汇添富成长多因子量化策略股票 2021年第 2季度报告
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资
基金 2021年第 2季度报告
2021年 06月 30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2021年 07月 21日
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金产品概况
2.1基金基本情况
基金简称 汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码 001050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 02月 16日
报告期末基金份额总额(份) 411,535,352.18
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进
行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取
超越比较基准的投资回报。
投资策略
本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基
金管理人的金融工程团队开发的多因子量化策
略进行选股。在本基金的投资过程中，将控制
股票投资组合与业绩比较基准指数的结构性偏
离，以期在长期实现持续超越业绩比较基准收
益率的投资目标。本基金在股票投资过程中将
坚持量化模型驱动的投资决策流程，强调投资
纪律、降低随意性投资带来的风险，力争基金
资产长期稳定增值。本基金的投资策略主要包
括：行业配置策略、多因子量化选股策略、资
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产配置策略、债券投资策略、股指期货投资策
略、权证投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准
中证 500指数收益率*90%+活期存款利率(税
后)*10%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高
预期收益的基金产品。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30
日)
1.本期已实现收益 27,773,906.87
2.本期利润 48,986,361.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.1269
4.期末基金资产净值 774,315,738.29
5.期末基金份额净值 1.882
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
7.24% 0.70% 7.96% 0.61% -0.72% 0.09%
过去六
个月
11.49% 0.97% 6.29% 0.89% 5.20% 0.08%
过去一 27.33% 1.16% 14.61% 1.12% 12.72% 0.04%
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年
过去三
年
80.61% 1.34% 28.12% 1.33% 52.49% 0.01%
过去五
年
75.23% 1.21% 11.30% 1.20% 63.93% 0.01%
自基金
合同生
效日起
至今
88.20% 1.69% 18.94% 1.58% 69.26% 0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年 02月 16日）起 6个月，建仓期结
束时各项资产配置比例符合合同约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证劵从业年限 说明
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任职日期 离任日期 （年）
吴振翔
本基金的基
金经理,指
数与量化投
资部副总监
2015年 02
月 16日
15
国籍:中国。学
历:中国科学技
术大学管理学博
士。从业资格:
证券投资基金从
业资格。从业经
历:曾任长盛基
金管理有限公司
金融工程研究
员、上投摩根基
金管理有限公司
产品开发高级经
理。2008年 3
月加入汇添富基
金管理股份有限
公司，历任产品
开发高级经理、
数量投资高级分
析师、基金经理
助理，现任指数
与量化投资部副
总监。2010年 2
月 6日至今任汇
添富上证综合指
数证券投资基金
的基金经理。
2011年 9月 16
日至 2013年 11
月 7日任深证
300交易型开放
式指数证券投资
基金的基金经
理。2011年 9
月 28日至 2013
年 11月 7日任
汇添富深证 300
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2013年 8
月 23日至 2015
年 11月 2日任
中证金融地产交
易型开放式指数
证券投资基金的
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基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证能源交
易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2013
年 8月 23日至
2015年 11月 2
日任中证医药卫
生交易型开放式
指数证券投资基
金的基金经理。
2013年 8月 23
日至 2015年 11
月 2日任中证主
要消费交易型开
放式指数证券投
资基金的基金经
理。2013年 11
月 6日至今任汇
添富沪深 300安
中动态策略指数
型证券投资基金
的基金经理。
2015年 2月 16
日至今任汇添富
成长多因子量化
策略股票型证券
投资基金的基金
经理。2015年 3
月 24日至今任
汇添富中证主要
消费交易型开放
式指数证券投资
基金联接基金的
基金经理。2016
年 1月 21日至
今任汇添富中证
精准医疗主题指
数型发起式证券
投资基金
（LOF）的基金
经理。2016年 7
月 28日至今任
中证上海国企交
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易型开放式指数
证券投资基金的
基金经理。2016
年 12月 22日至
今任汇添富中证
互联网医疗主题
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2017年 8
月 10日至今任
汇添富中证 500
指数型发起式证
券投资基金
（LOF）的基金
经理。2018年 3
月 23日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。2019年 7
月 26日至今任
中证长三角一体
化发展主题交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2019
年 9月 24日至
今任中证长三角
一体化发展主题
交易型开放式指
数证券投资基金
联接基金的基金
经理。2019年
11月 6日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金的基
金经理。2020
年 3月 5日至今
任汇添富中证国
企一带一路交易
型开放式指数证
券投资基金联接
基金的基金经
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理。
许一尊
本基金的基
金经理
2015年 11
月 24日
11
国籍:中国。学
历:上海财经大
学经济学硕士。
从业资格:证券
投资基金从业资
格。从业经
历:2010年 7月
加入汇添富基金
管理股份有限公
司，现任指数与
量化投资部高级
分析师。2015
年 11月 24日至
今任汇添富成长
多因子量化策略
股票型证券投资
基金的基金经
理。2018年 3
月 23日至今任
汇添富沪深 300
指数增强型证券
投资基金的基金
经理。
注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公
司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期
和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，
本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
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本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和
实现。具体情况如下：
一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管
控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。
二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和
事中公平交易的管控。
三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、
