大成中证红利指数证券投资基金
2021年第 2季度报告
2021年 6月 30日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2021年 7月 21日
大成中证红利指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 07月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称
大成中证红利指数
基金主代码
090010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年 2月 2日
报告期末基金份额总额
1,338,656,501.52份
投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，紧密
跟踪标的指数，追求指数投资偏离度和跟踪误差最小
化，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差
不超过 4%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股
组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和
成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊
情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的
方法进行调整，以实现对跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证红利指数×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金属于股票基金，风险与收益水平高于混合基金、
债券基金和货币市场基金。
基金管理人
大成基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
大成中证红利指数 A
大成中证红利指数 C
下属分级基金的交易代码
090010
007801
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报告期末下属分级基金的份额总额
1,304,916,547.80份
33,739,953.72份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2021年 4月 1日-2021年 6月 30日）
大成中证红利指数 A 大成中证红利指数 C
1.本期已实现收益
53,527,911.79 1,296,086.63
2.本期利润
204,320,630.23 4,884,128.56
3.加权平均基金份额本期利润
0.1641 0.1634
4.期末基金资产净值
2,738,673,349.06 70,563,924.28
5.期末基金份额净值
2.099 2.091
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3、根据我司《关于大成中证红利指数证券投资基金增设 C类基金份额并相应修订基金合同和托管
协议的公告》，自 2019年 8月 2日起，对大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
增设收取销售服务费的 C类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中证红利指数 A
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 8.53%
0.64%
6.42%
0.65%
2.11%
-0.01%
过去六个月 13.95%
0.83%
11.53%
0.85%
2.42%
-0.02%
过去一年 30.94%
1.01%
24.67%
1.03%
6.27%
-0.02%
过去三年 39.29%
1.11%
22.18%
1.13%
17.11%
-0.02%
过去五年 77.69%
0.97%
37.43%
1.00%
40.26%
-0.03%
自基金合同 130.11%
1.34%
62.66%
1.34%
67.45%
0.00%
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生效起至今
大成中证红利指数 C
阶段
净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 8.51%
0.64%
6.42%
0.65%
2.09%
-0.01%
过去六个月 13.83%
0.83%
11.53%
0.85%
2.30%
-0.02%
过去一年 30.77%
1.01%
24.67%
1.03%
6.10%
-0.02%
自基金合同
生效起至今
30.85%
1.04%
22.10%
1.07%
8.75%
-0.03%
注：大成中证红利 C类份额的净值增长率和业绩比较基准收益率自中途分级后并开始有份额当日
开始计算。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注：1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。2、自 2019
年 8月 2日起,大成中证红利指数证券投资基金增设收取销售服务费的 C类基金份额类别。C类的
净值增长率和业绩比较基准收益率从 2019年 8月 6日 C类开始有份额之日开始计算。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
夏高
本基金基
金经理
2014年 12月 6
日
- 10年
工学博士。2011年 1月至 2012年 5月就
职于博时基金管理有限公司，任股票投资
部投资分析员。2012年 7月加入大成基
金管理有限公司，曾担任数量与指数投资
部高级数量分析师、基金经理助理，现任
数量与指数投资部总监助理。2014年 12
月 6日起任大成中证红利指数证券投资
基金基金经理。2015年 6月 29日至 2020
年11月13日担任大成中证互联网金融指
数分级证券投资基金基金经理。2016年 2
月 3日起任大成中证 360互联网+大数据
100指数型证券投资基金基金经理。2017
年 3月 21日至 2021年 4月 27日任大成
智惠量化多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2020年 9月 18日起任
大成动态量化配置策略混合型证券投资
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基金、大成绝对收益策略混合型发起式证
券投资基金基金经理。2021年 2月 23日
起任大成沪深 300指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。2021年 4月 29日
起任大成中证全指医疗保健设备与服务
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。国籍：中国
刘淼
本基金基
金经理
2021年 6月 17
日
- 13年
工商管理硕士。2008年 4月至 2011年 5
月就职于招商基金管理有限公司，任基金
核算部基金会计。2011年 5月加入大成
基金管理有限公司，曾担任基金运营部基
金会计、股票投资部投委会秘书兼风控
员、数量与指数投资部数量分析师、深证
成长 40交易型开放式指数证券投资基
金、大成深证成长 40交易型开放式指数
联接基金、大成中证 500深市交易型开放
式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A
股质优价值 100交易型开放式指数证券
投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值
100交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理。2017年 9月 14日
起任大成中证 100交易型开放式指数证
券投资基金、中证 500沪市交易型开放式
指数证券投资基金、大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理助理。
2020年 6月 29日起任深证成长 40交易
型开放式指数证券投资基金、大成深证成
长 40交易型开放式指数联接基金、大成
中证 500深市交易型开放式指数证券投
资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100
交易型开放式指数证券投资基金、大成
MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2021年 4月 30日起任大成中证全指医疗
保健设备与服务交易型开放式指数证券
投资基金基金经理。2021年 6月 17日任
大成中证红利指数证券投资基金基金经
理。具备基金从业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来
源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一
