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华宝科技先锋混合A(006227)

华宝科技先锋混合型证券投资基金2021年第2季度报告










华宝科技先锋混合型证券投资基金 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日
































基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 2页 共 14页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。 §2 基金产品概况


基金简称


华宝科技先锋混合


基金主代码


006227 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2019年 2月 13日 报告期末基金份额总额


37,040,412.34份


投资目标


本基金重点投资于电子、计算机、通信、生物科技、金 融科技等科技相关领域股票,精选具备较高流动性和市 值代表性、具有核心成长能力的优质公司。在严格控制 风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金所指的科技先锋主题股票主要为科技板块中具有 良好市值代表性且具备核心成长能力的优质公司。本基 金主要从规模大、市场占有率高的科技板块上市公司 中,通过盈利成长性指标和估值指标进行筛选,去除业 绩成长能力较差、估值偏高的股票,并综合考虑公司的 研发投入和技术实力,形成股票池。本基金将采取“自 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 3页 共 14页


下而上”的投资策略,深入分析企业的基本面和发展前 景。结合定性分析和定量分析,综合判断符合上述主题 定义公司的投资价值,构建投资组合。 业绩比较基准


中证 TMT产业主题指数收益率×70%+人民币银行活期 存款利率(税后)×30%。 风险收益特征


本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期 风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、 货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标 的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人


华宝基金管理有限公司 基金托管人


中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


下属分级基金的交易代码


006227


010842


报告期末下属分级基金的份额总额


34,622,224.70份


2,418,187.64份


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)


华宝科技先锋混合 A 华宝科技先锋混合 C 1.本期已实现收益


5,122,664.16 454,191.70 2.本期利润


14,300,043.05 1,223,941.18 3.加权平均基金份额本期利润


0.3460 0.3257 4.期末基金资产净值


76,576,799.72 5,338,369.30 5.期末基金份额净值


2.2118 2.2076 注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 4页 共 14页


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


华宝科技先锋混合 A


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 20.30%


1.46%


8.15%


0.82%


12.15%


0.64%


过去六个月 11.70%


1.83%


2.35%


0.93%


9.35%


0.90%


过去一年 34.83%


1.79%


0.49%


1.06%


34.34%


0.73%


过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 121.18%


1.75%


46.31%


1.31%


74.87%


0.44%


华宝科技先锋混合 C


阶段


净值增长率①


净值增长率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 20.18%


1.46%


8.15%


0.82%


12.03%


0.64%


过去六个月 11.48%


1.83%


2.35%


0.93%


9.13%


0.90%


过去一年 - - -


- - - 过去三年 - - -


- - - 过去五年 - - -


- - - 自基金合同 生效起至今 25.23%


1.74%


1.27%


0.92%


23.96%


0.82%


注:1、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如 非交易日)。


2、本基金业绩比较基准为:中证 TMT产业主题指数收益率*70%+人民币银行活期存款利率(税 后)*30%。


3、本基金成立于 2019年 2月 13日


华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 5页 共 14页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定,截至 2019年 8月 13日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。


3.3 其他指标 无 §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 6页 共 14页


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


徐林明 本基金基 金经理、 量化投资 部总经 理、量化 投资总 监、董事 总经理 2019年 2月 13 日 - 18年 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经(上海) 有限公司、中原证券从事金融工程研究工 作。2005年 8月加入华宝基金管理有限 公司,先后担任金融工程部数量分析师、 金融工程部副总经理、投资副总监、量化 投资部总经理等职务。现任量化投资部总 经理、量化投资总监、董事总经理。2009 年 9月至 2015年 11月任华宝中证 100 指数型证券投资基金基金经理。2010年 4 月至 2015年 11月任上证 180价值交易型 开放式指数证券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联 接基金基金经理。2014年 9月起任华宝 量化对冲策略混合型发起式证券投资基 金基金经理。2015年 4月至 2020年 2月 任华宝事件驱动混合型证券投资基金基 金经理。2016年 12月起任华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金经 理。2019年 2月起任华宝科技先锋混合 型证券投资基金基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。


2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规 定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风 险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 7页 共 14页


资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股 票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。


本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021年二季度,全球经济复苏态势延续,外需数据持续向好。国内工业生产保持高位,制造 业投资及消费逐月回升,经济基本面保持良好的景气度和韧性。与此同时,大宗商品价格走高带 动主要经济体通胀抬升,但国内及海外货币政策均暂未释放明显的收紧信号。市场从一季度的大 幅回撤和剧烈风格切换中逐步修复,景气度的持续和相对温和的货币政策姿态是二季度权益资产 表现的重要因素,风险偏好阶段性上行,促使成长风格强于价值风格,结构性行情延续。从中微 观来看,成长股票中受益于“碳中和”方向的新能源、新能源汽车以及景气度确定性高增的半导 体、国产替代元件、物联网等板块表现较强,而传媒、通信、计算机硬件等行业表现相对偏弱。 随着科技核心赛道估值中枢的抬升,二季度市值风格的分化趋于均衡,部分细分板块向次一线龙 头寻求性价比,而长期而言核心龙头科技公司的稳定性和配置价值仍然值得关注,业绩的弹性和 确定性在当期风险偏好上行的环境下占据了重要的地位。


