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中金金元A(006570)

中金金元债券型证券投资基金2021年第2季度报告查看PDF公告




中金金元债券型证券投资基金 2021年第 2季度报告 2021年 6月 30日 基金管理人:中金基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 中金金元 2021年第 2季度报告 第 2 页 共 14 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 7月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 4月 1日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中金金元 基金主代码 006570 交易代码 006570 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 11月 8日 报告期末基金份额总额 7,785,185,091.70份 投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积 极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健 的增值。 投资策略 (一)资产配置策略,基于对宏观经济运行状况、 货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观 基本面研究,结合对各大类资产的预期收益率、 波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比 例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比 例并进行调整。(二)普通债券投资策略,具体 包括债券类属配置策略、期限结构配置策略、利 率策略、信用债券投资策略、骑乘策略、息差策 略。(三)中小企业私募债投资策略,将机构评 级与内部评级相结合,着重通过发行方的财务状 况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争 力等方面判断其在期限内的偿付能力,尽可能对 发行人进行充分详尽地调研和分析。(四)可转 换债券投资策略,对可转债所对应的基础股票进 行分析和研究,从行业选择和个券选择两方面进 中金金元 2021年第 2季度报告 第 3 页 共 14 页


行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行 业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转债 投资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的 个券进行投资。(五)可交换债券投资策略,对 可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资 价值的可交换债券进行投资,积极参与可交换债 券新券的申购。(六)资产支持证券投资策略, 通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产 池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资 产池未来现金流变化,制定周密的投资策略。 (七)国债期货投资策略以套期保值为目的,结 合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等 情况,通过多头或空头套期保值等策略进行套期 保值操作,获取超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于 混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中金金元 A 中金金元 C 下属分级基金的交易代码 006570 006571 报告期末下属分级基金的份额总额 7,785,141,363.24份 43,728.46份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2021年 4月 1日 - 2021年 6月 30日 ) 中金金元 A 中金金元 C 1.本期已实现收益 70,924,027.75 1,014.55 2.本期利润 111,470,900.59 1,398.96 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0127 4.期末基金资产净值 7,841,280,329.76 44,396.20 5.期末基金份额净值 1.0072 1.0153 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 中金金元 2021年第 2季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金金元 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.43% 0.03% 0.45% 0.03% 0.98% 0.00% 过去六个 月 2.48% 0.03% 0.65% 0.04% 1.83% -0.01% 过去一年 3.36% 0.05% -0.20% 0.06% 3.56% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 8.66% 0.08% 3.16% 0.07% 5.50% 0.01% 中金金元 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.40% 0.03% 0.45% 0.03% 0.95% 0.00% 过去六个 月 2.42% 0.03% 0.65% 0.04% 1.77% -0.01% 过去一年 3.26% 0.05% -0.20% 0.06% 3.46% -0.01% 自基金合 同生效起 至今 9.46% 0.08% 3.16% 0.07% 6.30% 0.01%


中金金元 2021年第 2季度报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中金金元 2021年第 2季度报告 第 6 页 共 14 页


§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 董珊珊 本基金 基金经 理 2019 年 2 月 18日 - 15年 董珊珊女士,工商管理硕 士。历任中国人寿资产管理 有限公司固定收益部研究 员、投资经理助理、投资经 理。现任中金基金管理有限 公司固定收益部基金经理。 闫雯雯 本基金 的基金 经理 2021 年 1 月 25日 - 12年 闫雯雯女士,管理学硕士。 曾任泰康资产管理有限公 司国际投资部、信用评估部 研究员。现任中金基金管理 有限公司固定收益部基金 经理。 注:1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 中金金元 2021年第 2季度报告 第 7 页 共 14 页


2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期,本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情形。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他法律法规,本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益,没有损害基金份额持有人利益行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合,严格执行证监会《证券投资基金管理公 司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,规范投资、研究和交易等各相关流程,通 过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输 送。 本报告期内,本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未超过该证券当日成交量的 5%。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年二季度我国经济延续平稳复苏态势,增长动能呈现边际放缓迹象。基本面上,4-6月 官方 PMI指数均位于荣枯线上方但小幅下降,投资需求触顶回落,居民消费有所恢复,出口强度 有所下降。金融数据方面,社融增速回落。通胀方面, 4月以来大宗商品价格快速上涨且波动加 大,5月 PPI同比上涨 9%,创近 13年新高,但对 CPI传导有限。货币政策方面,央行保持流动性 中金金元 2021年第 2季度报告 第 8 页 共 14 页


合理充裕, 3月以来连续 80个工作日保持每日 100亿元逆回购操作,6月末每日加量至 300亿元, 向市场释放流动性平稳信号;同时受地方债供给压力小、非银杠杆偏低和央行资产负债表有所扩 张等因素影响,资金面超预期宽松,回购利率 DR007仍围绕在政策利率 2.2%附近小幅波动。信用 债方面,一级发行政策收紧,市场风险偏好略有修复但仍处于偏低水平,供需错配下出现结构性 资产荒。整体而言,虽然基本面持续修复、市场对通胀预期有所担忧,但由于资金面持续超预期 宽松、市场配置力量强劲,带动债券市场收益率震荡下行。二季度,中债-新综合财富(总值)指 数上涨 1.23%。 本报告期内,本基金操作策略上仍然以利率债和高等级信用债为主,维持中性久期,根据市 场及组合规模变化做相应的调整,力争为组合带来相对确定和稳定的投资回报。此外,组合还适 时进行利率债波段操作以增强收益。


