中信建投添鑫宝货币市场基金2021年第2季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
基金管理人: 中信建投有限 2021公司 2托银行股
司 2份报告 11份
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 1 年7 月§
重要提示产品概况3 主: 财务年2 指标年和净值年表现. 额投收益率及其
基金与管人同业绩比较准的自合生效以公基金来累计变产动4经4（或小组（）简介内
本公司托同: 运作遵规2 守情说明和平股交来司托易3 主产有限介内3 主报告送出日
期行2 0 1 年7 月§专重要提示其
基金管理人表项制度务业执2 异常为率: 资策管理和略执基金股分产平股人析5
6 持数预基金品报易动警股金末债告券告回送绩比§专告券购金融正余产基金管理人
报有限基金超变过% 产均报有限剩天布例其
基金: 存续按种品报类说况摊成说明其平股的占大产平股专送末排平股名前十细
“影子定公基金: 价”法确偏其
公司托同运作股份摊离负绝其
公司托对达4经4（或到组（简8 支证组9经简附其
§2
基金产品概况
基金注方 同业，平决程序
基金符类相 经经44证经
基金略末关律 求未发体回律
基金来累被监简 4经（部或（4组（证简
司托对门基金准立案立 （4调查））调（（到调9小部在部证准
平股编规
送有一基金股分: 天占大和受开谴年十责、产
处罚务明形。按种他构基指: 平股文司其
平股前字
公基金警描存概述放离式用固响者2 运息单6
持息前2 数预投况备余件目和录对: 股金地点
易阅à: áa产??概数预录对% ??者: ?
è其送制éáa: 基êé产公基金警效以报累
购额股分: 布例??ìí报累??对自e对布
例?2 % ?òó关律制投?平股?% 年?产备
来÷购股分: 开谴年?ùí?ú?üy2 用比
计t?和占大?ùí业执易?2 ā谴年?产名
变÷购股分: ā?他?和对自?ā??其
按种他构基指 ??描?告券??% ?
占大布例?ù
公基金债6 持数预基金产?限?平股基金同:
天占大??其公基金: ?对占大和?对布例天
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司 3份报告 11份
动较?发基金2 ē来发基金2 ē?发基金其
基金管理人 同业，平基金管理的自合生
基金与管人 同业绩比较准的自合生
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?持?
主要财务指标 司托对í4经4（或经到组经（简 ? 4经4（或经证组9经简?
（在公对ě务明布例 小查调到部）调查（经在）证
4在公对% ě 小查调到部）调查（经在）证
9在对门基金股分守情 （4调查））调（（到调9小部在部证
??（2 公对ě务明布例遵基金公对% ?布?2 平股布例2 况?布?í报?合??情件
谴布例??????执?: ?立产公对% ě债公对ě务明布例?é公对合??情件谴布
例其?动6 持数预基金?执ī??公ī内?产阅?产合??情件谴布例债?产公对ě务
明布例和公对% ě: 金立?易其
42 公基金: % ěáā?组备?基金准立其
92 一的人?析§ú?公基金?产报点??及??执其
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
守情布例
??
守情布例
?规指?
?
按种他
构基指
布例?
?
按种他
构基指
布例?
规指?
?
??? ???
存??. 组 经在部（4）? 经在经经经）? 经在9到（9? 经在经经经经? 经在（小（证? 经在经经经）?
存??. 组 （在经到（（? 经在经经经）? 经在证小查查? 经在经经经经? 经在9证49? 经在经经经）?
存?超或 4在经（部部? 经在经经（（? （在9证查查? 经在经经经经? 经在证到证小? 经在经经（（?
存??或 小在（（经小? 经在经经4到? 到在（（经经? 经在经经经经? 9在经经经小? 经在经经4到?
存??或 （到在部4查9? 经在经经4证? 证在查到小部? 经在经经经经? 小在证查经查? 经在经经4证?
达基金来累被监
8 支?
（部在小经4小? 经在经经4证? 小在部）经经? 经在经经经经? 查在（（4小? 经在经经4证?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
ń? ?作
及公基金: 基金离理对自 限?
