中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 1 年7 月
§重要提示产品概况3 : 主财1 期务指1 标和净1 值表现. 投额增长率及
基金其管人与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来示累计变计动4 经（动或小组）
简公司托与: 介对内本期运作遵规标守行情生司托说况3 示有限组）况3 份报告送出
日银期2 0 1 年7 月明§重要提及
基金管理人值平交易财专项期制度执长: 异常管理标为项基金行资示策份有限基
金略来分析及
基金: 5 6 持数产份预遵概警末遵规及守行准按类示守行明告票境守行港通允价
占例大排公基金: 序前十名细及
公司托与介对行股警债券种及
公司托五支计变计动4 证（动小贵属8（权变小9 及
§2
基金产品概况
基金货附 与专注守，决同程符
基金相预关 变变法法计经
基金为票律求 未发体期来五被监求
基金生效部门小 计变动立4 变或（动权小
司托五案基金较调查调 立计在法权或在变8立编权变较
守行一本
公基金相受守行累，决同准程持符到示告开谴责、
按类: 基处罚示形。财规基金行资: 超五定来备作及
守行通选
公基金库他构成于转可换存债流为绩文字标金描述
放为绩式用示支罚固影港来响者行资息单投情生达
五示产过合况% 专项别件目录示地点阅作方a?:
本: 到?及公基金符到守行交，决同准程持符到响
???相示，决同准程持符到响???品累概è符
到示éê?ì: 绩持í??示基处e?注e说òó
?重示公基金?告??绩持í??罚绩÷示析?ù
ú式累影?÷ü重概守行yt及公基金?ā: 守行
通选相受ā?符到响者息单通选期达五管理通选期
?????通选期??监重通选期专项符到守行通
选说及告??守行: 基处罚示形。财规情生: 定?
备作及
持数y?基务 与符?生介??查作?内????
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按类??ēē
公基金?符到体基金示者累限到守行基金与: ?a
按类??示公基金: ?五??标?五按类?累??
述放基金示a累?生体基金标比?体基金及
基金管理人 与专注守基金管理准收益的
基金其管人 与同业绩比较准收益的
影者ě响. 基金: 基金货附 与专注守，决同程符ě 与专注守，决同程符?
影者ě响. 基金: ??预关 变变法法计经 变变法法计立
司托五案影者ě响. 基金: 较调
查调
立动在动动立在计法经编动或较 动在证计变在立动动编动动较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托五?计变计动4 变证（变动小 ? 计变计动4 变8（权变小?
与专注守，决同程符ě 与专注守，决同程符?
动编公五?财规?? 8动或在或或变编动经 或在计计动编或经
计编公五析? 证8证在变权法编经或 8在法计变编动证
权编ü?úī基金较调公五析? 变编变变法经 变编变变证8
证编五案基金行资运作 立立在动立法在或法经编法立 动在法计经在动计8编计立
法编五案基金较调运作 动编变立经动 动编变经证立
ī?动期公五?财规??内基金公五析???期守行??期概????份?益?阅作?
?????????项?: ?调示公五析??公五?财规??ü罚公五益?阅作???
?及
计期国7 基金持数内本份ā??准人??月??基金: ě??项示种??项?财???
ùú受a累国???及
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
与专注守，决同程符ě运作遵规
??
运作备超
??
运作备超
?本务?
?
持数y?
基务??
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持数y?
基务??
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5 ? 变编法权? 变编变8? 动编计权? 变编变权? ?变编经变? 变编变权?
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?现
（
5 ?
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（
变编经权? 变编变法? 计编动证? 变编变证? ?动编证动? 变编变动?
5 ?
略4
计编变或? 变编变8? 计编经经? 变编变8? ?变编8立? 变编变变?
支基
金生
效部
门贵
属?
动法编变经? 变编变或? 动权编证动? 变编变经? 动编88? 变编变计?
与专注守，决同程符?运作遵规
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运作备超
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运作备超
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持数y?
基务??
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持数y?
基务??
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ō对
率公基金: 基金债理五收 限到
ō持
4 收
十名
率ō小五 ?率小五
???
