上证超级大盘交易型开放式指数证券投资
基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十一日
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
1
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 7月 19日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时上证超大盘 ETF
场内简称 证券简称：超大 ETF，扩位证券简称：超大盘 ETF
基金主代码 510020
交易代码 510020
基金运作方式 交易型开放式指数基金
基金合同生效日 2009年 12月 29日
报告期末基金份额总额 36,548,002.00份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的
调整。但因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金跟踪标
的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值
的 90%。在法律法规允许的情况下，基金管理人在履行相应程序后可以使用
相关金融衍生工具，以更好地实现基金的投资目标。但基金管理人使用相关
金融衍生工具必须是以提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差等为目
的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。本基金将根据本基金的
投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行
存托凭证的投资。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证超级大盘指数。该指数属于价格
指数。
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风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与
货币市场基金，属于高风险高收益的开放式基金。本基金为被动式投资的股
票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证超级大盘指数，其风险收
益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
1.本期已实现收益 5,664,757.21
2.本期利润 -2,530,957.07
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0683
4.期末基金资产净值 133,666,978.23
5.期末基金份额净值 3.6573
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.81% 0.96% -3.09% 0.98% 1.28% -0.02%
过去六个月 -2.95% 1.17% -4.01% 1.20% 1.06% -0.03%
过去一年 22.23% 1.23% 17.73% 1.25% 4.50% -0.02%
过去三年 48.18% 1.25% 28.82% 1.29% 19.36% -0.04%
过去五年 81.70% 1.10% 49.50% 1.13% 32.20% -0.03%
自基金合同生
效起至今
34.89% 1.41% 3.01% 1.42% 31.88% -0.01%
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
尹浩 基金经理 2019-10-11 - 8.9
尹浩先生，硕士。2012年
起先后在华宝证券、国金证
券工作。2015年加入博时
基金管理有限公司。历任高
级研究员、高级研究员兼基
金经理助理。现任上证超级
大盘交易型开放式指数证券
投资基金(2019年 10月
11日—至今)、博时上证超
级大盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金
(2019年 10月 11日—至今)
、博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金联接基金
(2019年 10月 11日—至今)
、博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金(2019年
10月 11日—至今)、博时中
证 5G产业 50交易型开放
式指数证券投资基金
(2020年 3月 27日—至今)
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、博时中证新能源汽车交易
型开放式指数证券投资基金
(2020年 12月 10日—至今)
、博时中证智能消费主题交
易型开放式指数证券投资基
金(2020年 12月 30日—至
今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 13次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2021年第二季度，海外主要市场指数多数上涨，标普 500上涨 8.17%，纳斯达克上涨 9.49%，英国富
时 100上涨 4.82%，法国 CAC40上涨 7.26%，德国 DAX指数上涨 3.48%，香港恒生指数上涨 1.58%，而
日经 225则回调 1.33%。国内 A股方面中小盘指数表现较强，特别是科技属性指数表现抢眼。汇率方面，
人民币继续升值，相对于美元，人民币升值 1.46%。债券市场方面，10年期国债收益率下行 11个 BP，
6月底收益率为 3.078%，美国债 10年期收益率下行 29个 BP，月底收益率为 1.450%，全球流动性相对于
一季度有明显改善。行情方面，2021年第二季度，主流指数多数上涨，仅偏大盘的上证 50下跌，跌幅为
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1.15%、而沪深 300指数下跌 3.48%，偏小盘的中证 500上涨 8.86%，中证 1000上涨 12.56%，偏科技的指
数的创业板指大涨 26.05%，科创 50上涨 27.23%。行业方面，中信一级行业中表现居前的是电力设备及新
能源、电子、综合、汽车、基础化工，涨幅分别为 31.38%、23.77%、22.87%、22.64%、21.39%，跌幅较
为靠前的行业是农林牧渔、房地产、家电、消费者服务、非银行金融，跌幅分别为 8.48%、7.59%、
7.22%、5.84%、5.64%。
展望 2021年三季度，宏观上，全球经济从分化明显的 K型复苏将逐渐走向更加均衡和全面的复苏，
经济基本面整体保持一定韧性，国内经济也将进一步走向均衡化，出口和地产高位逐渐温和放缓，受益于
疫情相关的出口产品景气高位逐渐回落，服务业和大众消费稳健复苏。通胀方面，受益于全球需求复苏，
PPI同比仍维持较高水平。猪肉价格产能出清较缓，缺乏趋势反转的基础，CPI整体仍在较低水平。流动
性上，流动性或边际收敛但整体仍充裕。市场情绪上，交易量持续处于高位，短期市场情绪较为乐观，但
结构分化明显。预计 A股上市公司中报和三季报继续保持较高增长, 但市场反弹后，整体估值偏高，个股
机会相对减少。国内外宏观流动性整体仍充裕，存在边际收敛的可能，市场将保持区间震荡。A股仓位建
议保持中性，风格整体偏向盈利景气较高的创业板、科创板行业，中小盘。重点关注具备长期趋势和短期
盈利支撑的高端制造业。周期行业高点已过，利用市场波动时点，将周期仓位向高端制造业切换。
在投资策略上，本基金作为一只被动的指数基金，我们会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指
数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长，希望通过本基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 06月 30日，本基金基金份额净值为 3.6573元，份额累计净值为 1.3489元。报告期内，
本基金基金份额净值增长率为-1.81%，同期业绩基准增长率-3.09%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 129,971,958.93 97.10
其中：股票 129,971,958.93 97.10
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2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,875,055.13 2.90
8 其他各项资产 3,582.86 0.00
9 合计 133,850,596.92 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,310,398.04 4.72
C 制造业 66,798,577.14 49.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,662.00 0.00
E 建筑业 6,270,974.64 4.69
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.01
J 金融业 37,362,165.71 27.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 6,182,060.00 4.62
M 科学研究和技术服务业 7,030,891.00 5.26
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 129,971,958.93 97.24
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 601012 隆基股份 97,840 8,692,105.60 6.50
2 600745 闻泰科技 74,900 7,257,810.00 5.43
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3 600104 上汽集团 326,789 7,179,554.33 5.37
4 603259 药明康德 44,900 7,030,891.00 5.26
5 601398 工商银行 1,268,200 6,556,594.00 4.91
6 600887 伊利股份 177,839 6,549,810.37 4.90
7 601138 工业富联 525,000 6,515,250.00 4.87
8 600276 恒瑞医药 95,662 6,502,146.14 4.86
9 600031 三一重工 217,600 6,325,632.00 4.73
10 600028 中国石化 1,447,339 6,310,398.04 4.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除工商银行(601398)的发行主体外，没有出现被监
管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2020年 12月 25日，因存在 1、未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件
信息确认报告 2、关键岗位未进行实质性轮岗 3、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏
洞 4、为同业投资业务提供隐性担保 5、理财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益等违规行为，
中国银行保险监督管理委员会对中国工商银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，
结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,249.38
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 333.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,582.86
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 37,448,002.00
报告期期间基金总申购份额 1,100,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额 2,000,000.00
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 36,548,002.00
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者
类别
序号
持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
博时上
证超级
大盘交
易型开
放式指
数证券
投资基
金联接
基金
1
2021-04-
01~2021-06-
30
28,695,999.00 - 300,000.00 28,395,999.00 77.70%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人
选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风
险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。
基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部
确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有
可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
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在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者
终止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使
命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 6月 30日，博时基金公司共管理 276只公募
基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，
管理资产总规模逾 15482亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4383亿元人民
币，累计分红逾 1465亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金设立的文件
9.1.2《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
9.1.3《上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
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