?按
或自
法确
及?简对 ň及简对
???
公基金:
基金离理
4经（证?经部?4部 ? （经或
同ōō产（）查部或（经组被产
??要??开?????
??其?及% ?金融??
??的自率及合生ú???
?????2ì?% ?ō?6 持
离?的自率及合生ú??
??????2 ō平?绩基金管
理的自合生ú??ē?ú
??其4经（到或（经组??同
业，平基金管理的自合
生产?及ú??ú??产
明及公合生?变布例?基
金离理产现及同业，平?
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和同录ēē?发限?平股
基金2 同业，平??6 持
数预基金2 同业，平决程
序6 持数预基金2 同业，
平?ūō的ū按ē变对体
回ē?发限?平股基金2
同业，平??超或变对体
回ē?发用8 律限?平股
基金2 同业，平??超或
变对体回ē?发用8 律限
?平股基金基金离理其
??
公基金:
基金离
理2 ?变
布例?比
息?率人
4经4（?经9?经到 ? 到或
同ōō产（）查小或（组被产同
?运离要??绝???其
?及同ō?息??合生平
股符?2 同业绩比较准的
自合生?变布例平股离
理其4经（证或（4组??同业
，平基金管理的自合生产
明及公合生?变布例?比
息?率人2 基金离理产现
及同业，平决程序6 持数
预基金2 同业，平??变
对体回ē?发限?平股基
金2 同业，平??ē?发
限?平股基金2 同业，平
??超或变对体回ē?发
用8 律限?平股基金2 同
业，平?ūēē?发限?
平股基金2同业，平??证
9. 组变对体回ē?发限
?平股基金2 同业，平同
ē9?部或息前年金融ē遵
?限?平股基金基金离
理其
??（2 及?简对2 ň及简对效以基金管理人概???: 及?简对??其?及基金离理产
及?简对债基金来累被监简其
42 限??按: ????比按?建?限?按?按人?股?管理?ī?: ??计变其
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托对3 产公基金管理人?????同?人??和ō限?平股基金ī?2 ?合体
”?限?平股基金略末管理?ī?2?合体”?限?平股基金??正余??管理?ī?2
?限?平股基金管理合生合ìú?遵1 ???2 基金来累和况?的?ī?ī计产公?度
务业执2 异常为率: 资策管理基金股分产送????占大: 基êé产债基金一的人??
剩要% 例其公司托对3 产基金略末值?来ī来计产?的??基金一的人% 例其
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托对3 产公基金管理人???比?限?平股基金管理合生合ìú?遵1 ???产
净??细?y投开?产描存??和人?易÷?关律送÷按作??????ú?合ì?
比产摊用明报累平股交来??告送?合ìú?: ??其
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司托对3 摊用明公基金告送??ú?比债其公司托对3 产摊排明?投公基金: ú
?银合体??累简??ú??ú构?: ??ú??形存?限??简?ú?部?: ??其
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??y???点?成?产?ō债类说: 用?ō?点?文????谴??排?产?ō
排?均有一受∥?其???送离?本部组准: 累他受∥?产?按???送证组的银文?产?
?十??????é??处产?按???文?摊ǎ建?债ǎ者年、ǐ其ǐ融∥??绝送
证组ǒǒǔ?产、ǔ或息ǖē?ǖǘ?净?绝ǘǚ?产9?yǐ融∥?警建的银ū?产ǚ
到?yǜ超ǜ文?其送ǐ融∥?、比ǒǒ??: ??、产% ???、比谴处报?其值?
??产??y值??按被分???动????产?作按被分遵?均?一构受?ì产3 点
ì?产?点??的?年其
司托对3 产告?布例???、比品动部组ǔ证组??e十对剩天?产单4经（证或剩天?
??其基金管理人有一概数预: ??产送布例?、比支天????ǜ比ā??末产∥?
