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丰润货币A(004178)

圆信永丰丰润货币市场基金2021年第2季度报告查看PDF公告




圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 2021年 06月 30日 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 07月 21日 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 2页,共 16页 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期债券回购融资情况 ............................................................................................................... 9 5.3 基金投资组合平均剩余期限 ......................................................................................................... 10 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 ......................................................... 10 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......................... 11 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................................................. 12 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......... 12 5.9 投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 12 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 14 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................. 14 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 15 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 15 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 15 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 15 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 15 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 16 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 16 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 3页,共 16页 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 丰润货币 基金主代码 004178 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月10日 报告期末基金份额总额 3,230,395,004.65份 投资目标 本基金将以价值分析为基础,宏观与微观、定性与 定量相结合,通过专业的流动性管理力争为投资者 实现资产的保值、增值。结合宏观分析和微观分析 制定投资策略,力求在满足流动性需要的基础上实 现更高的收益率。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的流动性为基本原则, 力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动 等因素充分评估的基础上,科学预计未来利率走势, 择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具, 进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 4页,共 16页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 丰润货币A 丰润货币B 下属分级基金的交易代码 004178 004179 报告期末下属分级基金的份额总 额 7,531.52份 3,230,387,473.13份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日) 丰润货币A 丰润货币B 1.本期已实现收益 33.48 12,959,212.42 2.本期利润 33.48 12,959,212.42 3.期末基金资产净值 7,531.52 3,230,387,473.13 注1:本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 注2:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于按摊余成本法核算的货币市场基金采用摊余成本法核算,因此公允价值变动收益为 零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 注3:本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 丰润货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5037% 0.0039% 0.3366% 0.0000% 0.1671% 0.0039% 过去 六个 月 1.0891% 0.0035% 0.6695% 0.0000% 0.4196% 0.0035% 过去 2.1794% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 0.8294% 0.0029% 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 5页,共 16页 一年 过去 三年 7.3874% 0.0046% 4.0537% 0.0000% 3.3337% 0.0046% 自基 金合 同生 效起 至今 13.1155% 0.0044% 5.8216% 0.0000% 7.2939% 0.0044% 丰润货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 0.5630% 0.0039% 0.3366% 0.0000% 0.2264% 0.0039% 过去 六个 月 1.2030% 0.0035% 0.6695% 0.0000% 0.5335% 0.0035% 过去 一年 2.4167% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 1.0667% 0.0029% 过去 三年 8.1438% 0.0046% 4.0537% 0.0000% 4.0901% 0.0046% 自基 金合 同生 效起 至今 14.2694% 0.0044% 5.8216% 0.0000% 8.4478% 0.0044% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 6页,共 16页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 说明 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 7页,共 16页 任职 日期 离任 日期 从 业 年 限 林铮 本基金基金经理 2017- 03-10 - 12 年 厦门大学经济学硕士,现 任圆信永丰基金管理有限 公司固收投资部总监。历 任厦门国贸集团投资研究 员,国贸期货宏观金融期 货研究员,海通期货股指 期货分析师,圆信永丰基 金管理有限公司专户投资 部副总监、固收投资部副 总监。国籍:中国,获得 的相关业务资格:基金从 业资格证。 刘莎 莎 本基金基金经理 2020- 02-27 - 11 年 南京财经大学金融学硕 士,现任圆信永丰基金管 理有限公司固收投资部基 金经理。历任江南农村商 业银行公司业务部办事 员、资金业务部业务主管、 风险管理部业务主管,圆 信永丰基金管理有限公司 固收投资部货币基金经理 助理。国籍:中国。获得 的相关业务资格:基金从 业资格证。