博时安弘一年定期开放债券型发起式证券
投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时安弘一年定开债发起式
基金主代码 003682
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 11月 15日
报告期末基金份额总额 510,076,434.51份
投资目标
在谨慎投资的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、
稳健、持续增值。
投资策略
（一）封闭期投资策略本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国家债券、
中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。本基金的主要
投资策略是买入与封闭期相匹配的债券，并持有到期，或者是持有回售期与
封闭期相匹配的债券，获得本金和票息收入；同时，根据所持债券信用状况
变化，进行必要的动态调整。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，
利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最
大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：资产配置策略、债券投资策
略、资产支持证券投资策略、杠杆投资策略等。在谨慎投资的前提下，力争
获取高于业绩比较基准的投资收益。（二）开放期投资策略开放期内，本基
金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资
限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型
基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
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基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时安弘一年定开债发起式 A 博时安弘一年定开债发起式 C
下属分级基金的交易代码 003682 003683
报告期末下属分级基金的份
额总额
510,014,773.05份 61,661.46份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
主要财务指标
博时安弘一年定开债发起式 A 博时安弘一年定开债发起式 C
1.本期已实现收益 2,995,217.02 299.10
2.本期利润 4,140,780.10 437.04
3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0071
4.期末基金资产净值 512,916,609.85 61,717.86
5.期末基金份额净值 1.0057 1.0009
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时安弘一年定开债发起式A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.81% 0.03% 1.15% 0.03% -0.34% 0.00%
过去六个月 1.79% 0.03% 2.00% 0.03% -0.21% 0.00%
过去一年 -0.27% 0.16% 2.65% 0.05% -2.92% 0.11%
过去三年 12.34% 0.11% 13.57% 0.06% -1.23% 0.05%
自基金合同
生效起至今
16.35% 0.10% 16.34% 0.07% 0.01% 0.03%
2．博时安弘一年定开债发起式C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差④
过去三个月 0.71% 0.02% 1.15% 0.03% -0.44% -0.01%
过去六个月 1.59% 0.03% 2.00% 0.03% -0.41% 0.00%
过去一年 -0.68% 0.16% 2.65% 0.05% -3.33% 0.11%
过去三年 10.99% 0.11% 13.57% 0.06% -2.58% 0.05%
自基金合同
生效起至今
14.22% 0.10% 16.34% 0.07% -2.12% 0.03%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时安弘一年定开债发起式A：
2．博时安弘一年定开债发起式C：
§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
魏桢 固定收益总 2019-11-12 - 12.9 魏桢女士，硕士。2004年起在厦门市商
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部现金管理
组负责人
/基金经理
业银行任债券交易组主管。2008年加入
博时基金管理有限公司。历任债券交易
员、固定收益研究员、博时理财 30天
债券型证券投资基金(2013年 1月 28日
-2015年 9月 11日)、博时岁岁增利一
年定期开放债券型证券投资基金
(2013年 6月 26日-2016年 4月 25日)
、博时月月薪定期支付债券型证券投资
基金(2013年 7月 25日-2016年 4月
25日)、博时双月薪定期支付债券型证
券投资基金(2013年 10月 22日-
2016年 4月 25日)、博时天天增利货币
市场基金(2014年 8月 25日-2017年
4月 26日)、博时保证金实时交易型货
币市场基金(2015年 6月 8日-2017年
4月 26日)、博时安盈债券型证券投资
基金(2015年 5月 22日-2017年 5月
31日)、博时产业债纯债债券型证券投
资基金(2016年 5月 25日-2017年 5月
31日)、博时安荣 18个月定期开放债券
型证券投资基金(2015年 11月 24日-
2017年 6月 15日)、博时聚享纯债债券
型证券投资基金(2016年 12月 19日-
2017年 10月 27日)、博时安仁一年定
期开放债券型证券投资基金(2016年
6月 24日-2017年 11月 8日)、博时裕
鹏纯债债券型证券投资基金(2016年
12月 22日-2017年 12月 29日)、博时
安润 18个月定期开放债券型证券投资
基金(2016年 5月 20日-2018年 1月
12日)、博时安恒 18个月定期开放债券
型证券投资基金(2016年 9月 22日-
2018年 4月 2日)、博时安丰 18个月定
期开放债券型证券投资基金（LOF）
(2013年 8月 22日-2018年 6月 21日)
的基金经理、固定收益总部现金管理组
投资副总监、博时现金宝货币市场基金
(2014年 9月 18日-2019年 2月 25日)
、博时外服货币市场基金(2015年 6月
19日-2019年 2月 25日)、博时合利货
币市场基金(2016年 8月 3日-2019年
2月 25日)、博时合鑫货币市场基金
(2016年 10月 12日-2019年 2月 25日)
、博时合晶货币市场基金(2017年 8月
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2日-2019年 2月 25日)、博时兴盛货币
市场基金(2017年 12月 29日-2019年
2月 25日)、博时月月盈短期理财债券
型证券投资基金(2014年 9月 22日-
2019年 3月 4日)、博时裕创纯债债券
型证券投资基金(2016年 5月 13日-
2019年 3月 4日)、博时裕盛纯债债券
型证券投资基金(2016年 5月 20日-
2019年 3月 4日)、博时丰庆纯债债券
型证券投资基金(2017年 8月 23日-
2019年 3月 4日)、博时安弘一年定期
开放债券型证券投资基金(2016年
11月 15日-2019年 11月 12日)的基金
经理。现任固定收益总部现金管理组负
责人兼博时现金收益证券投资基金
(2015年 5月 22日—至今)、博时合惠
货币市场基金(2017年 5月 31日—至今)
、博时安弘一年定期开放债券型发起式
证券投资基金(2019年 11月 12日—至
今)、博时裕安纯债一年定期开放债券
型发起式证券投资基金(2020年 5月
8日—至今)、博时安仁一年定期开放债
券型发起式证券投资基金(2020年 9月
9日—至今)、博时月月享 30天持有期
短债债券型发起式证券投资基金
(2021年 5月 12日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年二季度债券市场利率震荡下行，十年国开债由季初的 3.57%下降到季末的 3.49%，二季度货币
政策，“稳字当头、保持定力”，再加上二季度利率债供给节奏较慢，流动性总体宽松，资金利率围绕
OMO利率波动。同时二季度经济修复和 PPI价格高企并未超预期，债券市场利率明显下行，尤其是中短
期信用债。在降低宏观杠杆率的政策导向下，紧信用是大势所趋。“宽货币+紧信用”的格局或将延续，但
鉴于进一步紧信用的空间有限，我们预计收益率进一步下行的空间有限，但上行空间亦不大，三季度市场
依然维持震荡的格局。策略顺势而为，做相对竞争策略，保持中等久期中等杠杆的操作，同时精选信用债，