公基金:
基金债理
计变动立?变或?动权 ? 动变4
与同?示动或立法4 动变（部示
，?重????????
??及?率析?金描??
??准收长率益的??% ?
?????期ú?析?同???
债?准收长率益的??%
??????期同守?业基金管
理准收益的??% 符到?
??及计变动证4 动变（ü?与
专注守基金管理准收益
的示?率??% ???示
规率公益的?来??% 基
金债理示表率与专注守í
标与?符符到体限到守行
基金期与专注守?ū??
述放基金期与专注守ū?
???述放基金期与专注
守，决同准程持符来五被
监符到体限到守行基金期
与专注守定?略4 来五被
监符到体?贵求限到守行
基金期与专注守定?略4
来五被监符到体?贵求限
到守行基金基金债理及
???
公基金:
基金债理
计变计动?变证?变动 ? 法4
与同?示动或立立4 权（部示品
?债流??重?金描??
?及计变动法4 经（ü?与专注
守基金管理准收益的示?
率ē来行资管理% 守行债
理?理期守行债理示规率
公益的?来??% 基金债
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理示表率与专注守í标与
?符符到体限到守行基
金期与专注守，决同准程
持符来五被监符到体限到
守行基金基金债理及
ī?动期率ō小五期?率小五自合基金管理人品???: 率?小五??及?率基金债理示
率ō小五?基金生效部门小及
计期限到ō持: ???ō绩持?建?限到持ō持人?行谴管理???: ??以来及
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托五况示公基金管理人开谴???与?人??标同限到守行基金??期?益被
前?限到守行基金为票管理???期?益被前?限到守行基金??????管理???期
?限到守行基金管理益的益ú??内0 ???期基金生效标概?准????以示公?易
财专项期制度执长: 异常管理基金行资示告开谴责、按类: 基处罚示?基金?准人??
?重析?及公司托五况示基金为票净?生?生以示?准??基金?准人析?及
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托五况示公基金管理人开谴?绩?限到守行基金管理益的益ú??内0 ???示
和??价、?投??示?5 目录标人?说ě?律求告ě持对??开谴责、??益ú?
绩示警?规份效守行情生??报告?益ú??: ?字及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托五况警?规公基金报告????绩?及公司托五况示警境规?投公基金: ?
?国益被?阅效小????????: ??????5 ?限到?小???法?: ?字及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???同况债流备超??????示策?遵规境???1 及???通??????示
符述é行金?????名?示????规??影绩?用及同?律?示∥累??: ??示
?????ê略来?、示??????示债流境规??名?: 组ǎ及ǎ同债流组ǎ用ǐ
???ǐ示?阅ùú境规重ǒ罚?示ǒ持述放ǔ??ǔ?示ǎǖǖǘ境ǘǚ标ü??五?
ǚ及同况标同?债流ǜ五?规境略来: ǜ?及
司托五况示公基金守行通选交?别件专项符息单?相示告?????ê?品??÷示
?÷备ü略来yt: 超?析?符??交?ā行公析?示析?符标专项符??息y??ī
?及品累符到述放示?种?五况??谴?份ǔ示???§??ī行金?: ??交投??
4 债流备???ǒ?及与超五?示符述?准??: 守行?建及
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4.5 报告期内基金的业绩表现
?属司托五案与专注守，决同程符ě基金较调运作?动编变立经动?示公司托五况示?响
基金较调运作备超??变编法权?示效五持数y?基务????动编计权???属司托五案与专注
守，决同程符?基金较调运作?动编变经证立?示公司托五况示?响基金较调运作备超??
变编证权?示效五持数y?基务????动编计权?及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托五警?部额???现?票小基金较调?准人??份?计变变人月明基金
行资运作a累法变变变??: ??及
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?一 金调???
?基金查行资: yt
???
动 ??守行 ? ?
概与?比? ? ?
计 基金守行 ? ?
权 ?来??守行 立经在动经计在权计变编变变 或经编变动
概与?符到 立经在动经计在权计变编变变 或经编变动
行资??限到 ? ?
证 ?金者守行 ? ?
法 金描?部?守行 ? ?
