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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币市场基金2021年第2季度报告










红土创新优淳货币市场基金 2021年第 2季度报告


2021年 6月 30日



































基金管理人:红土创新基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 7月 21日 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 2页 共 13页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。





基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。





本报告中财务资料未经审计。





本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。


§2 基金产品概况


基金简称


红土创新优淳货币


基金主代码


005150 基金运作方式


契约型开放式 基金合同生效日


2017年 9月 8日 报告期末基金份额总额


1,081,253,159.40份


投资目标


本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力 争获得稳定的收益。 投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、 套利交易策略等积极的投资策略相结合,对各类可投资 资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的 风险性、流动性及收益性特征,把风险控制在预算之内, 在不增加风险的基础上保持高流动性,最终追求稳定的 收益。 业绩比较基准


本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。 风险收益特征


本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险 品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人


红土创新基金管理有限公司 基金托管人


交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称


红土创新优淳货币 A


红土创新优淳货币 B


下属分级基金的交易代码


005150


005151


报告期末下属分级基金的份额总额


90,979,332.89份


990,273,826.51份


红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 3页 共 13页


§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标


单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日) 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 1.本期已实现收益


599,590.67 9,181,209.69 2.本期利润


599,590.67 9,181,209.69 3.期末基金资产净值


90,979,332.89 990,273,826.51 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用 摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。


3.2 基金净值表现


3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


红土创新优淳货币 A 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.5400%


0.0021%


0.0885%


0.0000%


0.4515%


0.0021%


过去六个月 1.1954%


0.0027%


0.1760%


0.0000%


1.0194%


0.0027%


过去一年 2.3287%


0.0026%


0.3549%


0.0000%


1.9738%


0.0026%


过去三年 8.1900%


0.0036%


1.0656%


0.0000%


7.1244%


0.0036%


自基金合同 生效起至今 11.9092%


0.0039%


1.3533%


0.0000%


10.5559%


0.0039%


红土创新优淳货币 B 阶段


净值收益率①


净值收益率标 准差②


业绩比较基准 收益率③


业绩比较基准 收益率标准差 ④


①-③


②-④


过去三个月 0.6005%


0.0021%


0.0885%


0.0000%


0.5120%


0.0021%


过去六个月 1.3161%


0.0027%


0.1760%


0.0000%


1.1401%


0.0027%


过去一年 2.5747%


0.0026%


0.3549%


0.0000%


2.2198%


0.0026%


过去三年 8.9722%


0.0036%


1.0656%


0.0000%


7.9066%


0.0036%


自基金合同 生效起至今 12.9331%


0.0039%


1.3533%


0.0000%


11.5798%


0.0039%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较


红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


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注:1.本基金合同于 2017年 9月 8日生效,,截至报告期末已满一年; 2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例 符合合同约定。


§4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业 年限


说明


任职日期


离任日期


邱骏 本基金的 2019年 3月 19 - 11年 厦门大学金融工程硕士,CPA,CFA。曾任 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 5页 共 13页


基金经理 日 宝盈基金研究员、宝盈货币市场基金基金 经理、红土创新基金专户投资经理,现任 红土创新货币市场基金、红土创新优淳货 币市场基金、红土创新纯债债券型证券投 资基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明


在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明


4.3.1 公平交易制度的执行情况


本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明


本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


报告期内,国内疫情整体稳定,国外疫情则受印度变异毒株影响而反弹,部分国家甚至疫情 加剧。国内疫情的稳定,有利于工业生产继续稳步开展,叠加海外需求推动,二季度国内经济增 长整体依然保持韧劲。但国内局部疫情仍时有反复,加上通胀的快速反弹,对消费需求和部分下 游行业带来一定不利影响,经济增长略显弱化迹象。整体看,二季度随着经济增长和通胀的持续 反弹,央行对于货币政策基调延续中性稳健基调,并未做过多流动性投放。


报告期内,由于利率债供给低于预期,同时资金面宽裕,加上政策层面多次对不急转的表态, 债券市场逐步忽略对经济增长、通胀上行、美联储缩表等利空因素的警惕,在纠结中 10年期国债 收益率缓缓从季初的 3.19%左右的水平震荡下行最低至 3.04%左右,1年期国债收益率从季初的 2.58%左右下行最低至 2.3%左右。进入 6月,随着对供给加大和资金收敛预期的增强,10年期国 债和 1年期国债收益率分别较季度内低点有所回调。整体看,二季度债券市场收益率处于窄幅震 荡的运行态势。


报告期内,我们在季初出于对供给加大和资金收敛预期的担忧,适当控制组合久期和杠杆, 整体投资以高流动性资产为主。随着供给持续低于预期和资金面延续宽松,我们逐步提高了组合 久期和杠杆,并积极参与一二级市场交易机会。在季度末,我们在部分资金面紧张时点,择机参 与了同业存单、逆回购等资产的配置机会。 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 6页 共 13页





