人计变动变4经证或变8组???及项仓情基金管理收益的自?计?查息他限
阅情业基金÷????案提??基金效以务率管??: 的托?出?及项仓情损评ì阅关
限阅情业基金基金效以ú变动变4经证或??出?及项仓情损评ì阅关限阅情业基金率管?
?ú变动变4经证或??长
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4出及其限?建主?基金ě?: ???
变出?及项仓情损评ì阅关限阅情业基金基金效以??
权出?及项仓情损评ì阅关限阅情业基金率管????
证出基金管理人同内业???出?同???
?出基金率管人同内业???出?同??长
9.2 存放地点
基金管理人出基金率管人?长
9.3 查阅方式
情业平?易份?同?????大要????公?ò?）??长
中信建投基金管理有限公司
2021年07月21日
