汇添富理财 14天债券 2021年第 2季度报告
汇添富理财 14天债券型证券投资基金 2021
年第 2季度报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富理财 14天债券
基金主代码 470014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年 12月 27日
报告期末基金份额总
额(份)
49,120,774.27
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝
对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期
限控制在 134天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动
风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。本基金的投资策略
主要包括：利率策略、信用策略、个券选择策略、其他衍生工具
投资策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
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基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金
简称
汇添富理财 14天债券 A 汇添富理财 14天债券 B
下属分级基金的交易
代码
470014 471014
报告期末下属分级基
金的份额总额(份)
29,785,894.15 19,334,880.12
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
汇添富理财 14天债券 A 汇添富理财 14天债券 B
1.本期已实现收益 40,974.26 45,002.75
2.本期利润 68,681.21 65,445.80
3.加权平均基金份
额本期利润
0.0022 0.0030
4.期末基金资产净
值
30,416,485.47 20,173,776.62
5.期末基金份额净
值
1.0212 1.0434
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富理财 14天债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.22% 0.01% 0.34% 0.00% -0.12% 0.01%
过去六
个月
0.49% 0.01% 0.67% 0.00% -0.18% 0.01%
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过去一
年
1.05% 0.01% 1.35% 0.00% -0.30% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
2.12% 0.02% 2.04% 0.00% 0.08% 0.02%
汇添富理财 14天债券 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.29% 0.01% 0.34% 0.00% -0.05% 0.01%
过去六
个月
0.64% 0.01% 0.67% 0.00% -0.03% 0.01%
过去一
年
1.35% 0.01% 1.35% 0.00% 0.00% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
4.34% 0.09% 2.04% 0.00% 2.30% 0.09%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年 12月 27日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
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§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证劵从业年限
（年）
说明
任职日期 离任日期
徐寅喆
本基金的基
金经理，现
金管理部主
管
2018年 05
月 04日
13
国籍:中国。
学历:复旦大
学管理学硕
士。从业资
格:证券投资
基金从业资
格。从业经
历:曾任长江
养老保险股
份有限公司
债券交易
员。2012年
5月加入汇
添富基金管
理股份有限
公司，历任
债券交易
员、固定收
益基金经理
助理，现任
现金管理部
主管。2014
年 8月 27日
至 2020年
10月 30日
任汇添富利
率债债券型
证券投资基
金的基金经
理。2014年
8月 27日至
2018年 5月
4日任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。2014年
11月 26日
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至今任汇添
富和聚宝货
币市场基金
的基金经
理。2014年
12月 23日
至 2018年 5
月 4日任汇
添富收益快
钱货币市场
基金的基金
经理。2016
年 6月 7日
至 2018年 5
月 4日任汇
添富全额宝
货币市场基
金的基金经
理。2018年
5月 4日至
今任汇添富
货币市场基
金的基金经
理。2018年
5月 4日至
今任汇添富
理财 60天债
券型证券投
资基金的基
金经理。
2018年 5月
4日至今任
汇添富理财
14天债券型
证券投资基
金的基金经
理。2018年
5月 4日至
2020年 8月
18日任汇添
富鑫禧债券
型证券投资
基金的基金
经理。2019
年 1月 25日
至今任汇添
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富添富通货
币市场基金
的基金经
理。2019年
9月 10日至
今任汇添富
汇鑫浮动净
值型货币市
场基金的基
金经理。
2020年 2月
26日至今任
汇添富全额
宝货币市场
基金的基金
经理。2020
年 2月 26日
至今任汇添
富收益快线
货币市场基
金的基金经
理。2021年
6月 24日至
今任汇添富
稳利 60天滚
动持有短债
债券型证券
投资基金的
基金经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
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本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度疫情影响持续消退，全球经济整体上延续复苏态势。海外美联储的宽松货币政策
仍在延续，但鹰派信号越来越多，政策态度边际转紧。尤其是在美国 4月 CPI和 5月 CPI连
创新高后，市场对美联储的一举一动更加小心关注。国内方面，二季度国内生产制造企业面
临严峻的成本压力。以工业金属、煤炭和原油为代表的诸多大宗商品价格都出现剧烈的价格
跳升。原材料价格的快速上涨激化产业链上中下游企业之间利润分配的矛盾，将对制造业造
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成明显冲击。我们也观察到，5月 PMI数据分项中新订单指数、新出口订单指数和原材料库
存指数都呈现了明显的下滑态势。央行政策方面，基于对国内经济运行稳中加固、稳中向好
的判断，政策基调依旧维持灵活精准和合理适度。通过存款利率改革以降低银行成本，最终
推动实际贷款利率降低。结构性货币政策仍强调对制造业、小微企业和碳减排的普惠金融支
持。
在央行贯彻不急转弯，强调稳字当头的政策思路下，二季度银行间市场流动性合理充裕，
DR007 大体围绕政策利率小幅波动。存单市场非常稳定，以 3M 国股行存单为代表的短期收
益率在 2.35%至 2.5%之间小幅波动，而 12M国股行存单收益率则在 2.83%至 3.0%之间起伏。
本基金转型完成后规模较小，以做好流动性管理为首要目标。组合投资策略保守，以配置短
期利率债为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期 A类基金份额净值增长率为 0.22%;B 类基金份额净值增长率为 0.29%。
同期业绩比较基准收益率为 0.34%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 49,775,000.00 98.27
其中：债券 49,775,000.00 98.27
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
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售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计 720,373.14 1.42
8 其他资产 157,026.85 0.31
9 合计 50,652,399.99 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金报告期末未投资境内股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 49,775,000.00 98.39
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,775,000.00 98.39
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 219923
21贴现
国债 23
500,000 49,775,000.00 98.39
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 89,526.85
5 应收申购款 67,500.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 157,026.85
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
§6开放式基金份额变动
单位：份
项目 汇添富理财 14天债券 A 汇添富理财 14天债券 B
本报告期期初基金份
额总额
32,247,723.89 24,188,165.24
本报告期基金总申购
份额
2,846,918.68 -
减：本报告期基金总
赎回份额
5,308,748.42 4,853,285.12
本报告期基金拆分变
动份额
- -
本报告期期末基金份
额总额
29,785,894.15 19,334,880.12
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
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8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过
20%的
时间区
间
期初份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比（%）
机构 1
2021
年 4月
1日至
2021
年 6月
30日
19,334,880.12 - - 19,334,880.12 39.36
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开
持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有
人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运
作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投
资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基
金资产净值造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期
低于 5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富理财 14天债券型证券投资基金募集的文件；
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2、《汇添富理财 14天债券型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富理财 14天债券型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富理财 14天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年 07月 21日