展望三季度,我们认为国内经济将延续增长趋势,尽管局部显现弱化迹象,但财政后置的托 底作用将减缓对经济回落的担忧。通胀将在供给收缩和经济增长韧性的双重影响下,预计仍将维 持在较高水平。地方债供给上半年低于预期,下半年发行或将提速,对债券供需和资金面可能带 来潜在不利影响。地方债的提速发行,也将对上半年快速回落的社融起到支撑,社融增速预计将 逐步企稳。在现有的经济和通胀格局下,预期货币政策依然保持稳健,在流动性投放上控制有度。 整体看,三季度市场对于经济增长、通胀、社融、资金、供需的预期仍将存在较大的分歧,在上 有顶和下有低的基本面支撑下,市场行情的演绎可能仍将在纠结中展开,窄幅震荡仍将是市场主 题,预期差的打破仍需要等待更为明确的宏观数据信号。 4.5 报告期内基金的业绩表现


本报告期红土创新优淳货币 A的基金份额净值收益率为 0.5400%,本报告期红土创新优淳货币 B的基金份额净值收益率为 0.6005%,同期业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明


本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5000万的情形。 §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(%)


1


固定收益投资


698,487,692.05


60.70





其中:债券


698,487,692.05


60.70





资产支持证 券


-


-


2


买入返售金融资产


413,995,260.99


35.98


其中:买断式回购的 买入返售金融资产


-


-


3


银行存款和结算备 付金合计


2,104,460.73


0.18


4


其他资产


36,177,158.95


3.14


5


合计


1,150,764,572.72


100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号


项目


占基金资产净值比例(%)


1


报告期内债券回购融资余额


12.38 其中:买断式回购融资


- 序号


项目


金额(元)


占基金资产净值 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 7页 共 13页


比例(%)


2


报告期末债券回购融资余额


38,069,860.96 3.52 其中:买断式回购融资


- - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限


5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


28 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明


本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。





5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(%)


各期限负债占基金资产净 值的比例(%)


1


30天以内


44.04 3.52


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30天(含)—60天


12.03 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60天(含)—90天


42.41 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90天(含)—120天


- -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 5


120天(含)—397天(含)


4.62 -


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


103.09 3.52 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明


本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 8页 共 13页


5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


59,999,099.95 5.55


其中:政策 性金融债


59,999,099.95 5.55 4


企业债券


- - 5


企业短期融 资券


340,153,273.90 31.46 6


中期票据


- - 7


同业存单


298,335,318.20 27.59 8 其他


- - 9 合计


698,487,692.05 64.60 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券


- - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细


序号


债券代码


债券名称


债券数量(张)


摊余成本(元)


占基金资产 净值比例 (%)


1 012100849 21粤能源SCP001 1,000,000 100,198,288.79 9.27 2 012101724 21深圳地铁 SCP002 1,000,000 100,042,652.66 9.25 3 112109212 21浦发银行 CD212 1,000,000 99,428,485.07 9.20 4 112183221 21宁波银行 CD164 1,000,000 99,410,239.76 9.19 5 200406 20农发 06 600,000 59,999,099.95 5.55 6 012102261 21宝钢 SCP011 600,000 59,973,733.29 5.55 7 012102092 21苏国信SCP012 500,000 49,912,590.35 4.62 8 112009506 20浦发银行 CD506 500,000 49,791,373.80 4.60 9 112088538 20广州银行 CD059 500,000 49,705,219.57 4.60 10 012101439 21沪电力SCP005 200,000 20,021,632.30 1.85 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数


0 报告期内偏离度的最高值


0.0464%


红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 9页 共 13页


报告期内偏离度的最低值


-0.0026%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值


0.0249%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明


本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明


本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细


无。


5.9 投资组合报告附注


5.9.1 基金计价方法说明


本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成


序号


名称


金额(元)


1


存出保证金


112,401.67 2


应收证券清算款


- 3


应收利息


2,707,030.13 4


应收申购款


33,357,727.15 5


其他应收款


-


6 待摊费用


- 7 其他


- 8 合计


36,177,158.95 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入的原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动


单位:份


项目


红土创新优淳货币 A


红土创新优淳货币 B


报告期期初基金 份额总额


131,418,464.61 1,016,769,625.98 报告期期间基金 67,448,065.42 2,180,892,857.71 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 10页 共 13页


总申购份额


报告期期间基金 总赎回份额


107,887,197.14 2,207,388,657.18 报告期期末基金 份额总额


90,979,332.89


990,273,826.51


§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


序号


交易方式


交易日期


交易份额(份)


交易金额(元)


适用费率(%)