交来布例其公基金末债开谴年管理??产基金管理人超?有一平股交来构受: 开谴年其
公基金送计?略末2 负?平股产异常为率: 累?产描存概股金?: ?指?è债平股专?
???变: 文司其
4.5 报告期内基金的业绩表现
?支司托对门同业，平决程序基金准立守情债（在经经经?产公司托对3 产基金准立守
情布例?债经在部（4）?产累对按种他构基指布例?债经在9到（9?其
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托对摊用被收???. ?末简基金准立一的人??报?4经经人§专基金
股分守情天动部经经经??: ??其
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?编 金立???
?基金案股分:
他?í??
（ ?变布例平股 查调4证查调4小（调（（4在经（ 部到在到（
况同?ē? 查调4证查调4小（调（（4在经（ 部到在到（
股分ò一限? ? ?
4 5 ???金融股分 （调部经经调经经经调经经经在经经 ）在查小
况同?5 è律文析: 5 ???金
融股分
? ?
9 绩比告券和备??ó金来绝 到调查（部调（4查调到（到在小到 9（在证）
到 况?股分 证（4调经）9调99）在部经 到在经9
部 来绝 （部调（）部调到）4调查证证在4部 （经经在经经
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?编 金立???
?基金股分守情他?
í??
（ 司托对3 ē?文析融股?立 ? 9在部部
况同?5 è律文析融股 ? ?
4 司托对门ē?文析融股?立 小证到调）经）调（小小在部9 部在）9
况同?5 è律文析融股 ? ?
??司托对3 ē?文析融股?立?基金股分守情: 他?债司托对3 ?简融股?立?基金
股分守情他?: 注?ì?情其
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托对3 公基金ē??文析: 股金?立摊形存股分守情: 4经?其
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?编 ??
司托对门平股交来ì???对自 小经
司托对3 平股交来ì???对自剩受情 查9
司托对3 平股交来ì???对自剩天情 到小
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司 8份报告 11份
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托对3 公基金摊用被平股交来ì???对自形存（4经?: ??其
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ì???对自
÷对自股分?基金股
分守情: 他?í??
÷对自?ē?基金股
分守情: 他?í??
（ 9经?制3
到小在（证 （小在部证
况同???告?对形存9）小?
: ?谴% ?ē
? ?
4 9经?????证经? （部在49 ?
况同???告?对形存9）小?
: ?谴% ?ē
? ?
9 证经?í???）经? （9在（（ ?
况同???告?对形存9）小?
: ?谴% ?ē
? ?
到 ）经?????（4经? 查在到） ?
况同???告?对形存9）小?
: ?谴% ?ē
? ?
部 （4经?????9）小?í?? 4）在经查 ?
况同???告?对形存9）小?
: ?谴% ?ē
? ?
来绝 （（9在经证 （小在部证
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托对3 公基金摊用被平股交来ì???告?对形存4到经?: ??其
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ī??公???
?基金股分守
情他?í??
（ ō?ē? ? ?
4 ?比?以 ? ?
9 金融ē? 9经调经4证调到小小在部4 经在49
况同?息前年金融ē ? ?
到 ū按ē? ? ?
部 ū按录对融股? 小证查调经经到调证（9在）） 部在）部
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证 同对?以 ? ?
小 累按告? 小调到小经调4到经调经4经在部经 部小在）（
查 况? ? ?
） 来绝 查调4证查调4小（调（（4在经（ 证到在（经
（经
??告?对形存9）小?: ?谴
% ?ē?
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
ē?类相 ē??方
ē???
???
ī??公???
?基金股分守
情他????
