华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第2季度报告查看PDF公告
华宝上证 180价值交易型开放式指数证券
投资基金联接基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
华宝上证 180价值 ETF联接 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 19日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称
华宝上证 180价值 ETF联接
基金主代码
240016
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年 4月 23日
报告期末基金份额总额
36,944,787.40份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金为目标 ETF的联接基金，主要通过投资于目标 ETF以达到投资
目标。当本基金申购赎回和买卖目标 ETF，或基金自身的申购赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整
和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在 10个交易
日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩
比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超
过 4%。
业绩比较基准
95%×上证 180价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。
风险收益特征
本基金为 ETF联接基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债
券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪
标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票
市场水平大致相近的产品。
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基金管理人
华宝基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称
上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
510030
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2010年 4月 23日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2010年 5月 28日
基金管理人名称
华宝基金管理有限公司
基金托管人名称
中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
投资策略
本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指
数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成
份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导
致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判
断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股
或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受
限度之内，尽量缩小跟踪误差。
业绩比较基准
上证 180价值指数
风险收益特征
本基金为股票基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基
金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪标的指数，
属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致
相近的产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
1.本期已实现收益
-123,127.31
2.本期利润
-1,149,231.70
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0301
4.期末基金资产净值
82,382,677.75
5.期末基金份额净值
2.230
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注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③
②－④
过去三个月 -1.33% 0.76% -4.75%
0.79% 3.42% -0.03%
过去六个月 3.87% 0.97% -0.28%
1.00% 4.15% -0.03%
过去一年 24.37% 1.10% 11.84%
1.14% 12.53% -0.04%
过去三年 39.72% 1.12% 8.70%
1.15% 31.02% -0.03%
过去五年 75.04% 1.00% 27.62%
1.02% 47.42% -0.02%
自基金合同
生效起至今
129.14% 1.30% 40.94%
1.34% 88.20% -0.04%
注：1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如
非交易日）。
2、本基金业绩比较基准为：95%×上证 180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：按照基金合同的约定，自基金成立日期的 3个月内达到规定的资产组合，截至 2010年 7月底，
本基金已达到合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
丰晨成
本基金基
金经理
2015年 11月
13日
- 11年
硕士。2009年加入华宝基金管理有限公
司，先后担任助理产品经理、数量分析师、
投资经理助理、投资经理等职务。2015
年 11月起任上证 180价值交易型开放式
指数证券投资基金、华宝上证 180价值交
易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金经理。2016年 8月起任华宝中证全
指证券公司交易型开放式指数证券投资
基金基金经理。2018年 4月至 2021年 1
月任华宝中证 500指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2018年 6月起任
华宝中证全指证券公司交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金。2018
年 8月至 2020年 11月任华宝中证 1000
指数分级证券投资基金基金经理。2020
年11月起任华宝中证1000指数证券投资
基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
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2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基
金法》及其各项实施细则、《华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合
同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度，成长风格明显强于价值风格，创业板指涨幅明显超过沪深 300指数。ETF跟
踪的 180价值指数在 4、5月振荡，6月伴随银行股的调整而有所回落。180价值指数在本报告期
的表现较之于上证 180指数、沪深 300指数、创业板指数等市场宽基指数要偏弱。由于价值 ETF
参与新股带来的贡献，本报告期基金的表现明显好于业绩比较基准。
4.5 报告期内基金的业绩表现
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本报告期基金份额净值增长率为-1.33%，业绩比较基准收益率为-4.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2 基金投资
78,044,297.55 93.97
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
4,797,145.74 5.78
8 其他资产
212,734.54 0.26
9 合计
83,054,177.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有境内股票投资。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股
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票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
1 价值 ETF 指数基金
交易型开放
式
华宝基金
管理有限
公司
78,044,297.55 94.73
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。
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5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1
180价值 ETF联接基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的渝农商行（601077）的发
行人重庆农村商业银行股份有限公司于 2020 年 09 月 10 日公告，因公司存在以下违规行为：1.
未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；2.个别关联企业未落实统一授信要求；3.
违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；4.对同业业务风险管理审查不到位、资金投向监测
管控措施不足、导致同业投资资金用途违规；5.部分理财资金、自有资金相互混用；于 2020 年
09月 02日收到中国银行保险监督管理委员会重庆监管局共计罚款人民币 180万元的处罚。
180价值 ETF联接基金截至 2021年 6月 30日持仓前十名证券中的江西铜业（600362）的发
行人江西铜业股份有限公司因存在以下违规行为：一、公司董事会秘书长期空缺；二、公司存在
上市公司所属工作人员长期从事控股股东的行政、人事工作等情形；三、公司内幕信息知情人登
记管理不规范，存在个别重大事项未进行内幕信息知情人登记、未制作重大事项进程备忘录、内
幕信息知情人登记表中要件信息缺失等情形；于 2020年 11月 11日收到中国证券监督管理委员会
江西监管局采取责令改正的监管措施。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金
投资的前十名证券的其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。
5.12.2
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基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,167.92
2
应收证券清算款
176,868.94
3
应收股利
-
4
应收利息
520.06
5
应收申购款
33,177.62
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
212,734.54
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
38,658,303.47
报告期期间基金总申购份额
2,477,620.94
减：报告期期间基金总赎回份额
4,191,137.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
36,944,787.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
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报告期期初管理人持有的本
基金份额
2,604,909.57
报告期期间买入/申购总份
额
0.00
报告期期间卖出/赎回总份
额
0.00
报告期期末管理人持有的本
基金份额
2,604,909.57
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例（%）
7.05
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件；
华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同；
华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书；
华宝上证 180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议；
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
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9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。
华宝基金管理有限公司
2021年 7月 21日