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决 策委员会的授权限制,基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 8页,共 16页 报告期内,基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求,严格 规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动,通过系统和人工相结 合的方式进行交易执行和监控分析,以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资,本 公司执行集中交易制度,确保不同投资组合在买卖同一证券时,按照价格优先、时间优 先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资,基金管理 人通过交易对手控制和询价机制,严格防范对手风险并抽检价格公允性;对于申购投资 行为,基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则,根据事前独立申报的价格和数量对 交易结果进行公平分配。 报告期内,通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交 易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,基金管理人未发现整体公平交易执行出 现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析,基金管理人未发 现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未 出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年二季度公开市场到期较少,央行基本采取等量对冲的策略,流动性较一季度 更为平稳,资金面非常宽松;从央行公布的金融数据,特别是社融数据来看,二季度增 速快速回落,社融增速从年初的13%下降到6月的11%;二季度市场预期的地方债供给放 量没有出现,反而缩减了2000亿左右的发行额度,配置机构存在资产欠配情况;第一季 度货币政策报告较长篇幅讨论了通胀情况,最后结论提出通胀是输入性、结构性、暂时 性。在多重利多因素影响下,10年期国债收益率下行11BP至3.08%,信用利差整体继续 收缩,曲线变得更加陡峭。 二季度,4月、5月因为回购期限利差较小,本基金基本维持短久期、低杠杆策略, 等待机会,6月在资金面小幅上行的情况下,积极拉长久期,将本产品久期维持在50天 附近,杠杆也有所上升。在信用债方面,为降低产品收益的波动性,提高流动性,信用 债占比有所下降。 展望2021年三季度,预计资金面波动较二季度有所加大,但是上行或者下行风险整 体均可控,可以在资金有所上行的情况下适当拉长久期,增加杠杆,保证流动性安全的 同时提高产品的综合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 9页,共 16页 截至报告期末丰润货币A基金份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值 收益率为0.5037%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%;截至报告期末丰润货币B基金 份额净值为1.000元,本报告期内,该类基金份额净值收益率为0.5630%,同期业绩比较 基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,672,656,048.60 50.22 其中:债券 1,672,656,048.60 50.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,100,019,050.08 33.03 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 510,687,853.22 15.33 4 其他资产 47,176,891.10 1.42 5 合计 3,330,539,843.00 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.51 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 98,419,750.79 3.05 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 10页,共 16页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 48 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限不存在超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 47.63 3.07 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 24.55 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.01 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.18 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 11.27 - 其中:剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 101.64 3.07 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期不存在超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 11页,共 16页 值比例(%) 1 国家债券 54,071,316.59 1.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 180,715,713.70 5.59 其中:政策性金融债 110,453,325.04 3.42 4 企业债券 211,209,091.59 6.54 5 企业短期融资券 210,126,731.82 6.50 6 中期票据 20,226,654.61 0.63 7 同业存单 996,306,540.29 30.84 8 其他 - - 9 合计 1,672,656,048.60 51.78 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112008150 20中信银行C D150 700,000 69,871,078.38 2.16 2 149334 20国信05 500,000 50,057,063.24 1.55 3 163816 20中证S2 500,000 50,039,858.89 1.55 4 072100083 21东财证券C P003 500,000 49,998,006.72 1.55 5 112015467 20民生银行C D467 500,000 49,947,449.12 1.55 6 112003126 20农业银行C D126 500,000 49,927,574.69 1.55 7 112115131 21民生银行C D131 500,000 49,909,399.38 1.54 8 112116113 21上海银行C D113 500,000 49,898,883.14 1.54 9 112010301 20兴业银行C D301 500,000 49,889,738.56 1.54 10 112004046 20中国银行C D046 500,000 49,878,326.48 1.54 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 12页,共 16页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0588% 报告期内偏离度的最低值 0.0114% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0332% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 鉴于货币市场基金的特性,本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按 持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限 内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管 理人采用"影子定价",即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象 进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他 公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为"公允价值变动损益",并按 其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元,可恢复使用摊余成本 法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基 金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方 法估值。 