致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统
计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向交
易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度，市场整体处于震荡小幅上涨状态。四月，A股在春节之后下跌的影响下，持
续进行震荡调整，医药、有色金属、钢铁、新能源和电子等受益于行业景气度提升的行业表现居
前。五月，在军工、计算机、证券、化工、有色金属和食品饮料等行业的带动下，A股走出单月
上涨行情，市场情绪逐步回暖。六月，市场出现较为分化的结构性行情，新能源、电子、汽车和
化工等行业涨幅可观，而保险、消费者服务、房地产、建材和食品饮料等权重行业领跌，带动 A
股进入震荡调整阶段。整体来看，在本季度，上证综指上涨 4.34%，沪深 300指数上涨 3.48%，中
证红利指数上涨 6.76%。
在本报告期内，本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合，较好地跟踪了
业绩比较基准，年化跟踪误差为 1.04%，日均跟踪偏离度为 0.04%。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中证红利指数 A的基金份额净值为 2.099元，本报告期基金份额净值增
长率为 8.53%;截至本报告期末大成中证红利指数 C的基金份额净值为 2.091元，本报告期基金份
额净值增长率为 8.51%。同期业绩比较基准收益率为 6.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,639,914,222.18 93.69
其中：股票
2,639,914,222.18 93.69
2 基金投资
- -
3
固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
171,051,651.50 6.07
8 其他资产
6,839,670.43 0.24
9 合计
2,817,805,544.11 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
269,809,764.32 9.60
C
制造业
1,253,670,820.66 44.63
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
94,074,441.32 3.35
E
建筑业
12,700,600.80 0.45
F
批发和零售业
176,846,763.33 6.30
G
交通运输、仓储和邮政业
117,623,064.66 4.19
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H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
37,121,335.28 1.32
J
金融业
263,860,711.50 9.39
K
房地产业
364,124,924.15 12.96
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
19,139,311.80 0.68
S
综合
28,538,156.00 1.02
合计
2,637,509,893.82 93.89
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
5,850.78 0.00
B
采矿业
- -
C
制造业
2,106,071.88 0.07
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
13,020.39 0.00
E
建筑业
14,356.93 0.00
F
批发和零售业
46,404.58 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
140,575.99 0.01
J
金融业
34,721.10 0.00
K
房地产业
7,772.46 0.00
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
35,554.25 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
2,404,328.36 0.09
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
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5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 000718 苏宁环球 11,767,148 97,549,656.92 3.47
2 600327 大东方 11,139,688 95,801,316.80 3.41
3 600188 兖州煤业 4,500,200 69,123,072.00 2.46
4 002756 永兴材料 938,000 55,707,820.00 1.98
5 002088 鲁阳节能 2,220,774 51,055,594.26 1.82
6 601003 柳钢股份 8,141,004 48,031,923.60 1.71
7 002516 旷达科技 8,976,700 47,576,510.00 1.69
8 600808 马钢股份 10,929,700 46,888,413.00 1.67
9 000036 华联控股 9,916,700 46,211,822.00 1.64
10 603355 莱克电气 741,600 46,149,768.00 1.64
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.02
2 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
3 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
4 688682 霍莱沃 946 98,242.10 0.00
5 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.00
5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
无。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
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明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
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内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
125,801.15
2
应收证券清算款
620,013.42
3
应收股利
-
4
应收利息
14,885.22
5
应收申购款
6,078,970.64
6
其他应收款
-
7 待摊费用 -
8 其他
-
9 合计
6,839,670.43
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 688425 铁建重工 642,589.50 0.02 新股锁定
2 300957 贝泰妮 214,921.88 0.01 新股锁定
3 300919 中伟股份 99,430.00 0
新股锁定
4 688682 霍莱沃 98,242.10 0 新股锁定
5 688639 华恒生物 97,328.56 0 新股锁定
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
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单位：份
项目
大成中证红利指数 A
大成中证红利指数 C
报告期期初基金份额总额
1,198,151,215.20 27,592,944.23
报告期期间基金总申购份额
260,661,257.84 18,318,033.19
减:报告期期间基金总赎回份额
153,895,925.24 12,171,023.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额
1,304,916,547.80 33,739,953.72
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件；
2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》；
3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
大成中证红利指数证券投资基金 2021年第 2季度报告
第 14页 共 14页
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2021年 7月 21日