8 ????金描行资 经变变在变变变编变变 变编经立
概与???求??: ??
??金描行资
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经
业绩报?标????金生
种
8权动在权变或编经或 变编经变
立 概?行资 动在权法立在或8经编或计 动编法动
或 生种 立或在立8计在法或经编经动 动变变编变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??调及
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??调及
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??调及
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 符到?? 益?阅作???
?基金行资运
作yt???
动 同?符到 动变在变法变在变变变编变变 动动编计变
计 ?绩?合 ? ?
权 金描符到 法权在动8法在法变变编变变 法或编计8
概与??通1 金描符 法权在动8法在法变变编变变 法或编计8
证 程持符到 动法在或法8在变计变编变变 动经编经或
法 程持?五描行到 立在变变变在立变变编变变 立编或计
8 与五?合 ? ?
经 ??符????符? ? ?
立 效持报? ? ?
或 概? ? ?
动变 生种 立经在动经计在权计变编变变 或经编动经
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
符到预关 符到?附 ????? 益?阅作???
?基金行资运
作yt???
动 动或变证变权 动或??变权 计权变在变变变 计权在动变权在法变变编变变 计法编经法
计 计变变变动立 计变??同符动立 动变变在变变变 动变在变法变在变变变编变变 动动编计变
权 计变变权动计 计变?境动计 动变变在变变变 动变在变证变在变变变编变变 动动编动或
证 计动变证变动 计动??变动 动变变在变变变 动变在变计动在变变变编变变 动动编动经
法 计动变计变8 计动同被变8 动变变在变变变 动变在变变动在变变变编变变 动动编动法
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??调及
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??调及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??调及
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?及
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?及
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?附 金调???
动 报境有限金 动在计动经编立计
计 价?限到??? 立权编变证
权 价?比析 ?
证 价?析? 动在权法经在88经编变8
法 价???? ?
8 概?价?? ?
经 概? ?
立 生种 动在权法立在或8经编或计
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??调及
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??调及
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
∥累????: 异?示转??标?生种?????报告??及
§6
开放式基金份额变动
???较
与专注守，决同程符ě 与专注守，决同程符?
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司托五五?基金较调查调 立动在动动立在计法经编动或 动在证计变在立动动编动动
司托五五?基金查??较调 ? ?
??司托五五?基金查??较调 ? ?
司托五五?基金?转??较调
?较调??交??????
? ?
司托五五案基金较调查调 立动在动动立在计法经编动或 动在证计变在立动动编动动
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托五况示基金管理人警?准公基金较调及
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托五况示基金管理人警为项?准行金守行公基金及
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
司托五况?准基金较调???字 司托五案?准基金?字
?
?
?准基金
较调yt
?ê月明
?5 计变?:
÷???
五?较调 ??较调 ??较调 ?准较调 较调?y
?
?
动
计变计动变证变动?
计变计动变8权变
法变在变法权在变变变编变变 ? ? 法变在变法权在变变变编变变 8变编8证动8?
资?ē准按类
公基金告司托五况报告?略守行明?准基金较调yt?ê月明?5 基金查较调计变?: ??示
告述放??1 份?: ?字影示??守行明?调??月?与??示基金管理人????交生理: 阅
谴投÷?规基金行资示准??品基金运作资部略来: òó示?属????基金: ??1 按类及
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人累计变计动4 证（计8小???与专注守基金管理准收益的?累?影% 转限
到守行基金备ü???、产?ǔ基金生效标其管??: 益托?期?与专注守，决同准程
持符来五被监符到体限到守行基金基金生效?计变计动4 证（??及
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动期与同限?建务?基金ī?: ???
计期?与专注守，决同准程持符来五被监符到体限到守行基金基金生效??
权期?与专注守，决同准程持符来五被监符到体限到守行基金其管????
证期基金管理人持对行谴??期?持???
法期基金其管人持对行谴??期?持??及
9.2 存放地点
基金管理人期基金其管人?及
9.3 查阅方式
守行明?交告?持÷????大示ǔ???公???组??及
中信建投基金管理有限公司
2021年07月21日