本基金在二季度的组合管理中依旧恪守投资边界,在包括半导体、电子、信息技术、生物科 技、新能源、新能源汽车等在内的科技创新赛道中寻求高质量、高代表性的龙头公司,延续了风 格的明确性和策略原则的一致性。基金在投资中综合考虑上市公司的估值水平、盈利质量、成长 能力、研发投入和科技含量,从中优选市占率高和代表性强、短期和中长期成长能力兼备、盈利 稳定、同时估值相对合理的股票构建投资组合,以期具备对科技板块良好的表征能力。报告期内, 基金策略的稳定性保障了其取得相对业绩比较基准更优的收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期基金份额 A净值增长率为 20.30%;本报告期基金份额 C净值增长率为 20.18%;同期 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 8页 共 14页


业绩比较基准收益率为 8.15%。


4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


权益投资


77,519,553.11 92.18


其中:股票


77,519,553.11 92.18 2 基金投资


- - 3


固定收益投资


87,300.00 0.10


其中:债券


87,300.00 0.10











资产支持证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品投资


- - 6


买入返售金融资产


- -


其中:买断式回购的买入返售金融资 产


- - 7


银行存款和结算备付金合计


5,815,757.17 6.92 8 其他资产


669,915.66 0.80 9 合计


84,092,525.94 100.00 注:通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,333,888.68元,占基金资产净值的比例为 5.29%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


代码


行业类别


公允价值(元)


占基金资产净值比 例(%)


A


农、林、牧、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


61,477,135.06 75.05 D


电力、热力、燃气及水生产和供应 业


4,662.00 0.01 E


建筑业


11,014.44 0.01 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 9页 共 14页


F


批发和零售业


56,998.85 0.07 G


交通运输、仓储和邮政业


- - H


住宿和餐饮业


- - I


信息传输、软件和信息技术服务业


4,750,444.83 5.80 J


金融业


1,034,291.46 1.26 K


房地产业


- - L


租赁和商务服务业


- - M


科学研究和技术服务业


4,176,043.60 5.10 N


水利、环境和公共设施管理业


32,024.19 0.04 O


居民服务、修理和其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会工作


1,643,050.00 2.01 R


文化、体育和娱乐业


- - S


综合


- -


合计


73,185,664.43 89.34 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


行业类别


公允价值(人民币)


占基金资产净值比例(%)


能源 - - 原材料 - - 工业 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 - - 信息技术 3,507,799.66 4.28 通信服务 826,089.02 1.01 公用事业 - - 房地产 - - 合计


4,333,888.68 5.29 注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值(元)


占基金资产净值比例 (%)


1 002415 海康威视 114,600 7,391,700.00 9.02 2 300782 卓胜微 8,460 4,547,250.00 5.55 3 002049 紫光国微 28,800 4,440,672.00 5.42 4 300750 宁德时代 6,600 3,529,680.00 4.31 5 002594 比亚迪 13,500 3,388,500.00 4.14 6 002475 立讯精密 58,417 2,687,182.00 3.28 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 10页 共 14页


7 002241 歌尔股份 62,700 2,679,798.00 3.27 8 002821 凯莱英 7,000 2,608,200.00 3.18 9 300759 康龙化成 12,000 2,603,880.00 3.18 10 002129 中环股份 66,000 2,547,600.00 3.11 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号


债券品种


公允价值(元)


占基金资产净值 比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


- -


其中:政策性金融债


- - 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


- - 6


中期票据


- - 7


可转债(可交换债)


87,300.00 0.11 8


同业存单


- - 9 其他


- - 10 合计


87,300.00 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值(元)


占基金资产 净值比例(%)


1 127038 国微转债 873 87,300.00 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


本基金本报告期末未持有权证。 华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 11页 共 14页


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细


本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1


基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 5.11.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号


名称


金额(元)


华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 12页 共 14页


1


存出保证金


23,919.93 2


应收证券清算款


222,332.54 3


应收股利


- 4


应收利息


683.60 5


应收申购款


422,979.59 6


其他应收款


- 7 待摊费用 - 8 其他


- 9 合计


669,915.66 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


华宝科技先锋混合 A


华宝科技先锋混合 C


报告期期初基金份额总额


47,228,777.93 3,253,167.49 报告期期间基金总申购份额


6,952,345.68 4,177,749.43 减:报告期期间基金总赎回份额


19,558,898.91 5,012,729.28 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列)


- - 报告期期末基金份额总额


34,622,224.70 2,418,187.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 13页 共 14页


本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息





§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


中国证监会批准基金设立的文件;


华宝科技先锋混合型证券投资基金基金合同;


华宝科技先锋混合型证券投资基金招募说明书;


华宝科技先锋混合型证券投资基金托管协议;


基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;


基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;


基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点


以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。 9.3 查阅方式


投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。


华宝科技先锋混合 2021年第 2季度报告 第 14页 共 14页





华宝基金管理有限公司 2021年 7月 21日