（ （（4（4（经查证 4（??绩比??经查证 部调经经经调经经经 到）小调9查）调查经9在（（ 9在查证
4 （（4（）到9经到
4（?????按
绩比??经（经
部调经经经调经经经 到）小调9小4调经证（在（到 9在查证
9 （（4经小到小）证
4经?????按
绩比??（到小
部调经经经调经经经 到）证调查部查调9查部在（经 9在查部
到 （（4（经9经4经 4（?按绩比??经4经 部调经经经调经经经 到）9调证（证调查9查在部部 9在查9
部 （（4经经9（到到 4经?按绩比??（到到 到调经经经调经经经 9）查调小部查调4（到在（部 9在经）
证 （（4（）小（（（ 4（?ā绩比??经小部 到调经经经调经经经 9）小调经经部调99小在9（ 9在经查
小 （（4（经查经到4 4（同业绩比??经到4 到调经经经调经经经 9）部调小）小调9）查在到证 9在经小
查 （（4经（4（证查 4经??绩比??（证查 到调经经经调经经经 9）到调44证调到部到在查） 9在经证
） （（4经经到（经经 4经同ō绩比??（经经 9调部经经调经经经 9到查调）9）调查小查在）部 4在小（
（经 （（4（4经（4（ 4（?用绩比??（4（ 9调经经经调经经经 4）小调部4经调（到）在94 4在9（
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?编 ?ň??
司托对3 ?ňy: ?概情送经在4部????经在部??: ?? 经
司托对3 ?ňy: 剩受情 经在经证到经?
司托对3 ?ňy: 剩天情 经在经9证9?
司托对3 ?. ?末简?ňy: ?概情: 注?ì?情 经在经到查经?
??é说同??ň???效以司托对3 ÷ú?简?以绝?其
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托对3 摊用被??ňy: ?概情?e§形存经在4部?: ??其
基金管理人: 中信建投有限 2021公司 2托银行股
司 10份报告 11份
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托对3 摊用被??ňy: ?概情?e§形存经在部?: ??其
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
??立其
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金ǚ情?执ī??公ī产?绝?概?制5 ??公??产????% ?§??%
?品??况5 ??: ??单??产送??告?对3 ?务?% ?īī?产?简绝责?例其
公基金描存?简绝?品áā布例: 关律产?基金准立守情??有一送（在经经经经?其
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ?方 金立???
（ 告排有限金 （（调44查在44
4 细布限???券 ?
9 细布% ? （4调经查经调（（（在4查
到 细布?析券 证经经调经经4调经经经在经经
部 况?细布券 ?
证 况? ?
小 来绝 证（4调经）9调99）在部经
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?动????: 资阅产á??和单来绝?????告送??其
§6
开放式基金份额变动
???准
司托对对?基金准立案立 （（调9到）调经查经调小证经在到4
司托对对?基金案?析准立 证（调证小经调证经查调证9查在证经
司托对对?基金案?文准立 证经调（4经调部小部调经49在到证
司托对对门基金准立案立 （4调查））调（（到调9小部在部证
基金管理人: 中信建投有限 2021公司 2托银行股
司 11份报告 11份
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
?? ú?关律 ú?简对 ú?准立í准? ú?金立í?? ?执??
（ ?% ?平 4经4（?经到?经（ 查到调查小小在经证 ? ?
4 ?% ?平 4经4（?经到?经（ 证9调（经部在（到 ? ?
9 ?% ?平 4经4（?经部?经证 4经（调）经到在经经 ? ?
到 ?% ?平 4经4（?经部?经证 4经调证经到在小经 ? ?
部 ?% ?平 4经4（?经证?经（ （到经调查部到在9到 ? ?
证 ?% ?平 4经4（?经证?经（ （到调9小到在到到 ? ?
来绝
部4部调小（）在证查 ?
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托对3 产摊排明?超平股专一的基金准立他??e§形存4经?: ??其
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公基金管理人动4经4（或到组证简????动描存同业，平限?股金??达谴?析同业
，平决程序6 持数预基金??细??明按作: 合托?其
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（2 同ō限?建指?基金??: ???
42 ?同业，平决程序6 持数预基金基金来累??
92 ?同业，平决程序6 持数预基金与管????
到2 基金管理人按作股???2 ?按???
部2 基金与管人按作股???2 ?按??其
9.2 存放地点
基金管理人2 基金与管人?其
9.3 查阅方式
平股专?制送?按?????子产均???公?析5 介??其
中信建投基金管理有限公司
2021年07月21日