4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中金金元 A基金份额净值为 1.0072元,本报告期基金份额净值增长率为 1.43%;截至本报告期末中金金元 C基金份额净值为 1.0153元,本报告期基金份额净值增长率为 1.40%;同期业绩比较基准收益率为 0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


8,298,469,900.00 98.47 其中:债券


7,683,330,500.00 91.17 资产支持证券 615,139,400.00 7.30 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产


18,000,129.00 0.21 中金金元 2021年第 2季度报告 第 9 页 共 14 页


其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计


636,225.53 0.01 8 其他资产


110,066,794.57 1.31 9 合计





8,427,173,049.10





100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


本基金本报告期末未持有股票资产。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


本基金本报告期末未持有股票资产。





5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,068,762,500.00 51.89 其中:政策性金融债 2,181,510,500.00 27.82 4 企业债券 771,306,000.00 9.84 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 2,746,272,000.00 35.02 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 96,990,000.00 1.24 9 其他 - - 10 合计 7,683,330,500.00 97.99 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 140211 14国开 11 6,900,000 738,576,000.00 9.42 2 2028029 20交通银行 01 4,000,000 402,480,000.00 5.13 3 2120025 21杭州银行小微债 01 3,000,000 302,310,000.00 3.86 中金金元 2021年第 2季度报告 第 10 页 共 14 页


4 190305 19进出 05 2,500,000 251,700,000.00 3.21 5 190409 19农发 09 2,500,000 251,225,000.00 3.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净 值比例(%) 1 2189198 21杭盈 2A2 1,500,000 137,025,000.00 1.75 2 2189200 21邮元家和 2优先_bc 1,600,000 131,472,000.00 1.68 3 2189185 21海元 1优先 1,300,000 118,261,000.00 1.51 4 159889 东花 07A1 900,000 90,144,000.00 1.15 5 139944 蚁信 09A 720,000 72,410,400.00 0.92 6 2189166 21建元 6A2_bc 500,000 45,815,000.00 0.58 7 1989482 19上和 4B 200,000 20,012,000.00 0.26 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,除国家开发银行(14国开 11、18国开 10)、 中金金元 2021年第 2季度报告 第 11 页 共 14 页


中国民生银行股份有限公司(20民生银行二级)、交通银行股份有限公司(20交通银行 01)、杭 州银行股份有限公司(21杭州银行小微债 01、21杭盈 2A2)外,本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2020年 12月 25日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕 67号),对国家开发银行为违规的政府购买服务项目提供融资,项目资本金管理不到位、棚改贷 款项目存在资本金违规抽回情况等违法违规事实进行处罚。 2020年 9月 4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书(银保监罚决字〔2020〕 43)号,对中国民生银行股份有限公司违反宏观调控政策,违规为房地产企业缴纳土地出让金提 供融资、为“四证”不全的房地产项目提供融资等违法违规事实进行处罚。 2021年 1月 15日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局发布行政处罚决定书(沪银保 监罚决字〔2021〕10号),对交通银行股份有限公司代理销售业务管理严重违反审慎经营规则的 违法违规事实进行处罚。 2021年 5月 24日,中国银行保险监督管理委员会浙江监管局发布行政处罚决定书(浙银保 监罚决字〔2021〕25号),对杭州银行股份有限公司房地产项目融资业务不审慎,流动资金贷款 管理不审慎,资金被挪用于支付土地出让金等违法违规事实进行处罚。2021年 1月 19日,中国 人民银行杭州市中心支行发布行政处罚决定书(杭银处罚字〔2021〕6号),对杭州银行股份有限 公司经收的海关税款存在延压情况、零余额账户退库资金存在被占压情况等违法违规事实进行处 罚。 本管理人认为上述事项对国开行、民生银行、交通银行、杭州银行的经营不会产生重大影响, 短期来看公司盈利体量较大,处罚金额对其净利润基本没有影响;对公司各项涉及业务的正常开 展基本没有影响。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,383.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 110,059,410.86 5 应收申购款 - 中金金元 2021年第 2季度报告 第 12 页 共 14 页


6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 110,066,794.57 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 中金金元 A 中金金元 C 报告期期初基金份额总额 7,784,673,975.39 43,678.55 报告期期间基金总申购份额 474,355.99 238,190.83 减:报告期期间基金总赎回份额 6,968.14 238,140.92 报告期期间基金拆分变动份额(份额减 少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 7,785,141,363.24 43,728.46


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 中金金元 2021年第 2季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021 年 04 月 01 日 -2021 年 06 月 30日 7,784,604,717.38 0.00 0.00 7,784,604,717.38 99.9925% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形。如遇投资 者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值 产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项的情 形;在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基 金资产规模持续低于正常运作水平,从而可能面临基金合同终止等基金合同中约定的情形。


8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金依法合规参与了基金托管人的关联方中国光大环境(集团)有限公司发行 的“21光大环境 MTN001BC”债券,具体情况请见本基金本报告期内发布的有关重大关联交易的公 告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中金金元债券型证券投资基金募集注册的文件 2、《中金金元债券型证券投资基金基金合同》 3、《中金金元债券型证券投资基金托管协议》 4、本基金申请募集注册的法律意见书 5、基金管理人业务资格批复、营业执照 中金金元 2021年第 2季度报告 第 14 页 共 14 页


6、基金托管人业务资格批复、营业执照 7、报告期内中金金元债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 8、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者 可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中金基金管理有限公司。 咨询电话:(86)010-63211122 400-868-1166 传真:(86)010-66159121 中金基金管理有限公司 2021年 7月 21日