提高组合信用持仓等级。在市场震荡的判断下，可采取反向博弈，适当参与利率交易。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0057元，份额累计净值为 1.1653元，本基金
C类基金份额净值为 1.0009元，份额累计净值为 1.1444元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率
为 0.81%，本基金 C类基金份额净值增长率为 0.71%，同期业绩基准增长率为 1.15%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 793,938,500.00 97.70
其中：债券 793,938,500.00 97.70
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,361,715.89 0.66
8 其他各项资产 13,364,235.95 1.64
9 合计 812,664,451.84 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,234,000.00 11.74
其中：政策性金融债 60,234,000.00 11.74
4 企业债券 207,814,000.00 40.51
5 企业短期融资券 145,505,000.00 28.36
6 中期票据 283,255,500.00 55.22
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 97,130,000.00 18.93
9 其他 - -
10 合计 793,938,500.00 154.77
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 112109146 21浦发银行 CD146 500,000 48,570,000.00 9.47
2 112103017 21农业银行 CD017 500,000 48,560,000.00 9.47
3 112797 18圆纾 01 400,000 40,200,000.00 7.84
4 200312 20进出 12 300,000 30,120,000.00 5.87
5 210312 21进出 12 300,000 30,114,000.00 5.87
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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8
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21浦发银行 CD146(112109146)、21农业银行
CD017(112103017)、20进出 12(200312)、21进出 12(210312)的发行主体外，没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 4月 30日，因存在 2016年 5月至 2019年 1月未按规定开展代销业务的
违规行为，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司处以罚款的公
开处罚。
主要违规事实：2021年 1月 19日，因存在 1、发生重要信息系统突发事件未报告 2、制卡数据违
规明文留存 3、生产网络、分行无线互联网络保护不当 4、数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险
5、网络信息系统存在较多漏洞 6、互联网门户网站泄露敏感信息等违规行为，中国银行保险监督管理
委员会对中国农业银行股份有限公司处以罚款的处罚。
主要违规事实：2021年 4月 22日，因存在贷款“三查”不到位的违规行为， 中国银行保险监督管
理委员会海南监管局对 中国进出口银行海南省分行处以罚款的处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,393.66
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,356,842.29
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,364,235.95
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5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时安弘一年定开债发起式A 博时安弘一年定开债发起式C
本报告期期初基金份额总额 510,014,773.05 61,661.46
报告期期间基金总申购份额 - -
减：报告期期间基金总赎回份额 - -
报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 510,014,773.05 61,661.46
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 博时安弘一年定开债发起式A 博时安弘一年定开债发起式C
报告期期初管理人持有的本基金
份额
8,834,702.71 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金
份额
8,834,702.71 -
报告期期末持有的本基金份额占
基金总份额比例（%）
1.73 -
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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项目 持有份额总数
持有份额占基
金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固
有资金
8,834,702.71 1.73% 8,834,702.71 1.73% 3年
基金管理人高
级管理人员
- - - - -
基金经理等人
员
- - - - -
基金管理人股
东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 8,834,702.71 1.73% 8,834,702.71 1.73% -
§9影响投资者决策的其他重要信息
9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构 1
2021-04-
01~2021-06-30
500,071,666.81 - - 500,071,666.81 98.04%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金
经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，
申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短
期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有人
可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持
有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进
行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本
基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者某
些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人可拒
绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2021年第 2季度报告
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9.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，
管理资产总规模逾 15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民
币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§10备查文件目录
10.1备查文件目录
10.1.1中国证券监督管理委员会批准博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金设立的文件
10.1.2《博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
10.1.3《博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》
10.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.1.5博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金各年度审计报告正本
10.1.6报告期内博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
10.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日