5.9.2 通过查阅中国证监会、中国银保监会网站公开目录"行政处罚决定"及查阅相关发 行主体的公司公告,在基金管理人知悉的范围内,报告期内基金投资的前十名证券的发 行主体除中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 13页,共 16页 公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司外没有 被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2020年7月14日,中国民生银行股份有限公司因违反宏观调控政策,违规为房地产 企业缴纳土地出让金提供融资等多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出 具行政处罚(银保监罚决字[2020]43号),没收违法所得296.47万元,罚款10486.47 万元,罚没合计10782.94万元。 2020年7月13日,中国农业银行股份有限公司因向关系人发放信用贷款等多项违法 违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决字[2020]36号), 没收违法所得55.3万元,罚款5260.3万元,罚没合计5315.6万元。 2020年12月7日,中国农业银行股份有限公司因收取已签约开立的代发工资账户、 退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理 费(含小额账户管理费),被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决 字[2020]66号),没收违法所得49.59万元和罚款148.77万元,罚没金额合计198.36万 元。 2021年1月19日,中国农业银行股份有限公司因发生重要信息系统突发事件未报告 等多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决字 [2021]1号),罚款420万元。 2020年8月31日,兴业银行股份有限公司因同业投资用途不合规,授信管理不尽职 等多项违法违规行为,被中国银保监会福建监管局出具行政处罚(闽银保监罚决字 [2020]24号),没收违法所得636万元,并合计处以罚款1596万元。 2020年9月4日,兴业银行股份有限公司因为无证机构提供转接清算服务,为支付机 构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务等多项违法违规行为,被中国人民银行 福州中心支行出具行政处罚(福银罚字[2020]35号),给予警告,没收违法所得1088 万元,并处1382万元罚款。 2020年12月1日,中国银行股份有限公司因其"原油宝"产品风险事件的相关违法违 规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决字[2020]60号), 罚款5050万元。 2021年5月17日,中国银行股份有限公司因向未纳入预算的政府购买服务项目发放 贷款等多项违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决 字[2021]11号),罚没8761.355万元。 2021年2月5日,中信银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务,未按规 定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告,与身份 不明的客户进行交易等违法违规行为,被中国人民银行出具行政处罚(银罚字 [2021]1-15号),罚款2890万元。 2021年3月17日,中信银行股份有限公司因客户信息保护体制机制不健全等多项违 法违规行为,被中国银行保险监督管理委员会出具行政处罚(银保监罚决字[2021]5号), 罚款450万元。 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 14页,共 16页 2020年8月14日,上海银行股份有限公司因违规向资本金不足,"四证"不全的房地 产项目发放贷款等违法违规行为,被中国银行保险监督管理委员上海监管局会出具行政 处罚(沪银保监银罚决字[2020]14号),没收违法所得27.155092万元,罚款1625万元。 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关 法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 64,113.12 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,921,867.09 4 应收申购款 34,190,910.89 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 47,176,891.10 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 丰润货币A 丰润货币B 报告期期初基金份额总额 6,477.18 2,709,426,688.44 报告期期间基金总申购份额 6,037,579.15 2,196,946,838.25 报告期期间基金总赎回份额 6,036,524.81 1,675,986,053.56 报告期期末基金份额总额 7,531.52 3,230,387,473.13 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2021-04-13 10,000,000.00 10,000,000.00 0 2 赎回 2021-04-23 -10,000,000.0 0 -10,000,519.5 5 0 3 申购 2021-05-11 15,000,000.00 15,000,000.00 0 4 赎回 2021-05-28 -80,000,000.0 0 -80,004,115.5 1 0 5 申购 2021-06-08 100,000,000.0 100,000,000.0 0 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 15页,共 16页 0 0 6 赎回 2021-06-10 -2,000,000.00 -2,000,100.92 0 7 赎回 2021-06-11 -30,000,000.0 0 -30,002,770.7 6 0 8 赎回 2021-06-29 -5,000,000.00 -5,000,315.97 0 9 赎回 2021-06-29 -78,000,000.0 0 -78,004,929.1 8 0 10 红利再投资 - 454,126.62 454,126.62 0 合计


-79,545,873.3 8 -79,558,625.2 7


注1:本报告期末,基金管理人运用固有资金投资本基金共5,821,708.29元。 注2:本基金的收益分配按日结转份额,列示在“红利再投资”项下一并披露。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210528-20210 620 392,602,982.28 132,235,095.77 400,000,000.00 124,838,078.05 3.86% 2 20210624-20210 624 392,602,982.28 132,235,095.77 400,000,000.00 124,838,078.05 3.86% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份 额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰丰润货币市场基金设立的文件;


2、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》;


3、《圆信永丰丰润货币市场基金托管协议》;


4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告;


5、基金管理人业务资格批件、营业执照;


6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 圆信永丰丰润货币市场基金 2021年第 2季度报告 第 16页,共 16页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。


咨询电话:4006070088


公司网址:http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2021年07月21日