3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T分布检验。对于没有
通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一
步判断是否存在重大利益输送的可能性。
四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。
通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其
他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的
不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。
本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反
向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交
易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
回顾二季度，国内经济上行，通胀预期有所回落，大宗商品价格上涨预期转向，流动性
整体相对宽松，市场迎来反弹。投资者风险偏好有所提升，小市值、高 Beta、成长等风格表
现较好。核心资产内部出现分化，更关注短期成长和景气度，二三线龙头表现较好。中小市
值股票成交活跃，偏短线的交易类策略同样表现较好。稳健类风格相对承压，一些质量类指
标以及偏逆向的市场面指标表现一般。
行业方面分化明显，新能源车、光伏、芯片等新兴成长行业维持高景气，叠加未来较大
的想象空间，继续上涨；受大宗商品价格持续上行的影响，钢铁、煤炭、化工等周期行业盈
利出色，也有较大涨幅。与此同时，消费以及部分制造行业整体表现较为一般。
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报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，相对业绩比较基准保持了相对均衡的行业配
置和风格配置，区间收益落后业绩比较基准 0.7%，主要原因为因子配置上保留了低估值、
低波动等一些偏逆向的因子，以及偏长期的质量类因子。在较高的市场活跃度下，这类因子
区间表现相对一般。未来我们将对策略进行持续的优化，不断提高超额收益的稳定性。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为 7.24%。同期业绩比较基准收益率为 7.96%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 715,299,196.28 91.63
其中：股票 715,299,196.28 91.63
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 173,200.00 0.02
其中：债券 173,200.00 0.02
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 62,671,806.78 8.03
8 其他资产 2,473,260.49 0.32
9 合计 780,617,463.55 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 10,801,960.00 1.40
C 制造业 538,350,756.48 69.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,574,572.95 1.37
E 建筑业 8,378,290.72 1.08
F 批发和零售业 17,646,388.38 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 8,408,382.00 1.09
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,282,229.20 4.17
J 金融业 27,521,560.10 3.55
K 房地产业 15,681,684.00 2.03
L 租赁和商务服务业 6,819,536.00 0.88
M 科学研究和技术服务业 8,173,973.60 1.06
N 水利、环境和公共设施管理业 6,861,993.27 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,029,959.30 0.91
R 文化、体育和娱乐业 16,756,620.00 2.16
S 综合 - -
合计 715,299,196.28 92.38
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
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序号 股票代码
股票名
称
数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 300463
迈克生
物
227,800 9,588,102.00 1.24
2 002281
光迅科
技
365,000 8,979,000.00 1.16
3 600038
中直股
份
169,600 8,944,704.00 1.16
4 300685
艾德生
物
83,300 8,669,864.00 1.12
5 000799 酒鬼酒 32,900 8,409,240.00 1.09
6 603337
杰克股
份
312,500 8,353,125.00 1.08
7 002056
横店东
磁
629,600 8,184,800.00 1.06
8 600563
法拉电
子
50,800 8,044,688.00 1.04
9 601636
旗滨集
团
424,800 7,884,288.00 1.02
10 002920
德赛西
威
70,200 7,727,616.00 1.00
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 173,200.00 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 173,200.00 0.02
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码
债券名
称
数量（张） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 127037
银轮转
债
1,086 108,600.00 0.01
2 123117
健帆转
债
399 39,900.00 0.01
3 127038
国微转
债
247 24,700.00 0.00
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证投资。
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5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1
报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立
案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 140,139.72
2 应收证券清算款 2,233,065.25
3 应收股利 -
4 应收利息 7,993.01
5 应收申购款 92,062.51
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,473,260.49
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6开放式基金份额变动
单位：份
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本报告期期初基金份额总额 352,821,657.59
本报告期基金总申购份额 98,300,447.92
减：本报告期基金总赎回份额 39,586,753.33
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 411,535,352.18
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况
注：无。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》；
3、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项
公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点
上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼
汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com
查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
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