1 43-红利发放


20210401 25,202.22 0.00


0.00000000


2 43-红利发放


20210402 7,339.75 0.00


0.00000000


3 43-红利发放


20210406 22,858.59 0.00


0.00000000


4 43-红利发放


20210407 5,627.65 0.00


0.00000000


5 43-红利发放


20210408 5,655.50 0.00


0.00000000


6 43-红利发放


20210409 5,834.95 0.00


0.00000000


7 43-红利发放


20210412 20,500.96 0.00


0.00000000


8 43-红利发放


20210413 7,348.00 0.00


0.00000000


9 43-红利发放


20210414 11,163.19 0.00


0.00000000


10 43-红利发放


20210415 10,911.51 0.00


0.00000000


11 43-红利发放


20210416 8,350.24 0.00


0.00000000


12 43-红利发放


20210419 20,841.62 0.00


0.00000000


13 43-红利发放


20210420 6,918.63 0.00


0.00000000


14 43-红利发放


20210421 7,139.06 0.00


0.00000000


15 43-红利发放


20210422 7,086.75 0.00


0.00000000


16 43-红利发放


20210423 8,342.48 0.00


0.00000000


17 43-红利发放


20210426 20,890.33 0.00


0.00000000


18 43-红利发放


20210427 8,190.46 0.00


0.00000000


19 43-红利发放


20210428 13,932.33 0.00


0.00000000


20 43-红利发放


20210429 7,610.94 0.00


0.00000000


21 43-红利发放


20210430 8,975.26 0.00


0.00000000


22 43-红利发放


20210506 45,463.23 0.00


0.00000000


红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 11页 共 13页


23 43-红利发放


20210507 7,109.74 0.00


0.00000000


24 43-红利发放


20210510 20,109.46 0.00


0.00000000


25 43-红利发放


20210511 6,707.46 0.00


0.00000000


26 43-红利发放


20210512 8,861.04 0.00


0.00000000


27 43-红利发放


20210513 8,166.05 0.00


0.00000000


28 43-红利发放


20210514 9,229.66 0.00


0.00000000


29 43-红利发放


20210517 20,768.17 0.00


0.00000000


30 43-红利发放


20210518 6,482.50 0.00


0.00000000


31 43-红利发放


20210519 6,534.43 0.00


0.00000000


32 43-红利发放


20210520 11,958.59 0.00


0.00000000


33 43-红利发放


20210521 7,519.66 0.00


0.00000000


34 43-红利发放


20210524 20,136.69 0.00


0.00000000


35 43-红利发放


20210525 8,032.63 0.00


0.00000000


36 43-红利发放


20210526 7,402.02 0.00


0.00000000


37 43-红利发放


20210527 8,011.93 0.00


0.00000000


38 43-红利发放


20210528 6,613.91 0.00


0.00000000


39 43-红利发放


20210531 19,102.31 0.00


0.00000000


40 43-红利发放


20210601 11,463.01 0.00


0.00000000


41 43-红利发放


20210602 10,837.92 0.00


0.00000000


42 43-红利发放


20210603 8,885.53 0.00


0.00000000


43 43-红利发放


20210604 6,349.02 0.00


0.00000000


44 43-红利发放


20210607 19,552.68 0.00


0.00000000


45 43-红利发放


20210608 6,202.97 0.00


0.00000000


46 43-红利发放


20210609 6,692.17 0.00


0.00000000


47 43-红利发放


20210610 6,299.31 0.00


0.00000000


48 43-红利发放


20210611 14,223.70 0.00


0.00000000


49 43-红利发放


20210615 25,601.73 0.00


0.00000000


50 43-红利发放


20210616 6,337.65 0.00


0.00000000


红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 12页 共 13页


51 43-红利发放


20210617 7,294.98 0.00


0.00000000


52 43-红利发放


20210618 6,319.79 0.00


0.00000000


53 43-红利发放


20210621 20,569.39 0.00


0.00000000


54 43-红利发放


20210622 7,309.57 0.00


0.00000000


55 43-红利发放


20210623 6,850.89 0.00


0.00000000


56 43-红利发放


20210624 7,245.95 0.00


0.00000000


57 43-红利发放


20210625 7,515.86 0.00


0.00000000


58 43-红利发放


20210628 34,225.77 0.00


0.00000000


59 43-红利发放


20210629 11,092.65 0.00


0.00000000


60 43-红利发放


20210630 20,687.96 0.00


0.00000000


合计





720,488.40 -


注:申购份额包括红利再投资和份额折算。


§8 影响投资者决策的其他重要信息


8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况


投 资 者 类 别


报告期内持有基金份额变化情况


报告期末持有基金情况


序号


持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份额


份额占比 (%)


机 构 1 20210629-20210630 222,009,384.10 1,368,961.02 - 223,378,345.12


20.66


产品特有风险


1.巨额赎回风险 (1)本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大,单一投资者的巨额赎回,可能导致基金管理 人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响; (2)单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时,在符合基金 合同约定情况下,如基金管理人认为有必要,可延期办理本基金的赎回申请,投资者可能面临赎 回申请被延期办理的风险;如果连续 2个开放日以上(含)发生巨额赎回,基金管理人可能根据 《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (3)巨额赎回可能导致基金资产规模过小,导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略; 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后,若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低 于 5000万情形的,基金管理人应当向中国证监会提出解决方案,或按基金合同约定,转换运作方 式或终止基金合同,其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险; 3.流动性风险 红土创新优淳货币 2021年第 2季度报告


第 13页 共 13页


单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金 仓位调整困难,导致流动性风险。


注:申购份额包括红利再投资和份额折算。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息


无。


§9 备查文件目录


9.1 备查文件目录


(1)中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件 (2)红土创新优淳货币市场基金基金合同 (3)红土创新优淳货币市场基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点


基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式


(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服务电 话:4000603333(免长途话费)








红土创新基金管理有限公司 2021年 7月 21日